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Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
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English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB
Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...
2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
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本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
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请问一下在ARMA-GARCH模型,是不是就是先建立一个ARMA模型,发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应,于是建立GARCH模型消除异方差(GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
ARMA-GARCH模型
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救急。各位大佬,本小白最近在做AEMA-GARCH模型,请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢?是ARMA过后forecast以下,还是用原序列减去残差序列呀,如果是原序列减去残差序列,那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...
2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4858 次查看
请各位前辈指导一下,关于ARMA-Garch 模型的预测,是不是ARMA模型单独出来一个值,再加上Garch模型预测出来的值,才是最后真正的预测值??
比如在真实应用来预测的时候,是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...
2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1316 次查看
我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测,碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下:
可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...
2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
stata 建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
ARMA-GARCH
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请问一下在ARMA-GARCH模型,是不是就是先建立一个ARMA模型,发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应,于是建立GARCH模型消除异方差(GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型)?
2020-12-11 09:09 - 111 - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
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在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型,程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE),软件提示:“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...
2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3712 次查看
用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型,结果如下:
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)
*RESID(-1)/@SQRT(GARC ...
2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1720 次查看
想问问各位大佬 在做GARCH模型时,老是会弹出来一个警告信息,出不来拟合的结果,如下:
Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...
2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题
2 个回复 - 3093 次查看
在做毕业设计,参考的文献是先做均值方程的估计,再做方差方程的估计,根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型,再和GARCH结合
而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...
2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
eviews想生成ARMA-GARCH(1,1)的随机序列
4 个回复 - 2837 次查看
想生成如下的一对序列,把x2的cita设为0,但是为什么总是只生成一个数据,后面的全是NA
workfile random2 u 1 2500
series e1=@nrnd
series e2=@nrnd
e1(1)=0
e2(1)=0
series x1
series x2
x1(1)=0.1
x2(1) ...
2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版
求助 arma-garch模型 特征根问题,谢谢大家
1 个回复 - 1554 次查看
原序列是通过了平稳性检验的,这个是原序列的相关图,一阶不显著,我定阶是不是应该剔除一阶?
请教大家,在定阶之后,然后通过arma回归结果剔除掉不显著的项,arch-tset也通过了,再建立
arma-garch模型 ...
2016-3-30 13:51 - 风竹绫 - EViews专版
ARMA-GARCH,请教前辈
15 个回复 - 14363 次查看
小生请教各位前辈了,ARMA-GARCH模型估计在EVIEWS中是该如何操作呢~
急改论文,数据已处理好,但不知如何下手来操作。
先行谢过,等候答复
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2010-4-14 10:29 - lqzhang - EViews专版
ARMA-GARCH模型出现NAs
8 个回复 - 6288 次查看
各位大神,本人在进行ARMA-GARCH模型时,发现程序出现以下问题:
> m4 m5 m6|t|)
mu 2.916e-02 9.786e-04 29.80
2015-9-14 10:55 - iwoo - R语言论坛
ARMA - GARCH模型
3 个回复 - 1931 次查看
有人用ARMA - GARCH模型做程序化交易模型, 试了一下感觉效果一般,请问这种传统的时间序列模型效果到底好吗?我说的是低频环境下
Thanks
2015-8-11 22:49 - shengao - 量化投资
【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 6083 次查看
自己先用arima尝试比较后,决定均值方程为ARMA形式,接下来要拟合GARCH。
可是看了很多教材和网页,都只做到AR-GARCH,就是在model语句斜杠/后加nlag=
如果要加入MA部分应该怎么写呢?
真心求大牛指导。。。T^T
2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
ARMA GARCH模型
8 个回复 - 3766 次查看
在MATLAB中garchfit如何计算ARMA模型的参数,它用的是极大似然估计的方法,garchfit模块是具体如何计算的?matlab模块中是如何计算的?现在残差的对数似然函数是知道的,可不可以直接用matlab中的fmincon函数直接计 ...
2015-4-14 10:21 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
SAS:ARMA-GARCH该怎么实现?
9 个回复 - 7589 次查看
我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测,请各位大侠指点!
在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便,但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢?
我尝试着用PRCO MODEL做,能做出ARMA(P,Q)-GARC ...
2010-12-14 17:16 - NicoleYue - SAS专版
VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
13 个回复 - 7435 次查看
我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH
但是其結果卻非常的不同??
system(model=var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...
2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
arma-garch程序求助
1 个回复 - 1901 次查看
请教高人,我在做
arma-garch模型时出现以下问题,不知道问题是出在了哪里,还请高人指点了,谢谢啦~
> myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),
+ submodel = NULL, ...
2013-1-29 13:25 - sunfangahu - R语言论坛