结果：找到“时变 copula”相关内容54个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2851 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
1 个回复 - 297 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 国际油气价格与汇率动态相依关系研究 : 基于一种新的时变最优Copula模型 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-8-17 15:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 297 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 国际油气价格与汇率动态相依关系研究 : 基于一种新的时变最优Copula模型 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-8-17 15:02 - internet.hzx - 求助成功区
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 344 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
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时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ）
22 个回复 - 15938 次查看 时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ），8个硬币。2011-6-2 19:03 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 15938 次查看 时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ），8个硬币。2011-6-2 19:03 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
R语言如何做时变混合copula函数分析
3 个回复 - 5765 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
3 个回复 - 5765 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2020-10-6 22:40 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2020-10-6 22:40 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1386 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 915 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
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求如何用时变t-copula的时变相关系数来计算CoVaR？
3 个回复 - 806 次查看 我已经做出来了时变t-copula的参数与相关系数，下一步就是做CoVaR，但是我不知道应该怎么将之前做出来的结果运用到计算CoVaR中，还请各位大大老赐教，多谢多谢2024-2-4 16:05 - hhhy2333 - 经济统计专版
3 个回复 - 806 次查看 我已经做出来了时变t-copula的参数与相关系数，下一步就是做CoVaR，但是我不知道应该怎么将之前做出来的结果运用到计算CoVaR中，还请各位大大老赐教，多谢多谢2024-2-4 16:05 - hhhy2333 - 经济统计专版
R语言关于时变Copula(T-Copula和正态Copula)
0 个回复 - 408 次查看 # 静态T-Copula kappa12024-2-10 00:51 - alan.st.leger - R语言论坛
0 个回复 - 408 次查看 # 静态T-Copula kappa12024-2-10 00:51 - alan.st.leger - R语言论坛
请教关于COPULARND函数 ，如何生成时变copula的随机数呢？
5 个回复 - 5183 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5183 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
MATLAB 时变copula工具包怎么做出时变copula系数图
32 个回复 - 11745 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 11745 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
有懂时变藤copula的吗？
5 个回复 - 1822 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
5 个回复 - 1822 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1322 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1322 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于贝叶斯方法与时变Copula模型的 基金风险的度量
1 个回复 - 1089 次查看 input: x=read.csv("r2800.csv")p=(x[[3]]-x[[4]])/x[[3]]p1=p[length(p):1]adf.test(p1)pt=as.ts(p1)plot.ts(pt)ArchTest(pt) addPriorConditions2021-3-2 16:19 - 不二未央 - R语言论坛
1 个回复 - 1089 次查看 input: x=read.csv("r2800.csv")p=(x[[3]]-x[[4]])/x[[3]]p1=p[length(p):1]adf.test(p1)pt=as.ts(p1)plot.ts(pt)ArchTest(pt) addPriorConditions2021-3-2 16:19 - 不二未央 - R语言论坛
时变COPULA下的VaR计算
0 个回复 - 689 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
0 个回复 - 689 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
请教关于如何生成时变copula的随机数，用于蒙特卡洛模拟~
7 个回复 - 5842 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1，恩，这是我之前发在另一个板块的问题，还望各位大神指点~ 如题。[/backcolor] 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula ...2014-6-8 14:48 - 不知道哦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 5842 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1，恩，这是我之前发在另一个板块的问题，还望各位大神指点~ 如题。[/backcolor] 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula ...2014-6-8 14:48 - 不知道哦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
时变COPULA参数估计，谁会相关的程序啊~
4 个回复 - 5858 次查看 之前论坛上的http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=665927&extra=&highlight=copula&page=3下载了，但是本人刚接触，看不懂代码，求各位前辈指导！ 我QQ 872188578（验证标明是人大论坛的）。谢谢！ ...2012-12-30 22:31 - sisters - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5858 次查看 之前论坛上的http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=665927&extra=&highlight=copula&page=3下载了，但是本人刚接触，看不懂代码，求各位前辈指导！ 我QQ 872188578（验证标明是人大论坛的）。谢谢！ ...2012-12-30 22:31 - sisters - MATLAB等数学软件专版
时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2359 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2359 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
求助“时变”copula函数
6 个回复 - 3721 次查看 我正在做关于copula函数的论文，遇到了个难题，希望高人能帮忙。 我已经用matlab估计出了时变copula函数的参数，但是接下来不知道怎么样画出相关参数变化的图形。2011-12-4 15:07 - yaojian420 - 悬赏大厅
6 个回复 - 3721 次查看 我正在做关于copula函数的论文，遇到了个难题，希望高人能帮忙。 我已经用matlab估计出了时变copula函数的参数，但是接下来不知道怎么样画出相关参数变化的图形。2011-12-4 15:07 - yaojian420 - 悬赏大厅
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1933 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1933 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析
2 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】 吴鑫育， 任森春， 马超群， 汪寿阳 【文题(必填)】 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.bai ...2018-6-25 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】 吴鑫育， 任森春， 马超群， 汪寿阳 【文题(必填)】 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.bai ...2018-6-25 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析
2 个回复 - 785 次查看 【作者(必填)】 叶五一韦伟缪柏其 【文题(必填)】 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode ...2018-3-16 09:25 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 785 次查看 【作者(必填)】 叶五一韦伟缪柏其 【文题(必填)】 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode ...2018-3-16 09:25 - internet.hzx - 求助成功区
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析
2 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 若干 【文题(必填)】 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2018-3-15 17:37 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 若干 【文题(必填)】 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2018-3-15 17:37 - internet.hzx - 求助成功区
关于时变Copula的拟合优度检验
1 个回复 - 1134 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
1 个回复 - 1134 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 704 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 704 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
关于时变copula和copula反函数计算
0 个回复 - 2346 次查看 各位大神~~ 我最近在做copula相关的东西，然后涉及到需要用时变copula函数。在论坛找到了一些程序，但是没有看到关于student t 的时变copula函数的参数估计，也不是很会用copulafit~ 哪位大神可以告诉我这个copula的 ...2016-12-22 10:51 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2346 次查看 各位大神~~ 我最近在做copula相关的东西，然后涉及到需要用时变copula函数。在论坛找到了一些程序，但是没有看到关于student t 的时变copula函数的参数估计，也不是很会用copulafit~ 哪位大神可以告诉我这个copula的 ...2016-12-22 10:51 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 1051 次查看 【作者(必填)】 高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www. ...2016-2-15 12:09 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 1051 次查看 【作者(必填)】 高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www. ...2016-2-15 12:09 - internet.hzx - 文献求助专区
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 981 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cn ...2016-2-15 12:57 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 981 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]高波[/backcolor]； [/backcolor]任若恩[/backcolor] 【文题(必填)】基于时变Copula模型的系统流动性风险研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cn ...2016-2-15 12:57 - internet.hzx - 求助成功区
关于时变copula估计
5 个回复 - 2929 次查看 我有个程序，但是总是提醒这个错误。请大家帮我看看到底是什么问题 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> clayton_tvp_CL at 19 CL = log(data(:,1).*data(:,2 ...2014-11-2 20:35 - 米思奇 - R语言论坛
5 个回复 - 2929 次查看 我有个程序，但是总是提醒这个错误。请大家帮我看看到底是什么问题 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Error in ==> clayton_tvp_CL at 19 CL = log(data(:,1).*data(:,2 ...2014-11-2 20:35 - 米思奇 - R语言论坛
如何用R语言求基于时变的二元正态copula函数的参数ρ
3 个回复 - 5051 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
3 个回复 - 5051 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
用R语言求二元正态copula的时变相关系数
2 个回复 - 4822 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
2 个回复 - 4822 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相依性研究
1 个回复 - 1482 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相依性研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://mall.cnki.net/magazine/Article/GLGU201303008.htm2013-9-22 13:32 - lipj - 求助成功区
1 个回复 - 1482 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相依性研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://mall.cnki.net/magazine/Article/GLGU201303008.htm2013-9-22 13:32 - lipj - 求助成功区
时变copula计算var
4 个回复 - 2211 次查看 各位大仙，本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula，想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值？很多都是只用时变分析相关性的变化，没有继续算var，我想请教用时变 ...2012-12-10 19:52 - zhuangqg6855 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2211 次查看 各位大仙，本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula，想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值？很多都是只用时变分析相关性的变化，没有继续算var，我想请教用时变 ...2012-12-10 19:52 - zhuangqg6855 - 金融学（理论版）
请教用R如何做时变相关Copula参数估计
1 个回复 - 3460 次查看 请教一下如何用R做时变相关Copula参数估计，谢谢~2010-3-20 22:03 - yvettewl - R语言论坛
1 个回复 - 3460 次查看 请教一下如何用R做时变相关Copula参数估计，谢谢~2010-3-20 22:03 - yvettewl - R语言论坛
求助会copula的大哥帮我做时变条件相关系数
0 个回复 - 1925 次查看 刚刚刚学copula，一看就蒙顶了，看了很多文献，有很多是做动态相关的，其中有一个公式是 是求动态条件相关系数的，小弟在这里跪求各位懂copula的达人帮小弟一把，帮我做出来相关系数，小弟出200元酬谢 ...2008-4-20 14:14 - yanshuxi - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1925 次查看 刚刚刚学copula，一看就蒙顶了，看了很多文献，有很多是做动态相关的，其中有一个公式是 是求动态条件相关系数的，小弟在这里跪求各位懂copula的达人帮小弟一把，帮我做出来相关系数，小弟出200元酬谢 ...2008-4-20 14:14 - yanshuxi - 计量经济学与统计软件
