结果：找到“自回归 时间序列”相关内容35个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
时间序列分析：样本自回归系数计算详细过程
3 个回复 - 6032 次查看 以数据作为例子说明，spss和matlab计算样本数据的自回归系数ACF过程。 可以用excel完全模拟出来，一模一样的。 PACF是回归的系数。自己整理得，收一个币辛苦费！ 第1章 回归系数与相关系数 ......... ...2016-9-10 16:58 - xuyunfeng - SPSS论坛
3 个回复 - 6032 次查看 以数据作为例子说明，spss和matlab计算样本数据的自回归系数ACF过程。 可以用excel完全模拟出来，一模一样的。 PACF是回归的系数。自己整理得，收一个币辛苦费！ 第1章 回归系数与相关系数 ......... ...2016-9-10 16:58 - xuyunfeng - SPSS论坛
时间序列非参数自回归模型
8 个回复 - 3634 次查看 大家好!如有时间序列非参数自回归模型方面的文章请告知呀,在这先谢了.2006-9-23 12:35 - wuxf12345 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3634 次查看 大家好!如有时间序列非参数自回归模型方面的文章请告知呀,在这先谢了.2006-9-23 12:35 - wuxf12345 - 计量经济学与统计软件
时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用
1 个回复 - 690 次查看 【作者(必填)】 张小龙 【文题(必填)】 时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 690 次查看 【作者(必填)】 张小龙 【文题(必填)】 时间序列自回归(AR)模型在体育预测中的应用 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
基于非线性时间序列的门限自回归模型建立
1 个回复 - 1858 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于非线性时间序列的门限自回归模型建立 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HLKX201130044.htm2012-3-28 18:34 - tianxuan2009 - 求助成功区
1 个回复 - 1858 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于非线性时间序列的门限自回归模型建立 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HLKX201130044.htm2012-3-28 18:34 - tianxuan2009 - 求助成功区
悬赏~急救~时间序列自回归的问题~
2 个回复 - 1121 次查看 我在做HS300指数收益率统计的时候发现时间序列的自相关好像是分时间段的 有时候自相关 有时候不自相关~ 是不是真的这样啊？ HS300收益率定义为ln(close)-ln(close(-1)) 如果从HS300指数上市以来开始计算~是存在 ...2010-10-6 22:38 - ch3coohqb - 爱问频道
2 个回复 - 1121 次查看 我在做HS300指数收益率统计的时候发现时间序列的自相关好像是分时间段的 有时候自相关 有时候不自相关~ 是不是真的这样啊？ HS300收益率定义为ln(close)-ln(close(-1)) 如果从HS300指数上市以来开始计算~是存在 ...2010-10-6 22:38 - ch3coohqb - 爱问频道
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 711 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 711 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
时间序列——门限自回归
5 个回复 - 5452 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5452 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
0 个回复 - 558 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 558 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
R语言 时间序列数据的残差自回归分析
9 个回复 - 12619 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
9 个回复 - 12619 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
【求答】关于beta值的时间序列自回归问题！！！！stata新手求大神解答！！！！！！
7 个回复 - 3276 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
7 个回复 - 3276 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
时间序列门限向量自回归模型求助
6 个回复 - 6466 次查看 在做论文，想求助一下时间序列的门限向量自回归模型的STATA12程序怎么写或者有没有程序包呢？之前在论坛上查找了很久，都只是看到面板的门槛模型程序包，没有找到时间序列的，由于时间紧迫，很希望有人回答一下呀！多 ...2015-1-31 15:11 - chensi26 - Stata专版
6 个回复 - 6466 次查看 在做论文，想求助一下时间序列的门限向量自回归模型的STATA12程序怎么写或者有没有程序包呢？之前在论坛上查找了很久，都只是看到面板的门槛模型程序包，没有找到时间序列的，由于时间紧迫，很希望有人回答一下呀！多 ...2015-1-31 15:11 - chensi26 - Stata专版
数据是ts时间序列, 一做自回归,就出错二进列运算符中有非数值参数
1 个回复 - 2815 次查看 数据是ts时间序列, 一做自回归,就出错, 显示"二进列运算符中有非数值参数";做dynlm 动态回归方程也是, 明明按照教材走的, 就是出错!!求大神解答!谢谢! 代码: D是数据名, 含有8个变量加日期列 Z=zoo(D,order.b ...2017-7-19 04:50 - wermouth - R语言论坛
1 个回复 - 2815 次查看 数据是ts时间序列, 一做自回归,就出错, 显示"二进列运算符中有非数值参数";做dynlm 动态回归方程也是, 明明按照教材走的, 就是出错!!求大神解答!谢谢! 代码: D是数据名, 含有8个变量加日期列 Z=zoo(D,order.b ...2017-7-19 04:50 - wermouth - R语言论坛
SPSS21.0做时间序列分析，自回归选项取消后，如何确定最优模型？
1 个回复 - 1863 次查看 如题，如果要比较构建的时间序列ARIMA模型优劣，参考以前的SPSS教程，需要通过自回归模型的AIC、BIC等指标进行判断。目前高版本SPSS的时间序列分析已经取消了自回归的选项，那么比较模型优劣该怎么做呢？初学时间序列 ...2017-3-22 20:32 - cushion1 - SPSS论坛
1 个回复 - 1863 次查看 如题，如果要比较构建的时间序列ARIMA模型优劣，参考以前的SPSS教程，需要通过自回归模型的AIC、BIC等指标进行判断。目前高版本SPSS的时间序列分析已经取消了自回归的选项，那么比较模型优劣该怎么做呢？初学时间序列 ...2017-3-22 20:32 - cushion1 - SPSS论坛
Eviews怎样做自回归模型的时间序列分析
1 个回复 - 810 次查看 Eviews怎样做自回归模型(AR)的时间序列分析？2016-7-15 11:46 - shuyunchenyun - 灌水吧
1 个回复 - 810 次查看 Eviews怎样做自回归模型(AR)的时间序列分析？2016-7-15 11:46 - shuyunchenyun - 灌水吧
时间序列，R语言，高阶自回归模型怎么建立
0 个回复 - 1637 次查看 想建立自回归模型，对一阶、三阶、十二阶进行回归 m12=arima(x,order=c(12,0,0)，fixed=c(NA,0,NA,0,0,0,0,NA,0,0,0,NA)) 错误: unexpected symbol in "m12=arima(x,order=c(12,0,0)fixed" 应该怎么做呢？？？ ...2016-6-5 11:43 - Alicefree - 爱问频道
0 个回复 - 1637 次查看 想建立自回归模型，对一阶、三阶、十二阶进行回归 m12=arima(x,order=c(12,0,0)，fixed=c(NA,0,NA,0,0,0,0,NA,0,0,0,NA)) 错误: unexpected symbol in "m12=arima(x,order=c(12,0,0)fixed" 应该怎么做呢？？？ ...2016-6-5 11:43 - Alicefree - 爱问频道
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2533 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2533 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
【100论坛币求助】自回归或是时间序列问题，帮我确认下
8 个回复 - 1170 次查看 我想做的研究如下 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X. 样本为：17类，合计210种产品 每种产品的属性Y 可 ...2013-9-15 21:48 - lwj666666 - SPSS论坛
8 个回复 - 1170 次查看 我想做的研究如下 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X. 样本为：17类，合计210种产品 每种产品的属性Y 可 ...2013-9-15 21:48 - lwj666666 - SPSS论坛
紧急求教，用R软件画时间序列分析自回归模型时序图！
2 个回复 - 4163 次查看 以前接触过一些统计软件，但没听过R软件，现在研究生有一门课程叫时间序列分析，搜课老师为了上课演示方便，不去用SAS和matlab之类的统计软件，反而让我们重新接触R语言，这次布置了一个作业，万望各位论坛友人们多多 ...2013-10-6 15:56 - orj1202 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4163 次查看 以前接触过一些统计软件，但没听过R软件，现在研究生有一门课程叫时间序列分析，搜课老师为了上课演示方便，不去用SAS和matlab之类的统计软件，反而让我们重新接触R语言，这次布置了一个作业，万望各位论坛友人们多多 ...2013-10-6 15:56 - orj1202 - 计量经济学与统计软件
【100论坛币求助】自回归还是时间序列问题，我该怎么做，项目卡到了
1 个回复 - 990 次查看 问题地址： http://bbs.pinggu.org/thread-2632046-1-1.html 感觉这个问题，虽然是管理学的，但是更像经济学中的时间序列。求各位朋友指点。不胜感激。 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对 ...2013-9-15 22:41 - lwj666666 - Stata专版
1 个回复 - 990 次查看 问题地址： http://bbs.pinggu.org/thread-2632046-1-1.html 感觉这个问题，虽然是管理学的，但是更像经济学中的时间序列。求各位朋友指点。不胜感激。 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对 ...2013-9-15 22:41 - lwj666666 - Stata专版
请教：时间序列的自回归分析
8 个回复 - 15459 次查看 向各位高手请教：我现在用的是SPSS17.0版软件，参考书是SPSS13.0的书，我想做人均GDP的预测分析，可是在SPSS17.0没有找到自回归分析，它的预测选项里只有指数平滑法和ARIMA两种。望各位学友不吝赐教！非常感谢！2010-7-28 09:54 - zhoujingyan1 - SPSS论坛
8 个回复 - 15459 次查看 向各位高手请教：我现在用的是SPSS17.0版软件，参考书是SPSS13.0的书，我想做人均GDP的预测分析，可是在SPSS17.0没有找到自回归分析，它的预测选项里只有指数平滑法和ARIMA两种。望各位学友不吝赐教！非常感谢！2010-7-28 09:54 - zhoujingyan1 - SPSS论坛
求助:在spss里怎们做时间序列自回归预测啊？
4 个回复 - 3634 次查看 急急！！ 哪位大侠指导一下，不胜感激， QQ：417119892009-8-24 08:44 - zhangxiaoyan22 - SPSS论坛
4 个回复 - 3634 次查看 急急！！ 哪位大侠指导一下，不胜感激， QQ：417119892009-8-24 08:44 - zhangxiaoyan22 - SPSS论坛
如何决定时间序列中自回归的P值？有PACF,ACF图
5 个回复 - 7117 次查看 proc arima data=Temp; identify var=Tm nlag=12; run; 还有我用了nlog=12对吗？2013-4-14 05:37 - fangfang518 - SAS专版
5 个回复 - 7117 次查看 proc arima data=Temp; identify var=Tm nlag=12; run; 还有我用了nlog=12对吗？2013-4-14 05:37 - fangfang518 - SAS专版
求助自回归模型中时间序列的平稳性检验和模型的预测
1 个回复 - 1502 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
1 个回复 - 1502 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归
5 个回复 - 8072 次查看 今天看到一篇关于格兰杰，恩格尔的研究成果简介，对这个初学时间序列的我来说很有帮助，现在贴过来，也算是为初学者提供一个大概了解的平台吧！时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归 ...2009-5-27 09:38 - 江户川柯南 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8072 次查看 今天看到一篇关于格兰杰，恩格尔的研究成果简介，对这个初学时间序列的我来说很有帮助，现在贴过来，也算是为初学者提供一个大概了解的平台吧！时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归 ...2009-5-27 09:38 - 江户川柯南 - 计量经济学与统计软件
请教关于时间序列的季节自回归方面的问题
1 个回复 - 1981 次查看 针对一个时间序列，构建如下模型： y=c+ut ut= Øut-1+sar(12) 其中 ut-1代表时间趋势序列，sar(12)为以月为单位的季节自回归，运用eviews5.0软件分析结果如下： ...2007-3-10 15:44 - banbankeai - EViews专版
1 个回复 - 1981 次查看 针对一个时间序列，构建如下模型： y=c+ut ut= Øut-1+sar(12) 其中 ut-1代表时间趋势序列，sar(12)为以月为单位的季节自回归，运用eviews5.0软件分析结果如下： ...2007-3-10 15:44 - banbankeai - EViews专版
关于时间序列残差自回归的问题
2 个回复 - 2673 次查看 我看了几个文献，不知道sas里面的残差自回归的符号是正还是负啊？ 比如模型为 y(t)=a+b1*x1(t)+b2*x2(t)+z(t) z(t)=+k1*z(t-1)+k2*z(t-3)+p(t) p(t)- iid 就是这个 表达式 sas是默认正的还是 ...2011-8-23 15:00 - 前方的光 - SAS专版
2 个回复 - 2673 次查看 我看了几个文献，不知道sas里面的残差自回归的符号是正还是负啊？ 比如模型为 y(t)=a+b1*x1(t)+b2*x2(t)+z(t) z(t)=+k1*z(t-1)+k2*z(t-3)+p(t) p(t)- iid 就是这个 表达式 sas是默认正的还是 ...2011-8-23 15:00 - 前方的光 - SAS专版
[求助]急问---时间序列----自回归的阶数，请高手指教，谢谢大家（内贴回归结果）
1 个回复 - 2601 次查看 不好意思，又来这里求助啦，关于时间序列的问题，我用SAS Assisst做时间序列的回归，那个阶数要怎么选呢？实在是搞不太清楚，请各位高手指教！！！谢谢大家啦。模型的样本量比较小，n=11年的数据，我把p=4，p=3，p=2 ...2008-3-19 22:08 - DDLOVS - SAS专版
1 个回复 - 2601 次查看 不好意思，又来这里求助啦，关于时间序列的问题，我用SAS Assisst做时间序列的回归，那个阶数要怎么选呢？实在是搞不太清楚，请各位高手指教！！！谢谢大家啦。模型的样本量比较小，n=11年的数据，我把p=4，p=3，p=2 ...2008-3-19 22:08 - DDLOVS - SAS专版
