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几个亚洲新兴国家的利率波动制:单变量马尔科夫转换模型分析
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1 论文标题
Interest Rate Volatility Regimes in Selected Asian Countries: A Univariate Markov Switching Analysis
2 作者信息
Dicle OzdemirMugla Sitki KocmanUniversity
3 出处
Dicle Ozdemir. Intere ...
2020-4-23 17:33 - Lilie_Wei - 论文版
连续复利收益率的定义_利率波动的影响因素
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连续复利收益率的定义_
利率波动的影响因素
利率波动的影响因素
在现实经济生活中,影响
利率波动的因素是多方面的,既有经济因素,又有政策、制度等因素。下面主要介绍几种对
利率波动有重要影响的因素。 1. ...
2015-8-14 16:49 - widen我的世界 - 休闲灌水
利率波动与期权调整利差的关系
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6月 二级
利率波动与期权调整利差的关系这一知识点,思考了一下午,自己的推论与书上的结论总是相反。
how interest rate volatility affects option adusted spread
For a callable bond,
V-callable =V- ...
2017-5-9 18:45 - 凝固的云 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃?
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一个很简单的题目,r是ZF利率,K服从正太分布,dp服从泊松分布,sigma是利率的标准差,K~N(0,(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为:dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r?
2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃?
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一个很简单的题目,r是ZF利率,K服从正太分布,dp服从泊松分布,sigma是利率的标准差,K~N(0,(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为:dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r?
2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么估计利率波动率(volatility)
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在看Ho-Lee model和其他short rate model,其中假设利率的波动率曲线sigma(t)是已知的,请教实际中是怎么估计波动率曲线的?
股票的波动率使用历史数据估计的,做对数收益率 u(i) = lnS(i)/lnS(i-1)的样本方差估计, ...
2011-1-31 14:05 - fedoracore2006 - 金融学(理论版)