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如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应
27 个回复 - 36357 次查看 请问如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应，代码如何？2018-1-14 17:09 - q280346530 - Stata专版
27 个回复 - 36357 次查看 请问如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应，代码如何？2018-1-14 17:09 - q280346530 - Stata专版
多期did可以控制时间和行业两个维度吗？
5 个回复 - 1963 次查看 各位学术大咖好，本人在使用多期DID进行因果识别的时候，遇到了一些问题。 首先在基准回归部分控制了行业和时间两个维度的固定效应： y=x+controls+ind+year 其次，在进行多期DID的时候公式能否这样写（只加入交互 ...2022-8-20 11:17 - shahuaxie6 - Stata专版
5 个回复 - 1963 次查看 各位学术大咖好，本人在使用多期DID进行因果识别的时候，遇到了一些问题。 首先在基准回归部分控制了行业和时间两个维度的固定效应： y=x+controls+ind+year 其次，在进行多期DID的时候公式能否这样写（只加入交互 ...2022-8-20 11:17 - shahuaxie6 - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5012 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5012 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
PSM（倾向得分匹配）需要控制时间效应吗
21 个回复 - 13709 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
21 个回复 - 13709 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
26 个回复 - 23886 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
26 个回复 - 23886 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 3889 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
14 个回复 - 3889 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 15293 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 15293 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
关于宏观变量控制时间序列的一些疑惑和思考
8 个回复 - 1612 次查看 本人一直以来认为宏观变量（时间序列）的研究中，由于存在共线性，不能控制时间固定效应，但近期看一些权威文献中并非这么做。以近年来的热点话题“经济政策不确定性”为例 图1中，作者在研究经济政策不确定性这个宏 ...2022-9-6 11:15 - muqiaoe - Stata专版
8 个回复 - 1612 次查看 本人一直以来认为宏观变量（时间序列）的研究中，由于存在共线性，不能控制时间固定效应，但近期看一些权威文献中并非这么做。以近年来的热点话题“经济政策不确定性”为例 图1中，作者在研究经济政策不确定性这个宏 ...2022-9-6 11:15 - muqiaoe - Stata专版
面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？
30 个回复 - 34472 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
30 个回复 - 34472 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
「求助!」混合截面数据一定要控制时间固定效应吗
6 个回复 - 6925 次查看 最近使用混合截面数据回归，发现控制时间固定效应后结果就不显著了，所以可以不控制时间固定效应吗，只控制地区固定效应吗？求大神解答呀>o<2019-12-29 17:00 - 小蜡笔style - Stata专版
6 个回复 - 6925 次查看 最近使用混合截面数据回归，发现控制时间固定效应后结果就不显著了，所以可以不控制时间固定效应吗，只控制地区固定效应吗？求大神解答呀>o<2019-12-29 17:00 - 小蜡笔style - Stata专版
同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？
1 个回复 - 350 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
1 个回复 - 350 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 17452 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 17452 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
36 个回复 - 44407 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
36 个回复 - 44407 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
41 个回复 - 19134 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
41 个回复 - 19134 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
23 个回复 - 57914 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
23 个回复 - 57914 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
12 个回复 - 5460 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
12 个回复 - 5460 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
27 个回复 - 15570 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
27 个回复 - 15570 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
核心解释变量是时间序列，进行回归是否控制时间固定效应
1 个回复 - 1489 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
1 个回复 - 1489 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 27478 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 27478 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
请问自变量里有时间变量（已成立时间等），还需要控制时间效应吗？
7 个回复 - 1480 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
7 个回复 - 1480 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
stata季度数据如何控制时间效应？
7 个回复 - 3069 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
7 个回复 - 3069 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
1 个回复 - 1310 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
1 个回复 - 1310 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
【面板数据求助】生存分析使用streg命令，控制时间效应之后运行不出来
1 个回复 - 1456 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
1 个回复 - 1456 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
关于控制时间固定效应的疑惑？
2 个回复 - 1565 次查看 关于时间固定效应我有一个疑惑，我原本的数据是从2010年-2020年的数据，我控制之后他不显著。但如果我把2010年的数据转换为1 2011年为2 ，以此类推 2020年为11， 再将这组从1-11的数据带进去作为固定效应他就成立了。 ...2022-4-3 10:12 - gaoang669 - Stata专版
2 个回复 - 1565 次查看 关于时间固定效应我有一个疑惑，我原本的数据是从2010年-2020年的数据，我控制之后他不显著。但如果我把2010年的数据转换为1 2011年为2 ，以此类推 2020年为11， 再将这组从1-11的数据带进去作为固定效应他就成立了。 ...2022-4-3 10:12 - gaoang669 - Stata专版
Stata面板回归这样控制时间与城市固定效应可以吗
2 个回复 - 1295 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
2 个回复 - 1295 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
面板数据怎样同时控制时间效应行业效应和地区效应？
2 个回复 - 1409 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
2 个回复 - 1409 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
控制时间和行业的固定效应
16 个回复 - 6930 次查看 请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r 和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？2021-6-23 19:01 - 月半馨 - Stata专版
16 个回复 - 6930 次查看 请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r 和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？2021-6-23 19:01 - 月半馨 - Stata专版
面板数据是否一定要控制时间效应
25 个回复 - 78360 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
25 个回复 - 78360 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
面板数据控制时间效应固定求助
1 个回复 - 1551 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
1 个回复 - 1551 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 3875 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
2 个回复 - 3875 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
用stata进行回归是控制时间变量为什么会出现这样？？
5 个回复 - 1458 次查看 本人小白，不太懂stata，请问哪位大神可以帮我分析一下？？2020-12-17 23:28 - killoinp - Stata专版
5 个回复 - 1458 次查看 本人小白，不太懂stata，请问哪位大神可以帮我分析一下？？2020-12-17 23:28 - killoinp - Stata专版
面板数据只控制时间效应stata代码？
3 个回复 - 4297 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
3 个回复 - 4297 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
小白求问stata面板数据操作中控制时间效应的问题！！！
5 个回复 - 1403 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
5 个回复 - 1403 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
请问已经有企业出口的时长的变量 还需要控制时间变量吗 出口经验和时间存在共线性
1 个回复 - 522 次查看 正在做一个研究 用的是固定效应模型 其中有一个变量是企业的出口时长 该变量是用当年年份减去企业第一次出口年份 、出口经验变量应该和时间存在共线性 ，请问1、放入出口变量在模型中是不是就是考虑了时间的影响？2、 ...2020-2-15 00:36 - yaogayamada - Stata专版
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使用ivreg2控制控制时间效应后，无法进行hansen检验
3 个回复 - 4424 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
3 个回复 - 4424 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
控制时间和行业效应的回归模型，是否一定要用面板数据。
7 个回复 - 4821 次查看 会计计量小白，在线求助。我使用的样本不是以上市公司为单位的，而是一个个事件为样本单位的，有可能一家企业在某一年有几起事件，因此在xtset id year的时候，就设定不了面板数据，因为上市公司代码id和year不能唯一 ...2020-3-20 22:36 - TTiffany - Stata专版
7 个回复 - 4821 次查看 会计计量小白，在线求助。我使用的样本不是以上市公司为单位的，而是一个个事件为样本单位的，有可能一家企业在某一年有几起事件，因此在xtset id year的时候，就设定不了面板数据，因为上市公司代码id和year不能唯一 ...2020-3-20 22:36 - TTiffany - Stata专版
控制企业效应和控制时间效应，是什么意思
1 个回复 - 1810 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
1 个回复 - 1810 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
控制时间效应后符号变化
0 个回复 - 819 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
0 个回复 - 819 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
2 个回复 - 5554 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
2 个回复 - 5554 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
互助问答第53期：控制时间效应、交互项等问题
0 个回复 - 2138 次查看 尊敬的老师： 您好！ 我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。 （1）我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一个OLS的例子是通过设 ...2019-3-25 16:17 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2138 次查看 尊敬的老师： 您好！ 我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。 （1）我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一个OLS的例子是通过设 ...2019-3-25 16:17 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
控制行业和控制时间变量的困惑
7 个回复 - 4217 次查看 小白一个，求助<br> 看了大神们的一些解析，但是还是又一些晕<br> 首先不是所有行业和时间变量都要控制的吧？怎么才能知道这些不用控制<br> 其次如果需要控制的话，我是要用一系列检验来判断到底用混合回 ...2018-7-22 09:23 - sophiaSsyy - 悬赏大厅
7 个回复 - 4217 次查看 小白一个，求助<br> 看了大神们的一些解析，但是还是又一些晕<br> 首先不是所有行业和时间变量都要控制的吧？怎么才能知道这些不用控制<br> 其次如果需要控制的话，我是要用一系列检验来判断到底用混合回 ...2018-7-22 09:23 - sophiaSsyy - 悬赏大厅
面板数据时间过长（500年） 怎么控制时间固定效应
4 个回复 - 4982 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
4 个回复 - 4982 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
stata如何控制时间固定效应?
6 个回复 - 23476 次查看 rt~麻烦各位帮一下忙 我的情况是这样的：T=13，N=41，我开始用的是SAS做的时间个体固定效应回归，但是SAS不太好直接输出比较好的格式的结果，而且无法进行平稳性检验，所以我就尝试用STATA做。另外，SAS里面应该用的 ...2012-5-19 20:29 - minded - Stata专版
6 个回复 - 23476 次查看 rt~麻烦各位帮一下忙 我的情况是这样的：T=13，N=41，我开始用的是SAS做的时间个体固定效应回归，但是SAS不太好直接输出比较好的格式的结果，而且无法进行平稳性检验，所以我就尝试用STATA做。另外，SAS里面应该用的 ...2012-5-19 20:29 - minded - Stata专版
用Eviews做Logit回归怎样控制时间和地区效应？
6 个回复 - 4810 次查看 RT，本人第一次写实证论文，请问用logit模型做回归（非面板数据）怎么控制时间和地区效应？还请大神大侠们多多指教！2015-8-27 18:31 - 归海元翰2010 - EViews专版
6 个回复 - 4810 次查看 RT，本人第一次写实证论文，请问用logit模型做回归（非面板数据）怎么控制时间和地区效应？还请大神大侠们多多指教！2015-8-27 18:31 - 归海元翰2010 - EViews专版
双向固定效应模型是否只需要控制时间变量？
7 个回复 - 12336 次查看 请问双向固定效应模型是否只需要控制时间变量，命令是否为xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe 若不是，请问还需控制个体变量吗；若是，请问回归结果中的X前边是否为系数，con是否为截距，可直接列方程？实在不懂，谢谢大 ...2015-3-10 19:32 - niexinwei - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 12336 次查看 请问双向固定效应模型是否只需要控制时间变量，命令是否为xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe 若不是，请问还需控制个体变量吗；若是，请问回归结果中的X前边是否为系数，con是否为截距，可直接列方程？实在不懂，谢谢大 ...2015-3-10 19:32 - niexinwei - 计量经济学与统计软件
双重差分估计需要控制时间虚拟变量和地区虚拟变量么？
5 个回复 - 7799 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
5 个回复 - 7799 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
【求助】请问在控制时间效应的混合OLS中，可以加入年度频率的解释变量吗？
8 个回复 - 3269 次查看 求助，如题，我现在所用的是混合OLS(主模型)及Logit模型（主模型），想解释股票波动性对于公司股权融资的影响（波动率越大，公司越不倾向于股权融资）。 我的其中一个解释变量是沪深300的月收益率标准差，是一个年度 ...2017-7-26 13:48 - 杨爷爷爷 - Stata专版
8 个回复 - 3269 次查看 求助，如题，我现在所用的是混合OLS(主模型)及Logit模型（主模型），想解释股票波动性对于公司股权融资的影响（波动率越大，公司越不倾向于股权融资）。 我的其中一个解释变量是沪深300的月收益率标准差，是一个年度 ...2017-7-26 13:48 - 杨爷爷爷 - Stata专版
混合横截不控制时间变量吗？
0 个回复 - 858 次查看 为了单纯增加样本容量，我用CGSS2011-2013年的三年数据做PSM，每年样本都是随机抽样的，本文研究的问题和时间效应的关系不大，因此可以直接将三年数据合并成混合横截面数据做匹配，而不用加入时间效应吗？感谢各位老 ...2017-6-27 12:19 - mnhby - Stata专版
0 个回复 - 858 次查看 为了单纯增加样本容量，我用CGSS2011-2013年的三年数据做PSM，每年样本都是随机抽样的，本文研究的问题和时间效应的关系不大，因此可以直接将三年数据合并成混合横截面数据做匹配，而不用加入时间效应吗？感谢各位老 ...2017-6-27 12:19 - mnhby - Stata专版
为什么控制时间效应之后主要解释变量的系数变为0？
3 个回复 - 2775 次查看 在做基本的OLS回归时加入年度的虚拟变量后，主要解释变量的系数变成了0，如图所示 这与我的数据选择相关吗？ 主要解释变量用的是行业层面的数据，被解释变量、控制变量用的是公司层面的数据2017-5-16 09:19 - opeia - Stata专版
3 个回复 - 2775 次查看 在做基本的OLS回归时加入年度的虚拟变量后，主要解释变量的系数变成了0，如图所示 这与我的数据选择相关吗？ 主要解释变量用的是行业层面的数据，被解释变量、控制变量用的是公司层面的数据2017-5-16 09:19 - opeia - Stata专版
面板数据如何同时控制时间和行业
6 个回复 - 13246 次查看 使用面板数据，产生了时间虚拟变量year 和行业虚拟变量 ind,在固定效应回归中，我使用的命令是 xtreg y x1 x2 year* ind*,fe 结果显示 因为多重共线性问题 将ind*变量都删除了 请教大家，应该如何处理？2016-5-11 07:58 - 阅兵蓝2015 - Stata专版
6 个回复 - 13246 次查看 使用面板数据，产生了时间虚拟变量year 和行业虚拟变量 ind,在固定效应回归中，我使用的命令是 xtreg y x1 x2 year* ind*,fe 结果显示 因为多重共线性问题 将ind*变量都删除了 请教大家，应该如何处理？2016-5-11 07:58 - 阅兵蓝2015 - Stata专版
如何控制时间效应的日效应?
0 个回复 - 934 次查看 很多网友都说控制年度效应，如从2000年到2010年。但是如果时间序列是从2000年1月1日到2001年1月1日的日度数据，那就要控制日份效应吗？与年度效应控制方法是一样的吗？2016-3-9 13:22 - yujituibian - EViews专版
0 个回复 - 934 次查看 很多网友都说控制年度效应，如从2000年到2010年。但是如果时间序列是从2000年1月1日到2001年1月1日的日度数据，那就要控制日份效应吗？与年度效应控制方法是一样的吗？2016-3-9 13:22 - yujituibian - EViews专版
控制时间和行业效应后，回归输出的结果太长，有没有什么办法只输出一部分变量？
2 个回复 - 6007 次查看 如题 比如xtreg y x1 x2 x3 x4 year* industry*,fe 时间year比较长，industry比较多，回归估计后输出的结果很长，影响观看效果，时间和行业的变量本来可以少输出或者不输出的 我记得在论坛币看到过，有办法让回 ...2014-9-14 19:37 - gongshundaren - Stata专版
2 个回复 - 6007 次查看 如题 比如xtreg y x1 x2 x3 x4 year* industry*,fe 时间year比较长，industry比较多，回归估计后输出的结果很长，影响观看效果，时间和行业的变量本来可以少输出或者不输出的 我记得在论坛币看到过，有办法让回 ...2014-9-14 19:37 - gongshundaren - Stata专版
控制时间趋势加入变量year及year^2 用原始数据与回归方程计算因变量 控制变量怎样取值
0 个回复 - 2341 次查看 各位大神，我在利用stata进行面板数据回归时，由于时间较长，为了控制时间趋势，加入变量year与year的二次方项，回归结果显著，其中二次方项系数显著为负。现在想要利用各自变量的原始数据与回归方程计算的到因变量的 ...2015-7-13 13:30 - 平衡木的心 - Stata专版
0 个回复 - 2341 次查看 各位大神，我在利用stata进行面板数据回归时，由于时间较长，为了控制时间趋势，加入变量year与year的二次方项，回归结果显著，其中二次方项系数显著为负。现在想要利用各自变量的原始数据与回归方程计算的到因变量的 ...2015-7-13 13:30 - 平衡木的心 - Stata专版
用stata做RTA对中国的效应，12年的短面板，请问如何控制时间效应
1 个回复 - 2268 次查看 如题 小女做中国加入某RTA的效应，十个国家12年的数据，（hauseman检验指出应用固定效应模型）请问是否要控制时间效应，如何控制呢，多谢了2013-12-17 19:06 - theresazhang - Stata专版
1 个回复 - 2268 次查看 如题 小女做中国加入某RTA的效应，十个国家12年的数据，（hauseman检验指出应用固定效应模型）请问是否要控制时间效应，如何控制呢，多谢了2013-12-17 19:06 - theresazhang - Stata专版
控制时间趋势
3 个回复 - 3194 次查看 练习数据有三年。有两种控制时间趋势的方法，其一是加入时间虚拟变量，这样有两个虚拟变量(dum_year)；其二是加入变量year；两者有何差别？如果我想看两组企业（用虚拟变量D表示）在y上是否具有相同的时间趋势，用D与 ...2014-3-27 22:04 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3194 次查看 练习数据有三年。有两种控制时间趋势的方法，其一是加入时间虚拟变量，这样有两个虚拟变量(dum_year)；其二是加入变量year；两者有何差别？如果我想看两组企业（用虚拟变量D表示）在y上是否具有相同的时间趋势，用D与 ...2014-3-27 22:04 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
如何在SPSS中控制时间固定效应和行业固定效应
7 个回复 - 15158 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
7 个回复 - 15158 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
面板数据中如何控制时间效应
5 个回复 - 3298 次查看 如题：小女毕业论文是面板数据，有十几个国家双边进出口，时间跨度是13年，如果想控制时间效应，我应该怎么做呢？多谢！2013-12-9 22:58 - theresazhang - Stata专版
5 个回复 - 3298 次查看 如题：小女毕业论文是面板数据，有十几个国家双边进出口，时间跨度是13年，如果想控制时间效应，我应该怎么做呢？多谢！2013-12-9 22:58 - theresazhang - Stata专版
固定效应模型中怎么控制时间效应？
0 个回复 - 1774 次查看 小弟用STATA回归面板数据得到的固定效应模型是控制了省份的固定效应吧？那时间效应怎么控制？求大神们指教啊。。。2013-11-13 22:32 - longtom - 爱问频道
0 个回复 - 1774 次查看 小弟用STATA回归面板数据得到的固定效应模型是控制了省份的固定效应吧？那时间效应怎么控制？求大神们指教啊。。。2013-11-13 22:32 - longtom - 爱问频道
如何控制时间因素和组别因素？
2 个回复 - 6179 次查看 连老师您好， 比如研究CEO变更对公司业绩的影响，这里面本身就会有两种需要控制的情况，一种是随着时间的推移，公司业绩会越来越好；第二种是业绩差的公司CEO才会发生强制性变更。那么我们研究CEO变更对公司 ...2013-4-16 20:24 - 郑玉 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 6179 次查看 连老师您好， 比如研究CEO变更对公司业绩的影响，这里面本身就会有两种需要控制的情况，一种是随着时间的推移，公司业绩会越来越好；第二种是业绩差的公司CEO才会发生强制性变更。那么我们研究CEO变更对公司 ...2013-4-16 20:24 - 郑玉 - 统计软件培训班VIP答疑区
CFA大家都如何控制时间啊？
4 个回复 - 1633 次查看 第一次考啊，听说时间很不好控制，大家有啥建议不？2010-4-25 21:41 - sunnyzhang001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 1633 次查看 第一次考啊，听说时间很不好控制，大家有啥建议不？2010-4-25 21:41 - sunnyzhang001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
