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季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
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我的
面板数据为季度数据,2007-2019,不考虑
时间固定效应时结果显著,在考虑
时间固定效应时,设置年度时间虚拟变量year2008-year2019,quarter2-quarter4,加入i.year i.quarter 时结果不显著,但加入i.year时结果就 ...
2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
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近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是
面板数据,但是模型中并没有控制
时间固定效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
面板数据时间固定效应模型
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有一个问题,可不可以只做时间固定模型呢?我看一般是2种选择,个体固定和个体固定上加上时间固定变成双向固定,但是我现在的数据出来时间固定比较显著,想用时间固定不知道可不可以。豪斯曼检验出来的是个体固定,那 ...
2016-4-14 00:20 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
面板数据时间固定效应和随机效应
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面板数据时间固定效应和随机效应
可以用如下命令实现
xtset name time
xtreg y x,fe i(time)
xtreg y x,re i(time)
想问下i(time)表示什么,help xtreg里貌似没有找到
2012-6-8 09:40 - luc1988 - Stata专版