结果：找到“亚式期权”相关内容49个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel1 个回复 - 1123 次查看 整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel 第07章隐含波动率.xIs 第08章二叉树定价模型.xls 第08章显性有限差分定价法.xls 第09章二值期权（MC法）.xls 第09章二值期权（二叉 ...2020-6-2 10:15 - Tiger-like - 现金交易版
亚式期权定价问题（纯金融数学，需要用到随机过程）
0 个回复 - 1547 次查看 从e 问开始做不出来，前面如果能做也行，求大神们帮忙。能做出来奖励200个论坛币2020-4-17 08:18 - zhan2230 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1547 次查看 从e 问开始做不出来，前面如果能做也行，求大神们帮忙。能做出来奖励200个论坛币2020-4-17 08:18 - zhan2230 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式早期运动边界敏感性分析
亚式期权
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文分析了美式浮动执行型亚式看涨期权，属于金融衍生品的一类，其收益图不仅依赖于标的资产价格，而且依赖于标的资产价格在一定时间间隔内的路径平均值。期权价格的数学模型导致了抛物型偏微分方程的自由 ...2022-3-28 09:45 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文分析了美式浮动执行型亚式看涨期权，属于金融衍生品的一类，其收益图不仅依赖于标的资产价格，而且依赖于标的资产价格在一定时间间隔内的路径平均值。期权价格的数学模型导致了抛物型偏微分方程的自由 ...2022-3-28 09:45 - 大多数88 - Forum
Black-Scholes模型中亚式期权的路径积分法
0 个回复 - 387 次查看 摘要翻译： 利用路径积分公式，导出了平均价格和平均罢工几何亚式期权价格的闭式解。我们的结果与数值蒙特卡罗模拟进行了比较。本文还提出了一个在控制过程中带有障碍的亚式期权的定价公式，该公式将图像方法与根据路 ...2022-3-26 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 387 次查看 摘要翻译： 利用路径积分公式，导出了平均价格和平均罢工几何亚式期权价格的闭式解。我们的结果与数值蒙特卡罗模拟进行了比较。本文还提出了一个在控制过程中带有障碍的亚式期权的定价公式，该公式将图像方法与根据路 ...2022-3-26 21:15 - 能者818 - Forum
两种数值计算方法的比较
浮动罢工亚式期权
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文给出了求解美式浮动罢工亚式期权定价的Black-Scholes方程自由边界问题的数值方法。将自由边界问题转化为定义在固定空间域上的抛物型方程。因此，在所得方程中包含了一个非线性时变项。提出了两种新的 ...2022-3-8 21:17 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文给出了求解美式浮动罢工亚式期权定价的Black-Scholes方程自由边界问题的数值方法。将自由边界问题转化为定义在固定空间域上的抛物型方程。因此，在所得方程中包含了一个非线性时变项。提出了两种新的 ...2022-3-8 21:17 - mingdashike22 - Forum
路径积分与亚式期权
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文在路径积分形式下分析研究算术平均亚式期权的定价问题。通过Dirac-delta函数的一个技巧，将路径积分的测度定义为势项为指数函数的有效作用泛函。利用Feynman-Kac定理计算了该路径积分。通过求解Besse ...2022-3-8 17:38 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文在路径积分形式下分析研究算术平均亚式期权的定价问题。通过Dirac-delta函数的一个技巧，将路径积分的测度定义为势项为指数函数的有效作用泛函。利用Feynman-Kac定理计算了该路径积分。通过求解Besse ...2022-3-8 17:38 - 大多数88 - Forum
莫尔斯势、等高线积分与亚式期权
0 个回复 - 133 次查看 摘要翻译： 量子力学系统本征函数的完备性对其概率解释至关重要。利用等高线积分的方法，对Morse势的离散谱和连续谱都给出了适当的归一化本征函数，并显式证明了完备性关系。作为应用，我们利用谱分解公式研究了金融 ...2022-3-7 14:33 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 133 次查看 摘要翻译： 量子力学系统本征函数的完备性对其概率解释至关重要。利用等高线积分的方法，对Morse势的离散谱和连续谱都给出了适当的归一化本征函数，并显式证明了完备性关系。作为应用，我们利用谱分解公式研究了金融 ...2022-3-7 14:33 - 可人4 - Forum
单侧L'evy过程的指数泛函定律及
亚式期权
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文的目的是用幂级数描述无界变差谱负L\'Evy过程\xi的指数函数在某个独立指数时刻的分布函数。本文还导出了E^\xi驱动的金融市场中亚式期权价格的Geman-Yor型公式。 --- 英文标题： 《Law of the exponen ...2022-3-6 21:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文的目的是用幂级数描述无界变差谱负L\'Evy过程\xi的指数函数在某个独立指数时刻的分布函数。本文还导出了E^\xi驱动的金融市场中亚式期权价格的Geman-Yor型公式。 --- 英文标题： 《Law of the exponen ...2022-3-6 21:40 - nandehutu2022 - Forum
算术亚式期权的障碍问题
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 证明了美式亚式期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。 --- 英文标题： 《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》 --- 作者： Laura Mon ...2022-3-5 18:27 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 证明了美式亚式期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。 --- 英文标题： 《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》 --- 作者： Laura Mon ...2022-3-5 18:27 - nandehutu2022 - Forum
求MATLAB亚式期权蒙特卡洛价格和delta代码
0 个回复 - 426 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 426 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
请问亚式期权的定价公式怎么推导的？
7 个回复 - 17445 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 17445 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？
1 个回复 - 2601 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
1 个回复 - 2601 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
求教一道很简单的亚式期权问题
9 个回复 - 4549 次查看 考虑一个三时段的模型（风险中性的二叉树模型），其中S0=4，U=2，d=1/2,利率 为r=1/4，从而p=q=1/2（股票上升和下降的概率）。对n=0,1,2,3，定义Yn=S0+S1+...+Sn为充时刻0到n的股票价格之和。考虑一个在时刻3终止的亚 ...2014-3-23 11:49 - shuiyuejingxuan - 金融学（理论版）
9 个回复 - 4549 次查看 考虑一个三时段的模型（风险中性的二叉树模型），其中S0=4，U=2，d=1/2,利率 为r=1/4，从而p=q=1/2（股票上升和下降的概率）。对n=0,1,2,3，定义Yn=S0+S1+...+Sn为充时刻0到n的股票价格之和。考虑一个在时刻3终止的亚 ...2014-3-23 11:49 - shuiyuejingxuan - 金融学（理论版）
亚式期权定价的TW模型及matlab程序
1 个回复 - 1526 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1526 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
二叉树 亚式期权，求教
0 个回复 - 1768 次查看 题目：一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权，其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。[/backcolor] [/backcolor]她的财政分析师估计，在每一个月期间，澳元将上涨或下跌5％。[/backcolo ...2019-5-3 06:07 - egg郑 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1768 次查看 题目：一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权，其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。[/backcolor] [/backcolor]她的财政分析师估计，在每一个月期间，澳元将上涨或下跌5％。[/backcolo ...2019-5-3 06:07 - egg郑 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
1 个回复 - 3122 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3122 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
亚式期权头寸计算
3 个回复 - 2099 次查看 求教各位大神： 实务中的问题，可能很简单，但是刚接触确实不懂 有企业在我公司买了标的数量为22000吨的玉米场外亚式看跌期权，花费了90万，我用场内玉米期货对冲的时候应该怎么计算这个场外期权的头寸数量啊（用什 ...2018-1-3 23:28 - lijian016 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2099 次查看 求教各位大神： 实务中的问题，可能很简单，但是刚接触确实不懂 有企业在我公司买了标的数量为22000吨的玉米场外亚式看跌期权，花费了90万，我用场内玉米期货对冲的时候应该怎么计算这个场外期权的头寸数量啊（用什 ...2018-1-3 23:28 - lijian016 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
蒙特卡罗亚式期权源代码等
2 个回复 - 1612 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！ 文件下载： 蒙特卡罗亚式期权源代码等2015-3-13 22:01 - nihaojay - 经管代码库
2 个回复 - 1612 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！ 文件下载： 蒙特卡罗亚式期权源代码等2015-3-13 22:01 - nihaojay - 经管代码库
蒙特卡罗亚式期权源代码等
5 个回复 - 4750 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！2014-6-15 21:20 - nihaojay - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4750 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！2014-6-15 21:20 - nihaojay - MATLAB等数学软件专版
求助！亚式期权定价的matlab程序
5 个回复 - 10312 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
5 个回复 - 10312 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……
0 个回复 - 3007 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3007 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
关于matlab三叉树定价亚式期权的问题
4 个回复 - 3066 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3066 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于亚式期权定价的若干问题的研究
0 个回复 - 1270 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张世中[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】关于亚式期权定价的若干问题的研究 【年份(必填)】【作者基本信息】 [/backcolor]华中科技大学[/backcolor]， 应用数学， 2006， 硕 ...2015-8-21 05:28 - Yolanda_WW - 文献求助专区
0 个回复 - 1270 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张世中[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】关于亚式期权定价的若干问题的研究 【年份(必填)】【作者基本信息】 [/backcolor]华中科技大学[/backcolor]， 应用数学， 2006， 硕 ...2015-8-21 05:28 - Yolanda_WW - 文献求助专区
Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
5 个回复 - 1153 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
5 个回复 - 1153 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
几何平均亚式期权的定价研究
2 个回复 - 1712 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】几何平均亚式期权的定价研究 【年份(必填)】 2008[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
2 个回复 - 1712 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】几何平均亚式期权的定价研究 【年份(必填)】 2008[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
亚式期权是什么意思_亚式期权有哪些_亚式期权定价
0 个回复 - 2183 次查看 亚式期权是什么意思_亚式期权有哪些_亚式期权定价 亚式期权是什么意思 亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上推出的。它最早是由 ...2015-7-17 18:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2183 次查看 亚式期权是什么意思_亚式期权有哪些_亚式期权定价 亚式期权是什么意思 亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上推出的。它最早是由 ...2015-7-17 18:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
套保好帮手——亚式期权
0 个回复 - 1699 次查看 近期的股市实在令人心累，但衍生品市场的投资越发热络——6月股指期货成交金额占到期货市场总额的90%，同比增长超过9倍，创下历史纪录，上证50ETF期权成交量也不断增长，6月26日的15.5万手日成交量再创历史新高。秉承 ...2015-7-6 18:13 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1699 次查看 近期的股市实在令人心累，但衍生品市场的投资越发热络——6月股指期货成交金额占到期货市场总额的90%，同比增长超过9倍，创下历史纪录，上证50ETF期权成交量也不断增长，6月26日的15.5万手日成交量再创历史新高。秉承 ...2015-7-6 18:13 - accumulation - 金融学（理论版）
【金融知识】什么是亚式期权
0 个回复 - 1908 次查看 2014-11-20 16:22:00 网络百科 chengjun 摘要亚式期权又称为平均价格期权，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上最早由美国银行家信托公司在日本东京推出的。金投期货网在此简单 ...2014-11-28 21:13 - sxghp - 教师之家与经管教育
0 个回复 - 1908 次查看 2014-11-20 16:22:00 网络百科 chengjun 摘要亚式期权又称为平均价格期权，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上最早由美国银行家信托公司在日本东京推出的。金投期货网在此简单 ...2014-11-28 21:13 - sxghp - 教师之家与经管教育
速度求亚式期权经典文献一篇～
1 个回复 - 1108 次查看 A pricing method for options based on average asset values [*]【作 者】A. G. Z. Kemna and A. C. F. Vorst [*]【刊 名】Journal of Banking and Finance [*]【出版日期】1990 [*]【卷 号】Vol.14 [*]【期 ...2012-11-18 23:38 - APSEA123 - 求助成功区
1 个回复 - 1108 次查看 A pricing method for options based on average asset values [*]【作 者】A. G. Z. Kemna and A. C. F. Vorst [*]【刊 名】Journal of Banking and Finance [*]【出版日期】1990 [*]【卷 号】Vol.14 [*]【期 ...2012-11-18 23:38 - APSEA123 - 求助成功区
BGM利率市场模型下亚式期权的定价问题
9 个回复 - 2622 次查看 请问版上有对利率市场模型（BGM）有了解的吗？请问几何亚式期权用利率市场模型进行定价，通过鞅测度转换等等能否得出闭型解，如果能得出，形式是怎么样的。我们知道几何亚式期权是满足对数正态分布的，有Black Formu ...2012-4-23 20:17 - kobezfan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 2622 次查看 请问版上有对利率市场模型（BGM）有了解的吗？请问几何亚式期权用利率市场模型进行定价，通过鞅测度转换等等能否得出闭型解，如果能得出，形式是怎么样的。我们知道几何亚式期权是满足对数正态分布的，有Black Formu ...2012-4-23 20:17 - kobezfan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
寻找亚式期权案例（Looking for Asian option case)
1 个回复 - 2242 次查看 有文献说亚式期权由于风险小，成本低，成为实际交易活跃的期权产品。但是基本上是在场外进行交易的，这为寻找实际中交易的期权案例带来麻烦。请诸位帮帮忙，知情者支个招，如何找亚式期权的案例？如果有案例材料的朋 ...2011-11-22 20:44 - 秋千草 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2242 次查看 有文献说亚式期权由于风险小，成本低，成为实际交易活跃的期权产品。但是基本上是在场外进行交易的，这为寻找实际中交易的期权案例带来麻烦。请诸位帮帮忙，知情者支个招，如何找亚式期权的案例？如果有案例材料的朋 ...2011-11-22 20:44 - 秋千草 - 悬赏大厅
求助：关于亚式期权 ，很明白，但有不怎么明白
12 个回复 - 6002 次查看 亚式期权是关于平均价格的期权 ，他的pay off 是 max(平均值-K, 0) 很明白的一个概念 但是亚式期权也有它的执行价格， 根据定义， 它就是你可以 以执行价格K 买的权利。 假设K=50 ;S(T)=70 那么你买了标准期 ...2009-12-4 14:41 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 6002 次查看 亚式期权是关于平均价格的期权 ，他的pay off 是 max(平均值-K, 0) 很明白的一个概念 但是亚式期权也有它的执行价格， 根据定义， 它就是你可以 以执行价格K 买的权利。 假设K=50 ;S(T)=70 那么你买了标准期 ...2009-12-4 14:41 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用二叉树法定价亚式期权?
2 个回复 - 3957 次查看 找不到HULL,J 的论文，只能通过别的论文了解。 请高人指点2009-10-14 11:07 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3957 次查看 找不到HULL,J 的论文，只能通过别的论文了解。 请高人指点2009-10-14 11:07 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：如何用matlab，来求亚式期权的定价，要求用三叉树方法。
0 个回复 - 2897 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2897 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
[讨论]关于亚式期权估价的mc方法
6 个回复 - 4876 次查看 请问在使用monte carlo方法对亚式期权估价时为什么不能用对偶变量技术？ 我觉得对偶变量也能加速收敛方差， 而控制变量法可用于亚式期权估价？两者关键区别在哪里？2006-5-22 22:40 - jack9910 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4876 次查看 请问在使用monte carlo方法对亚式期权估价时为什么不能用对偶变量技术？ 我觉得对偶变量也能加速收敛方差， 而控制变量法可用于亚式期权估价？两者关键区别在哪里？2006-5-22 22:40 - jack9910 - 金融学（理论版）
