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【急求解决】二阶自相关，修正后的回归方程失去经济意义，该如何处理
5 个回复 - 7948 次查看 本人自学不久，现在研究租金和主要经济要素的关系，通过单位根检验和多重共线性检验后得出如下回归方程 通过自相关检验判定有二阶自相关，于是方程中加入AR(1 to 2)进行修正，但修正的回归方程中的自变量系数不能 ...2016-6-6 13:16 - RogerZ713 - EViews专版
5 个回复 - 7948 次查看 本人自学不久，现在研究租金和主要经济要素的关系，通过单位根检验和多重共线性检验后得出如下回归方程 通过自相关检验判定有二阶自相关，于是方程中加入AR(1 to 2)进行修正，但修正的回归方程中的自变量系数不能 ...2016-6-6 13:16 - RogerZ713 - EViews专版
数据经ADF检验后进行自相关序列，P值很大，序列图中也无法确定p、q值，该怎么处理？
1 个回复 - 2843 次查看 我在对某城市规模以上工业增长率进行预测时，对序列进行ADF根检验，确定其是二阶差分，但是进行自相关序列图时，就无法判断p、q。我做的一些数据处理见附件。希望大家帮帮忙！这是我在对各个地市预测中遇到的同一问题 ...2013-5-22 22:01 - 露雨梦洋 - EViews专版
1 个回复 - 2843 次查看 我在对某城市规模以上工业增长率进行预测时，对序列进行ADF根检验，确定其是二阶差分，但是进行自相关序列图时，就无法判断p、q。我做的一些数据处理见附件。希望大家帮帮忙！这是我在对各个地市预测中遇到的同一问题 ...2013-5-22 22:01 - 露雨梦洋 - EViews专版
运用EViews进行科克伦-奥克特迭代法处理自相关问题时，无法得到正确迭代方式
4 个回复 - 1819 次查看 在处理自相关问题时，我们常采用科克伦—奥克特迭代法，很多书籍上都写的该方法的操作为：“在EViews的命令栏中输入‘LS Y C X AR(1)’，即可自动迭代得到科克伦-奥克特迭代估计结果”（如庞皓版的计量经济 ...2021-11-24 21:14 - 啊圈啊Q - EViews专版
4 个回复 - 1819 次查看 在处理自相关问题时，我们常采用科克伦—奥克特迭代法，很多书籍上都写的该方法的操作为：“在EViews的命令栏中输入‘LS Y C X AR(1)’，即可自动迭代得到科克伦-奥克特迭代估计结果”（如庞皓版的计量经济 ...2021-11-24 21:14 - 啊圈啊Q - EViews专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14621 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
8 个回复 - 14621 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
计量经济学笔记——自相关的检验和处理（转载）
1 个回复 - 1586 次查看 自相关（序列相关）;线性相关模型中的随机误差项的各期望值之间存在相关关系 如果随机干扰项之间不存在自相关，εt和εt+s的协方差为0 序列相关的形式：1）一阶序列相关：干扰项只与其滞后一期值相关 ...2022-5-22 17:42 - LAOACAI - Stata专版
1 个回复 - 1586 次查看 自相关（序列相关）;线性相关模型中的随机误差项的各期望值之间存在相关关系 如果随机干扰项之间不存在自相关，εt和εt+s的协方差为0 序列相关的形式：1）一阶序列相关：干扰项只与其滞后一期值相关 ...2022-5-22 17:42 - LAOACAI - Stata专版
一阶自相关的处理步骤
23 个回复 - 52555 次查看 最近在研究一阶自相关的问题，下面是自己总结的一点体会： 1.检验方法：一阶自相关主要使用DW统计量检验，对扰动项ut建立一阶自回归模型： ut=r ut-1 +et，t=1,2，…，T （1） DW统计量检验的原假设：r=0，（残 ...2010-7-24 12:42 - kemufei - EViews专版
23 个回复 - 52555 次查看 最近在研究一阶自相关的问题，下面是自己总结的一点体会： 1.检验方法：一阶自相关主要使用DW统计量检验，对扰动项ut建立一阶自回归模型： ut=r ut-1 +et，t=1,2，…，T （1） DW统计量检验的原假设：r=0，（残 ...2010-7-24 12:42 - kemufei - EViews专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8491 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
9 个回复 - 8491 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
R语言 自相关处理 科克伦 奥克特迭代法
1 个回复 - 3507 次查看 R语言多元回归自相关检验后表明存在自相关，想用科克伦 奥克特迭代法处理，用什么代码啊？谢谢2018-2-9 00:07 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 3507 次查看 R语言多元回归自相关检验后表明存在自相关，想用科克伦 奥克特迭代法处理，用什么代码啊？谢谢2018-2-9 00:07 - xtydkb - 爱问频道
请教用AR(1)处理自相关怎么反而D－W值更加恶化了呢？
17 个回复 - 8450 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
17 个回复 - 8450 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 890 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 890 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
关于自相关处理中广义差分出现的问题
3 个回复 - 3199 次查看 我做自相关的广义差分的时候出现了一些问题，想请问一下，我们做完滞后一期的广义差分之后，发现更存在正相关了，然后我就尝试了一下把广义差分方程的-1改成了+1，结果，DW的数值就通过了，不存在自相关了。 我这个 ...2016-6-16 20:59 - athens1006 - EViews专版
3 个回复 - 3199 次查看 我做自相关的广义差分的时候出现了一些问题，想请问一下，我们做完滞后一期的广义差分之后，发现更存在正相关了，然后我就尝试了一下把广义差分方程的-1改成了+1，结果，DW的数值就通过了，不存在自相关了。 我这个 ...2016-6-16 20:59 - athens1006 - EViews专版
FGLS处理异方差和自相关
0 个回复 - 776 次查看 请问，FGLS处理面板数据异方差和自相关的步骤命令和时间序列中一样吗，我看的是陈强老师的书2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 776 次查看 请问，FGLS处理面板数据异方差和自相关的步骤命令和时间序列中一样吗，我看的是陈强老师的书2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
同时处理自相关性和异方差性
4 个回复 - 6586 次查看 模型处理多重共线性之后，进行自相关和异方差性检验和处理。经检验，自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关，得出了带*模型。在*模型基础上，使用其残差，作为权数进行了异 ...2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版
4 个回复 - 6586 次查看 模型处理多重共线性之后，进行自相关和异方差性检验和处理。经检验，自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关，得出了带*模型。在*模型基础上，使用其残差，作为权数进行了异 ...2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版
协整之后做OLS，发现自相关极其严重，此时如何处理？引入MA合适吗？
2 个回复 - 2165 次查看 如题，协整做OLS后，自相关严重。系数不显著。此时引入MA合适吗？如果不合适，有什么解决办法吗？ 请大神们回答，急。。。2018-4-1 01:21 - VincentXZ - EViews专版
2 个回复 - 2165 次查看 如题，协整做OLS后，自相关严重。系数不显著。此时引入MA合适吗？如果不合适，有什么解决办法吗？ 请大神们回答，急。。。2018-4-1 01:21 - VincentXZ - EViews专版
stata空间自相关检验说不是方阵我该怎么处理
0 个回复 - 1054 次查看 请问stata空间自相关检验说不是方阵我该怎么处理？数据是横截面数据2018-3-17 16:51 - aiaitangyue - Stata专版
0 个回复 - 1054 次查看 请问stata空间自相关检验说不是方阵我该怎么处理？数据是横截面数据2018-3-17 16:51 - aiaitangyue - Stata专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
4 个回复 - 9576 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
4 个回复 - 9576 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水
面板数据检验出自相关—如何用stata处理
4 个回复 - 8473 次查看 请教各位高手，已经使用xtseria检验出存在一阶自相关，接下来应该如何使用stata处理，先行谢过2012-3-17 15:29 - chengbingjr - Stata专版
4 个回复 - 8473 次查看 请教各位高手，已经使用xtseria检验出存在一阶自相关，接下来应该如何使用stata处理，先行谢过2012-3-17 15:29 - chengbingjr - Stata专版
Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？
3 个回复 - 6102 次查看 如题，Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？ 之前看到好像xtscc可以处理问题，但是我的解释变量是现有变量的滞后项，xtscc是不是没有办法处理？ 如果要同时处理截面相关、异方差和自相关，xtscc ...2014-4-13 18:41 - zhsdu - Stata专版
3 个回复 - 6102 次查看 如题，Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？ 之前看到好像xtscc可以处理问题，但是我的解释变量是现有变量的滞后项，xtscc是不是没有办法处理？ 如果要同时处理截面相关、异方差和自相关，xtscc ...2014-4-13 18:41 - zhsdu - Stata专版
【急求！】自相关检验结果，四阶以上存在自相关要怎么处理？？
3 个回复 - 6785 次查看 如图，LM检验结果也是加到4阶通过T检验存在序列相关。 那么这个可以继续往下做吗？要做什么处理吗？4阶以上存在自相关是什么意思？ 做GARCH模型的论文，求解！2015-5-10 14:27 - soli2014 - EViews专版
3 个回复 - 6785 次查看 如图，LM检验结果也是加到4阶通过T检验存在序列相关。 那么这个可以继续往下做吗？要做什么处理吗？4阶以上存在自相关是什么意思？ 做GARCH模型的论文，求解！2015-5-10 14:27 - soli2014 - EViews专版
用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？
4 个回复 - 5551 次查看 如题，用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？是用差分？用广义最小二乘法？还是别的？Eviews具体步骤是什么？ 我做的面板DW=0.33，求助求助~help~2015-2-25 12:50 - 蓝汐蓝兮 - EViews专版
4 个回复 - 5551 次查看 如题，用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？是用差分？用广义最小二乘法？还是别的？Eviews具体步骤是什么？ 我做的面板DW=0.33，求助求助~help~2015-2-25 12:50 - 蓝汐蓝兮 - EViews专版
求教主成分分析处理多元数据之间相关性后，得到的综合得分会有自相关性的可能吗？
2 个回复 - 1487 次查看 最近在做一组多元数据的处理，用了主成分分析后，解决了数据的降维和相关性，最后得出的综合得分也想拿来做一下研究，想问一下这组单变量的数据之间会不会一定存在自相关性还是有可能存在？为什么呢？2017-3-15 15:46 - 一朵小墨墨 - R语言论坛
2 个回复 - 1487 次查看 最近在做一组多元数据的处理，用了主成分分析后，解决了数据的降维和相关性，最后得出的综合得分也想拿来做一下研究，想问一下这组单变量的数据之间会不会一定存在自相关性还是有可能存在？为什么呢？2017-3-15 15:46 - 一朵小墨墨 - R语言论坛
自相关修正后，回归方程处理问题
0 个回复 - 1426 次查看 假设模型为CD生产函数，但存在自相关，加入AR(1)后，消除自相关，且回归方程为LnY=0.5*LnK+0.5*LnL+4+[AR(1)=1.536]，那么： 1. 生产函数的表达式是什么？是不是等于Y=e^4*k^0.5*L^0.5，AR(1)=1.536这一项该怎么处理 ...2016-12-5 20:15 - oriontse - EViews专版
0 个回复 - 1426 次查看 假设模型为CD生产函数，但存在自相关，加入AR(1)后，消除自相关，且回归方程为LnY=0.5*LnK+0.5*LnL+4+[AR(1)=1.536]，那么： 1. 生产函数的表达式是什么？是不是等于Y=e^4*k^0.5*L^0.5，AR(1)=1.536这一项该怎么处理 ...2016-12-5 20:15 - oriontse - EViews专版
自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？
9 个回复 - 11763 次查看 自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？2012-5-25 12:13 - cj27954220 - EViews专版
9 个回复 - 11763 次查看 自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？2012-5-25 12:13 - cj27954220 - EViews专版
LM检验结果残差是2阶自相关和12阶自相关，如何处理？
1 个回复 - 1980 次查看 这里的ex是出口同比增长，im进口同比，reer人民币实际汇率 模型应该做何种修正？ 回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. IM 0.597592 0.037297 16.02266 0.0000 REER -0.317 ...2016-4-13 00:44 - yunyun569 - EViews专版
1 个回复 - 1980 次查看 这里的ex是出口同比增长，im进口同比，reer人民币实际汇率 模型应该做何种修正？ 回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. IM 0.597592 0.037297 16.02266 0.0000 REER -0.317 ...2016-4-13 00:44 - yunyun569 - EViews专版
[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
8 个回复 - 7647 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7647 次查看 各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件
自相关问题的处理
14 个回复 - 10184 次查看 我的案例分析DW检验结果是 对应样本数为30,2个解释变量的模型，0.05显著水平，查DW统计表可知，dl=1.284，du=1.567，模型中dw=0.810595，dw2010-6-21 12:56 - jingle7071 - EViews专版
14 个回复 - 10184 次查看 我的案例分析DW检验结果是 对应样本数为30,2个解释变量的模型，0.05显著水平，查DW统计表可知，dl=1.284，du=1.567，模型中dw=0.810595，dw2010-6-21 12:56 - jingle7071 - EViews专版
SPSS处理线性回归的权重估计及自相关问题
0 个回复 - 1889 次查看 我现在有一些数据，对其做线性回归。 因为有异方差问题，所以用了权重估计，效果还好。 然后在这个基础上想处理自相关的问题，用迭代或差分的方法，就是yt*=yt-y(t-1)，t是序号。 这个时候之前的权重应该怎么带进 ...2016-1-6 13:17 - sissishuai - SPSS论坛
0 个回复 - 1889 次查看 我现在有一些数据，对其做线性回归。 因为有异方差问题，所以用了权重估计，效果还好。 然后在这个基础上想处理自相关的问题，用迭代或差分的方法，就是yt*=yt-y(t-1)，t是序号。 这个时候之前的权重应该怎么带进 ...2016-1-6 13:17 - sissishuai - SPSS论坛
面板数据遇到残差存在自相关怎么处理？
3 个回复 - 7176 次查看 如题，由于采用误差修正模型是，误差修正项系数不显著，查阅相关帖子说可能是残差存在序列相关， 我采用差分析AR(1)修正后，还是存在， 求问如何解决？2013-5-9 16:15 - 军少 - EViews专版
3 个回复 - 7176 次查看 如题，由于采用误差修正模型是，误差修正项系数不显著，查阅相关帖子说可能是残差存在序列相关， 我采用差分析AR(1)修正后，还是存在， 求问如何解决？2013-5-9 16:15 - 军少 - EViews专版
时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么处理
2 个回复 - 13100 次查看 时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作2015-5-15 10:30 - wxsall - EViews专版
2 个回复 - 13100 次查看 时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作2015-5-15 10:30 - wxsall - EViews专版
spss如何消除因变量自相关，变量对数处理不适用，如果加入差分ar(1)等如何操作
4 个回复 - 7988 次查看 请假各位SPSS的高手，本人在用SPSS处理数据的时候，发现因变量3阶自相关，有人说是3阶滞后，反正，因变量自相关，在eviews可以插入差分ar(1)、ar(2)、ar(3)来消除，不在在SPSS中要如何操作啊，请高手指点迷津，论文需 ...2012-5-6 17:37 - cokecole1988 - SPSS论坛
4 个回复 - 7988 次查看 请假各位SPSS的高手，本人在用SPSS处理数据的时候，发现因变量3阶自相关，有人说是3阶滞后，反正，因变量自相关，在eviews可以插入差分ar(1)、ar(2)、ar(3)来消除，不在在SPSS中要如何操作啊，请高手指点迷津，论文需 ...2012-5-6 17:37 - cokecole1988 - SPSS论坛
请问如何用处理高阶自相关，在线等！谢谢！！
4 个回复 - 5619 次查看 用时间序列数据做了多元回归，但是自相关检验的时候出现高阶，请问要怎么消除？用的是stata2015-12-11 11:49 - Mergary - 灌水吧
4 个回复 - 5619 次查看 用时间序列数据做了多元回归，但是自相关检验的时候出现高阶，请问要怎么消除？用的是stata2015-12-11 11:49 - Mergary - 灌水吧
同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么？
30 个回复 - 37883 次查看 <p>谁能告诉我啊</p><p>当同时存在自相关、异方差、多重共线性中的2个或3个时 处理的顺序是什么？ 还是说处理其中一个一道也消除了其他的？</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thre ...2008-12-15 22:39 - 张康康 - EViews专版
30 个回复 - 37883 次查看 <p>谁能告诉我啊</p><p>当同时存在自相关、异方差、多重共线性中的2个或3个时 处理的顺序是什么？ 还是说处理其中一个一道也消除了其他的？</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thre ...2008-12-15 22:39 - 张康康 - EViews专版
急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
1 个回复 - 8132 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
1 个回复 - 8132 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
请问时间序列数据存在自相关同时一阶平稳，要怎么处理？
2 个回复 - 6191 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
2 个回复 - 6191 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
请问怎样用eviews处理随机效应面板模型中的自相关？
5 个回复 - 2794 次查看 如题，eviews在处理随机效应面板模型的时候是不能加ar（1）的，那么怎么处理随机效应模型中的自相关呢？因为在加入ar（1）后，用固定效应拟合的效果好很多，但是这时无法用随机效应模型加ar（1）. 这时如何将随机效 ...2015-8-24 20:22 - lr07 - EViews专版
5 个回复 - 2794 次查看 如题，eviews在处理随机效应面板模型的时候是不能加ar（1）的，那么怎么处理随机效应模型中的自相关呢？因为在加入ar（1）后，用固定效应拟合的效果好很多，但是这时无法用随机效应模型加ar（1）. 这时如何将随机效 ...2015-8-24 20:22 - lr07 - EViews专版
请教：有关SPSS中如何处理自相关的问题
5 个回复 - 10181 次查看 各位高手，我想用SPSS分析FDI对北京市GDP和外贸的影响，但是发现回归分析的结果中DW值很小，大概在1左右。 应该是存在自相关，但是我不知道利用SPSS怎样处理这种情况，来研究FDI与GDP的回归分析。 请高手赐教，谢谢 ...2006-3-30 12:08 - zhzch1980 - SPSS论坛
5 个回复 - 10181 次查看 各位高手，我想用SPSS分析FDI对北京市GDP和外贸的影响，但是发现回归分析的结果中DW值很小，大概在1左右。 应该是存在自相关，但是我不知道利用SPSS怎样处理这种情况，来研究FDI与GDP的回归分析。 请高手赐教，谢谢 ...2006-3-30 12:08 - zhzch1980 - SPSS论坛
EViews 异方差问题、自相关问题及处理
1 个回复 - 1638 次查看 案例背景：房地产价格是否存在"记忆性"？中国经济近５年来，房地产业为经济增长做出了较大的贡献，同时，房地产价格增长速度也十分快．过去的价格对现在的价格是否存在强烈的影响？假设2011年全国30个大中城市第一 ...2015-5-5 16:09 - 癫子的、妹妹 - EViews专版
1 个回复 - 1638 次查看 案例背景：房地产价格是否存在"记忆性"？中国经济近５年来，房地产业为经济增长做出了较大的贡献，同时，房地产价格增长速度也十分快．过去的价格对现在的价格是否存在强烈的影响？假设2011年全国30个大中城市第一 ...2015-5-5 16:09 - 癫子的、妹妹 - EViews专版
Stata同时处理组内自相关和组间同期相关的回归结果中为何没有显示R2
0 个回复 - 1733 次查看 急问！在陈强《高级计量经济学及Stata应用》一书中，同时处理组内自相关和组间同期相关的FGLS 下 回归结果都没有R2 和调整后的R2 ，为什么？不需要看R2 吗？ 毕设论文纠结中，期待各位的解答。2015-5-12 21:03 - van森 - Stata专版
0 个回复 - 1733 次查看 急问！在陈强《高级计量经济学及Stata应用》一书中，同时处理组内自相关和组间同期相关的FGLS 下 回归结果都没有R2 和调整后的R2 ，为什么？不需要看R2 吗？ 毕设论文纠结中，期待各位的解答。2015-5-12 21:03 - van森 - Stata专版
多元回归分析中变量U型关系，二次项和一次项自相关如何处理
5 个回复 - 13182 次查看 毕业论文在即，求大家帮忙解答。。运用多元回归分析，其中一自变量与因变量之间在理论分析上是U型关系，但是在回归分析时一次项和二次项之间存在多重共线性，确实不应该去掉一项，如何解决2014-4-16 11:54 - lzhgsgl - SPSS论坛
5 个回复 - 13182 次查看 毕业论文在即，求大家帮忙解答。。运用多元回归分析，其中一自变量与因变量之间在理论分析上是U型关系，但是在回归分析时一次项和二次项之间存在多重共线性，确实不应该去掉一项，如何解决2014-4-16 11:54 - lzhgsgl - SPSS论坛
★学习笔记★自相关问题及其处理方法
5 个回复 - 18283 次查看 自相关问题及其处理方法 回归分析中常见的问题是多重共线性，其他的问题诸如自相关及异方差问题有时也会出现，以厂仅对自相关及异方差相关概 ...2012-4-30 14:20 - 红楼结社 - 爱问频道
5 个回复 - 18283 次查看 自相关问题及其处理方法 回归分析中常见的问题是多重共线性，其他的问题诸如自相关及异方差问题有时也会出现，以厂仅对自相关及异方差相关概 ...2012-4-30 14:20 - 红楼结社 - 爱问频道
Newey-West法处理后，d.w.等仍然显示有自相关现象，请高手指点
1 个回复 - 3119 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验。另外，如果只是关心自相关现象， ...2009-12-28 15:58 - leehongjin - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3119 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验。另外，如果只是关心自相关现象， ...2009-12-28 15:58 - leehongjin - 计量经济学与统计软件
紧急求救大方：变量间协整关系成立，但残差仍存在自相关，该如何处理?
1 个回复 - 2383 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2383 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
SAS如何处理线性回归的自相关问题
2 个回复 - 1838 次查看 RT，是用Proc model吗？貌似Proc Reg做不了...2014-5-15 10:52 - wangxiuyu1993 - SAS专版
2 个回复 - 1838 次查看 RT，是用Proc model吗？貌似Proc Reg做不了...2014-5-15 10:52 - wangxiuyu1993 - SAS专版
面板数据确定用混合估计模型（pooled data)之后发现一阶自相关，应该如何处理？
1 个回复 - 4222 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
1 个回复 - 4222 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
想知道一阶自回归的随机扰动项若存在自相关怎么处理？
1 个回复 - 2958 次查看 RT，还是用广义差分法吗？因为是涉及到自回归。即Yt=α+β0xt+β1Yt-1+u2014-4-8 20:19 - effiemore - EViews专版
1 个回复 - 2958 次查看 RT，还是用广义差分法吗？因为是涉及到自回归。即Yt=α+β0xt+β1Yt-1+u2014-4-8 20:19 - effiemore - EViews专版
[求助]怎样用GLS处理异方差和自相关同时存在的面板数据？
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
请问stata10处理异方差和自相关的方法
1 个回复 - 3123 次查看 请问stata10处理异方差和自相关的方法，只能找到8.0的方法，但好像不适用，请达人来指教若有10.0的教程麻烦发至jeffying131499@hotmail.com 谢谢2007-12-16 16:36 - ienjoy - Stata专版
1 个回复 - 3123 次查看 请问stata10处理异方差和自相关的方法，只能找到8.0的方法，但好像不适用，请达人来指教若有10.0的教程麻烦发至jeffying131499@hotmail.com 谢谢2007-12-16 16:36 - ienjoy - Stata专版
不存在异方差但存在自相关的固定效应模型应该用哪些命令处理？
3 个回复 - 4874 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
3 个回复 - 4874 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
求助！！！非平衡面板数据如何处理异方差和自相关问题？
0 个回复 - 2237 次查看 1、如果用Newey-West调整的话，是不是要把非平衡的面板数据转换成平衡的才行呀，我的数据本来就比较少，不想抹掉数据…… 2、尝试了下在回归中假如robust方法，xtgls y x1 x2,panels(hetero) corr(ar1) ，不知是否 ...2014-4-12 16:38 - jessicaevery - Stata专版
0 个回复 - 2237 次查看 1、如果用Newey-West调整的话，是不是要把非平衡的面板数据转换成平衡的才行呀，我的数据本来就比较少，不想抹掉数据…… 2、尝试了下在回归中假如robust方法，xtgls y x1 x2,panels(hetero) corr(ar1) ，不知是否 ...2014-4-12 16:38 - jessicaevery - Stata专版
如果计量结果显示同时存在着自相关和异方差，该如何处理？
4 个回复 - 3393 次查看 是同时使用AR和ARCH还是单纯就使用arch就可以啦2011-9-13 13:00 - qy_njust - EViews专版
4 个回复 - 3393 次查看 是同时使用AR和ARCH还是单纯就使用arch就可以啦2011-9-13 13:00 - qy_njust - EViews专版
回归分析时人口数量对经济增长影响，人口数量本身的自相关应该如何处理啊，急急急！
2 个回复 - 1771 次查看 我在做关于生产要素对经济增长的贡献分析，但是里面的年末从业人数本身就有自相关，模型中这一项总是不能通过t检验，应该怎么办，求大师2013-12-22 19:27 - sunshutao - 劳动经济学
2 个回复 - 1771 次查看 我在做关于生产要素对经济增长的贡献分析，但是里面的年末从业人数本身就有自相关，模型中这一项总是不能通过t检验，应该怎么办，求大师2013-12-22 19:27 - sunshutao - 劳动经济学
eviews里同时出现异方差和自相关，怎样处理？
2 个回复 - 4284 次查看 我在进行检验时，一组数据数据同时存在异方差和自相关，我的数据是时间序列数据，于是我先进行了自相关修正，但是怎样在修正后的基础上再进行异方差修正呢？ 哪位好人若能解答，我十分的感谢........2010-11-7 10:36 - 子恒21 - EViews专版
2 个回复 - 4284 次查看 我在进行检验时，一组数据数据同时存在异方差和自相关，我的数据是时间序列数据，于是我先进行了自相关修正，但是怎样在修正后的基础上再进行异方差修正呢？ 哪位好人若能解答，我十分的感谢........2010-11-7 10:36 - 子恒21 - EViews专版
时间序列相关函数，偏自相关函数都截尾，该如何处理？
11 个回复 - 12548 次查看 我时间序列的相关函数，偏自相关函数都截尾，有人说是表明分序列无自相关性，这样对吗？ 而在ARMA模型中，要两个都拖尾才能用ARMA模型啊，没有对应的啊 这该如何处理，我该怎么办？求教 附件里是我的相关函数， ...2010-5-23 11:28 - narutohhu - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 12548 次查看 我时间序列的相关函数，偏自相关函数都截尾，有人说是表明分序列无自相关性，这样对吗？ 而在ARMA模型中，要两个都拖尾才能用ARMA模型啊，没有对应的啊 这该如何处理，我该怎么办？求教 附件里是我的相关函数， ...2010-5-23 11:28 - narutohhu - MATLAB等数学软件专版
波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？
0 个回复 - 1255 次查看 波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？2013-5-11 16:35 - 812119155 - 爱问频道
0 个回复 - 1255 次查看 波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？2013-5-11 16:35 - 812119155 - 爱问频道
ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？
13 个回复 - 10561 次查看 ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？影响不影响模型的精确性？如果E-G两步法协整检验的t值不显著，可决系数较低，对模型是否有影响？谢谢！2008-8-26 03:43 - zhangyumei100 - EViews专版
13 个回复 - 10561 次查看 ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？影响不影响模型的精确性？如果E-G两步法协整检验的t值不显著，可决系数较低，对模型是否有影响？谢谢！2008-8-26 03:43 - zhangyumei100 - EViews专版
eviews处理数据，消除自相关时遇到问题
1 个回复 - 1721 次查看 如题，eviews处理时间序列数据，有自相关，采用加入AR（1）来消除自相关时，为什么eviews输出结果老是显示inverted AR的值为1.00，甚至有时为1.01，这是为什么，是不是表示模型不可用，即使是消除了自相关2011-5-5 21:24 - tinnaliu - EViews专版
1 个回复 - 1721 次查看 如题，eviews处理时间序列数据，有自相关，采用加入AR（1）来消除自相关时，为什么eviews输出结果老是显示inverted AR的值为1.00，甚至有时为1.01，这是为什么，是不是表示模型不可用，即使是消除了自相关2011-5-5 21:24 - tinnaliu - EViews专版
急！关于广义差分法处理自相关的问题
3 个回复 - 14276 次查看 广义差分法处理模型自相关问题后，出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归模型？还是剔除该变量后重新做广义差分，得到模型？ 请各位大侠指教，谢谢！2012-11-18 14:46 - gabizh - EViews专版
3 个回复 - 14276 次查看 广义差分法处理模型自相关问题后，出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归模型？还是剔除该变量后重新做广义差分，得到模型？ 请各位大侠指教，谢谢！2012-11-18 14:46 - gabizh - EViews专版
请教大侠：sas中，如何同时处理“异方差、自相关与共线性”
5 个回复 - 3855 次查看 大家好，在处理面板数据的时候，会遇到“异方差，自相关，共线性问题” 针对上面的3个问题，我们可以分别处理，比如 “加权最小二乘”解决异方差；PARKS估计方法，可以解决一阶自相关；共线性也可以用很多方法解决 ...2009-7-19 11:43 - liujie040303128 - SAS专版
5 个回复 - 3855 次查看 大家好，在处理面板数据的时候，会遇到“异方差，自相关，共线性问题” 针对上面的3个问题，我们可以分别处理，比如 “加权最小二乘”解决异方差；PARKS估计方法，可以解决一阶自相关；共线性也可以用很多方法解决 ...2009-7-19 11:43 - liujie040303128 - SAS专版
Eviews中自相关问题处理？？？
4 个回复 - 5982 次查看 Eviews中d.w检验的自相关性是指残差自相关还是指数据自相关，这两种说法是一回事吗？若是指残差自相关性可以通过广义差分法，即加入AR项来解决；若是指样本数据存在自相关性可以采用向量自回归分布ADL模型处理，不知 ...2009-7-20 16:34 - zhuyingli - EViews专版
4 个回复 - 5982 次查看 Eviews中d.w检验的自相关性是指残差自相关还是指数据自相关，这两种说法是一回事吗？若是指残差自相关性可以通过广义差分法，即加入AR项来解决；若是指样本数据存在自相关性可以采用向量自回归分布ADL模型处理，不知 ...2009-7-20 16:34 - zhuyingli - EViews专版
eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊
1 个回复 - 3410 次查看 eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊？？？高手请介绍操作过程啊！！！！2012-5-25 13:22 - 2046zjj - EViews专版
1 个回复 - 3410 次查看 eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊？？？高手请介绍操作过程啊！！！！2012-5-25 13:22 - 2046zjj - EViews专版
求助：怎样同时处理多元线性回归的异方差，自相关，多重共线性？
7 个回复 - 11262 次查看 <P>如题，数据如下</P> <P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=605 border=1> <TR> <TD width=59> <P align=center>年份<o:p></o:p></P></TD> <TD w ...2007-4-18 11:15 - liushike - EViews专版
7 个回复 - 11262 次查看 <P>如题，数据如下</P> <P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=605 border=1> <TR> <TD width=59> <P align=center>年份<o:p></o:p></P></TD> <TD w ...2007-4-18 11:15 - liushike - EViews专版
prais y x rhotype(regress) vce(robust)把异方差和自相关都处理了么
2 个回复 - 4637 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
2 个回复 - 4637 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
请问在spss检验出多元回归中存在自相关，如何处理？最好有步骤。求高人解答，不胜感激
2 个回复 - 6190 次查看 请问在spss检验出多元回归中存在自相关，如何处理？最好有步骤。求高人解答，不胜感激。2012-4-12 00:34 - tg110 - SPSS论坛
2 个回复 - 6190 次查看 请问在spss检验出多元回归中存在自相关，如何处理？最好有步骤。求高人解答，不胜感激。2012-4-12 00:34 - tg110 - SPSS论坛
SPSS17.0处理自相关的问题
1 个回复 - 2238 次查看 以前在11.0中用Prais-Winsten迭代法和Cochrane-Orcutt迭代法都是在time series中实现，在17.0版本中怎么找不到这些方法了？ 请高手赐教2009-12-6 20:27 - Richard_Zj - SPSS论坛
1 个回复 - 2238 次查看 以前在11.0中用Prais-Winsten迭代法和Cochrane-Orcutt迭代法都是在time series中实现，在17.0版本中怎么找不到这些方法了？ 请高手赐教2009-12-6 20:27 - Richard_Zj - SPSS论坛
请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？
2 个回复 - 6217 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
2 个回复 - 6217 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
关于多元回归自相关处理的求助。
1 个回复 - 1516 次查看 通过加入解释变量滞后项，解决了自相关问题，回归是ls y c x1 x2 x2(-1) 这种情况下，可以消除自相关影响，那么我应该怎么写出最终的回归方程呢？2011-8-2 18:07 - airicl - 悬赏大厅
1 个回复 - 1516 次查看 通过加入解释变量滞后项，解决了自相关问题，回归是ls y c x1 x2 x2(-1) 这种情况下，可以消除自相关影响，那么我应该怎么写出最终的回归方程呢？2011-8-2 18:07 - airicl - 悬赏大厅
怎样用Eviews处理自相关问题
3 个回复 - 4363 次查看 模型做出来DW值是0.75，存在严重的正自相关问题，请问存在自相关问题的模型应该怎么处理呀？2011-5-17 21:55 - 微微一笑123 - EViews专版
3 个回复 - 4363 次查看 模型做出来DW值是0.75，存在严重的正自相关问题，请问存在自相关问题的模型应该怎么处理呀？2011-5-17 21:55 - 微微一笑123 - EViews专版
