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沪深300股指期货套期保值应用研究
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【作者(必填)】刘文涛
【文题(必填)】沪深300
股指期货套期保值应用研究
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1011189180.htm
2013-2-7 16:51 - 迷途mitu - 求助成功区
股指期货套期保值模型发展的比较评述
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【作者(必填)】方世建 桂玲 吴博
【文题(必填)】
股指期货套期保值模型发展的比较评述
【年份(必填)】2008
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGGK2008S1051.htm
2013-1-26 15:49 - 迷途mitu - 求助成功区
关于沪深300股指期货套期保值的问题
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书的最有套期保值比率都是用所有历史数据算出来的我现在想用前一半的数据算出最优对冲比率然后用后一半的数据检测套保效果,现在知道股票组合的收益率和期货合约的收益率和最优对冲比率
接下来要怎样算套保后的收益 ...
2011-5-18 17:08 - 话多 - 金融学(理论版)
股指期货套期保值率的小波分析方法
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股指期货套期保值率的小波分析方法Hedge Ratio of Stock Index Futures Using Wavelet Analysis
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2014-5-10 17:21 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)
股指期货套期保值篇
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套期保值是股指期货的主要功能,是机构投资者的规避风险的主要工具。依
据规避风险所设立的目标函数不同,避险理论分为传统或简单避险理论、选择性
避险理论及投资组合套期保值理论,与之对应的是完全避险、选择性 ...
2010-1-18 10:00 - rongzx - 金融学(理论版)