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手把手教你ARMA建模
66 个回复 - 41133 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
66 个回复 - 41133 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
ARMA建模进行残差Q统计分析
1 个回复 - 1658 次查看 本人菜鸟一枚，在ARMA建模是Q统计分析时，结果中Prob始终很小，0左右，不知道该怎么办了，求各位大神帮助。数据在附件中，如果有大神能帮我建立一个模型更是感激不尽。2016-4-19 21:19 - |·鬧鬧 - EViews专版
1 个回复 - 1658 次查看 本人菜鸟一枚，在ARMA建模是Q统计分析时，结果中Prob始终很小，0左右，不知道该怎么办了，求各位大神帮助。数据在附件中，如果有大神能帮我建立一个模型更是感激不尽。2016-4-19 21:19 - |·鬧鬧 - EViews专版
请教连老师：ARMA建模
4 个回复 - 1442 次查看 连老师，我在分析一个数据时遇到了以下问题： 对一个时间序列数据进行平稳性检验，无法拒绝单位根的原假设。 因此进行一阶差分，是平稳数据，但是它的自相关图和偏自相关图的系数都处于置信区间内。 请问连老师： ...2009-12-11 11:32 - ninetydegree - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 1442 次查看 连老师，我在分析一个数据时遇到了以下问题： 对一个时间序列数据进行平稳性检验，无法拒绝单位根的原假设。 因此进行一阶差分，是平稳数据，但是它的自相关图和偏自相关图的系数都处于置信区间内。 请问连老师： ...2009-12-11 11:32 - ninetydegree - 统计软件培训班VIP答疑区
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
R语言中starma建模中的wlist那部分是怎么实现的呢？
0 个回复 - 1106 次查看 最近在学习starma的建模方法， 看了R中相关的使用手册，还是不太明白数据输入部分的wlist是怎么生成的？如果自己有空间权重矩阵的数据怎么带入starma的模型中呢？跪求各位大神帮帮忙！！！2019-9-10 11:22 - 瞳眸森林 - R语言论坛
0 个回复 - 1106 次查看 最近在学习starma的建模方法， 看了R中相关的使用手册，还是不太明白数据输入部分的wlist是怎么生成的？如果自己有空间权重矩阵的数据怎么带入starma的模型中呢？跪求各位大神帮帮忙！！！2019-9-10 11:22 - 瞳眸森林 - R语言论坛
eviews中ARMA建模后预测问题
3 个回复 - 6616 次查看 如题在论坛中求助较多，今天终于成功搞定，与大家分享下，步骤如下，我的原始数据为1993-2013，想预测2014-2020各年数据：1、点击下预测对象序列，不用打开它，然后在命令栏输入expand 1993 2020，回车，打开预测对象 ...2015-7-22 11:55 - aysjj000119 - EViews专版
3 个回复 - 6616 次查看 如题在论坛中求助较多，今天终于成功搞定，与大家分享下，步骤如下，我的原始数据为1993-2013，想预测2014-2020各年数据：1、点击下预测对象序列，不用打开它，然后在命令栏输入expand 1993 2020，回车，打开预测对象 ...2015-7-22 11:55 - aysjj000119 - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
经过差分后的数据进行ARMA建模时，得到的预测数据如何与需要预测的真实值进行比较
2 个回复 - 9575 次查看 我的时间序列具有周期性，用matlab进行ARMA建模前，首先进行了周期差分，然后进行了一阶差分将原始序列平稳化，预测得到的数据比真实值小很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到 ...2015-9-30 08:36 - wangwenjin0829 - 经济统计专版
2 个回复 - 9575 次查看 我的时间序列具有周期性，用matlab进行ARMA建模前，首先进行了周期差分，然后进行了一阶差分将原始序列平稳化，预测得到的数据比真实值小很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到 ...2015-9-30 08:36 - wangwenjin0829 - 经济统计专版
ARMA建模后如何得出算式
1 个回复 - 1001 次查看 各位大侠，请问Eviews9说明书User Guide 2中115页，ARMA进行建模后如何从参数估计表获得22.50算式，附图如下2016-1-26 14:55 - lindaliuyi - EViews专版
1 个回复 - 1001 次查看 各位大侠，请问Eviews9说明书User Guide 2中115页，ARMA进行建模后如何从参数估计表获得22.50算式，附图如下2016-1-26 14:55 - lindaliuyi - EViews专版
ARMA建模预测后怎么进行反差分处理
6 个回复 - 5605 次查看 ARMA建模前通过周期差分将时间序列平稳化，预测后怎么将预测结果反差分呢2015-9-29 09:47 - wangwenjin0829 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5605 次查看 ARMA建模前通过周期差分将时间序列平稳化，预测后怎么将预测结果反差分呢2015-9-29 09:47 - wangwenjin0829 - MATLAB等数学软件专版
ARMA建模
0 个回复 - 650 次查看 ACF和 PAC eviews结果如图，麻烦大神回答p和q的值应该为多少呀，多谢啦。 麻烦再把分析过程告知。多谢大神2015-3-7 06:42 - liuqinou - 爱问频道
0 个回复 - 650 次查看 ACF和 PAC eviews结果如图，麻烦大神回答p和q的值应该为多少呀，多谢啦。 麻烦再把分析过程告知。多谢大神2015-3-7 06:42 - liuqinou - 爱问频道
请教: matlab ARMA建模
2 个回复 - 2886 次查看 请问下，有没有人知道用matlab建立ARMA 模型, 使用ARMAX估计普通的ARMA模型，但是如果是个ARIMA,季节ARMA 模型的话有该怎样处理?2011-5-9 16:34 - mnglliu - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2886 次查看 请问下，有没有人知道用matlab建立ARMA 模型, 使用ARMAX估计普通的ARMA模型，但是如果是个ARIMA,季节ARMA 模型的话有该怎样处理?2011-5-9 16:34 - mnglliu - MATLAB等数学软件专版
ARMA建模质疑
1 个回复 - 1383 次查看 3年日数据，特征一下 1. 从scatterplot看季节特征比较明显，而ACF来看不明显 2. ACF 得出数据平稳，然后做白噪测试，过。 3. 建模，太过于屌丝，放弃。 4. 取对数, 季节性差分（12），得模型过残差白噪（p>0.05） ...2013-7-12 20:29 - py186 - EViews专版
1 个回复 - 1383 次查看 3年日数据，特征一下 1. 从scatterplot看季节特征比较明显，而ACF来看不明显 2. ACF 得出数据平稳，然后做白噪测试，过。 3. 建模，太过于屌丝，放弃。 4. 取对数, 季节性差分（12），得模型过残差白噪（p>0.05） ...2013-7-12 20:29 - py186 - EViews专版
arma建模的预测值缺失
2 个回复 - 1590 次查看 arma模型建好以后 进行预测分析 可是得到的预测值前7个缺失，如图所示预测值的第九行应该和实际值的第八行相对应，往下依次类推，请问各位大神出现这种问题的原因是什么，该怎样改正2014-9-23 16:03 - 小郇 - EViews专版
2 个回复 - 1590 次查看 arma模型建好以后 进行预测分析 可是得到的预测值前7个缺失，如图所示预测值的第九行应该和实际值的第八行相对应，往下依次类推，请问各位大神出现这种问题的原因是什么，该怎样改正2014-9-23 16:03 - 小郇 - EViews专版
求助！！想用ARMA建模，但是样本的AC与PAC都在置信区间内，应该换成什么模型?
2 个回复 - 3643 次查看 RT，要做时间序列模型，但是全部在置信区间之内，然后就不知道怎么解决了，各位大神，换成什么模型比较好？2013-4-9 19:14 - pkzr - EViews专版
2 个回复 - 3643 次查看 RT，要做时间序列模型，但是全部在置信区间之内，然后就不知道怎么解决了，各位大神，换成什么模型比较好？2013-4-9 19:14 - pkzr - EViews专版
