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美式早期运动边界敏感性分析
亚式期权
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摘要翻译:
本文分析了美式浮动执行型亚式看涨期权,属于金融衍生品的一类,其收益图不仅依赖于标的资产价格,而且依赖于标的资产价格在一定时间间隔内的路径平均值。期权价格的数学模型导致了抛物型偏微分方程的自由 ...
2022-3-28 09:45 - 大多数88 - Forum
路径积分与亚式期权
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摘要翻译:
本文在路径积分形式下分析研究算术平均
亚式期权的定价问题。通过Dirac-delta函数的一个技巧,将路径积分的测度定义为势项为指数函数的有效作用泛函。利用Feynman-Kac定理计算了该路径积分。通过求解Besse ...
2022-3-8 17:38 - 大多数88 - Forum
莫尔斯势、等高线积分与亚式期权
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摘要翻译:
量子力学系统本征函数的完备性对其概率解释至关重要。利用等高线积分的方法,对Morse势的离散谱和连续谱都给出了适当的归一化本征函数,并显式证明了完备性关系。作为应用,我们利用谱分解公式研究了金融 ...
2022-3-7 14:33 - 可人4 - Forum
单侧L'evy过程的指数泛函定律及
亚式期权
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摘要翻译:
本文的目的是用幂级数描述无界变差谱负L\'Evy过程\xi的指数函数在某个独立指数时刻的分布函数。本文还导出了E^\xi驱动的金融市场中
亚式期权价格的Geman-Yor型公式。
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英文标题:
《Law of the exponen ...
2022-3-6 21:40 - nandehutu2022 - Forum
算术亚式期权的障碍问题
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摘要翻译:
证明了美式
亚式期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。
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英文标题:
《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》
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作者:
Laura Mon ...
2022-3-5 18:27 - nandehutu2022 - Forum
求教一道很简单的亚式期权问题
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考虑一个三时段的模型(风险中性的二叉树模型),其中S0=4,U=2,d=1/2,利率 为r=1/4,从而p=q=1/2(股票上升和下降的概率)。对n=0,1,2,3,定义Yn=S0+S1+...+Sn为充时刻0到n的股票价格之和。考虑一个在时刻3终止的亚 ...
2014-3-23 11:49 - shuiyuejingxuan - 金融学(理论版)
二叉树 亚式期权,求教
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题目:一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权,其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。[/backcolor] [/backcolor]她的财政分析师估计,在每一个月期间,澳元将上涨或下跌5%。[/backcolo ...
2019-5-3 06:07 - egg郑 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
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基金业协会的公告
http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml
1) 一般期权定价总是离不开risk free rate,为什么这个公式既然没有risk free rate?如何理解?
2) 公式中也没有striking price,这个又该 ...
2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
亚式期权头寸计算
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求教各位大神:
实务中的问题,可能很简单,但是刚接触确实不懂
有企业在我公司买了标的数量为22000吨的玉米场外亚式看跌期权,花费了90万,我用场内玉米期货对冲的时候应该怎么计算这个场外期权的头寸数量啊(用什 ...
2018-1-3 23:28 - lijian016 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助!亚式期权定价的matlab程序
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还没学
亚式期权呢,Matlab实验课又要做这个,网上搜索还是看不懂
亚式期权的定价公式,于是在此求助!
问题:根据期权定价的二叉树模型(CRR树),用Matlab编程确定
亚式期权的定价。
目标是解决ppt中 “实例” ...
2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
关于亚式期权定价的若干问题的研究
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【作者(必填)】 [/backcolor]张世中[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】关于
亚式期权定价的若干问题的研究
【年份(必填)】【作者基本信息】 [/backcolor]华中科技大学[/backcolor], 应用数学, 2006, 硕 ...
2015-8-21 05:28 - Yolanda_WW - 文献求助专区
Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
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【作者(必填)】戚国勇
【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均
亚式期权的定价
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm
2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
几何平均亚式期权的定价研究
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【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】几何平均
亚式期权的定价研究
【年份(必填)】 2008[/backcolor]
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...
2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
套保好帮手——亚式期权
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近期的股市实在令人心累,但衍生品市场的投资越发热络——6月股指期货成交金额占到期货市场总额的90%,同比增长超过9倍,创下历史纪录,上证50ETF期权成交量也不断增长,6月26日的15.5万手日成交量再创历史新高。秉承 ...
2015-7-6 18:13 - accumulation - 金融学(理论版)
【金融知识】什么是亚式期权
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2014-11-20 16:22:00 网络百科 chengjun
摘要
亚式期权又称为平均价格期权,是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上最早由美国银行家信托公司在日本东京推出的。金投期货网在此简单 ...
2014-11-28 21:13 - sxghp - 教师之家与经管教育
速度求亚式期权经典文献一篇~
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A pricing method for options based on average asset values
[*]【作 者】A. G. Z. Kemna and A. C. F. Vorst
[*]【刊 名】Journal of Banking and Finance
[*]【出版日期】1990
[*]【卷 号】Vol.14
[*]【期 ...
2012-11-18 23:38 - APSEA123 - 求助成功区
求助:关于亚式期权 ,很明白,但有不怎么明白
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亚式期权是关于平均价格的期权 ,他的pay off 是 max(平均值-K, 0)
很明白的一个概念
但是
亚式期权也有它的执行价格, 根据定义,
它就是你可以 以执行价格K 买的权利。
假设K=50 ;S(T)=70
那么你买了标准期 ...
2009-12-4 14:41 - 甜蜜 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品