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李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
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作者:LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授
计量经济学会院士
Fellow of Econometric Society
格式:pdf
目录:
Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models
LungFei LeePh.D. Univ ...
2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
面板数据如何做GMM估计?
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本人初学stata,皮毛未懂,目前在做一个研究,固定效应的面板数据回归之后,需要做一个稳健性分析。想要做换一种估计方法来做,查看了论坛的帖子,发现可以用GMM估计法。问题来了!求教有木有详细的解释GMM估计如何做 ...
2013-9-1 14:40 - 炎小涵 - Stata专版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 14154 次查看
连老师您好:
我在做一个动态面板模型,定量分析产业集聚对经济增长的影响,解释变量包括集聚指标和其它控制变量,以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。
有一个问题:系统GMM估计除了检验残差的 ...
2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项?
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为什么我的面板2sls 和g
mm估计都没有常数项?我看别人论文结果汇报都有呀而且R方怎么会小于-1了,这正常么,没有常数项的2sls和gmm的回归估计下我的解释变量的回归系数大了几十倍,从零点几变到5!我的命令如下
2sl ...
2019-8-8 23:58 - 滑动变阻器 - Stata专版
用GMM估计时其中一个变量一直被DROP
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用固定效应,随机效应均不会出现共线性被drop的现象,但一用xtabond2就会,出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2,其中Y是产出,PL是工资,Y2是Y^2/2,PL2同理。但PL2就没有出现共 ...
2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
系统GMM估计,一阶段显著,二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5072 次查看
一阶段命令:xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small
二阶段命令:xtabo ...
2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求SAR的GMM估计命令
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各位老师,本人小白一枚,最近在研究空间计量,想问一下SAR的GMM估计命令,有会的吗?
本人主要用空间 SAR 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令,
对这个spgmmxt命令进行 ...
2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
R软件中动态面板数据的GMM估计
10 个回复 - 9425 次查看
菜鸟请问各位大神,GMM做出来了之后,在R中用哪个软件包的哪个指令做Hansen test和AR2的检验,不通过又要怎么处理?有什么书可以参考?
2015-3-11 13:01 - 逆袭的小V - R语言论坛
面板做GMM估计怎么判断变量属于内生,外生还是前定变量
11 个回复 - 9102 次查看
面板做GMM估计怎么判断除了滞后被解释变量以外的变量属于内生,外生还是前定变量?看了http://www.docin.com/p-146492.html?bsh_platform=renren 我知道定义上是通过解释变量和扰动项的当期以及滞后期的相关性来判断 ...
2012-7-27 20:42 - evarei2 - 求助成功区
gmm估计出现问题
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请问xtabond2为什么总是会出现错误 J(): 3900 unable to allocate real [400938,63],
:1b: operator invalid
Favoring speed over space. To switch, type or click ...
2017-7-6 18:36 - tddwxg - Stata专版
系统GMM估计
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有没有同学也在做系统GMM估计啊?听了连老师讲课,感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高,于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验, ...
2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
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各位前辈你们好,我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率,解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率,作为内生变量和前定变量,另外我还选取了六 ...
2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
请教:系统GMM估计中工具变量过多如何调整?
17 个回复 - 8653 次查看
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Using a generalized inverse to calculate robus ...
2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
关于MM估计和约束的最大偏差函数
回归的M-估计
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摘要翻译:
我们导出了回归的MM-估计和约束M-估计或CM-估计的最大偏差函数,并将它们与回归的S-估计和$\tau$-估计的最大偏差函数进行了比较。在这些比较中,CM估计往往表现出最有利的偏差稳健性性质。此外,在高斯模 ...
2022-3-8 17:34 - 可人4 - Forum
求助!stata做系统gmm估计
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被解释变量风险加权资产比率(RISK),解释变量某指数(IF),控制变量有M2,GDP,roa,size,cir,ldr,car。stata用xtabond2命令应该怎么写才对啊?xtabond2 risk l.risk if roa size cir ldr car m2 gdp,gmm(l. ...
2021-12-10 12:05 - yujie0115 - Stata专版
动态模型的筛分SMM估计器
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摘要翻译:
本文针对似然和矩不可处理的非线性动力学模型,提出了一种筛分模拟矩量法(Sieve-SMM)估计参数和激波分布的方法。SMM的一个重要关注点是需要参数分布来匹配样本和模拟矩。然而,依赖于这种分布的经济数量 ...
2022-3-6 17:56 - kedemingshi - Forum
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的?
3 个回复 - 1837 次查看
采用2011-2018年16个行业共605家企业数据,运用动态面板系统GMM估计两步法,命令为:xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...
2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关,如何解决?
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. estat abond
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
| 1 |-3.1827 0. ...
2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢(加上 vce(robust)))
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不加 vce(robust)
xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep
System dynamic panel-data estimation ...
2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
GMM估计怎么解决内生性问题?
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GMM估计是用于解决内生性问题的一种方法,除此之外还有TSLS两阶段最小二乘回归。
如果存在异方差GMM的效率会优于TSLS,但通常情况下二者结论表现一致,很多时候研究者会认为数据或多或少存在异方差问题,因而可直接 ...
2021-8-13 13:16 - spssau - Stata专版
系统GMM估计结果求解答
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命令:xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...
2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
系统GMM估计命令
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请教下热心的前辈:关于系统GMM估计问题
1.采用xtdpdsys命令时,前定变量、内生变量、额外工具变量怎么选取的?是根据具体设定的模型随机选取么?
此外,最多使用多少更高滞后值作为工具变量,这个值有何讲究?
...
2021-3-18 10:09 - 正静好好学习天天向上 - Stata专版
动态面板想用xtabond2命令进行系统GMM估计
1 个回复 - 3524 次查看
模型为:Exportijt = α0 + α1 exportijt-1 + α2 iprjt + α3 ima + α4 dis + α5 pop + α6ex + α7gdp +ηj+λt+εijt
ηj为未观测到的固定效应,λt为未观测到的时间效应。核心解释变量为ipr
1)想用xtabond ...
2019-5-21 21:01 - 安静- - Stata专版
在stata中使用一步法进行系统GMM估计的命令求助!
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现在在做一个排污量和多个自变量关系的分析,因变量是排污吨数,因为考虑到污染治理不彻底,以前的排污会对新的一期产生滞后影响,所以想要做一个动态面板数据分析。
1. 我看到gmm()中需要放内生变量,想问一下在这 ...
2016-4-7 09:01 - 糖块块 - 爱问频道
看看GMM估计的结果
10 个回复 - 15687 次查看
xtabond2 lny lag_lny lns lnl lnf lnm lnr lne,gmm( lny lnr )iv( l(0/1).( ln
> s lnl lnf lnm lnr lne))robust
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor
> s ...
2010-9-27 21:56 - hnus31 - Stata专版
动态面板GMM估计pre 选项和endogenous选项的用法
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命令如下:
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnopen,endogenous(l.lngdp) twostep
lnopen,endogenousl: operator invalid
. xtdpdsys lngdp ind x lnurban lngov lnfin lnh_cap lnope ...
2020-8-29 18:58 - songjin1206 - Stata专版