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单因子组合排序分析(量化因子回测代码)
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单因子组合排序分析(量化投资因子回测)方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis),该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组,构建投 ...
2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
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求教各位大佬,用rugarch包拟合偏t分布时,结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧?如下图
那应该怎么求该偏t分布(skew=1.143593,shape=8.87965)下的95%分位数或临界值呢?
我看有人推荐gamlss包里的q ...
2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
根据核密度函数计算分位数
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求问,已知一个非常规的核密度函数f(x),如何求他的分位数??
毕业论文继续解决这个问题,求各位大神指导指导
2015-3-4 21:44 - zhzehe - R语言论坛
SAS计算分位数
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小弟我自己有一个非常规的概率密度函数,想请教大家应该如何根据这个密度函数求出相应的分位数?
万分感谢!!
2015-2-24 13:33 - zhzehe - SAS专版
求助R如何计算分位数回归的检验值
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分位数回归模型的检验
评价分位数回归函数好坏的统计量主要有3个,拟合优度、拟似然比检验和Wald检验。
(1)拟合优度(Goodness-of-Fit)
(2)拟似然比检验(Quasi-Likelihood Ratio Tests)
(3)Wald检验
三个检 ...
2014-12-3 12:22 - xuezhongcao - R语言论坛
求助:用EVIEWS6 计算分位数的菜鸟问题
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我想算GARCH模型的Value at risk值。现在已经求出了GARCH条件方差,还需要求各种分布的分位数。
t分布的分位数是scalar t=@qtdist(p,v),其中v是自由度
GED 分布的分位数是scalar g=@qged(p,a),其中a是GED parame ...
2010-1-17 01:47 - marburg - EViews专版