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1990-2019年上市公司面板数据
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1990-2019年中国上市公司面板数据
包含了上市公司数据处理全过程的do文档,
面板数据中共有1130个变量,共计50186个观测值;主要包括:
上市公司基本信息;股票市场交易;财务报表;财务指标分析;民营上市公司; ...
2022-5-25 11:29 - guoguizhong - 现金交易版
各省全要素生产率(最新MrEst法)
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各省全要素生产率(最新MrEst法)
各省全要素生产率(最新MrEst法)
各省全要素生产率(最新MrEst法)
1998-2020年,面板数据,Excel格式,全新MrEst法计算!
投入要素是从业人员数和固定资产存量,产出要素 ...
2022-3-29 19:07 - good00 - 现金交易版
stata在面板数据中计算某一变量连续n年之和
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比如我有一个为期5年的短面板数据,其结构是firm_code year date value。我希望生成一个变量previous来表示前两年该公司的value的和。请问该如何计算?
PS: 现实情况,比如我想知道这家公司前两年发起并购的总次数 ...
2019-7-1 22:02 - dreistein94 - Stata专版
面板数据中随时间不变的变量,该如何处理!
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请问论坛里的各位老师,我想利用面板数据模型解释民族、肤色、性别等在同一个截面中不随时间变动的自变量对某个经济变量,如收入的影响,该如何处理,如果用xtreg命令的固定效应做的时候,结果提示omitted,被忽略, ...
2014-8-27 20:39 - jjyy9999 - Stata专版
求问面板数据中解释变量具有截面固定性的处理办法
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面板数据中,解释变量是虚拟变量,并且截面固定不变,看到有的文献是这样处理的:
研究PE对企业成长性的影响,PE做为解释变量是虚拟变量并且截面固定,文献直接否掉了固定效应模型,用BP检验确定采用随机效应模型还 ...
2020-4-5 10:21 - 红头鼠6 - 悬赏大厅
如何计算面板数据中的每个个体每年的占比
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各位老师好:
遇到一个小的编程问题,感觉挺简单的,就是写不出来。纠结~~
数据我已随附上传,个体是ccode是8个国家,year是2001-2012年,gdpc2005是2005年不变价格的美元。
国家中有个WLD是世界的意思, ...
2014-7-19 10:13 - SpencerMeng - Stata专版
如何删除面板数据中非连续年份的样本?
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各位大佬,本人利用2011年2013年和2015的CH**LS数据构造了面板数据,但是有的样本只有2011年和2013年的数据或者只有其中一个年份的数据,我该如何一次性删除这些只有2年或1年的样本,保留那些有2011年2013年2015年数 ...
2020-1-12 15:55 - gqsues - Stata专版
面板数据中间缺失一年应如何处理?
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我在用中国工业企业数据做政治周期对企业避税的分析,但因为2004年的数据缺少了工业总产出的值,无法使用。请问应该如何处理?可以将这一年的数据直接舍去吗?
2015-7-9 18:09 - 布头 - Stata专版
两部模型和heckman选择模型在面板数据中的的实现
9 个回复 - 4115 次查看
有大佬知道在
面板数据中,两部模型和heckman选择模型如何用stata实现吗?
1.用固定效应heckman选择模型在
面板数据中有一个外部命令xtheckmanfe,但是选择方程的系数怎么解释呢(用的stata带的wagework.dta做回归,结 ...
2021-7-16 18:22 - 谭小翠。 - Stata专版
面板数据中不允许有字符串变量
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将数据导入stata之后想输入xtset设置为面板数据格式,但是软件提示:string variables not allowed in varlist;province is a string variable
求问各位大神,我是哪一步错了呢?应该怎么解决呀
2018-9-14 11:04 - LOUSEIKEI - Stata专版
请教牛人:面板数据中截面相关检验
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我使用的是30个省,8年的数据。建立了静态面板模型,经Housman和Sargan-Hansen检验为随机效应。
估计完随机效应模型后,进行下面三个截面相关检验。
1. xtcsd,pesaran 检验显示:Pesaran's test of cross sect ...
2010-9-24 23:50 - 一个小孩子 - Stata专版
如何删掉面板数据中没有三年连续的观测值
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RT,我的数据是07-13年的非平衡面板。
想把那些没有三年连续观测值的公司删除掉。
例如某公司只有07,08或者只有07,10,11年的数据,就把这个公司剔除掉,具体操作应该如何实现?
假设我的panelvar是company,ti ...
2015-4-12 22:37 - qjqkf - Stata专版
面板数据中心化,究竟是减什么的均值?
11 个回复 - 13738 次查看
请问群内高手,10年700家公司的数据,固定效应模型,如果要对变量进行中心化,减去的均值究竟应该是谁的均值?
A. 总体均值 (即700家公司10年的数据,共7000个obs的均值)
B. 公司内均值(即每个公司自己这10年内 ...
2014-5-20 17:14 - leaf0ice - Stata专版
面板数据中某些变量的观测值为0算是缺失值吗
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有缺失值的面板数据叫非平衡面板数据,那个一个
面板数据中,某些变量的观测值为0,这个面板算非平衡面板吗?也就是说观测值为0的算不算缺失值?
举例,假设一组00年到14年的上市公司捐赠数据,这些公司在00年到14年 ...
2016-1-28 14:56 - liniris - Stata专版
stata面板数据中怎么看变量是连续型还是离散型
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本人stata初学,想问一下在
面板数据中stata怎么判断变量是连续型还是离散型,比如数据中有两万个观测值,但有一变量不重复的数值只有三四十个,那这一变量是否看作离散型变量?具体来说,比如上市公司在2010-2020年的 ...
2022-8-27 23:38 - jgzjhjk - Stata专版
面板数据中介效应
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面板数据可以做中介效应吗?和普通的截面数据有什么区别吗?有没有可以参考的文献嘞
2022-10-11 17:11 - 凡汀啦 - Stata专版
stata如何在面板数据中求连续后3年的标准差?
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在一组按年度排序的面板数据里,如何实现求连续后3年的标准差呢?数据如下,样本期间为2011-2017,需要每三年为一个观测时段来计算ADJ_ROA的标准差,例如,2011年的数据取2011-2013年的标准差,2012取2012-2014的标准 ...
2018-11-24 10:50 - by初次 - Stata专版
面板数据中位数回归
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求助各位老师,前辈,最近处理面板数据,考虑对y按中位数分为两组进行回归做异质性,参考网上做法,这样分组的话,每个个体在不同年份有的是0有的是1,这样还能直接用面板模型回归吗?
2022-8-13 21:03 - 潘风屹 - 计量经济学与统计软件
求教动态面板数据中有变量被DROP了
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有一个虚拟变量dum_zq被drop掉了,提示note: dum_zq dropped from div() because of collinearity
面板是45个县2006-2010年的GDP数据,其中的解释变量有人均民营经济附加值,人均零售业产值,产业结构(第一产业比 ...
2014-1-4 19:50 - caolong880 - Stata专版
如何在面板数据中按照id做每个id下的24月滚动回归
28 个回复 - 9363 次查看
本人在做全部A股的月收益率与市场三因子及情绪因子(也就是总共四个解释变量)的滚动回归,(注意!!是滚动回归)
遇到的问题是下面这段命令一直运行不出来,且并不报错,在运行一下午后本人心痛的点击了break。请 ...
2018-5-26 13:28 - 辛桐 - Stata专版
面板数据中的变量数大于T,如何进行变系数的检验
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现有31个样本,数据是5个年份(2000、2005、2010、2015、2020年,间隔5年),变量数为7个,在确定模型形式的时候,进行变系数回归总显示“Matrix size error : too many parameters for default coefficient vector. ...
2022-6-19 20:54 - 张守忠 - EViews专版
stata有没有命令自动填补面板数据中的横截面变量?
13 个回复 - 17384 次查看
我用tsfill命令可以生产平行面板,但是怎么填补其中的横截面缺漏值呢?而且其中的空白好像还不一定是当成missing value来看的,我用misstable 命令就会显示没有missing value?急问,懂的人赐教啊?不要说用replace ...
2012-7-28 00:42 - csxcsx007 - Stata专版
关于面板数据中时间变量重复的问题
7 个回复 - 16058 次查看
我想对面板数据跑回归,但我的总样本中必然要有重复的数据(即每个地区有N家上市公司,T年的数据,每家上市公司都对应T年)。在界定截面和时间变量时,总出现repeated time values within panel,我该如何解决进行回 ...
2015-4-11 14:50 - rosebaby6688 - Stata专版
面板数据中截面不变变量如何处理?
5 个回复 - 2544 次查看
新手一枚,做面板数据遇到了一点问题
现在由n=8,T=48的面板数据,有变量lny lnx1 lnx2,我想加入三个不随截面变化但随时间变化的变量:lnz,lnz2和虚拟变量d1,请问要如何处理?
谢谢各位大神指点!
2018-5-12 12:21 - zss0420 - Stata专版
面板数据中robust的理解
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xtset id year
xtreg y x ,fe vce(cluster id)
等价于
xtreg y x , fe r
中的 robust ,有如下含义:
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关,也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关;
o 组间存在异方 ...
2022-4-20 22:05 - 苏晓-kin - Stata专版
关于面板数据中重复数据的处理问题
2 个回复 - 1209 次查看
我对2010-2019本国对外直接投资作为被解释变量,将本国的GDP以及其他14个国家的GDP作为被解释变量,做成面板数据,出现如下问题:
1、本国的GDP在每个面板中都是一样的,这样就出现了14组相同数据,是否会出现多重共 ...
2022-3-7 23:36 - 上大金融打工人 - Stata专版
三维面板数据中的后选择推理
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摘要翻译:
三维面板模型在实证分析中得到了广泛的应用。研究人员为三维面板使用固定效果的各种组合。当一个人强加了一个吝啬的模型,而真正的模型是丰富的,那么它就会引起错误规范的偏差。当一个人使用一个丰富的模 ...
2022-3-8 11:36 - 何人来此 - Forum
截面数据和面板数据中的不可分多项式选择模型
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摘要翻译:
多项式选择模型是对离散方案中的经济选择进行经验建模的基础。利用横截面数据和面板数据,分析了当选择效用在观测属性中不可分以及多维非观测异质性时,二元和多项式选择模型的辨识问题。我们证明了在具有 ...
2022-3-8 09:30 - 可人4 - Forum
面板数据中究竟是应该采用哪一个模型?
2 个回复 - 5554 次查看
大家好!
在面板数据分析中,最近一个美国著名教授来讲座。系统讲述了
面板数据中的FIXED EFFECT/RANDOM EFFECT/GLS MODEL。对于这些模型的检验以及原理、异方差处理、序列相关性处理我都懂一些。但具体用时用哪一个 ...
2015-6-27 23:43 - lhjnju - Stata专版
面板数据中probit和tobit的固定效应模型
14 个回复 - 42433 次查看
最近在用面板数据做probit和tobit模型,想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归,一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异,这个我找到stata的xthybrid ...
2016-3-18 11:13 - thuzzs - Stata专版
面板数据中两个变量值相减为缺失值
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我的数据是这样的:
将同一个pid的2014年sum值减去2020年的sum值
用了这个代码 但生成的值是缺失值
xtset pid year
gen sub= sum/L.sum
请问应该如何解决呢?谢谢
2022-2-6 18:23 - yuv333 - Stata专版
面板数据中介效应
0 个回复 - 557 次查看
在做
面板数据中介效应检验时,所有的变量都需要中心化吗?
2022-1-12 14:23 - 块块儿 - 新手入门区
[求助]如何在面板数据中检验变量的内生性
7 个回复 - 19988 次查看
不知道有没有高手可以指教一下,在
面板数据中如何用STATA检验变量的内生性?被解释变量是Y,解释变量是X1 X2 X3 Z,其中X1和X2是可疑的内生变量。我用EVIEWS的回归结果手动计算了内生性HAUSMAN t统计量,结果显 ...
2008-9-4 12:36 - whdx1983 - Stata专版
面板数据中多条件语句的使用
5 个回复 - 783 次查看
如题,我的数据是两期面板,id与year。其中year = 2015,2017。想观察虚拟变量a在两期中各类情况下的数量,即15&17均为0的情况,15&17均为1的情况,15为0且17为1,15为1且17为0,这四种情况下的不同样本量,如何使用 ...
2021-11-8 14:45 - wzr_2011 - Stata专版
stata面板数据中的id处理
0 个回复 - 4768 次查看
在面板数据回归之前,要通知stata此为面板数据,但是当我们输入命令xtset id year时,会遇到repeated time values within panel,通常的处理方式有两种,第一,检查自己的id是否真的在同一个时间点出现两次观测值,一 ...
2021-9-28 14:02 - gh5092 - Stata专版
如何将宏观变量的数据引入到面板数据中
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如题,毕业论文设计,我采用了22个企业的多个财务指标数据,然后年度从2007到2018,需要宏观政策的数据来让整个回归更完整,可是我不知道怎么把GDP等只有一年的数据跟多个企业多个财务指标的数据整合在一起,有大神知 ...
2020-1-31 20:19 - 挤不出的海绵 - Stata专版
求助!STATA面板数据中如何按偏好筛选保留年份数据
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急!Stata小白求助!样本数据请看附件,最终目的是需要一个balanced的stkcd和fyear的面板数据(按年间隔,2013-2020)去做投资组合分析和回归分析。
比如如下stock code和 fiscal year end的数据,我需要这个001872 ...
2021-8-14 18:18 - 00study - 爱问频道
stata面板数据中自变量有重复值如何办?
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请教一下大家 我是一个stata新手 对于面板数据里有一个自变量出现了重复值,这个时候不能用xtreg回归 我应该如何解决这个问题 并顺利完成我的实证部分呀 !感谢感谢!救救孩子吧! 谢谢!
2021-4-21 21:14 - 安然08 - Stata专版
在面板数据中使用pols?
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从实证经验来看,使用fix effect模型与使用pols结果存在巨大差异,为何有些研究中,有面板数据,其仍然使用pols方法?
其是否合理?
2014-6-27 00:30 - peyzf - Stata专版
面板数据中的控制变量
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非平衡面板数据维度中包含年份,在收集非平衡面板数据的过程中,控制变量需不需要也收集不同年份的数据,谢谢回答,悉心学习!
2021-3-27 10:43 - 菜菜困 - Stata专版