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Matlab金融量化分析，Matlab金融优化:讲义+代码资产组合有效边界评估投资绩效1 个回复 - 289 次查看 Matlab金融量化分析，Matlab金融优化:讲义+代码 7.1如何求解一元/多元函数的最优解？ 7.2如何求解线性/非线性规划问题的最优解？ 7.3如何计算资产组合有效边界？ 7.4如何配置最优资产？ 7.5 如何评估投资绩效 ...2023-7-28 10:35 - mujahida01 - 现金交易版
【2023保研】五道口高金泛海等清北人复交11个金融保研夏令营与九推笔面试真题经验研究7 个回复 - 2330 次查看 2023至尊版全新推出，加入各项目2022年线上/线下考核最新真题经验，学长学姐一线经验，保研专家全面把关，适合专硕、学硕、直博、硕博，包含金融、经济、会计、保险、国际商务、税务、MiM、商业分析等专业！ 涵盖清 ...2023-3-25 22:44 - dizhong0836 - 现金交易版
【2022保研】五道口高金泛海等清北人复交12个金融保研夏令营与九推笔面试真题经验研究9 个回复 - 2444 次查看 2022至尊版全新推出，加入各项目2021年线上/线下考核最新真题经验，学长学姐一线经验，保研专家全面把关，适合专硕、学硕、直博、硕博，包含金融、经济、会计、保险、国际商务、税务、MiM、商业分析等专业！ 涵盖清 ...2022-2-23 22:06 - dizhong0836 - 现金交易版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4424 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
原创：马克维茨最小方差边界和有效边界作图
133 个回复 - 44773 次查看 需用到的数据 copyright by fantuanxiaot代码如下 **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor]2014-11-14 12:59 - fantuanxiaot - 量化投资
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请问如何在matlab生成等权重的投资组合有效边界图？
1 个回复 - 1996 次查看 在官网上找到了如何做Efficient portfolio的有效边界图，但是没有找到等权重的有效边界图该如何做。附件是我要生成的图的数据，不知道该如何在matlab实现等权重的有效边界图生成2019-3-8 06:05 - 两仪织丶 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1996 次查看 在官网上找到了如何做Efficient portfolio的有效边界图，但是没有找到等权重的有效边界图该如何做。附件是我要生成的图的数据，不知道该如何在matlab实现等权重的有效边界图生成2019-3-8 06:05 - 两仪织丶 - MATLAB等数学软件专版
求问:当没有无风险资产时，如何建立有效边界？
0 个回复 - 1266 次查看 我个人认为就是讨论如何建立有效边界。不知道各位大佬怎么觉得的。2021-8-19 09:31 - 张小胖学经济 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1266 次查看 我个人认为就是讨论如何建立有效边界。不知道各位大佬怎么觉得的。2021-8-19 09:31 - 张小胖学经济 - 金融学（理论版）
关于Markowitz有效边界（已解决）
6 个回复 - 6395 次查看 在改变原有经典假设的条件下，出现负权重会导致怎样的结果，具体就是存在卖空的可能下，有效边界会如何变动？ 这个有效边界确实会变动，因为在原有约束条件下有效边界是有界的，但是存在负权重之后，这一边界不再有 ...2009-5-15 16:16 - holdser - 金融学（理论版）
6 个回复 - 6395 次查看 在改变原有经典假设的条件下，出现负权重会导致怎样的结果，具体就是存在卖空的可能下，有效边界会如何变动？ 这个有效边界确实会变动，因为在原有约束条件下有效边界是有界的，但是存在负权重之后，这一边界不再有 ...2009-5-15 16:16 - holdser - 金融学（理论版）
Markowitz投资组合有效边界的实现——基于Matlab的实例分析
12 个回复 - 22224 次查看 在Markowitz投资组合中，是用n种资产来构建的投资组合，为了简单起见，我用了5只股票，其实道理是一样的。 首先说说数据选取： 5只港股，中国电信、中国平安、中国石油、中国银行和中信证券，是从2014年10月到 ...2015-12-16 18:32 - 离歌レ笑 - 量化投资
12 个回复 - 22224 次查看 在Markowitz投资组合中，是用n种资产来构建的投资组合，为了简单起见，我用了5只股票，其实道理是一样的。 首先说说数据选取： 5只港股，中国电信、中国平安、中国石油、中国银行和中信证券，是从2014年10月到 ...2015-12-16 18:32 - 离歌レ笑 - 量化投资
为什么说风险溢价是构建风险资产有效边界的关键要素？
0 个回复 - 747 次查看 为什么说风险溢价是构建风险资产有效边界的关键要素，而马科维茨模型对预测证券的风险溢价没有任何指导作用，因为难以根据历史收益来确定未来预期收益。2018-11-25 00:36 - judiwen - 爱问频道
0 个回复 - 747 次查看 为什么说风险溢价是构建风险资产有效边界的关键要素，而马科维茨模型对预测证券的风险溢价没有任何指导作用，因为难以根据历史收益来确定未来预期收益。2018-11-25 00:36 - judiwen - 爱问频道
matlab求出马科维茨模型的有效边界后，怎么根据效用函数计算切点
2 个回复 - 6134 次查看 使用马科维茨模型可以算出多种资产的有效边界后，根据二次效用函数，怎么求解切点，确定资产的最优比例？求助！2015-3-28 23:32 - lovelyzs - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6134 次查看 使用马科维茨模型可以算出多种资产的有效边界后，根据二次效用函数，怎么求解切点，确定资产的最优比例？求助！2015-3-28 23:32 - lovelyzs - MATLAB等数学软件专版
如何画投资组合的有效边界
0 个回复 - 4678 次查看 现在有三支股票，请问如何画出它们的efficient frontier？并按照下面的要求做题（拜托了各位，两个股票的勉强做出来了，可我实在不知道该怎么画三个股票的有效边界）2018-3-14 15:16 - Sobeast - 爱问频道
0 个回复 - 4678 次查看 现在有三支股票，请问如何画出它们的efficient frontier？并按照下面的要求做题（拜托了各位，两个股票的勉强做出来了，可我实在不知道该怎么画三个股票的有效边界）2018-3-14 15:16 - Sobeast - 爱问频道
急求用Single Index Model（单因素变量模型）求efficient frontier（有效边界曲线）
0 个回复 - 3780 次查看 求大神帮忙！！！！！刚刚用excel做了一个single index model 求efficient model 的作出来的图几乎 是直线的 不是efficient frontier 的那种曲线形状。 原题如下：Assume that the single index model (SIM) holds ...2017-5-8 17:01 - Olivia938 - Excel
0 个回复 - 3780 次查看 求大神帮忙！！！！！刚刚用excel做了一个single index model 求efficient model 的作出来的图几乎 是直线的 不是efficient frontier 的那种曲线形状。 原题如下：Assume that the single index model (SIM) holds ...2017-5-8 17:01 - Olivia938 - Excel
求资产有效边界出现这样的问题，怎么解决
3 个回复 - 4070 次查看 输入协方差矩阵后出现frontcon at 110 Non-positive-semidefinite covariance input.的错误提示，改如何解决。2013-6-17 18:34 - 逍遥鲲鹏 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4070 次查看 输入协方差矩阵后出现frontcon at 110 Non-positive-semidefinite covariance input.的错误提示，改如何解决。2013-6-17 18:34 - 逍遥鲲鹏 - MATLAB等数学软件专版
计算有效边界怎么实现short selling
0 个回复 - 2386 次查看 请各位大大帮忙解答啊：[/backcolor] 正在做efficient frontier。 [/backcolor] 默认的条件是不允许short selling 的。 [/backcolor] 看到有两个命令[/backcolor] 一个是portcons 一个是frontcons。 [/bac ...2014-9-20 17:47 - hsbcy891129 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2386 次查看 请各位大大帮忙解答啊：[/backcolor] 正在做efficient frontier。 [/backcolor] 默认的条件是不允许short selling 的。 [/backcolor] 看到有两个命令[/backcolor] 一个是portcons 一个是frontcons。 [/bac ...2014-9-20 17:47 - hsbcy891129 - MATLAB等数学软件专版
FRONTIER4.1有效边界的问题
0 个回复 - 1125 次查看 最近在做一个关于创业板股票一级市场定价有效性的论文，用到的软件是Frontier4.1，我想做一个有效上边界的MLE估计和下边界的MLE估计，有相同研究的或者哪位大神会的，还望能得到你们的指导和帮助，最近论文遇到瓶颈继 ...2014-6-10 15:57 - 加勒比啪啪 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1125 次查看 最近在做一个关于创业板股票一级市场定价有效性的论文，用到的软件是Frontier4.1，我想做一个有效上边界的MLE估计和下边界的MLE估计，有相同研究的或者哪位大神会的，还望能得到你们的指导和帮助，最近论文遇到瓶颈继 ...2014-6-10 15:57 - 加勒比啪啪 - 计量经济学与统计软件
做最有资产有效边界时，计算权重用什么数据
0 个回复 - 960 次查看 本人要计算节能环保板块的自由资产边界，有哪位大侠能解答下做最优资产有效前沿时，计算资产权重用某一资产交易额除以板块总交易额还是除以整个沪深交易市场的交易额？2013-6-8 15:42 - 逍遥鲲鹏 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 960 次查看 本人要计算节能环保板块的自由资产边界，有哪位大侠能解答下做最优资产有效前沿时，计算资产权重用某一资产交易额除以板块总交易额还是除以整个沪深交易市场的交易额？2013-6-8 15:42 - 逍遥鲲鹏 - 金融学（理论版）
关于期货的投资有效边界和“标准差-收益曲线”是一个东西吗？有没有可能是向下倾斜的-
0 个回复 - 3704 次查看 写论文中，想证明商品期货在投资组合里的作用，通过建立两个投资组合，一个是股债，一个是股债+商品期货，画两条有效边界。然后发现定义有点模糊，画的是不同比例下组合的标准差-收益曲线，这样算有效边界吗？ 另外 ...2013-5-27 02:31 - patty0125 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3704 次查看 写论文中，想证明商品期货在投资组合里的作用，通过建立两个投资组合，一个是股债，一个是股债+商品期货，画两条有效边界。然后发现定义有点模糊，画的是不同比例下组合的标准差-收益曲线，这样算有效边界吗？ 另外 ...2013-5-27 02:31 - patty0125 - 投资人（实务版）
投资组合有效边界的顶点怎么求？
3 个回复 - 3944 次查看 假设是2个风险资产 A和B 分别有对应的期望和方差 我觉得我应该求出它们在组合中的比重 使得投资组合的方差最小 然后根据这个比重 和已知的期望和方差 就能求出来了 但关键是这个比重怎么求啊？我看了老师给的 ...2012-12-31 09:13 - liuxc89 - 爱问频道
3 个回复 - 3944 次查看 假设是2个风险资产 A和B 分别有对应的期望和方差 我觉得我应该求出它们在组合中的比重 使得投资组合的方差最小 然后根据这个比重 和已知的期望和方差 就能求出来了 但关键是这个比重怎么求啊？我看了老师给的 ...2012-12-31 09:13 - liuxc89 - 爱问频道
关于投资组合有效边界efficient frontier的问题
0 个回复 - 1975 次查看 题目说 画出不存在无风险资产的情况的图 请问为什么有效边界图线是上下对称的呢。。。（问题小白了 国外的书看不懂） 那如果再要求投资组合中加入无风险资产 那么有效边界该是什么样的呢？ 谢谢2012-11-28 09:30 - liuxc89 - 爱问频道
0 个回复 - 1975 次查看 题目说 画出不存在无风险资产的情况的图 请问为什么有效边界图线是上下对称的呢。。。（问题小白了 国外的书看不懂） 那如果再要求投资组合中加入无风险资产 那么有效边界该是什么样的呢？ 谢谢2012-11-28 09:30 - liuxc89 - 爱问频道
关于投资的有效边界的问题，谢谢回答。。。
0 个回复 - 1366 次查看 某投资者可以选择投资于以下三种资产，这三种资产互不相关，他们的期望收益和方差为： 资产 期望收益 标准差 A 9% 18% B ...2012-9-28 10:15 - 晨光玉露 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1366 次查看 某投资者可以选择投资于以下三种资产，这三种资产互不相关，他们的期望收益和方差为： 资产 期望收益 标准差 A 9% 18% B ...2012-9-28 10:15 - 晨光玉露 - 经济金融数学专区
资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？
0 个回复 - 6091 次查看 资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？（这个是主要问题。） 另外，资本配置线可否和有效边界有两个交点？2011-12-30 14:29 - wsc92 - 爱问频道
0 个回复 - 6091 次查看 资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券组合？（这个是主要问题。） 另外，资本配置线可否和有效边界有两个交点？2011-12-30 14:29 - wsc92 - 爱问频道
[求助]关于产业集聚的最优规模或者有效边界问题
7 个回复 - 2727 次查看 请问，关于产业集聚的最优规模的存在或者有效边界的选择问题，有那些比较好的文献？如果要用实证方法，该用什么模型？哪位高人指教下。谢谢！2009-5-11 20:21 - 2013 - 产业经济学
7 个回复 - 2727 次查看 请问，关于产业集聚的最优规模的存在或者有效边界的选择问题，有那些比较好的文献？如果要用实证方法，该用什么模型？哪位高人指教下。谢谢！2009-5-11 20:21 - 2013 - 产业经济学
资产组合的有效边界的函数表达式
9 个回复 - 8687 次查看 500论坛币求解答或者给予参考书提示：对于一个资产组合的有效边界，有没有资产收益期望率的关于资产组合方差的函数表达式？需要附加什么约束吗（比如说无卖空）？或者无任何约束就能求出表达式？请大家帮忙，如觉得我 ...2009-11-1 20:17 - binghe_de - 金融学（理论版）
9 个回复 - 8687 次查看 500论坛币求解答或者给予参考书提示：对于一个资产组合的有效边界，有没有资产收益期望率的关于资产组合方差的函数表达式？需要附加什么约束吗（比如说无卖空）？或者无任何约束就能求出表达式？请大家帮忙，如觉得我 ...2009-11-1 20:17 - binghe_de - 金融学（理论版）
[讨论]国企重组行为与企业有效边界的逻辑问题
1 个回复 - 2333 次查看 国资委计划加快央企重组，把目前的169家央企重组为80～100家，目标是培育和发展技术先进、结构合理、机制灵活，具有自主知识产权，有较强国际竞争力的大企业集团。科斯的企业理论关于企业边界的解释是：企业最大边界 ...2008-12-18 23:25 - axl839914 - 制度经济学
1 个回复 - 2333 次查看 国资委计划加快央企重组，把目前的169家央企重组为80～100家，目标是培育和发展技术先进、结构合理、机制灵活，具有自主知识产权，有较强国际竞争力的大企业集团。科斯的企业理论关于企业边界的解释是：企业最大边界 ...2008-12-18 23:25 - axl839914 - 制度经济学
[讨论]国企重组行为与企业有效边界的逻辑问题
0 个回复 - 1304 次查看 国资委计划加快央企重组，把目前的169家央企重组为80～100家，目标是培育和发展技术先进、结构合理、机制灵活，具有自主知识产权，有较强国际竞争力的大企业集团。科斯的企业理论关于企业边界的解释是：企业最大边界 ...2008-12-18 23:26 - axl839914 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1304 次查看 国资委计划加快央企重组，把目前的169家央企重组为80～100家，目标是培育和发展技术先进、结构合理、机制灵活，具有自主知识产权，有较强国际竞争力的大企业集团。科斯的企业理论关于企业边界的解释是：企业最大边界 ...2008-12-18 23:26 - axl839914 - 真实世界经济学(含财经时事)
