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贝塔系数与夏普指数的区别与联系
3 个回复 - 2492 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:25 - 人大无敌 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2492 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:25 - 人大无敌 - 金融学（理论版）
再论杨义群对夏普指数的无知理解和应用！
18 个回复 - 4064 次查看 上篇帖子，我讲到了杨义群不懂夏普指数。帖子：http://bbs.pinggu.org/thread-2834192-1-1.html. 杨义群随后很得意的认为他是对的，且发了一篇帖子讲：“千万不要中经典经济学的毒太深！”，我不知道杨义群是哪里 ...2014-1-4 12:22 - luweihust - 投资人（实务版）
18 个回复 - 4064 次查看 上篇帖子，我讲到了杨义群不懂夏普指数。帖子：http://bbs.pinggu.org/thread-2834192-1-1.html. 杨义群随后很得意的认为他是对的，且发了一篇帖子讲：“千万不要中经典经济学的毒太深！”，我不知道杨义群是哪里 ...2014-1-4 12:22 - luweihust - 投资人（实务版）
夏普指数批判
116 个回复 - 19609 次查看 [/backcolor]诺贝尔经济学奖获奖者夏普(Sharpe)，他提出的评价投资项目优劣的“夏普指数”，是严重脱离实际的： [/backcolor]夏普指数与风险（夏普的这个风险，基本上是指：收益率的平均波动幅度）大小成反比 ...2013-11-17 09:43 - 杨义群 - 投资人（实务版）
116 个回复 - 19609 次查看 [/backcolor]诺贝尔经济学奖获奖者夏普(Sharpe)，他提出的评价投资项目优劣的“夏普指数”，是严重脱离实际的： [/backcolor]夏普指数与风险（夏普的这个风险，基本上是指：收益率的平均波动幅度）大小成反比 ...2013-11-17 09:43 - 杨义群 - 投资人（实务版）
我对夏普指数的看法——“蚂蚁和大象，谁的力气大？”
12 个回复 - 23590 次查看 夏普指数常常被业内用来比较不同基金的投资水平，其核心主要包含两个参数，一个是收益期望，另一个是波动率（或标准差）。一般来说，不同的基金由于投资方式和理念不同，会有不同的期望收益和波动率，对这些基金的比 ...2014-5-22 10:55 - lichang75 - 投资人（实务版）
12 个回复 - 23590 次查看 夏普指数常常被业内用来比较不同基金的投资水平，其核心主要包含两个参数，一个是收益期望，另一个是波动率（或标准差）。一般来说，不同的基金由于投资方式和理念不同，会有不同的期望收益和波动率，对这些基金的比 ...2014-5-22 10:55 - lichang75 - 投资人（实务版）
我对夏普指数的看法——“蚂蚁和大象，谁的力气大？”
4 个回复 - 1784 次查看 夏普指数常常被业内用来比较不同基金的投资水平，其核心主要包含两个参数，一个是收益期望，另一个是波动率（或标准差）。一般来说，不同的基金由于投资方式和理念不同，会有不同的期望收益和波动率，对这些基金的比 ...2014-5-22 10:44 - lichang75 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1784 次查看 夏普指数常常被业内用来比较不同基金的投资水平，其核心主要包含两个参数，一个是收益期望，另一个是波动率（或标准差）。一般来说，不同的基金由于投资方式和理念不同，会有不同的期望收益和波动率，对这些基金的比 ...2014-5-22 10:44 - lichang75 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问下哪里可以查到私募基金的夏普指数？
0 个回复 - 2341 次查看 如题，最好是一个综合的统计列表，而不需要一个基金一个基金地去查询。谢谢~~2013-5-15 21:04 - lvdan1990 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2341 次查看 如题，最好是一个综合的统计列表，而不需要一个基金一个基金地去查询。谢谢~~2013-5-15 21:04 - lvdan1990 - 金融学（理论版）
请教如何计算夏普指数中的标准差
0 个回复 - 6649 次查看 夏普指数计算公式：（平均收益率—无风险收益率）/标准差 假如某资产的平均收益率为7%，无风险收益率为1.5%，一天的变动幅度在正负1%范围内的天数约为68.3天，计算它的夏普指数。 原书中得标准差为15.9%，感问如何 ...2011-4-3 15:51 - kuangxuan - 爱问频道
0 个回复 - 6649 次查看 夏普指数计算公式：（平均收益率—无风险收益率）/标准差 假如某资产的平均收益率为7%，无风险收益率为1.5%，一天的变动幅度在正负1%范围内的天数约为68.3天，计算它的夏普指数。 原书中得标准差为15.9%，感问如何 ...2011-4-3 15:51 - kuangxuan - 爱问频道
贝塔系数与夏普指数的区别与联系
7 个回复 - 4848 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:25 - 人大无敌 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 4848 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:25 - 人大无敌 - 金融学（理论版）
贝塔系数与夏普指数的区别与联系
1 个回复 - 1518 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:26 - 人大无敌 - 爱问频道
1 个回复 - 1518 次查看 最近重新在学习这两个概念，对两者之间的关系与区别弄不太清 所知道的是贝塔系数测量市场风险而夏普指数测量的是单只股票或是一个投资组合的风险。 恳请各位不吝赐教 关于这两者之间的区别与联系。 万分感谢 ...2011-2-24 11:26 - 人大无敌 - 爱问频道
