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动态面板系统GMM的问题
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请问各位,被解释变量的滞后项加入到了解释变量中,成为
动态面板,一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗?刚刚看到一篇论文,
动态面板用的是固定效应模型,这样真的可以吗?还有就是省级的面板20年的数据,数据量算大还 ...
2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
R软件中动态面板数据的GMM估计
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菜鸟请问各位大神,GMM做出来了之后,在R中用哪个软件包的哪个指令做Hansen test和AR2的检验,不通过又要怎么处理?有什么书可以参考?
2015-3-11 13:01 - 逆袭的小V - R语言论坛
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
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请问大家,采用系统gmm做
动态面板模型,ar(1)就不显著了,是说模型有问题,不能用
动态面板评估?还是ar(1)显不显著都可以,仅确定ar(2)不显著即模型正确?
2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
动态面板GMM相关问题,恳请老师前辈们赐教!
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各位老师前辈,想请教一下关于
动态GMM模型的相关问题!由于刚学stata不久,实在是水平有限能力不足,在GMM模型中遇到了问题,第一个是关于代码,我的被解释变量是CV,解释变量是ft,选取的工具变量是gdp roe cdb,使 ...
2021-12-3 00:09 - 唐三不爱用飘柔 - Stata专版
李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
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作者:LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授
计量经济学会院士
Fellow of Econometric Society
格式:pdf
目录:
Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models
LungFei LeePh.D. Univ ...
2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
stata动态面板GMM命令
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请问在解释变量中引入了被解释变量的滞后一项,该
动态面板是不是要用系统GMM来做,请问代码是什么呢?如何确定前定变量内生变量外生变量呢,不太懂,请高人指点!
2022-5-27 12:05 - 小菜鸟192 - Stata专版
动态面板GMM可以使用二次项吗?
3 个回复 - 2826 次查看
Xtabond 2命令编写者roodman 在其所附的PPT中明确写出了
动态面板适用于大N小T和线性模型,但是国内大量
动态面板文献都在使用二次项,是我理解有误吗?
2017-5-14 17:06 - sad545 - Stata专版
stata做动态面板估计(GMM)。xtabond
19 个回复 - 39936 次查看
请各位前辈指点
我现在使用stata命令xtabond做
动态面板分析,但是不懂具体怎么用?
下面命令是我在书本上看到的,想验证下:xtabond cp ip ,lags(2) twostep pre(ip) artests(2),但是结果提示must tsset data ...
2009-9-7 19:16 - ywh19860616 - Stata专版
动态面板差分GMM没有F值
3 个回复 - 998 次查看
求助!
动态面板使用系统GMM时是有正常给出F值的,但使用差分GMM方法时,F值就变成一个点了,具体情况如下图。(是因为分子的自由度为0吗?可是是有正常设置自变量的啊?就只在系统GMM的命令上加了个nolevel其他什么也 ...
2021-8-2 14:53 - drunkyouth - Stata专版
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的?
3 个回复 - 1878 次查看
采用2011-2018年16个行业共605家企业数据,运用
动态面板系统GMM估计两步法,命令为:xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...
2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
请教各位前辈,我在做动态GMM回归是为什么总出现这样的结果?
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. xtabond2 hw L.hw L(0/1).( igz tech ) yr1-yr10, gmm(L.( igz tech hw ), collapse) iv(yr1-yr10, eq(
> level)) h(2) robust twostep
Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata s ...
2014-12-3 20:03 - hhra369 - Stata专版
动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量
2 个回复 - 4295 次查看
动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定
例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , ///
gmm() iv()twostep 怎么放 ...
2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
动态GMM模型
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有偿聘请大神帮忙做实证部分分析
已收集好数据(15个国家,16年)
样本少易操作,要求用stata做
动态GMM分析,包含do文档
可以联系我
2021-11-14 03:48 - jrq058048 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关,如何解决?
1 个回复 - 2361 次查看
. estat abond
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
| 1 |-3.1827 0. ...
2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢(加上 vce(robust)))
4 个回复 - 3629 次查看
不加 vce(robust)
xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep
System dynamic panel-data estimation ...
2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
动态面板 GMM
1 个回复 - 2255 次查看
看到一篇文献,用被解释变量(企业金融化)的滞后一期作为控制变量进行回归,同时说控制了行业、年度和地区固定效应。这算是
动态面板吧?
动态面板可以用固定效应模型吗?如果可以这里这么做是什么意思呢?
2021-10-6 16:32 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
R如何做动态面板GMM回归?
0 个回复 - 1976 次查看
在学习《Applied Econometrics with R》,GMM回归的代码结果提示错误:
> data("EmplUK",package="plm")
> form empl_ab
2021-6-12 15:29 - Lee19 - 计量经济学与统计软件
求助:做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18244 次查看
大家帮看看 命令写对了嘛?还有要显著应该如何改进
xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...
2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
急!各位大佬,动态面板系统GMM输出求解!
2 个回复 - 2887 次查看
各位路过大佬,我想要输出
动态面板系统GMM的结果到word里面,但是出了些问题,希望路过的大佬能够解答一下,谢谢!
附上三张图片,一张是连老师的代码,另外一张是我自己的代码,最后一张是希望输出的情况,表中希望 ...
2020-9-1 11:23 - ocean周 - Stata专版
动态面板想用xtabond2命令进行系统GMM估计
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模型为:Exportijt = α0 + α1 exportijt-1 + α2 iprjt + α3 ima + α4 dis + α5 pop + α6ex + α7gdp +ηj+λt+εijt
ηj为未观测到的固定效应,λt为未观测到的时间效应。核心解释变量为ipr
1)想用xtabond ...
2019-5-21 21:01 - 安静- - Stata专版
动态面板数据使用系统gmm回归的问题
22 个回复 - 19282 次查看
想问下各位大神,在
动态面板数据使用系统gmm回归的时候,如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面,那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗?如果加是用每个年份的二值变量来加吗?刚接触系统gmm,很多都不 ...
2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
动态面板用GMM和FE估计结果显著差异
2 个回复 - 1374 次查看
最近做关于企业资本结构
动态调整模型的毕设,在拟合目标资本结构的时候发现用xtivreg2 和xtreg做出来的结果完全不一样,符号都相反,请问老师们这是什么原因呢???这样的结果有解释力度吗?这是模型,X为控制变量, ...
2020-9-27 10:41 - 吃葡萄的驴 - Stata专版
动态面板GMM估计pre 选项和endogenous选项的用法
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命令如下:
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnopen,endogenous(l.lngdp) twostep
lnopen,endogenousl: operator invalid
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnope ...
2020-8-29 18:58 - songjin1206 - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释?
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差分GMM由于可能存在弱工具变量问题,及不能估计不随时点变化的变量系数,从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题?
我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时,△Yi,t ...
2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
大样本数据做动态面板GMM出错
0 个回复 - 799 次查看
工业企业数据库大样本,做
动态面板GMM 出现以下错误: xtabond2_mata(): 3900 unable to allocate real [3757170,617] : - function returned error 请问如何处理 谢谢啊~~
2020-8-18 09:05 - nini198906 - Stata专版
stata动态面板系统GMM命令
10 个回复 - 22123 次查看
stata用系统GMM回归,回归方程为:xtabond2 RD2 1.RD2 pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3,gmm(RD2,,lag(1,2)) iv(pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3) twostep; ...
2016-1-22 09:57 - 1528782999 - Stata专版
动态面板GMM估计中
1 个回复 - 3208 次查看
动态面板GMM估计中要确保“因变量滞后值的估计值在FE和混合OLS两者的估计值之间”,因此,我分别写了OLS、FE和系统GMM的命令,请问各位老师同学,我的命令是否正确?除此之外,在FE和系统GMM估计中,因变量滞后一期的 ...
2020-7-14 21:06 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
动态面板GMM命令编写
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例如,研究房价(hp)地财政(lfr)对产业结构升级(Y)的影响,被解释变量是产业结构升级(Yit),核心解释变量是房价(hp)和土地财政(lfr),控制变量是:工资水平(rw)、教育条件(edu)、固定资产投资水平(inv)、医疗条件( ...
2020-5-27 19:37 - biubiug - Stata专版
动态GMM模型如何提取残差项
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论文需要用到残差项,stata模型用的
动态GMM模型,但是不知道如何提取残差 predict e,r和predict var e 都不行,命令如下 :
xtabond2 inv L1.inv L1.grow L1.lev L1.cash L1.age L1.size L1.return in ...
2018-3-30 11:38 - 尛漫 - Stata专版
动态GMM 怎么选择工具变量(内生性问题)
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第一次使用
动态面板GMM,原模型如下:[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t
为了解决可能的互为因果问题,在使用
动态面板GMM方法时,是将Y i,t-2作为工具变量吗?
怎么区分 ...
2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版