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非线性格兰杰检验代码和结果(包含两种)
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今天总结了两种非线性格兰杰因果的检验,分别包括:
TVAL 非参检验方法以及非参数的 Tn 检验方法
相关细节参见 Hiemstra & Jones( 1994) 以及 Diks & Panchenko( 2006) 。
关于软件,论坛上有很多。有些是用mat ...
2021-8-8 19:13 - 贝叶斯洛必达 - Stata专版
求助格兰杰检验CPI和M2的因果关系
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求高手帮忙看一下我附件里M2和CPI的格兰杰因果关系,因为我用该数据得出的结论是M2无法引起CPI变动,但是CPI却可以引起M2变动,不知道哪位高手能解释一下这个现象!
格兰杰检验结果如下:
Pairwise Granger Causal ...
2013-10-8 00:42 - toro3529 - 悬赏大厅
格兰杰检验的争议
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现在中文教材上一般都要求平稳或者存在协整关系.我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存在协整关系,直接用即可.
我想解决争议最好是查阅 ...
2010-2-22 23:57 - caoshuishui - EViews专版
Stata 面板数据格兰杰检验相关指令
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虽然我个人不太做此方面研究 (所以请不要问我此方面问题),但有不少人需要此方面资讯,所以提供参考。
[*]ssc install xtgcause (Testing for Granger causality in panel data)
[*]ssc install xtgranger
2021-6-11 10:25 - 黃河泉 - Stata专版
格兰杰检验全部不通过怎么办急…
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求教大神们!我建立了一个多元回归模型,单位根检验是二阶差分的时候同阶单整,Johansen协整检验也通过了,F检验和T检验都通过了,但是Granger的时候发现所有自变量都不是因变量的格兰杰原因,这可咋整啊…都快疯了… ...
2016-3-29 16:23 - Cytia_ - EViews专版
非线性格兰杰检验用python实现可以不
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传统 Granger 因果检验方法考察的是变量间的线性因果关系,它 可 能 因 忽 略 实 际 存 在 的 非 线 性 因 果 关 系 而 导 致 结 论 出 现 显 著 偏 差。有 鉴 于 此,Hiemstra & Jones( 1994) 与 Diks & Panchenk ...
2022-5-14 13:37 - lining2022 - 新手入门区
想问下VAR模型与格兰杰检验的关系
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我写的本科财经论文,在自学VAR模型。现在是我的5个变量都是平稳的,所以去做了VAR,用AIC原则确认了最优的阶数是1,然后用1阶去做格兰杰发现不显著。但是我今天看了好多论文,发现一些问题。1.他们有的先做格兰杰, ...
2020-3-16 21:33 - Redladygaga - EViews专版
格兰杰检验能否不选择 最优滞后阶数
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RT,Eviews菜鸟,建立var模型之后根据信息准则确定最优滞后介数为2,但是格兰杰因果检验里滞后介数为2时候不能得出想要的结论。。但是为1的时候结果比较感人。。想问下我能否用滞后介数1的结果
2016-3-16 13:28 - iamzrw - 计量经济学与统计软件
格兰杰检验不通过
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求助!
格兰杰检验不通过怎么办?
我在写一篇论文时,本意是A对B的影响实证研究,在一阶差分之后数据是平稳的,并做了VAR,且模型也是平稳的,但
格兰杰检验A对B没有通过,且在滞后一期的情况下,B对A检验通过了 ...
2014-5-10 09:40 - 梦不止 - EViews专版
一阶差分平稳后就可以做格兰杰检验了吗?
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情况是这样的,我想做一个涉及经济因素的预测实验,我的几个经济因素时间序列与要预测的时间预测一阶差分后平稳了,下一步就可以进行
格兰杰检验了吗?论坛上很多都是做了EG协整检验,我要预测的时间序列与几个 ...
2020-4-29 21:43 - 董咚咚咚1 - EViews专版
如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析(整理篇)
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协整概念:非平稳的时间序列,由x、y变量构成的线性组合也可能是平稳的,这是称变量x、y是协整的。
为什么要做协整检验?经典模型是建立在平稳数据之上,当数据为非平稳序列,模型很可能出现伪(虚假)回归。协整的 ...
2014-4-24 10:04 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
请教差分后怎么进行格兰杰检验。
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大家好,
我这边四个变量,在做ADF单位根检验的时候其中一个变量存在单位根,一阶差分后平稳。但是不知道怎么继续使用修正后的数据进行
格兰杰检验。直接点view用的原数据。
我最想检验的部分接受了假设。
估计就是 ...
2017-9-3 18:04 - 缘分是场梦 - EViews专版
期货和现货的格兰杰检验结果怎么看啊?
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Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/01/19 Time: 21:05
Sample: 2017M01 2019M10
Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
...
2019-12-2 00:24 - 向天吹的风 - EViews专版
这个格兰杰检验结果该怎么看?
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VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 11/30/19 Time: 10:40
Sample: 1993 2018
Included observations: 23
Dependent variable: AIED
Excluded Chi-sq d ...
2019-11-30 10:50 - 炸裂blast - 爱问频道
Panel VAR 格兰杰检验结果有些问题
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求问:PVAR里面,格兰杰因果检验的结果,有一个变量的结果全部是空白,换了他们三个的顺序,也换了滞后阶数,但是始终有一个变量的结果出不来。balance panel, 前面的检验全部都已经通过了。有大神知道为什么第三个 ...
2019-11-29 00:51 - LUNA1233 - 爱问频道
格兰杰检验
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<div align="left" >请问如果多个变量对数化后一阶差分平稳,那么
格兰杰检验和回归分析是用对数后的一阶差分序列吗?<br>
</div><br>
<div align="left" >另外请问在进行
格兰杰检验 ...
2019-6-1 21:08 - 木尹尹 - EViews专版
格兰杰检验和协整检验
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<div align="left" >请教各位大神,如果多个变量对数化后一阶差分平稳,那么
格兰杰检验和回归分析是用对数后的一阶差分序列吗?<br>
</div><br>
<div align="left" >另外请问在进行 ...
2019-5-30 08:59 - 木尹尹 - 爱问频道
面板格兰杰检验的做法
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检验X是不是Y的格兰杰原因。
1.首先建立方程: Y=a+b1*(Y-1)+b2*(Y-2)...+c1*(X-1)+c2*(X-2)... +u1 (1)
Y=a+b1*(Y-1)+b2*(Y-2)...+u2 ...
2010-11-9 11:45 - rainstar2009 - 计量经济学与统计软件
数据协整检验没有通过,还能进行格兰杰检验么
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通过论坛里面的方法一步一步摸索着用eviews处理数据,数据是一阶单整,然后在进行协整检验,发现检验结果差了那么一点,没通过协整检验,不过p值是0.06,很接近0.05了。这种检验结果能继续往下进行么,如果继续进行是 ...
2018-4-3 15:12 - imbawuyu - EViews专版
stata中异方差格兰杰检验
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* Glesjer's test
* 三种可能的异方差形式:
* (a) Var[ei] = sigma^2* var(ei)用残差平方和代替,sigma^2用残差的均值代替
* (b) Var[ei] = sigma^2*^2
* (c) Var[ei] = sigma^2*exp
sysuse aut ...
2018-11-27 22:29 - zhenglan123 - Stata专版
关于格兰杰检验结果相反的问题
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各位,问个问题,最近写一篇论文,关于城镇化与1,2,3产业比重的关系,找了几篇论文,他们做的格兰杰因果,都是城镇化是第1,2产业比重的单向格兰杰原因,第三产业比重是城镇化的单向格兰杰原因。但是我自己做是正好 ...
2018-4-10 21:04 - 皮炎洗剂5 - EViews专版
先做协整检验还是先做格兰杰检验?
34 个回复 - 23587 次查看
我在做几个经济变量的检验,单位根检验后都是不平稳的,但是一次差分后都是平稳的也就是同阶单整,然后接下来我应该先做协整检验还是格兰杰因果检验?我最终是要建立VAR模型然后进行脉冲响应和方差分解。我在网上看到 ...
2012-8-17 17:28 - qhl3056 - EViews专版
非线性格兰杰检验数据处理
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两个时间序列的行数是一样的,但是中间空缺值的数目不一样,做检验的时候,显示两个时间序列的长度不一样,要怎么处理呢?感谢!急求!
2017-11-30 15:57 - coco8327 - 经管代码库
var模型 格兰杰检验 运用一阶差分还是二阶?
5 个回复 - 8172 次查看
两个变量fdi和 p,对数变量lnfdi二阶差分之后是平稳的,LNP是一阶差分之后是平稳的1.那么建立var模型,是用二阶变量吗?
2.这样的模型可以建立EG两步走吗?
3.可以
格兰杰检验吗?
格兰杰检验用原始lnfdi lnp这两个 ...
2014-11-19 10:52 - kyuu123 - EViews专版
面板数据如何做格兰杰检验
13 个回复 - 7383 次查看
问题:有关面板数据的
格兰杰检验,我没找到相关的资料,能否推荐一下,有什么书可以看的。一般的
格兰杰检验和面板数据的
格兰杰检验还是有点不同的。
目前对如何做面板数据的
格兰杰检验不太清楚,看有些地方说,面板 ...
2010-10-7 21:07 - chummy - EViews专版
如何用EVIEWS做格兰杰检验
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哪位高手能详细给说说用EVIEWS分别做ADF,协整,格兰杰因果分析的具体操作步骤啊?小女子先谢了!
我是初学者,自学的。现在在做论文要用啊,很急。在线等
2010-2-23 10:18 - 晚秋丝雨 - EViews专版
格兰杰检验都是接受怎么办?
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选取了20年的数据,三个变量一阶单整,建立了VAR模型,AR根检验都是位于圆内。但是做出来的
格兰杰检验结果只有一个数据是拒绝,我可以直接跳过格兰杰吗?
2017-4-21 10:48 - shaofuji - 数据交流中心
格兰杰检验p值较大,样本容量有40个,跟样本容量较小有关系吗?
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Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
LNNEER does not Granger Cause LNYBIM 38 0.18020 0.8359
LNYBIM does not Granger Cause LNNEER 0.10198 0.9033
Null Hypothesis: Obs F-Statistic ...
2017-6-1 04:11 - vikkira - EViews专版
格兰杰检验
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毕业论文,研究两变量之间的相关关系,变量ICI和变量CDQ,原来是因变量ICI,自变量CDQ,后来导师建议改为因变量CDQ,自变量ICI,但SPSS结果分析显示两者都有关系。但是,用
格兰杰检验发现两者之间并不是互为因果,我 ...
2017-5-11 22:34 - jianglicong - 爱问频道
格兰杰检验是否要求数据平稳性?
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看了置顶的帖子“单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?”,真是哭笑不得。众说纷纭,很多人回帖前也不看看已有的回帖,大多都在无意义的重复,也有人提出了很好的看法,但没有信息来源。
在
格兰杰检验是 ...
2010-4-24 08:10 - richwithme - EViews专版
eviews格兰杰检验结果怎么看?这个结果存不存在因果关系
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VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 10/25/16 Time: 19:28
Sample: 1995 2014
Included observations: 16
Dependent variable: X
Excluded Chi-sq df P ...
2016-10-25 19:27 - 18622469826 - EViews专版
求面板数据格兰杰检验命令
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面板数据 N=280 T=11 中间观测值有缺省需要
格兰杰检验具体命令。
在第一步面板单位根检验时就碰壁:陈强老师的书里提到非平衡要IPS或fisher检验,但是我是大N小T的情况啊,用IPS 显示观测值不足10,不知道原因。
求 ...
2016-8-24 12:12 - 区域小妞 - Stata专版
格兰杰检验 var模型
4 个回复 - 1324 次查看
数据本身是非平稳的,1阶单整。是不是能用1阶差分后的数据进行
格兰杰检验啊?而且我用原始数据建立VAR的时候,AR根表和单位圆图都是正常小于1,在圆里的。这是怎么回事啊?
2016-6-6 16:49 - jayst101 - EViews专版
Eviews中格兰杰检验结果与理论的问题
3 个回复 - 1616 次查看
我在做有关社会零售品消费总额与城镇居民可支配收入时,单位根检验,协整检验都已通过,可是在做
格兰杰检验时,检验的结果是社会零售品消费总额是城镇居民可支配收入的原因,不应该是相反的吗?谢谢。数据是08到16年 ...
2016-5-12 19:25 - 辰默 - EViews专版
STATA对于VECM模型怎么做格兰杰检验
3 个回复 - 5867 次查看
因为论文做实证分析,是用STATA软件按照以下顺序进行的,在第8步的时候卡住了,VECM模型的
格兰杰检验不知道该怎么进行,vargranger只能对VAR或者是SVAR模型进行
格兰杰检验,请教下我该怎么来对VECM模型进行
格兰杰检验 ...
2016-1-20 23:39 - 不会飞的鱼2012 - Stata专版
格兰杰检验全部不通过怎么办急…
3 个回复 - 1313 次查看
求教大神们!我建立了一个多元回归模型,单位根检验是二阶差分的时候同阶单整,Johansen协整检验也通过了,F检验和T检验都通过了,但是Granger的时候发现所有自变量都不是因变量的格兰杰原因,这可咋整啊…都快疯了… ...
2016-3-29 16:26 - Cytia_ - EViews专版