结果：找到“ar（2）garch（1，1）”相关内容130个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2578 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2578 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 446 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
2 个回复 - 446 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5592 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 5592 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4517 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 4517 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2198 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5505 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5505 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2789 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 2789 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3403 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3403 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1376 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15244 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15244 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 50475 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 50475 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具0 个回复 - 574 次查看 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbo ...2020-5-2 09:16 - Lotus_ss - 现金交易版
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11492 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11492 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
16 个回复 - 1944 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
16 个回复 - 1944 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch 2019
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2023 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2289 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 1946 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 855 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 855 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 593 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 593 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH
5 个回复 - 3724 次查看 Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH Author(s): Marc S. PaolellaSeries: Wiley Series in Probability and StatisticsPublisher: Wiley, Year: 2018ISBN: 1119431905, ...2019-4-15 12:08 - zfk - 计量经济学与统计软件
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金融崩溃的对数周期AR(1)-GARCH(1,1）模型
0 个回复 - 674 次查看 摘要翻译： 本文旨在满足最近在经济物理学文献中获得更严格的统计方法的要求。为此，我们考虑了一种计量经济学方法来研究价格变动的对数周期模型的结果，该模型已被广泛用于预测金融崩溃。为了实现对未知参数的可靠统 ...2022-3-8 09:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 674 次查看 摘要翻译： 本文旨在满足最近在经济物理学文献中获得更严格的统计方法的要求。为此，我们考虑了一种计量经济学方法来研究价格变动的对数周期模型的结果，该模型已被广泛用于预测金融崩溃。为了实现对未知参数的可靠统 ...2022-3-8 09:35 - nandehutu2022 - Forum
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3012 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3012 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
有偿请人教一下var-bekk-garch！！！！
1 个回复 - 2101 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2101 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
多元garch；BEEK-garch
1 个回复 - 573 次查看 R语言多元garch建模及检验完整数据和代码。有论文需求的同学可以加我微信联系：156071489252021-10-27 20:43 - 15607148925 - R语言论坛
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stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1518 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
1 个回复 - 1518 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1303 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1303 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3360 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
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高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6769 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
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ar（1）-garch（1，1）模型建立
0 个回复 - 1139 次查看 我对序列构建了ar（1）模型，且它有arch效应，接下来想建立garch（1，1）模型，但是在均值方程里输入r ar（1），method选择了arch，却弹出来arch估计需要一个连续的样本这样的显示。我想知道哪里出了问题，谢谢大家 ...2021-5-10 02:23 - llwwllll - EViews专版
0 个回复 - 1139 次查看 我对序列构建了ar（1）模型，且它有arch效应，接下来想建立garch（1，1）模型，但是在均值方程里输入r ar（1），method选择了arch，却弹出来arch估计需要一个连续的样本这样的显示。我想知道哪里出了问题，谢谢大家 ...2021-5-10 02:23 - llwwllll - EViews专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 802 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 802 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
请问如果garch模型中arch（1） garch（1）garch（2），应该怎么简写？
0 个回复 - 685 次查看 如题，急需要确认，可以写成garch（1，1/2）吗？还请高手尽快回复下，谢谢。2021-2-19 19:21 - FORever - Stata专版
0 个回复 - 685 次查看 如题，急需要确认，可以写成garch（1，1/2）吗？还请高手尽快回复下，谢谢。2021-2-19 19:21 - FORever - Stata专版
R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29400 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29400 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
CoVaR模型的代码（分位数回归、GARCH）
20 个回复 - 17689 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
20 个回复 - 17689 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
多变量广义正交GARCH模型( GO-GARCH)的code实现
8 个回复 - 4181 次查看 GENERALIZED ORTHOGONAL GARCH MODEL 目前国内文献基本上算是极少。 这几天做DCC－GARCH，没有推进到MSR阶段，主要是数据量太大了。 生成了模型，光粘贴就得好些时间。 然后就继续向前推进，就到了GO-GA ...2014-11-17 09:20 - gssdzc - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4181 次查看 GENERALIZED ORTHOGONAL GARCH MODEL 目前国内文献基本上算是极少。 这几天做DCC－GARCH，没有推进到MSR阶段，主要是数据量太大了。 生成了模型，光粘贴就得好些时间。 然后就继续向前推进，就到了GO-GA ...2014-11-17 09:20 - gssdzc - 计量经济学与统计软件
特急:请教高手,如何建立AR(3)-GARCH(1,1)模型
5 个回复 - 5256 次查看 如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?2008-4-22 08:56 - changing1011 - EViews专版
5 个回复 - 5256 次查看 如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?2008-4-22 08:56 - changing1011 - EViews专版
有谁知道怎样用Eviews建立AR(1)-GARCH(1，1)模型吗？
4 个回复 - 7753 次查看 具体的怎么操作呢？急求啊。。。谢谢2015-4-8 17:12 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 7753 次查看 具体的怎么操作呢？急求啊。。。谢谢2015-4-8 17:12 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
AR(1)-GARCH(1,1)-t模型该如何用eviews建立
1 个回复 - 956 次查看 跪求各位大佬帮忙解答一下，如何用eviews建立AR(1)-GARCH(1,1)-t模型！谢谢大家2020-4-13 22:39 - 15868142886 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 956 次查看 跪求各位大佬帮忙解答一下，如何用eviews建立AR(1)-GARCH(1,1)-t模型！谢谢大家2020-4-13 22:39 - 15868142886 - MATLAB等数学软件专版
关于eviews 公式series h=ρsf *(garch01)^.5(garch02)^.5中ρsf无法定义问题
0 个回复 - 460 次查看 当运用resid01和resid02求得相关系数矩阵后可以看到 相关系数，进而使用公式series h=ρsf *(garch01)^.5/(garch02)^.5求动态套期保值比率过程中软件显示出现公式中得ρsf没有定义，ρsf应当就是相关系数，请问该如何 ...2020-3-20 23:12 - 经济门徒 - EViews专版
0 个回复 - 460 次查看 当运用resid01和resid02求得相关系数矩阵后可以看到 相关系数，进而使用公式series h=ρsf *(garch01)^.5/(garch02)^.5求动态套期保值比率过程中软件显示出现公式中得ρsf没有定义，ρsf应当就是相关系数，请问该如何 ...2020-3-20 23:12 - 经济门徒 - EViews专版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4496 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型
16 个回复 - 20455 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
16 个回复 - 20455 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied Volatility,
2 个回复 - 658 次查看 【作者(必填)】Dimos S. Kambouroudis[/backcolor] David G. McMillan[/backcolor] Katerina Tsakou[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied V ...2019-8-30 22:32 - hnhs100 - 求助成功区
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Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package
9 个回复 - 2826 次查看 Markov-switching GARCH models have become popular to model the structural break in the conditional variance dynamics of financial time series. In this paper, we describe the R package MSGARCH whic ...2017-6-13 20:46 - jogging18 - R语言论坛
9 个回复 - 2826 次查看 Markov-switching GARCH models have become popular to model the structural break in the conditional variance dynamics of financial time series. In this paper, we describe the R package MSGARCH whic ...2017-6-13 20:46 - jogging18 - R语言论坛
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2613 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2613 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
菜鸟提问：关于ARIMA/ARCH/GARCH模型的样本数量要求
4 个回复 - 6018 次查看 如题 在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个 但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？2012-3-16 16:35 - RJ1231 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6018 次查看 如题 在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个 但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？2012-3-16 16:35 - RJ1231 - 计量经济学与统计软件
RMB悬赏求教VAR MV GARCH BEKK的检验过程
0 个回复 - 959 次查看 大佬们好 可以教一下Q Q方和WALD 的检验代码吗！真的很感谢了还有不到一月交论文 100RMB辛苦费 真的谢谢了！！！！！！！ 微信lilxz19952018-8-3 05:37 - bei113621 - 计量经济学与统计软件
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varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1153 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1153 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1551 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1551 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
如何用R语言建立 AR-TAR-GARCH模型
3 个回复 - 5273 次查看 AR-TAR-GARCH模型结合了门限的优点，具体是建立AR（2）-TAR-GARCH（1,1）模型，但是书中只给出了RATS的代码，对于如何使用R语言建立该模型很困惑！还请各位大侠解惑！最好有代码！谢谢！2014-11-21 19:49 - tinaskyi - R语言论坛
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求Juri Marcucci修改后的程序，关于MRS-GARCH模型的，谢谢了。
1 个回复 - 820 次查看 求Juri Marcucci修改后的程序，关于MRS-GARCH模型的，谢谢了。2018-3-7 21:51 - irron2333 - 爱问频道
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急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1159 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1159 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 828 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 828 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！）
19 个回复 - 15487 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
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用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）
1 个回复 - 3685 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
1 个回复 - 3685 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
Haas+A New Approach to Markov-Switching GARCH Models
1 个回复 - 719 次查看 【作者(必填)】Haas M, Mittnik S, Paolella MS 【文题(必填)】A New Approach to Markov-Switching GARCH Models 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-21 07:24 - harlon1976 - 求助成功区
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Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
27 个回复 - 1157 次查看 English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评
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为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1049 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1049 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1545 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1545 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
【求助】怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的多期预测？
14 个回复 - 18748 次查看 各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH） ...2010-1-26 21:15 - tony527 - EViews专版
14 个回复 - 18748 次查看 各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH） ...2010-1-26 21:15 - tony527 - EViews专版
Markov-switching-garch模型的程序
2 个回复 - 1617 次查看 各位大神，跪求rats软件中Markov-switching-garch模型的程序啊！！！2014-10-19 15:15 - wuping123 - EViews专版
2 个回复 - 1617 次查看 各位大神，跪求rats软件中Markov-switching-garch模型的程序啊！！！2014-10-19 15:15 - wuping123 - EViews专版
悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
9 个回复 - 2707 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2707 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
用EXCEL 做GARCH 和AR-GARCH的模型
10 个回复 - 11339 次查看 這excel template 只是一個garch 的example,有2點要注意 1,用家可以在worksheet Data Column I 至 V 的公式中取靈感 去further develop 更加advance 的模型 2,這不是automate的,用家需要用 excel add-in solver 去 ...2014-1-28 15:49 - RRRIEMANN - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 11339 次查看 這excel template 只是一個garch 的example,有2點要注意 1,用家可以在worksheet Data Column I 至 V 的公式中取靈感 去further develop 更加advance 的模型 2,這不是automate的,用家需要用 excel add-in solver 去 ...2014-1-28 15:49 - RRRIEMANN - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
AR(k)-EGARCH模型中的k值
5 个回复 - 1854 次查看 本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？ 因为输入ls log(ex) c ar(1)时，残差不存在arch效应，就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时， ...2016-1-29 13:54 - fireflytoshadow - EViews专版
5 个回复 - 1854 次查看 本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？ 因为输入ls log(ex) c ar(1)时，残差不存在arch效应，就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时， ...2016-1-29 13:54 - fireflytoshadow - EViews专版
AR(p)-GARCH(1,1) p怎么确定
11 个回复 - 9884 次查看 比较急，AR(p)-GARCH(1,1)中p怎么确定呢，是直接比较各个p下AIC最小，还是先求OLS方程？望高手解答。比如下面一个序列： r= 0.500665 1.227997 0.782874 3.768793 1.263474 1.761155 1.858265 2.454951 2. ...2011-10-8 08:42 - jiemin - EViews专版
11 个回复 - 9884 次查看 比较急，AR(p)-GARCH(1,1)中p怎么确定呢，是直接比较各个p下AIC最小，还是先求OLS方程？望高手解答。比如下面一个序列： r= 0.500665 1.227997 0.782874 3.768793 1.263474 1.761155 1.858265 2.454951 2. ...2011-10-8 08:42 - jiemin - EViews专版
用Eviews可以实现markov switching GARCH模型的计算吗？
1 个回复 - 1994 次查看 看到有人说能在Eviews8上有markov switching的模型了，但是给的例子是计算markov switching AR，想问问大神们能否计算markov switching garch模型？2015-12-18 12:42 - laogongrao - EViews专版
1 个回复 - 1994 次查看 看到有人说能在Eviews8上有markov switching的模型了，但是给的例子是计算markov switching AR，想问问大神们能否计算markov switching garch模型？2015-12-18 12:42 - laogongrao - EViews专版
[疑难杂症]AR(1)-GARCH(1,1)-T的winbugs程序错在哪里
1 个回复 - 1483 次查看 model{ for (t in 1:T){ y[t]2014-6-15 06:27 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1483 次查看 model{ for (t in 1:T){ y[t]2014-6-15 06:27 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
求助版主Markov-switch EGARCH code
24 个回复 - 8530 次查看 版主好,我想找Markov-swithch EGARCH的code ,在网上怎么也找不到.比较急,我该怎么办啊?~2011-8-7 14:38 - lvxin2311 - Gauss专版
24 个回复 - 8530 次查看 版主好,我想找Markov-swithch EGARCH的code ,在网上怎么也找不到.比较急,我该怎么办啊?~2011-8-7 14:38 - lvxin2311 - Gauss专版
MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别？
1 个回复 - 2891 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2891 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
3 个回复 - 2902 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
3 个回复 - 2902 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 995 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
0 个回复 - 995 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1002 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1002 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
请问AR(1)模型对应的GARCH（p,q）中p和q分别是什么？
2 个回复 - 14167 次查看 我对收益率做了检验，发现AR(1)更好些，但是不知道GARCH（p,q）中p,q怎么确定。目前大部分的文章是AR(2)模型对应GARCH(1，1)，请问怎么判断？求大神赐教2015-4-4 11:38 - w08241081 - EViews专版
2 个回复 - 14167 次查看 我对收益率做了检验，发现AR(1)更好些，但是不知道GARCH（p,q）中p,q怎么确定。目前大部分的文章是AR(2)模型对应GARCH(1，1)，请问怎么判断？求大神赐教2015-4-4 11:38 - w08241081 - EViews专版
請問各位前輩~~ox可以實現markov-switching GARCH嗎？
2 个回复 - 1183 次查看 請問在ox有辦法可以實現markov switching garch嗎？ 感謝大家2013-5-16 20:22 - lld93 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1183 次查看 請問在ox有辦法可以實現markov switching garch嗎？ 感謝大家2013-5-16 20:22 - lld93 - MATLAB等数学软件专版
求助，VAR-DCC-GARCH
1 个回复 - 3127 次查看 我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！ GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t) Variable Coeff ...2012-6-28 08:56 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3127 次查看 我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！ GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t) Variable Coeff ...2012-6-28 08:56 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别
0 个回复 - 6643 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
0 个回复 - 6643 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
做aparch gjr-garch及自建garch模型的参数估计应该用什么软件？
1 个回复 - 3017 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3017 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
bivariate GJR-GARCH有人了解吗？
1 个回复 - 1879 次查看 RT 在S-PLUS里面没有搜到相关内容，网上也没有怎么找到有帮助的文件，特来请教各位！2014-5-3 10:24 - lcy007 - R语言论坛
1 个回复 - 1879 次查看 RT 在S-PLUS里面没有搜到相关内容，网上也没有怎么找到有帮助的文件，特来请教各位！2014-5-3 10:24 - lcy007 - R语言论坛
