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计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正1 个回复 - 1778 次查看 计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正 01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济增长影响的实证研究.doc 02】模型参数R的一股识别-论文选读：农村居民生活 ...2022-3-18 08:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
计量经济学：导师对各章节相关经典论文讲义1 个回复 - 815 次查看 计量经济学：导师对各章节相关经典论文讲义 【01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济増长影吶的实证研究doc 【02】模型参数R的一般识别-论文选读：农村居民生活消费支出与农业经济发 ...2021-5-20 18:53 - lily-2021 - 现金交易版
【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数
76 个回复 - 47026 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
76 个回复 - 47026 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
R软件做ACF图和PACF图的修改脚本
2 个回复 - 8029 次查看 在网上搜索到相关的R脚本，见下面的地址http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/Examples.htm 由于该脚本存在一个问题，即滞后数和对应的数值错位的问题，我做了小小修改，在plot中采用LAG+1，使得lag值和统计值在 ...2011-2-1 17:32 - yushawkenn - R语言论坛
2 个回复 - 8029 次查看 在网上搜索到相关的R脚本，见下面的地址http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/Examples.htm 由于该脚本存在一个问题，即滞后数和对应的数值错位的问题，我做了小小修改，在plot中采用LAG+1，使得lag值和统计值在 ...2011-2-1 17:32 - yushawkenn - R语言论坛
Asia Pacfic Shipping
1 个回复 - 736 次查看 2013年6月14日，最新德银报告《Asia Pacfic Shipping》，60Pages, 比较难得。兜售10个论坛币2013-6-19 11:25 - markchina - 行业分析报告
1 个回复 - 736 次查看 2013年6月14日，最新德银报告《Asia Pacfic Shipping》，60Pages, 比较难得。兜售10个论坛币2013-6-19 11:25 - markchina - 行业分析报告
望闻问切——acf / pacf 图会诊
3 个回复 - 4498 次查看 附件xls为月度数据 doc为相关截图 期待大家一起会诊，看如何才能找出最佳阶数P、D、Q 利用附件中数据做时间序列分析，用的是arima模型。初始参数只用arima(0,0,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下 再用a ...2010-9-12 18:12 - wzy_630 - SPSS论坛
3 个回复 - 4498 次查看 附件xls为月度数据 doc为相关截图 期待大家一起会诊，看如何才能找出最佳阶数P、D、Q 利用附件中数据做时间序列分析，用的是arima模型。初始参数只用arima(0,0,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下 再用a ...2010-9-12 18:12 - wzy_630 - SPSS论坛
望闻问切——acf / pacf 图会诊
9 个回复 - 5479 次查看 利用附件中数据做时间序列分析，用的是arima模型。初始参数只用arima(0,0,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下 再用arima(0,1,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下： 发现还是不行，在12，24，36等 ...2010-9-12 17:57 - wzy_630 - EViews专版
9 个回复 - 5479 次查看 利用附件中数据做时间序列分析，用的是arima模型。初始参数只用arima(0,0,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下 再用arima(0,1,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下： 发现还是不行，在12，24，36等 ...2010-9-12 17:57 - wzy_630 - EViews专版
怎么通过acf图，pacf图判断p、d、q
13 个回复 - 92982 次查看 如题，最近在用arima做时间序列分析预测，一直没弄懂怎么根据acf图及pacf图确定p、d、q.求大神赐教2015-12-4 10:01 - tgb0405 - R语言论坛
13 个回复 - 92982 次查看 如题，最近在用arima做时间序列分析预测，一直没弄懂怎么根据acf图及pacf图确定p、d、q.求大神赐教2015-12-4 10:01 - tgb0405 - R语言论坛
如何计算序列的Acf和Pacf
7 个回复 - 13255 次查看 哪位大神知道，在R中，如何计算序列的Acf和Pacf，要具体数值，不是图形。谢谢。2016-7-23 11:21 - lxy_yf - R语言论坛
7 个回复 - 13255 次查看 哪位大神知道，在R中，如何计算序列的Acf和Pacf，要具体数值，不是图形。谢谢。2016-7-23 11:21 - lxy_yf - R语言论坛
ACF和PACF图怎么判断pq呢
0 个回复 - 2844 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
0 个回复 - 2844 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
R语言中如何按列剔除缺失值并计算pacf
5 个回复 - 4899 次查看 100列的数据集，每一列都在不同行有缺失值，我应该怎么按列剔除缺失值并且计算pacf值呀。 这两天有看apply（）函数可以按列计算，但是我不会把它和pacf结合。2022-1-2 01:01 - 苗俊英 - R语言论坛
5 个回复 - 4899 次查看 100列的数据集，每一列都在不同行有缺失值，我应该怎么按列剔除缺失值并且计算pacf值呀。 这两天有看apply（）函数可以按列计算，但是我不会把它和pacf结合。2022-1-2 01:01 - 苗俊英 - R语言论坛
ACF和PACF图的分析问题
0 个回复 - 616 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
0 个回复 - 616 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
如何根据ACF和PACF判断模型阶数
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
求解答，怎么看ACF图和PACF图是截尾还是拖尾呢？
2 个回复 - 7062 次查看 我这里有个图，麻烦帮忙看一下，是属于什么模型，是拖尾还是截尾。非常感谢{:0_248:}2021-3-1 00:39 - 金融打工人 - EViews专版
2 个回复 - 7062 次查看 我这里有个图，麻烦帮忙看一下，是属于什么模型，是拖尾还是截尾。非常感谢{:0_248:}2021-3-1 00:39 - 金融打工人 - EViews专版
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值
6 个回复 - 18171 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
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想问下大家acf和pacf的p、q阶数是多少？
1 个回复 - 731 次查看 想问下大家adf和padf的pq阶数是多少？需要做一阶差分吗？2021-2-18 12:58 - 丙丙匠 - EViews专版
1 个回复 - 731 次查看 想问下大家adf和padf的pq阶数是多少？需要做一阶差分吗？2021-2-18 12:58 - 丙丙匠 - EViews专版
若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
r语言时间序列acf和pacf图求助
12 个回复 - 10144 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
12 个回复 - 10144 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
请问ACF PACF 怎么定阶呢，图片如下
1 个回复 - 1381 次查看 我已经进行了平稳检验，如图所示，感觉是平稳不存在单位根的；于是进行了ACF PACF，我无法确定p q,求助各位大神！2020-11-6 15:33 - Tyzoe - EViews专版
1 个回复 - 1381 次查看 我已经进行了平稳检验，如图所示，感觉是平稳不存在单位根的；于是进行了ACF PACF，我无法确定p q,求助各位大神！2020-11-6 15:33 - Tyzoe - EViews专版
请问ACF和PACF怎么定阶呀？
1 个回复 - 2881 次查看 我看网上的资料里说落在两倍标准差内就可认为是截尾，那么这里的ACF可认为是4阶截尾还是拖尾呢，还有PACF应该是拖尾的吧？ 如果都是拖尾的，后面我还要通过Eviews来拟合ARMA模型，网上只有AR和MA的是AR(1)或者MA( ...2020-5-20 09:37 - hc3822 - EViews专版
1 个回复 - 2881 次查看 我看网上的资料里说落在两倍标准差内就可认为是截尾，那么这里的ACF可认为是4阶截尾还是拖尾呢，还有PACF应该是拖尾的吧？ 如果都是拖尾的，后面我还要通过Eviews来拟合ARMA模型，网上只有AR和MA的是AR(1)或者MA( ...2020-5-20 09:37 - hc3822 - EViews专版
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1174 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
0 个回复 - 1174 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
请问根据ACF 与PACF图得到的结果与直接用auto.arima选择的结果不一样怎么办？
0 个回复 - 964 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
0 个回复 - 964 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
怎么看ACF图和PACF图？
4 个回复 - 17908 次查看 这个两个图能看出拖尾或者截尾吗？ 刚刚接触这个不是很懂，希望大神们指教 ，谢谢！2015-10-6 15:01 - Jsonpy - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 17908 次查看 这个两个图能看出拖尾或者截尾吗？ 刚刚接触这个不是很懂，希望大神们指教 ，谢谢！2015-10-6 15:01 - Jsonpy - MATLAB等数学软件专版
序列ACF和PACF图从一阶开始已经在置信区间内，还能用ARIMA模型吗
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
这个acf和pacf图该怎么定阶
2 个回复 - 2816 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2816 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
不知道该怎么分析acf和pacf的图
18 个回复 - 104516 次查看 没学过R，帮一个教授干活，他习惯用R，这几天在自己学感觉好难麻烦大家帮下忙 有连续252天的一个城市的空气质量指数的数据，想知道其中有没有周期性，如果有，求出周期内的平均值。然后我做了下自相关和偏自相关的分 ...2014-7-21 11:28 - AllForCS - R语言论坛
18 个回复 - 104516 次查看 没学过R，帮一个教授干活，他习惯用R，这几天在自己学感觉好难麻烦大家帮下忙 有连续252天的一个城市的空气质量指数的数据，想知道其中有没有周期性，如果有，求出周期内的平均值。然后我做了下自相关和偏自相关的分 ...2014-7-21 11:28 - AllForCS - R语言论坛
新手请教以下ACF和PACF语句有什么错误，LAG太短
5 个回复 - 7460 次查看 新学R。请教一下语句有什么错误吗，我想要lag＝20的ACF 和PACF 图，但是我的ACF 和 PACF 的lag只有大概1.5长度。非常头大。 ACF: > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20) > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20 ...2015-3-16 23:37 - sertine - R语言论坛
5 个回复 - 7460 次查看 新学R。请教一下语句有什么错误吗，我想要lag＝20的ACF 和PACF 图，但是我的ACF 和 PACF 的lag只有大概1.5长度。非常头大。 ACF: > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20) > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20 ...2015-3-16 23:37 - sertine - R语言论坛
今天看到笔记里的一句话“要以acf pacf图做依据，不能直接用疏系数模型”为什么呢？
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
ACF和PACF图
1 个回复 - 1236 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
1 个回复 - 1236 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
eviews里acf和pacf的结果分析
3 个回复 - 10339 次查看 各位大神求助啊，我这个做的是samsung的每日股价的acf和pacf图，pacf是逐渐减小的，为拖尾，p=0. 但是acf这个图毫无变化，怎么解释呢？？谢谢大家2019-4-29 18:40 - 黑夜猫头鹰20 - EViews专版
3 个回复 - 10339 次查看 各位大神求助啊，我这个做的是samsung的每日股价的acf和pacf图，pacf是逐渐减小的，为拖尾，p=0. 但是acf这个图毫无变化，怎么解释呢？？谢谢大家2019-4-29 18:40 - 黑夜猫头鹰20 - EViews专版
从acf和pacf图选arma模型的order
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
ARIMA时间序列的acf和pacf图均未过虚线，如何确定p、q
4 个回复 - 7858 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
4 个回复 - 7858 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
怎样用acf和pacf图判断是否存在arch效应？
3 个回复 - 5842 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5842 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
一阶差分后的ACF和PACF图如下，我该如何选择p,q。
6 个回复 - 18086 次查看 为什么滞后为4,5的那两根柱子那么矮，他的p值还那么小？这里的Q，和P值怎么帮我们判断参数的选择2015-3-10 17:43 - ding5183823 - EViews专版
6 个回复 - 18086 次查看 为什么滞后为4,5的那两根柱子那么矮，他的p值还那么小？这里的Q，和P值怎么帮我们判断参数的选择2015-3-10 17:43 - ding5183823 - EViews专版
acf图和pacf图的判断
4 个回复 - 17638 次查看 acf图是 pacf图是 毕设做的，这几天看了很多资料，还不是很懂，我个人看都是拖尾，大神们的看法是什么2018-4-11 11:17 - SOS团团长 - R语言论坛
4 个回复 - 17638 次查看 acf图是 pacf图是 毕设做的，这几天看了很多资料，还不是很懂，我个人看都是拖尾，大神们的看法是什么2018-4-11 11:17 - SOS团团长 - R语言论坛
Eviews中的ACFPACF结果图
1 个回复 - 7266 次查看 如题，我知道pacf用来选MA的lag，acf用来选AR的，但是这个图里，acf和pacf都没有很清晰的lag数，也没有很清晰的哪个收敛于0，所以不太清楚应该对这种图像做什么样的解释分析。急需大神帮忙一下。非常非常感谢。2018-4-6 23:50 - WWITION - EViews专版
1 个回复 - 7266 次查看 如题，我知道pacf用来选MA的lag，acf用来选AR的，但是这个图里，acf和pacf都没有很清晰的lag数，也没有很清晰的哪个收敛于0，所以不太清楚应该对这种图像做什么样的解释分析。急需大神帮忙一下。非常非常感谢。2018-4-6 23:50 - WWITION - EViews专版
R求助，acf和pacf图对比分析
1 个回复 - 1813 次查看 R语言小白，pacf和acf图做出来差距有点大，自相关图y轴数值这么大，可以得出什么结论？ 麻烦各位大神赐教2018-1-23 01:37 - 商学院-Z - R语言论坛
1 个回复 - 1813 次查看 R语言小白，pacf和acf图做出来差距有点大，自相关图y轴数值这么大，可以得出什么结论？ 麻烦各位大神赐教2018-1-23 01:37 - 商学院-Z - R语言论坛
R语言ACF、PACF、Deckey-Fuller的结果如何输出(新手求助)？
5 个回复 - 5118 次查看 我需要同时做80个时间序列（弄个循环，这个我会），请高手指教：怎样把ACF、PACF、Deckey-Fuller的数值结果保存到一个统一的矩阵(80行3列)中？2014-10-18 21:05 - fanyong - R语言论坛
5 个回复 - 5118 次查看 我需要同时做80个时间序列（弄个循环，这个我会），请高手指教：怎样把ACF、PACF、Deckey-Fuller的数值结果保存到一个统一的矩阵(80行3列)中？2014-10-18 21:05 - fanyong - R语言论坛
遇到了奇怪的PACF 图，求大神分析
0 个回复 - 1352 次查看 ACF显示是MA（3），但是PACF既不是拖尾也不是截尾，求大神指点应该怎么分析2017-12-2 04:57 - 回忆的沙漏lxq - Stata专版
0 个回复 - 1352 次查看 ACF显示是MA（3），但是PACF既不是拖尾也不是截尾，求大神指点应该怎么分析2017-12-2 04:57 - 回忆的沙漏lxq - Stata专版
时间序列预测，如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值
0 个回复 - 960 次查看 我要批量做10万个时间序列预测，请问如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值（不用人为确定），用于批量的预测？2017-10-24 15:38 - mocca517 - R语言论坛
0 个回复 - 960 次查看 我要批量做10万个时间序列预测，请问如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值（不用人为确定），用于批量的预测？2017-10-24 15:38 - mocca517 - R语言论坛
R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，
0 个回复 - 1300 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
0 个回复 - 1300 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
两次differencing 后的 acf 和pacf 图怎么选出我的 ARIMA model
0 个回复 - 1191 次查看 下面是我数据的 time series plot， 然后我做了个log transformation， 然后做了两次differencing的图， 请问是对的吗？ acf 和 pacf 两次difference 之后 图分别是这样的我的arima model应该是什么样的呢2017-5-20 14:53 - 祥氛已入函关中6 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1191 次查看 下面是我数据的 time series plot， 然后我做了个log transformation， 然后做了两次differencing的图， 请问是对的吗？ acf 和 pacf 两次difference 之后 图分别是这样的我的arima model应该是什么样的呢2017-5-20 14:53 - 祥氛已入函关中6 - 计量经济学与统计软件
通过ACF图和PACF图定阶的问题
0 个回复 - 1622 次查看 我是初学者，在做把数据按ARMA模型建模，现在请问怎么通过这个图形来定阶？这个图像是几阶的？2017-3-6 16:03 - KingQstingru - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1622 次查看 我是初学者，在做把数据按ARMA模型建模，现在请问怎么通过这个图形来定阶？这个图像是几阶的？2017-3-6 16:03 - KingQstingru - MATLAB等数学软件专版
关于AR(p)的PACF证明
1 个回复 - 2834 次查看 有没有人知道AR(p)的PACF在k>p时等于0的证明2016-12-15 03:15 - longdexiaohai - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2834 次查看 有没有人知道AR(p)的PACF在k>p时等于0的证明2016-12-15 03:15 - longdexiaohai - 计量经济学与统计软件
求帮忙看看ACF和PACF
2 个回复 - 1306 次查看 我ACF和PACF的图做出来，但是这个图不是明显的拖尾和截尾，我听说也有看P值的，求教我这个应该建立ARMA(5，5)吗？2016-12-15 10:55 - what_a_satanned - EViews专版
2 个回复 - 1306 次查看 我ACF和PACF的图做出来，但是这个图不是明显的拖尾和截尾，我听说也有看P值的，求教我这个应该建立ARMA(5，5)吗？2016-12-15 10:55 - what_a_satanned - EViews专版
一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值
1 个回复 - 4055 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
1 个回复 - 4055 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数
0 个回复 - 1384 次查看 求帮忙，R的时间序列图： 求大神帮忙教一下怎么看p、q?2016-9-19 22:10 - icesnowsun - R语言论坛
0 个回复 - 1384 次查看 求帮忙，R的时间序列图： 求大神帮忙教一下怎么看p、q?2016-9-19 22:10 - icesnowsun - R语言论坛
请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数
1 个回复 - 1642 次查看 求帮忙，小白伤不起 求大神帮忙教一下怎么看p、q? 另外问一下图中这个是怎么回事？ Warning message: In adf.test(datadiff1) : p-value smaller than printed p-value2016-9-15 15:13 - icesnowsun - R语言论坛
1 个回复 - 1642 次查看 求帮忙，小白伤不起 求大神帮忙教一下怎么看p、q? 另外问一下图中这个是怎么回事？ Warning message: In adf.test(datadiff1) : p-value smaller than printed p-value2016-9-15 15:13 - icesnowsun - R语言论坛
这ACF、PACF图怎么建arima?是不是得order=c(0,0,0)了？
0 个回复 - 1735 次查看 数据非白噪声、，按月统计，12个月为一周期，做过一阶平稳。 acf pacf图如上，按照截尾和拖尾的说法，是不是只能0,0,0线性模型了啊……2016-8-23 18:31 - vinvinchyan - R语言论坛
0 个回复 - 1735 次查看 数据非白噪声、，按月统计，12个月为一周期，做过一阶平稳。 acf pacf图如上，按照截尾和拖尾的说法，是不是只能0,0,0线性模型了啊……2016-8-23 18:31 - vinvinchyan - R语言论坛
关于ARIMA 模型，PACF这样子应该算拖尾吗？
1 个回复 - 1799 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
1 个回复 - 1799 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值？
1 个回复 - 1865 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
1 个回复 - 1865 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
R的acf和pacf函数，missing data时，是怎么计算得到答案的？
2 个回复 - 4491 次查看 请高人指点一下，当存在missing data的时候，acf（）和pacf（）具体是怎么计算，得到结果的。理论上说，当存在missing data的时候，acf和pacf的计算公式要略做调整，参见Time series analysis ，Jonathan D. Cryer B ...2014-1-10 18:46 - phrenology - R语言论坛
2 个回复 - 4491 次查看 请高人指点一下，当存在missing data的时候，acf（）和pacf（）具体是怎么计算，得到结果的。理论上说，当存在missing data的时候，acf和pacf的计算公式要略做调整，参见Time series analysis ，Jonathan D. Cryer B ...2014-1-10 18:46 - phrenology - R语言论坛
如图中ACF图和PACF图，滞后1期就小于临界值，ARIMA模型中p和q为多少
1 个回复 - 1934 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
1 个回复 - 1934 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
有大大会写pacf的代码吗！！
3 个回复 - 1576 次查看 想知道有大神可以写出来偏自相关函数pacf的编程代码（r语言中，不用pacf()这个简单的语句）吗？提供一点思路也可以！ 急用！！非常感谢！！！2016-1-4 15:57 - 卷卷福黄瓜片儿 - R语言论坛
3 个回复 - 1576 次查看 想知道有大神可以写出来偏自相关函数pacf的编程代码（r语言中，不用pacf()这个简单的语句）吗？提供一点思路也可以！ 急用！！非常感谢！！！2016-1-4 15:57 - 卷卷福黄瓜片儿 - R语言论坛
时间序列ARIMA定阶问题，ACF、PACF图形疑难，求各位大神帮帮忙
0 个回复 - 1710 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
0 个回复 - 1710 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
SAS做的时间序列ACF及PACF图，请问该怎么选择模型
3 个回复 - 5451 次查看 第一张是一阶差分图，根据ACF图第1期和第4、8、12、16期显示出明显的正相关关系，于是又做了四阶差分图，但是ACF图和PACF图依然显示出很强的相关性，请问应该怎么处理？2015-12-1 23:40 - 365663828 - SAS专版
3 个回复 - 5451 次查看 第一张是一阶差分图，根据ACF图第1期和第4、8、12、16期显示出明显的正相关关系，于是又做了四阶差分图，但是ACF图和PACF图依然显示出很强的相关性，请问应该怎么处理？2015-12-1 23:40 - 365663828 - SAS专版
麻烦各位大大看下这个ACF图和PACF图，该拟合什么模型啊
4 个回复 - 5668 次查看 如题，在下初学时间序列和R，实在弄不明白，求助啊，在线等，急！2015-12-25 00:30 - c598749658 - R语言论坛
4 个回复 - 5668 次查看 如题，在下初学时间序列和R，实在弄不明白，求助啊，在线等，急！2015-12-25 00:30 - c598749658 - R语言论坛
关于ARMA-ACF与PACF都截尾的问题
2 个回复 - 7596 次查看 小弟我做ARMA的时候碰到一个问题： ACF与PACF都1阶截尾~~~~~ 参考各种资料 1说此序列不符合ARMA模型，要另找一种模型 2说用ar1，ma1，arma（1,1）都试，参考p值，AIC，SC等决定用哪种 所以这里请教下大家~~~~2012-8-20 07:09 - cmcadam - EViews专版
2 个回复 - 7596 次查看 小弟我做ARMA的时候碰到一个问题： ACF与PACF都1阶截尾~~~~~ 参考各种资料 1说此序列不符合ARMA模型，要另找一种模型 2说用ar1，ma1，arma（1,1）都试，参考p值，AIC，SC等决定用哪种 所以这里请教下大家~~~~2012-8-20 07:09 - cmcadam - EViews专版
请问acf()与pacf()绘制自相关图时横轴起始与终止值如何设置？谢谢！
0 个回复 - 2786 次查看 该时间序列的时间单位是‘月’， 以2月份为起始月. 1、 请问acf()绘制自相关图时横轴起始值如何删除“0”？ acf()绘制自相关图时滞后从0开始， 如果才能从‘1’开始？ acf(newrptts1,type="correlation",18) ...2015-10-20 10:51 - priss111 - R语言论坛
0 个回复 - 2786 次查看 该时间序列的时间单位是‘月’， 以2月份为起始月. 1、 请问acf()绘制自相关图时横轴起始值如何删除“0”？ acf()绘制自相关图时滞后从0开始， 如果才能从‘1’开始？ acf(newrptts1,type="correlation",18) ...2015-10-20 10:51 - priss111 - R语言论坛
关于ACF和PACF
5 个回复 - 16989 次查看 如题，哪位大大能解释一下ACF和 PACF，尤其是PACF，意义和应用，非常感谢 [此贴子已经被作者于2009-3-21 4:45:43编辑过]2009-3-21 02:16 - 十里洋场 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 16989 次查看 如题，哪位大大能解释一下ACF和 PACF，尤其是PACF，意义和应用，非常感谢 [此贴子已经被作者于2009-3-21 4:45:43编辑过]2009-3-21 02:16 - 十里洋场 - 计量经济学与统计软件
ACF检验和PACF检验
1 个回复 - 9124 次查看 为何ACF会呈现这种情况。。。好奇怪。。第一次遇到啊可以使用ARMA拟合么？2014-5-23 00:48 - 雪寂北dаō - R语言论坛
1 个回复 - 9124 次查看 为何ACF会呈现这种情况。。。好奇怪。。第一次遇到啊可以使用ARMA拟合么？2014-5-23 00:48 - 雪寂北dаō - R语言论坛
已知时间序列的具体形式怎么用R直接求ACF和PACF？
1 个回复 - 2253 次查看 如题！做作业用，有没有直接求的程序？懒得自己编程了。。是已知各个参数，求ACF和PACF，不是已知数据。。。 谢谢大家~2015-5-5 22:01 - piggyandol - R语言论坛
1 个回复 - 2253 次查看 如题！做作业用，有没有直接求的程序？懒得自己编程了。。是已知各个参数，求ACF和PACF，不是已知数据。。。 谢谢大家~2015-5-5 22:01 - piggyandol - R语言论坛
求助，根据这个ACF和PACF图，判定使用AR还是MA？
11 个回复 - 31715 次查看 从这个图看来是否能判断ACF是拖尾，PACF是截尾？是否能采用AR(6)对时间序列进行回归？谢谢各位了。2011-11-1 20:39 - lovejoke - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 31715 次查看 从这个图看来是否能判断ACF是拖尾，PACF是截尾？是否能采用AR(6)对时间序列进行回归？谢谢各位了。2011-11-1 20:39 - lovejoke - 计量经济学与统计软件
关于ARMA-ACF与PACF都截尾的问题
2 个回复 - 7790 次查看 小弟我做ARMA的时候碰到一个问题： ACF与PACF都1阶截尾~~~~~ 参考各种资料 1说此序列不符合ARMA模型，要另找一种模型 2说用ar1，ma1，arma（1,1）都试，参考p值，AIC，SC等决定用哪种 所以这里请教下大家~~~~2012-8-20 07:03 - cmcadam - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7790 次查看 小弟我做ARMA的时候碰到一个问题： ACF与PACF都1阶截尾~~~~~ 参考各种资料 1说此序列不符合ARMA模型，要另找一种模型 2说用ar1，ma1，arma（1,1）都试，参考p值，AIC，SC等决定用哪种 所以这里请教下大家~~~~2012-8-20 07:03 - cmcadam - 计量经济学与统计软件
求助 acf/pacf plots 确定ARMA模型
1 个回复 - 1717 次查看 求大神帮忙看看！ACF/PACF如图 看起来应该为white noise. 但是下图的ARMA模型又是significant的，而且information criterion比white noise模型的小。所以我的模型到底应该为white moise还是下图那个ARMA模型啊 ...2015-4-1 17:22 - Doris_Mist - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1717 次查看 求大神帮忙看看！ACF/PACF如图 看起来应该为white noise. 但是下图的ARMA模型又是significant的，而且information criterion比white noise模型的小。所以我的模型到底应该为white moise还是下图那个ARMA模型啊 ...2015-4-1 17:22 - Doris_Mist - 计量经济学与统计软件
为什么 PACF不显著，可仍要用AR(1)来过滤残差
1 个回复 - 2929 次查看 经常在老外文章里面看到，其实数据的PACF本身在1阶及以后都没有超过2倍标准误差，也就是说不显著了，但他们仍用包含常数项的AR(1)对原始收益率数据进行回归，然后再对过滤后的残差进行建模，比如GARCH模型等。请问这 ...2007-7-1 07:51 - WUNENG - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2929 次查看 经常在老外文章里面看到，其实数据的PACF本身在1阶及以后都没有超过2倍标准误差，也就是说不显著了，但他们仍用包含常数项的AR(1)对原始收益率数据进行回归，然后再对过滤后的残差进行建模，比如GARCH模型等。请问这 ...2007-7-1 07:51 - WUNENG - 计量经济学与统计软件
求助stata中ACF和PACF的图及分析
5 个回复 - 16349 次查看 stata菜鸟一枚，求大神相助。对time series数据确定ARMA、ARIMA model 的时候，需要用ACF、PACF来确定自相关问题，但是画出来的图非常奇怪，不知道是不是code有问题，请大家指正。 并且这个图应该怎么分析，如何看出 ...2015-3-9 03:43 - gaga0911 - Stata专版
5 个回复 - 16349 次查看 stata菜鸟一枚，求大神相助。对time series数据确定ARMA、ARIMA model 的时候，需要用ACF、PACF来确定自相关问题，但是画出来的图非常奇怪，不知道是不是code有问题，请大家指正。 并且这个图应该怎么分析，如何看出 ...2015-3-9 03:43 - gaga0911 - Stata专版
SAS中ACF和PACF判断滞后阶数问题
4 个回复 - 8419 次查看 用arima过程步画出ACF、PACF图之后，应该怎样判断阶数？ 再具体点就是，我怎样才能用代码写出下图中那两条蓝色的虚线（用来判断哪些阶数是显著的哪些不是的）2014-4-30 20:34 - 宇辰灬美 - SAS专版
4 个回复 - 8419 次查看 用arima过程步画出ACF、PACF图之后，应该怎样判断阶数？ 再具体点就是，我怎样才能用代码写出下图中那两条蓝色的虚线（用来判断哪些阶数是显著的哪些不是的）2014-4-30 20:34 - 宇辰灬美 - SAS专版
PACF出错！
7 个回复 - 3587 次查看 我用matlab画偏自相关图时怎么出错了？你们遇到过吗？ 代码为：parcorr（x） %画出时间序列x的偏自相关图 运行后出现如下错误提示： ??? Error using ==> lagmatrix at 25 lagmatrix: wrong # of input ar ...2010-10-12 00:15 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3587 次查看 我用matlab画偏自相关图时怎么出错了？你们遇到过吗？ 代码为：parcorr（x） %画出时间序列x的偏自相关图 运行后出现如下错误提示： ??? Error using ==> lagmatrix at 25 lagmatrix: wrong # of input ar ...2010-10-12 00:15 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13050 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13050 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
求助，时间序列建模。。看不懂ACF，PACF
4 个回复 - 12137 次查看 各位师兄，师姐，老师 学生我想建立一个时间序列模型，可是差分和自然对数差分之后的ACF和PACF完全不明白，按照自己的理解，貌似不能建立任何时间序列模型，如果您有时间，请给我一点儿帮助，谢谢！！ 左图是自 ...2014-11-19 07:53 - Eric12344 - EViews专版
4 个回复 - 12137 次查看 各位师兄，师姐，老师 学生我想建立一个时间序列模型，可是差分和自然对数差分之后的ACF和PACF完全不明白，按照自己的理解，貌似不能建立任何时间序列模型，如果您有时间，请给我一点儿帮助，谢谢！！ 左图是自 ...2014-11-19 07:53 - Eric12344 - EViews专版
求助，根据这个ACF和PACF图如何定阶
8 个回复 - 18540 次查看 Augmented Dickey-Fuller Test data: y Dickey-Fuller = -3.6866, Lag order = 3, p-value = 0.03329 alternative hypothesis: stationary 求各位指点！2014-11-1 11:39 - sapphire七初 - R语言论坛
8 个回复 - 18540 次查看 Augmented Dickey-Fuller Test data: y Dickey-Fuller = -3.6866, Lag order = 3, p-value = 0.03329 alternative hypothesis: stationary 求各位指点！2014-11-1 11:39 - sapphire七初 - R语言论坛
请问Eview 中ACf pacf 怎么分析
1 个回复 - 6183 次查看 求教，我在Eview中得到了AC，PAC的图，请问怎么分析它的趋势，是否平稳，short memory 或long memory; 已经model是否forecastable. 求大神指点。2014-9-17 10:34 - 离荒 - EViews专版
1 个回复 - 6183 次查看 求教，我在Eview中得到了AC，PAC的图，请问怎么分析它的趋势，是否平稳，short memory 或long memory; 已经model是否forecastable. 求大神指点。2014-9-17 10:34 - 离荒 - EViews专版
求助：ACF和PACF与ARMA！
3 个回复 - 9262 次查看 大家好 本人在做时间序列{yyy}"correlogram"得出 自相关和偏自相关 在估计此序列的ARMA模型之后，在点击"ARMA structure-correlogram" -得出 两者的结果不同Q 请问大家这是怎末回事呢? 后者输出的结 ...2009-12-25 19:35 - chshuai - EViews专版
3 个回复 - 9262 次查看 大家好 本人在做时间序列{yyy}"correlogram"得出 自相关和偏自相关 在估计此序列的ARMA模型之后，在点击"ARMA structure-correlogram" -得出 两者的结果不同Q 请问大家这是怎末回事呢? 后者输出的结 ...2009-12-25 19:35 - chshuai - EViews专版
