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求助:两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验?
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我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归,希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异,据说系数本身显著不代表系数的差异也显著,所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...
2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
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稳健性检验——每次去掉一个样本作图
webuse grunfeld,clear
mat A=J(3,10,.)
forval i=1/10{
reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company)
mat A[1,`i']=r(table)[1,1]
m ...
2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
分样本回归系数为什么可以直接比较?
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盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017, 40(12):52-75.
我的问题是,这篇文章按照进口企业和非进口企业进行分样本回归,模型设定都是一样的,为什么可以直接比较 ...
2018-11-30 15:25 - wudizhao - Stata专版
一元线性回归中 子样本回归系数偏小
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我在做回归的时候,总
样本回归系数位为0.451
然后把样本分成两部分
结果两个子样本的回归系数都比0.45小,一个为0.23,另一个为0.3225
帮忙分析一下
2010-11-27 14:06 - mchw - SPSS论坛