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基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1301 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
基于极值理论的POT方法计算VaR与ES4 个回复 - 1554 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例。代码里面含有注释，即使没有R语言基础的也可以模仿学习 1.数据加载 2.对数收益率 3.参数估计 由以上估计结果可知：ξ，σ，μ ...2021-6-28 17:32 - 201518050108 - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 958 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2259 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 2259 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
EVT 金融时间序列实现的极值理论图 R 语言图
21 个回复 - 2709 次查看 ==================================== Author : Daniel Tulips Liu ==================================== 2021 年 5 月 18 日 ，再次修改，增加了 Julia 语言的教学。 ================================ ...2021-3-4 19:47 - tulipsliu - R语言论坛
21 个回复 - 2709 次查看 ==================================== Author : Daniel Tulips Liu ==================================== 2021 年 5 月 18 日 ，再次修改，增加了 Julia 语言的教学。 ================================ ...2021-3-4 19:47 - tulipsliu - R语言论坛
近来学术研究热点方法：Copula理论+极值理论+非参数估计
223 个回复 - 24579 次查看 近来学术研究热点方法：Copula理论+极值理论+非参数估计Copula理论及其在金融分析上的应 ...2013-5-12 20:19 - xuyongbin08 - 计量经济学与统计软件
223 个回复 - 24579 次查看 近来学术研究热点方法：Copula理论+极值理论+非参数估计Copula理论及其在金融分析上的应 ...2013-5-12 20:19 - xuyongbin08 - 计量经济学与统计软件
一本不错的极值理论的书
108 个回复 - 14378 次查看 这本书个人感觉不错 书说的很全面也很详细 曾今发过几本自己感觉不错的书 然后有人说很垃圾也说不出理由 所以没有兴趣的人就别下了 价格设置的稍微有点高~~ 如果天天逛论坛而且真的需要的话应该也没有什么问题 ...2011-12-8 08:05 - qbasicgg - 金融学（理论版）
108 个回复 - 14378 次查看 这本书个人感觉不错 书说的很全面也很详细 曾今发过几本自己感觉不错的书 然后有人说很垃圾也说不出理由 所以没有兴趣的人就别下了 价格设置的稍微有点高~~ 如果天天逛论坛而且真的需要的话应该也没有什么问题 ...2011-12-8 08:05 - qbasicgg - 金融学（理论版）
极值理论在VAR中的应用
12 个回复 - 8461 次查看 极值分析中主要有两类模型：一类是极值定理模型（EVT），这类模型主要是对组内最大值建模，极值型定理保证了组内最大的极限分布符合广义极值分布（GEV）。另一类是广义Pareto分布模型（GPD），该模型对于观察值中所有 ...2010-9-21 13:16 - sxtc - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 8461 次查看 极值分析中主要有两类模型：一类是极值定理模型（EVT），这类模型主要是对组内最大值建模，极值型定理保证了组内最大的极限分布符合广义极值分布（GEV）。另一类是广义Pareto分布模型（GPD），该模型对于观察值中所有 ...2010-9-21 13:16 - sxtc - MATLAB等数学软件专版
请教EVT 极值理论怎么做？
1 个回复 - 4363 次查看 本人硕士一年级，想请教 EVT 极值理论怎么做？ 论坛有会的吗？ 谢谢2022-2-19 18:54 - AndySims - R语言论坛
1 个回复 - 4363 次查看 本人硕士一年级，想请教 EVT 极值理论怎么做？ 论坛有会的吗？ 谢谢2022-2-19 18:54 - AndySims - R语言论坛
R语言 极值理论怎么计算？
19 个回复 - 11565 次查看 请问用R软件怎么计算极值理论啊？ 我只做到了画阈值u的MEF函数图 接下来是计算GPD分布的参数和拟合效果图~ 看来一些帖子，但是因为编程基础差，没大看懂。。不知道有没有高手指教一番呢？硕士要毕业啦~~呜呜 ...2013-5-19 14:38 - laiqingmian - R语言论坛
19 个回复 - 11565 次查看 请问用R软件怎么计算极值理论啊？ 我只做到了画阈值u的MEF函数图 接下来是计算GPD分布的参数和拟合效果图~ 看来一些帖子，但是因为编程基础差，没大看懂。。不知道有没有高手指教一番呢？硕士要毕业啦~~呜呜 ...2013-5-19 14:38 - laiqingmian - R语言论坛
R语音在极值理论中的运用
14 个回复 - 4666 次查看 我从来没用过R软件，毕业论文就要用这个，一点都看不懂，请高手帮帮我吧！！！！ 问题我以上传在图片，我已经用了install.packages("evir")导入了，还有evd包；evir包；POT包；fExtremes包。[/backcolor] 可 ...2014-4-26 15:21 - 〝一亓。。 - R语言论坛
14 个回复 - 4666 次查看 我从来没用过R软件，毕业论文就要用这个，一点都看不懂，请高手帮帮我吧！！！！ 问题我以上传在图片，我已经用了install.packages("evir")导入了，还有evd包；evir包；POT包；fExtremes包。[/backcolor] 可 ...2014-4-26 15:21 - 〝一亓。。 - R语言论坛
极值理论计算VaR用什么软件好实现？
12 个回复 - 6339 次查看 极值理论计算股市动态VaR用什么软件好实现？用R是不是很好实现？有没哪位有现成的程序，麻烦指点，谢谢！2010-10-20 10:12 - baiygggg - R语言论坛
12 个回复 - 6339 次查看 极值理论计算股市动态VaR用什么软件好实现？用R是不是很好实现？有没哪位有现成的程序，麻烦指点，谢谢！2010-10-20 10:12 - baiygggg - R语言论坛
极值理论EVT
7 个回复 - 6675 次查看 再用matlab利用极值理论对尾部做GPD拟合的时候出现警告：Warning: Maximum likelihood has converged to an estimate of K < -1/2. Confidence intervals and standard errors can not be computed reliably. ...2011-12-30 15:54 - fangwz - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6675 次查看 再用matlab利用极值理论对尾部做GPD拟合的时候出现警告：Warning: Maximum likelihood has converged to an estimate of K < -1/2. Confidence intervals and standard errors can not be computed reliably. ...2011-12-30 15:54 - fangwz - MATLAB等数学软件专版
极值理论 用R软件绘制GPD分布拟合图的问题
9 个回复 - 10193 次查看 想问一下如何用R软件绘制GPD图，即超阈值分布的GPD拟合图如何画，附件有一个拟合图想问这个图怎么画？2012-5-8 20:52 - cr7madrid - R语言论坛
9 个回复 - 10193 次查看 想问一下如何用R软件绘制GPD图，即超阈值分布的GPD拟合图如何画，附件有一个拟合图想问这个图怎么画？2012-5-8 20:52 - cr7madrid - R语言论坛
求助贴，极值理论
0 个回复 - 970 次查看 正在写毕业论文，用到了极值理论，需要进行阈值的选取，请教各位大神超出量函数图用什么软件可以画出来，以及有什么步骤。急求！！！有帮忙的大神奖励100论坛币。妹子在这里不胜感激。2018-3-7 21:13 - 是该开始懂了 - R语言论坛
0 个回复 - 970 次查看 正在写毕业论文，用到了极值理论，需要进行阈值的选取，请教各位大神超出量函数图用什么软件可以画出来，以及有什么步骤。急求！！！有帮忙的大神奖励100论坛币。妹子在这里不胜感激。2018-3-7 21:13 - 是该开始懂了 - R语言论坛
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究
3 个回复 - 1835 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
3 个回复 - 1835 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
[求助]极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现呢？
15 个回复 - 9300 次查看 大家好：本人想知道极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现呢？希望哪位好心人给与指点。2009-3-24 16:22 - liulele18 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 9300 次查看 大家好：本人想知道极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现呢？希望哪位好心人给与指点。2009-3-24 16:22 - liulele18 - 计量经济学与统计软件
求文献：基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】刘晓星[/backcolor]； [/backcolor]邱桂华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究 【年份(必填)】2009.3 【全文链接或数据库名称(选填 ...2016-7-11 21:58 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】刘晓星[/backcolor]； [/backcolor]邱桂华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究 【年份(必填)】2009.3 【全文链接或数据库名称(选填 ...2016-7-11 21:58 - tianyahero - 求助成功区
请问在eviews里面如何操作用极值理论估算风险价值VAR
1 个回复 - 2155 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
1 个回复 - 2155 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
最新！组合数学，组合极值理论统方面的经典书籍
6 个回复 - 4930 次查看 非常好的关于组合数学，组合极值理论，以及离散数学中的概率方法。不但对数学专业的人士有用，而且对于统计和经济金融方面的人士亦是好书。 The book is a concise, self-contained and up-to-date intro ...2011-3-9 19:33 - 风中华翼 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4930 次查看 非常好的关于组合数学，组合极值理论，以及离散数学中的概率方法。不但对数学专业的人士有用，而且对于统计和经济金融方面的人士亦是好书。 The book is a concise, self-contained and up-to-date intro ...2011-3-9 19:33 - 风中华翼 - 计量经济学与统计软件
极值理论 阈值怎么确定啊
11 个回复 - 17643 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其余参 ...2011-4-4 17:56 - AKB168 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 17643 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其余参 ...2011-4-4 17:56 - AKB168 - 计量经济学与统计软件
《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》花拥军
0 个回复 - 2766 次查看 内容提要 极值理论是统计学的主流分支，专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则，而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《 ...2015-2-12 20:34 - weiming197813 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2766 次查看 内容提要 极值理论是统计学的主流分支，专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则，而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《 ...2015-2-12 20:34 - weiming197813 - 金融学（理论版）
R语言 极值理论 gpd.fit
1 个回复 - 4757 次查看 想计算GPD分布的参数，貌似用的是ismev包中的gpd.fit 如何添加线性趋势项，尺度参数随时间变化，形状参数不变， δ(t)=δ0+δ1*t ，ζ(t)=ζ 请问在R语言中怎么设置gpd.fit各参数，看了介绍但基础薄弱，很多术语 ...2014-12-24 19:41 - lucky2015 - R语言论坛
1 个回复 - 4757 次查看 想计算GPD分布的参数，貌似用的是ismev包中的gpd.fit 如何添加线性趋势项，尺度参数随时间变化，形状参数不变， δ(t)=δ0+δ1*t ，ζ(t)=ζ 请问在R语言中怎么设置gpd.fit各参数，看了介绍但基础薄弱，很多术语 ...2014-12-24 19:41 - lucky2015 - R语言论坛
极值理论
3 个回复 - 2861 次查看 包含了几门经典教程，很有实用性，是很好的学习资料。 尤其是分析的如此透彻，让人一目了然。2010-4-9 21:03 - heima2005 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2861 次查看 包含了几门经典教程，很有实用性，是很好的学习资料。 尤其是分析的如此透彻，让人一目了然。2010-4-9 21:03 - heima2005 - 金融学（理论版）
基于复合极值理论的中国商品期货保证金水平的设定
1 个回复 - 1971 次查看 基于复合极值理论的中国商品期货保证金水平的设定2009-12-29 23:31 - qiuhefei2003 - 论文版
1 个回复 - 1971 次查看 基于复合极值理论的中国商品期货保证金水平的设定2009-12-29 23:31 - qiuhefei2003 - 论文版
to lookforfun 优化问题不可多得的教材***凸分析与极值理论
7 个回复 - 4684 次查看 <P>能为让本论坛长兴不衰的同志们做点事， 高兴， 注册名与以前一样！！！！！！</P> <P>喜欢就顶一下</P> [此贴子已经被作者于2005-1-3 9:01:07编辑过]2005-1-3 08:37 - fatboy - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4684 次查看 <P>能为让本论坛长兴不衰的同志们做点事， 高兴， 注册名与以前一样！！！！！！</P> <P>喜欢就顶一下</P> [此贴子已经被作者于2005-1-3 9:01:07编辑过]2005-1-3 08:37 - fatboy - 计量经济学与统计软件
有关多维极值理论的求教
8 个回复 - 3587 次查看 想用多维极值理论研究操作风险 多维EVT方面的文献查到的比较少，也没发现详细介绍相关内容的书。 感觉很难入手，请各位大侠指点方向或者推荐点资料啊。 3ks2005-11-23 13:33 - VANO - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3587 次查看 想用多维极值理论研究操作风险 多维EVT方面的文献查到的比较少，也没发现详细介绍相关内容的书。 感觉很难入手，请各位大侠指点方向或者推荐点资料啊。 3ks2005-11-23 13:33 - VANO - 金融学（理论版）
关于极值理论 阈值确定方法的探讨
7 个回复 - 5110 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图 两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其 ...2011-4-4 17:50 - AKB168 - Forum
7 个回复 - 5110 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图 两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其 ...2011-4-4 17:50 - AKB168 - Forum
极值理论方法求var，先用matlab求出pareto分布的两参数
3 个回复 - 3951 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3951 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
极值理论中怎么用R估计极值指数
4 个回复 - 3183 次查看 极值理论中怎么用R估计极值指数？ exindex函数是做出图像，怎么能得到门限取定一个值时的极值指数呢？ 各位帮帮忙呀2012-11-27 15:42 - hellofwj - R语言论坛
4 个回复 - 3183 次查看 极值理论中怎么用R估计极值指数？ exindex函数是做出图像，怎么能得到门限取定一个值时的极值指数呢？ 各位帮帮忙呀2012-11-27 15:42 - hellofwj - R语言论坛
[求助]极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现?
1 个回复 - 3693 次查看 [求助]极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现? 我听说可以在Splus或者matlab或R软件里实现，但具体怎么实现不知，还请高人指点，感激万分2012-8-21 15:25 - 天王小二黑 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3693 次查看 [求助]极值理论中做MEF图和Hill图中怎么实现? 我听说可以在Splus或者matlab或R软件里实现，但具体怎么实现不知，还请高人指点，感激万分2012-8-21 15:25 - 天王小二黑 - 计量经济学与统计软件
关于极值理论的计算程序
2 个回复 - 1947 次查看 最近要写关于极值理论（EVT）方面论文，可是编程一直是我最大的弱项。只好来求助了。 谁有极值理论的计算程序啊？或者谁会编这个程序啊？请和我联系，事后一定重谢！ 邮箱：snail1979@126.com2013-6-19 11:23 - snail1234 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1947 次查看 最近要写关于极值理论（EVT）方面论文，可是编程一直是我最大的弱项。只好来求助了。 谁有极值理论的计算程序啊？或者谁会编这个程序啊？请和我联系，事后一定重谢！ 邮箱：snail1979@126.com2013-6-19 11:23 - snail1234 - 计量经济学与统计软件
EVIEWS 求极值理论下的VAR
1 个回复 - 1958 次查看 哪位大哥指点下如何用EVIEWS求极值理论下的VAR吧 我想做铜期货的VAR测度比较 但是极值理论下的不会呵呵 谢谢各位大侠啦2011-10-7 22:14 - zhaofu1983 - EViews专版
1 个回复 - 1958 次查看 哪位大哥指点下如何用EVIEWS求极值理论下的VAR吧 我想做铜期货的VAR测度比较 但是极值理论下的不会呵呵 谢谢各位大侠啦2011-10-7 22:14 - zhaofu1983 - EViews专版
[求助]如何在Eviews中应用极值理论计算VaR
1 个回复 - 2969 次查看 <P>如何在Eviews中应用极值理论计算VaR\</P> <P>如果哪位前辈知道请指点小弟一下，或者给各有这方面材料的链接也行，小弟将不胜感激！</P>2007-4-3 13:38 - kg209 - EViews专版
1 个回复 - 2969 次查看 <P>如何在Eviews中应用极值理论计算VaR\</P> <P>如果哪位前辈知道请指点小弟一下，或者给各有这方面材料的链接也行，小弟将不胜感激！</P>2007-4-3 13:38 - kg209 - EViews专版
求助，R在极值理论中参数估计问题
0 个回复 - 1145 次查看 极值理论中如果尺度参数alpha，位置参数beta和形状参数随着时间改变的非其次泊松过程，怎么用R估计参数？有现成的函数吗？还是要自己变成求解最大似然函数？求教育啊2012-11-27 19:20 - hellofwj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1145 次查看 极值理论中如果尺度参数alpha，位置参数beta和形状参数随着时间改变的非其次泊松过程，怎么用R估计参数？有现成的函数吗？还是要自己变成求解最大似然函数？求教育啊2012-11-27 19:20 - hellofwj - 计量经济学与统计软件
怎么用R对极值理论中区间极值模型（BMM）的参数进行估计
0 个回复 - 1859 次查看 要用极大似然估计，R中有现成的函数包吗，还是自己写求解极大似然估计的函数。。 求教啊2012-11-25 19:07 - hellofwj - R语言论坛
0 个回复 - 1859 次查看 要用极大似然估计，R中有现成的函数包吗，还是自己写求解极大似然估计的函数。。 求教啊2012-11-25 19:07 - hellofwj - R语言论坛
VaR 在尖峰厚尾的情况下（非对称laplace分布，极值理论）
2 个回复 - 4066 次查看 最近看到一些文章是研究VaR的风险管理的，在探讨问题的过程中，大部分都有讨论分布函数的特性（并不服从正态分布），反而多数具有尖峰厚尾的特性，因此会设计在非正态分布的情况下来探讨对VaR的计算。 然而却发现 ...2012-7-23 21:20 - cescelia - EViews专版
2 个回复 - 4066 次查看 最近看到一些文章是研究VaR的风险管理的，在探讨问题的过程中，大部分都有讨论分布函数的特性（并不服从正态分布），反而多数具有尖峰厚尾的特性，因此会设计在非正态分布的情况下来探讨对VaR的计算。 然而却发现 ...2012-7-23 21:20 - cescelia - EViews专版
文献求助：《基于极值理论的风险价值（VaR）研究》
2 个回复 - 936 次查看 【作者(必填)】李琳; 【文题(必填)】基于极值理论的风险价值（VaR）研究[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CMFD2005&filen ...2012-9-9 09:39 - hiderm - 求助成功区
2 个回复 - 936 次查看 【作者(必填)】李琳; 【文题(必填)】基于极值理论的风险价值（VaR）研究[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CMFD2005&filen ...2012-9-9 09:39 - hiderm - 求助成功区
有关极值理论的书Statistical Analysis of Extreme Values
14 个回复 - 4764 次查看 Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields Third Edition Contents Preface to the Third Edition . . . . . . . . . . . . . . . . ...2010-8-25 19:57 - frederic7 - 金融学（理论版）
14 个回复 - 4764 次查看 Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields Third Edition Contents Preface to the Third Edition . . . . . . . . . . . . . . . . ...2010-8-25 19:57 - frederic7 - 金融学（理论版）
基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究
1 个回复 - 1164 次查看 【作者(必填)】詹原瑞； 罗健宇 【文题(必填)】基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HLJS20 ...2012-4-3 15:33 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1164 次查看 【作者(必填)】詹原瑞； 罗健宇 【文题(必填)】基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HLJS20 ...2012-4-3 15:33 - leihengzhishang - 求助成功区
极值理论
3 个回复 - 2105 次查看 statistcal analysis of extreme value2010-1-18 22:45 - yonke - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2105 次查看 statistcal analysis of extreme value2010-1-18 22:45 - yonke - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
极值理论对样本量的要求？
1 个回复 - 1322 次查看 使用极值理论，对样本量有什么要求吗？如果只有三十几个样本，使用极值理论效果会不会很差2011-7-28 23:52 - jerry87 - MATLAB等数学软件专版
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[求助]如何在R中用极值理论计算VaR？
7 个回复 - 6487 次查看 如何在R中用极值理论计算VaR？ 麻烦哪位高手指点一下，不胜感激！2007-7-1 16:37 - kungongren209 - R语言论坛
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极值理论 阈值怎么确定啊？
1 个回复 - 2108 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其 ...2011-4-4 17:54 - AKB168 - 爱问频道
1 个回复 - 2108 次查看 POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。 一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。 超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其 ...2011-4-4 17:54 - AKB168 - 爱问频道
50币，求“利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究”
3 个回复 - 1524 次查看 如题 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jzgc200704055.aspx 2011.04.01前有效。如已下载回帖，请发邮件告知。谢谢2011-3-26 01:48 - loooooo1 - 求助成功区
3 个回复 - 1524 次查看 如题 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jzgc200704055.aspx 2011.04.01前有效。如已下载回帖，请发邮件告知。谢谢2011-3-26 01:48 - loooooo1 - 求助成功区
请教老师关于极值理论部分
1 个回复 - 2059 次查看 老师，您好 我的R软件中没有evd数据包，这个要到哪里去找啊？ 就是在R中打入 library(evd)后显示不存在叫'evd'这个名字的程辑包 我在“程序包”选项中已载入了stats和stats4了 请问怎么解决？2011-1-1 22:58 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2059 次查看 老师，您好 我的R软件中没有evd数据包，这个要到哪里去找啊？ 就是在R中打入 library(evd)后显示不存在叫'evd'这个名字的程辑包 我在“程序包”选项中已载入了stats和stats4了 请问怎么解决？2011-1-1 22:58 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
极值理论和VAR部分的视频只有8个吗
1 个回复 - 2466 次查看 极值理论和VAR部分，最后的第8个视频没有把加入其它解释变量的基于POT极值理论的VaR计算讲完就结束了啊？ 没讲怎么用软件实现啊？ 还是我下载的有问题？ 请老师解答。。。2011-1-3 19:38 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2466 次查看 极值理论和VAR部分，最后的第8个视频没有把加入其它解释变量的基于POT极值理论的VaR计算讲完就结束了啊？ 没讲怎么用软件实现啊？ 还是我下载的有问题？ 请老师解答。。。2011-1-3 19:38 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
[推荐] 一本介绍概率极值理论的基础书籍
5 个回复 - 3511 次查看 一本介绍概率极值理论的基础书籍: Extreme Value Theory - An Introduction作者 Laurens de Haan，Ana Ferreira英文版，共420页， Springer。Part I One-Dimensional Observations1 Limit Distributions and Domains ...2009-4-14 17:54 - je5168 - Forum
5 个回复 - 3511 次查看 一本介绍概率极值理论的基础书籍: Extreme Value Theory - An Introduction作者 Laurens de Haan，Ana Ferreira英文版，共420页， Springer。Part I One-Dimensional Observations1 Limit Distributions and Domains ...2009-4-14 17:54 - je5168 - Forum
[求助]如何在spss中应用极值理论计算VaR
3 个回复 - 4570 次查看 <P>如何在spss中应用极值理论计算VaR</P> <P>哪位前辈能指点一下小弟，谢了！</P>2007-4-3 13:47 - kg209 - SPSS论坛
3 个回复 - 4570 次查看 <P>如何在spss中应用极值理论计算VaR</P> <P>哪位前辈能指点一下小弟，谢了！</P>2007-4-3 13:47 - kg209 - SPSS论坛
问个有关极值理论的问题
1 个回复 - 1383 次查看 比如，对于时间序列数据，每年都有个最大值，那么根据所有这些最大值我们可以得到一个极值分布（EV）。 现在问，当去每年的最大两个数的均值的时候，所有均值是否具有同样的或者类似的性质呢？？ 或者说有一个性质 ...2010-11-29 16:03 - frederic7 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1383 次查看 比如，对于时间序列数据，每年都有个最大值，那么根据所有这些最大值我们可以得到一个极值分布（EV）。 现在问，当去每年的最大两个数的均值的时候，所有均值是否具有同样的或者类似的性质呢？？ 或者说有一个性质 ...2010-11-29 16:03 - frederic7 - 金融学（理论版）
研究天灾人祸—极值理论EVT
5 个回复 - 4963 次查看 各位: 有人研究过极值理论Extreme Value Theory 吗？ 它的POT理论中，那个阈值最小可以取多大？这里似乎有戏。希望探讨一下。 谢谢啊～～ 欢迎跟贴或者QQ:479303460 [此贴子已经被作者于2007-7-16 11:29:24编辑 ...2007-7-16 11:26 - kitewf - R语言论坛
5 个回复 - 4963 次查看 各位: 有人研究过极值理论Extreme Value Theory 吗？ 它的POT理论中，那个阈值最小可以取多大？这里似乎有戏。希望探讨一下。 谢谢啊～～ 欢迎跟贴或者QQ:479303460 [此贴子已经被作者于2007-7-16 11:29:24编辑 ...2007-7-16 11:26 - kitewf - R语言论坛
基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析
1 个回复 - 2071 次查看 希望对大家学习有所帮助~ 下面是论文的摘要 摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于B ...2010-9-7 21:40 - levy2426 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2071 次查看 希望对大家学习有所帮助~ 下面是论文的摘要 摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于B ...2010-9-7 21:40 - levy2426 - 计量经济学与统计软件
[求助]求极值理论（Extreme Value Theory ）方面的中文文献
5 个回复 - 6583 次查看 手头只有点应用性的文献，主要是期权定价厚尾分析方面的，找不到全面理论介绍的文献，在这方面不是很了解，请各位多多指教2004-11-23 17:17 - 还珠楼主 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6583 次查看 手头只有点应用性的文献，主要是期权定价厚尾分析方面的，找不到全面理论介绍的文献，在这方面不是很了解，请各位多多指教2004-11-23 17:17 - 还珠楼主 - 金融学（理论版）
请问极值理论方面的什么时候完成？
6 个回复 - 1853 次查看 请问极值理论方面的什么时候完成？ 参考书 http://fjour.duxiu.com/FBookDetail.jsp?dxid=164001256438&d=D070D704CBEAB5D480CDB5D92C346F39#ctop 谢谢！2009-7-24 01:10 - yinianwuyu - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 1853 次查看 请问极值理论方面的什么时候完成？ 参考书 http://fjour.duxiu.com/FBookDetail.jsp?dxid=164001256438&d=D070D704CBEAB5D480CDB5D92C346F39#ctop 谢谢！2009-7-24 01:10 - yinianwuyu - 统计软件培训班VIP答疑区
极值理论POT要求序列是等间隔的吗？
1 个回复 - 1879 次查看 极值理论POT求VaR要求序列是等间隔的吗？谢谢！2009-8-26 19:52 - thegodofR - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1879 次查看 极值理论POT求VaR要求序列是等间隔的吗？谢谢！2009-8-26 19:52 - thegodofR - 计量经济学与统计软件
『求助』极值理论
2 个回复 - 3804 次查看 想系统地学习极值理论（extreme value theory），请问有什么好书可以推荐下，先谢过。2007-4-23 09:06 - ltjzzyz - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3804 次查看 想系统地学习极值理论（extreme value theory），请问有什么好书可以推荐下，先谢过。2007-4-23 09:06 - ltjzzyz - 计量经济学与统计软件
