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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
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实验数据用Sarima模型做
预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做
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预测分析 i ...
2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python
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金融数据 时间序列数据LSTM
预测 in Python:培训课件,案例数据,模型及代码
ARIMA
LSTM 案例数据、模型及代码
weather-prophet-master
onenote.pdf
soybean_price_guangdong.csv
soybean_price_guangdong.x ...
2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
关于stata VAR模型预测的问题
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我的数据是1980-2017年
根据陈强的书做出以下步骤 :根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4)
检验各阶系数的联合显著性varwle
检验残差是否为白噪声 ...
2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
arima用差分值预测怎么还原差分值
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我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1)
预测未来十年的进出口总额数据tot,结果总是不对
看起来像是差分值d.tot,我想要差分前的
预测值,请问大家应该怎么做,先谢过了!
2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
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R中关于
ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分,然后利用差分后的序列进行普通的
ARMA模型拟合,那么如果要利用这个模型做
预测怎么办呢?哪个大牛能不能指点下软件小菜呀?诚挚地感谢帮助我的大牛!!!
...
2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
关于arima+garch模型预测的问题
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如图,均值方程和方差方程都已经拟合出来了,如何利用两个方程进行
预测,差了很多资料,都是直接给出
预测结果,我不太明白是如何计算的,是用
预测得到的均值+
预测的方差开根号?还是均值+开根号的方差乘以标准残差? ...
2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
arima模型预测分析求助
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求助,想使用STATA,通过arima模型来对估计项1和估计项2进行
预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西,但是怎么根据估计窗(estimation_window)去
预测事件窗(event_window)不太明白。 ...
2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
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求助,想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行
预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西,但是怎么根据估计窗(estimation_window)去
预测事件窗(event_window)不太明白。我的回归程 ...
2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
Arima 模型预测失业率
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请问,我用
ARIMA模型
预测了2022年Q1的失业率,但是一阶ma回归结果显示不出来,请问该怎么解决?代码如下:arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...
2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
garch模型进行预测编程
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各位大佬可以帮忙解释下这个报错吗
模型:model2 1.
Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead.
怎么解决呀
2022-5-25 19:26 - jcx350 - R语言论坛
margins命令预测连续变量的predicted y
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sysuse auto
reg price weight rep78
现在想计算在rep78取值为其mean时,各个weight取值的predicted y,并生成新变量yhat(类似于predict yhat,但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值,而是whole sample中rep78 ...
2022-5-25 09:46 - 宜风 - Stata专版
margins命令预测连续变量的predicted y
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sysuse auto
reg price weight rep78
现在想计算在rep78取值为其mean时,各个weight取值的predicted y,并生成新变量yhat(类似于predict yhat,但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值,而是whole sample中rep78 ...
2022-5-25 09:42 - 宜风 - Stata专版
margins命令预测连续变量的predicted y
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sysuse auto
reg price weight rep78
现在想计算在rep78取值为其mean时,各个weight取值的predicted y,并生成新变量yhat(类似于predict yhat,但是rep78不是每个观察值的实际rep78取值,而是whole sample中rep78 ...
2022-5-24 21:45 - 宜风 - Stata专版
图上VARMA递归预测时间序列
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摘要翻译:
基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而,对于如何利用底层结构来简化这项任务,还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的
预测,在这个方向上提供了贡献。我们利用( ...
2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
基于人工智能的QSARs预测中的预处理
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摘要翻译:
基于机器学习、数据挖掘和人工智能(AI)的方法被用来确定化合物的化学结构和生物活性之间的关系,称为定量构效关系(QS
ARs)。数据集的预处理是这一过程的第一步,它包括从高维空间中的大量分子描述子映射 ...
2022-3-5 14:29 - 大多数88 - Forum
arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系
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求助
我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的?具体来说就是第一个数据怎么生成的?我猜测是这样的,不知道对不对?
据我所知,它的一步提前
预测是这样的:
在生成时间序列时和一步提前
预测时的ep ...
2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
关于ARIMA预测的原理与过程
3 个回复 - 11421 次查看
我想问下回归出
ARIMA模型后进行
预测,比如我要
预测var5第9期的值,公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢?那么这个前一期的残差是怎么求出来的?因为我自己用这个公式
预测出来的结 ...
2014-12-31 13:38 - 火焰牛翔 - Stata专版
ARIMA预测
12 个回复 - 9263 次查看
data score1;/*建立数据集*/
input car@@;
date=intnx('month','1jan07'd,_n_-1);
format date monyy.;
cards;
457085 331735 460839 461752 418692 432254 400209 419869 481016 415031 491995 544639
552812 ...
2010-4-13 14:04 - 小岑 - SAS专版
求助ARIMA模型预测
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得到以上
ARIMA(1,2,2)模型,为了
预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值,应该怎么做?
用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个
预测值。。。。。
2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测?
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理论上,差分以后再使用
ARMA模型。我的疑问是,如果那样操作,得到的回归系数就是差分后的,还得转化成原始的。
软件应该是方便的,即一步到位给出原始序列的系数估计值。
主要问题是
预测,
预测的也是差分 ...
2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
秘鲁人口死亡率预测的Lee-Carter方法
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摘要翻译:
在本文中,我们使用Lee-Carter(LC)模型对秘鲁女性和男性人口在1950-2017年期间的死亡率进行了建模。随机死亡率模型是由Lee和Carter(1992)提出的,并被许多作者用来拟合和
预测人类死亡率。采用奇异值分解( ...
2022-3-6 10:25 - 可人4 - Forum
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
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摘要翻译:
短期电价
预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧,一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价
预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...
2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
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本人用
list in -796/-1
tsappend, add(60)
predict newrate ,dynamic(796)
预测出来的结果仅仅是均值模型的
预测结果,没有波动性,正确的
预测方式应该是怎样的?
2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737
AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000
AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000
AR(3) 0.9845 ...
2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版