结果：找到“D-W值”相关内容108个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
四川\西藏\云南\天津\新疆\浙江\重庆社会经济统计面板数据2000-2021无缺失值0 个回复 - 519 次查看 四川\西藏\云南\天津\新疆\浙江\重庆社会经济统计面板数据2000-2021无缺失值2980个指标 国民经济对外经济贸易固定资产投资房地产城镇乡村居民生活资源环境社会服务公共管理社会保障等 数据年度：2000-2021，时间 ...2022-11-21 10:38 - yusb - 现金交易版
宁夏\青海\山东\山西\陕西\上海社会经济统计面板数据2000-2021原始及无缺失填补0 个回复 - 588 次查看 宁夏\青海\山东\山西\陕西\上海社会经济统计面板数据2000-2021无缺失值2980个指标 国民经济对外经济贸易固定资产投资房地产城镇乡村居民生活资源环境社会服务公共管理社会保障等 数据年度：2000-2021，时间跨度2 ...2022-11-21 10:23 - yusb - 现金交易版
湖南\江苏\江西\吉林\辽宁\内蒙古社会经济统计面板数据2000-2021含无缺失填补0 个回复 - 564 次查看 ........ [/td][/tr] [tr][/tr] [/table]2022-11-21 10:09 - yusb - 现金交易版
请教，多元线性回归中D-W值小于1，其余检验都满足，该怎么处理？
11 个回复 - 13381 次查看 在做房价的特征价格模型时，使用SPSS通过多元线性回归算得的D-W值小于1，请问是什么原因造成的？怎样使D-W值上升？附excel的原始数据，spss的不能上传2016-5-1 18:35 - hansel516 - SPSS论坛
11 个回复 - 13381 次查看 在做房价的特征价格模型时，使用SPSS通过多元线性回归算得的D-W值小于1，请问是什么原因造成的？怎样使D-W值上升？附excel的原始数据，spss的不能上传2016-5-1 18:35 - hansel516 - SPSS论坛
DW值
7 个回复 - 3446 次查看 连老师： 您好！6年的平衡面板数据，共246个观察点，要不要汇报DW值，如果要汇报怎么得到DW值，我使用的是“xtscc........, fe lag(1)”回归命令。谢谢！2010-8-10 21:34 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 3446 次查看 连老师： 您好！6年的平衡面板数据，共246个观察点，要不要汇报DW值，如果要汇报怎么得到DW值，我使用的是“xtscc........, fe lag(1)”回归命令。谢谢！2010-8-10 21:34 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
在做reg回归的时候如何能让stata 10也给出自相关系数D.W值呢？
15 个回复 - 8252 次查看 <p>就是自相关系数Durbin-Watson值呢，spss可以选择给出，但是不知道stata 10 要加上什么参数才给？</p><p>如果自相关系数很接近0，就是存在着正的自相关的时候，该怎么办呢？</p><p></p> ...2008-10-29 23:28 - 毕须加索 - Stata专版
15 个回复 - 8252 次查看 <p>就是自相关系数Durbin-Watson值呢，spss可以选择给出，但是不知道stata 10 要加上什么参数才给？</p><p>如果自相关系数很接近0，就是存在着正的自相关的时候，该怎么办呢？</p><p></p> ...2008-10-29 23:28 - 毕须加索 - Stata专版
正态性检验中的统计量D值和统计量W值如何计算？
0 个回复 - 3269 次查看 一、应用背景 正态性检验用于分析数据是否呈现出正态性特质。 二、SPSSAU操作 三、分析与总结 将数据放入分析框中，SPSSAU系统计算统计量后自动生成分析结果，如下： 分析结果来源 ...2022-1-10 11:44 - spssau - SPSS论坛
0 个回复 - 3269 次查看 一、应用背景 正态性检验用于分析数据是否呈现出正态性特质。 二、SPSSAU操作 三、分析与总结 将数据放入分析框中，SPSSAU系统计算统计量后自动生成分析结果，如下： 分析结果来源 ...2022-1-10 11:44 - spssau - SPSS论坛
怎么筛选日期是80-100天的之间的两个W值出来，然后取差值？
2 个回复 - 775 次查看 数据类型如下，怎么取从第一个Cycle=1开始，第二个日期距离Cycle=1的日期，两个日期是80-100之间的对应的不同W值出来，并算出两个W的差值？每一个Person对应有一个W的变化值（问题就是每个差值的W可能在不用的cycle， ...2021-10-30 20:16 - lusuohua - R语言论坛
2 个回复 - 775 次查看 数据类型如下，怎么取从第一个Cycle=1开始，第二个日期距离Cycle=1的日期，两个日期是80-100之间的对应的不同W值出来，并算出两个W的差值？每一个Person对应有一个W的变化值（问题就是每个差值的W可能在不用的cycle， ...2021-10-30 20:16 - lusuohua - R语言论坛
请教用AR(1)处理自相关怎么反而D－W值更加恶化了呢？
17 个回复 - 8450 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
17 个回复 - 8450 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
做完固定效应模型如何得到DW值？
5 个回复 - 2562 次查看 看到很多文献做固体效应模型，结果分析中都含有DW值，可是这要怎么得到呢？是要再做DW检验吗？什么命令是适合面板做呢？希望了解的朋友能够指点2017-5-22 10:09 - 镜子Jing - Stata专版
5 个回复 - 2562 次查看 看到很多文献做固体效应模型，结果分析中都含有DW值，可是这要怎么得到呢？是要再做DW检验吗？什么命令是适合面板做呢？希望了解的朋友能够指点2017-5-22 10:09 - 镜子Jing - Stata专版
prais用co估计法下面结果的DW值仍然不理想
1 个回复 - 5011 次查看 prais Y1 x1 x1,corc 估计结果下面的DW值 Durbin-Watson statistic (original) 0.224060 Durbin-Watson statistic (transformed) 1.045229 最后这个一点多仍然不理想再怎么处理2021-3-19 10:11 - lyt639 - Stata专版
1 个回复 - 5011 次查看 prais Y1 x1 x1,corc 估计结果下面的DW值 Durbin-Watson statistic (original) 0.224060 Durbin-Watson statistic (transformed) 1.045229 最后这个一点多仍然不理想再怎么处理2021-3-19 10:11 - lyt639 - Stata专版
多元回归DW值为1.27
0 个回复 - 674 次查看 普通的多元回归DW值为1.27 解释变量只有2个，又做了LM检测 大于0.05拒绝原假设 二阶没有自相关请问我这样还需要做自相关修正吗2021-3-7 15:41 - katieyan828 - EViews专版
0 个回复 - 674 次查看 普通的多元回归DW值为1.27 解释变量只有2个，又做了LM检测 大于0.05拒绝原假设 二阶没有自相关请问我这样还需要做自相关修正吗2021-3-7 15:41 - katieyan828 - EViews专版
DW值只有0.83要怎么解决啊，具体如何操作，写论文需要，求！！！
0 个回复 - 758 次查看 借鉴别人的论文，别人的DW值是1.72，然后下一步就残差项检验了，我得出DW为0.839，不知道怎么办。残差项检验，点trend and intercept ，P值为0.079,10%才通过检验，intercept就0.032,5%通过，none就全通过，我论文里 ...2021-2-27 17:23 - 松月生夜凉Moon - EViews专版
0 个回复 - 758 次查看 借鉴别人的论文，别人的DW值是1.72，然后下一步就残差项检验了，我得出DW为0.839，不知道怎么办。残差项检验，点trend and intercept ，P值为0.079,10%才通过检验，intercept就0.032,5%通过，none就全通过，我论文里 ...2021-2-27 17:23 - 松月生夜凉Moon - EViews专版
怎么看DW值？
11 个回复 - 36094 次查看 回归结果里没有DW值 Source | SS df MS Number of obs = 34 -------------+------------------------------ F( 1, 32) = 4416.51 Model | 59.54429 ...2013-5-13 21:37 - 24颗米粒 - Stata专版
11 个回复 - 36094 次查看 回归结果里没有DW值 Source | SS df MS Number of obs = 34 -------------+------------------------------ F( 1, 32) = 4416.51 Model | 59.54429 ...2013-5-13 21:37 - 24颗米粒 - Stata专版
eviews做岭回归时，怎样得到常数项和t值，DW值？
2 个回复 - 2663 次查看 用插件做岭回归时，只能得到VIF值和各变量系数以及R^2的值，需要进行什么操作才能得到比较完整的结果2014-4-29 22:28 - 春飞雨 - EViews专版
2 个回复 - 2663 次查看 用插件做岭回归时，只能得到VIF值和各变量系数以及R^2的值，需要进行什么操作才能得到比较完整的结果2014-4-29 22:28 - 春飞雨 - EViews专版
DW检验的DW值在DL和DU之间怎么办啊？可以进行修正吗？
2 个回复 - 5034 次查看 因为是写计量经济学论文，但是用DW检验的值在DL和DU之间（0.967-1.685），没办法判断是否存在正相关，但是论文可以这样写吗？接下来该怎么办呢？可以进行修正吗？2020-7-16 16:45 - 樱花山的漫漫星河 - EViews专版
2 个回复 - 5034 次查看 因为是写计量经济学论文，但是用DW检验的值在DL和DU之间（0.967-1.685），没办法判断是否存在正相关，但是论文可以这样写吗？接下来该怎么办呢？可以进行修正吗？2020-7-16 16:45 - 樱花山的漫漫星河 - EViews专版
协整方程DW值小怎么办？
11 个回复 - 8941 次查看 在各种好教材探讨两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？张晓峒教材说做ECM时，u应该是非自相关的，如果自相关则添加变量一些滞后项Dy（-1），DX（-1）消除u的自相关。张老言外之意，是不 ...2012-2-26 14:13 - Goldsmith - EViews专版
11 个回复 - 8941 次查看 在各种好教材探讨两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？张晓峒教材说做ECM时，u应该是非自相关的，如果自相关则添加变量一些滞后项Dy（-1），DX（-1）消除u的自相关。张老言外之意，是不 ...2012-2-26 14:13 - Goldsmith - EViews专版
【求助】SPSS分层回归的DW值在0.8左右，怎么消除这种残差自相关？
3 个回复 - 4407 次查看 我用SPSS17.0做分层回归，每个模型的DW值均在0.8左右，也就是说存在自相关。请问大神们怎么操作消除自相关？2015-10-13 20:37 - aicejing - SPSS论坛
3 个回复 - 4407 次查看 我用SPSS17.0做分层回归，每个模型的DW值均在0.8左右，也就是说存在自相关。请问大神们怎么操作消除自相关？2015-10-13 20:37 - aicejing - SPSS论坛
请问R方达到0.99，但DW值很小是为什么？该怎么处理？
4 个回复 - 6236 次查看 如题，附图是个体固定效应模型的结果，恳求大神相助！2018-12-25 18:03 - lacy1994 - EViews专版
4 个回复 - 6236 次查看 如题，附图是个体固定效应模型的结果，恳求大神相助！2018-12-25 18:03 - lacy1994 - EViews专版
序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点。
7 个回复 - 13235 次查看 序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点2009-2-14 20:04 - sanqiuyan - EViews专版
7 个回复 - 13235 次查看 序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点2009-2-14 20:04 - sanqiuyan - EViews专版
面板数据回归后，R值是0.06，F值通过（其P=0.00034），DW值是0.88～～怎么破？？急！
3 个回复 - 4175 次查看 面板数据回归后，R值是0.06，F值通过（其P=0.00034），DW值是0.88～～怎么破？？急！谢谢！！2014-4-14 22:56 - suking_zsx - Stata专版
3 个回复 - 4175 次查看 面板数据回归后，R值是0.06，F值通过（其P=0.00034），DW值是0.88～～怎么破？？急！谢谢！！2014-4-14 22:56 - suking_zsx - Stata专版
EViews进行面板数据回归，DW值非常低，怎么办？
3 个回复 - 5948 次查看 大神们，EViews进行面板数据回归，DW值非常低，加入AR项后，核心变量又变得不显著，该怎么调整啊？请大神们指点一下。也有坛友说DW值在面板数据中不太重要，但我看张晓彤课件上，DW值小的时候也加入AR调整了2018-8-27 09:39 - 星梦缘6855 - EViews专版
3 个回复 - 5948 次查看 大神们，EViews进行面板数据回归，DW值非常低，加入AR项后，核心变量又变得不显著，该怎么调整啊？请大神们指点一下。也有坛友说DW值在面板数据中不太重要，但我看张晓彤课件上，DW值小的时候也加入AR调整了2018-8-27 09:39 - 星梦缘6855 - EViews专版
EVIEWS处理面板数据如何提高DW值
2 个回复 - 3405 次查看 我用Eviews做面板数据的回归分析发现DW值较低，想问问各位大神如何调整？2016-8-23 23:15 - yangt_tina - EViews专版
2 个回复 - 3405 次查看 我用Eviews做面板数据的回归分析发现DW值较低，想问问各位大神如何调整？2016-8-23 23:15 - yangt_tina - EViews专版
面板模型DW值太小，加入AR（1）和AR（2）后变大？
2 个回复 - 3456 次查看 1.请问是否在回归中加入AR项呢？ 2.加入AR项后怎么解释呢？ 3.毕业论文中可以在模型中加入AR项吗？ 4.急需解释，有懂得请赐教！谢谢啦。2016-3-1 15:30 - wsd65327552 - EViews专版
2 个回复 - 3456 次查看 1.请问是否在回归中加入AR项呢？ 2.加入AR项后怎么解释呢？ 3.毕业论文中可以在模型中加入AR项吗？ 4.急需解释，有懂得请赐教！谢谢啦。2016-3-1 15:30 - wsd65327552 - EViews专版
面板数据回归结果结果中DW值较低，对结果有影响吗？
4 个回复 - 9429 次查看 面板数据回归结果结果中DW值较低，对结果有影响吗？2012-9-12 16:03 - mimiqianru - EViews专版
4 个回复 - 9429 次查看 面板数据回归结果结果中DW值较低，对结果有影响吗？2012-9-12 16:03 - mimiqianru - EViews专版
求解，DW值的问题，谢谢各位啦
11 个回复 - 28953 次查看 我用SPSS软件多远回归分析运行出来，电冰箱表观消费量与GDP等经济指标的关系的DW值是0.74，请问这样用向后筛选法得出的多远回归方程能用吗？是不是自相关性太强了不能用呀？那该怎么办呢？谢谢大家啦2010-10-15 13:42 - wuhuiyuan828 - SPSS论坛
11 个回复 - 28953 次查看 我用SPSS软件多远回归分析运行出来，电冰箱表观消费量与GDP等经济指标的关系的DW值是0.74，请问这样用向后筛选法得出的多远回归方程能用吗？是不是自相关性太强了不能用呀？那该怎么办呢？谢谢大家啦2010-10-15 13:42 - wuhuiyuan828 - SPSS论坛
面板数据D-W值过低，加入ar（1）后该怎么分析？
8 个回复 - 5323 次查看 Log（Y）= 22.0967051041 + 0.043225176179*log（X1）+ 0.14891699623*log（X2）+ 0.166310978004*log（X3）+ [AR(1)=0.995472318951]回归出来的方程就是这样，R2=0.999709，而调整后的判决系数为0.999697，D-W值=2. ...2016-2-28 17:32 - 刘伟超 - EViews专版
8 个回复 - 5323 次查看 Log（Y）= 22.0967051041 + 0.043225176179*log（X1）+ 0.14891699623*log（X2）+ 0.166310978004*log（X3）+ [AR(1)=0.995472318951]回归出来的方程就是这样，R2=0.999709，而调整后的判决系数为0.999697，D-W值=2. ...2016-2-28 17:32 - 刘伟超 - EViews专版
DW值是1.369怎么办
1 个回复 - 1938 次查看 模型摘要b 模型 R R 平方 調整後 R 平方 標準偏斜度錯誤 Durbin-Watson 1 .938a .880 .865 20877.636 1.369 a 預測值：（常數），高新区风险投资额 b 應變數: 高新区发明专利申请量2017-8-16 18:21 - natashaka - SPSS论坛
1 个回复 - 1938 次查看 模型摘要b 模型 R R 平方 調整後 R 平方 標準偏斜度錯誤 Durbin-Watson 1 .938a .880 .865 20877.636 1.369 a 預測值：（常數），高新区风险投资额 b 應變數: 高新区发明专利申请量2017-8-16 18:21 - natashaka - SPSS论坛
关于面板模型DW值大于2该怎么解决
2 个回复 - 4696 次查看 用面板数据进行回归分析，检验使用个体固定效应模型，但是DW值明显大于2，这说明了什么,该如何解决呢2017-6-11 09:04 - ＆ai哟哟＆ - EViews专版
2 个回复 - 4696 次查看 用面板数据进行回归分析，检验使用个体固定效应模型，但是DW值明显大于2，这说明了什么,该如何解决呢2017-6-11 09:04 - ＆ai哟哟＆ - EViews专版
EVIEWS做FMOLS结果为什么没有DW值？
1 个回复 - 1645 次查看 尝试用EVIEWS9.0做了FMOLS，照理说最后有DW指标显示的，但做出来结果没有这个指标，是版本问题吗？请问有谁知道这是为什么吗？2016-9-30 12:41 - 水渫 - EViews专版
1 个回复 - 1645 次查看 尝试用EVIEWS9.0做了FMOLS，照理说最后有DW指标显示的，但做出来结果没有这个指标，是版本问题吗？请问有谁知道这是为什么吗？2016-9-30 12:41 - 水渫 - EViews专版
Eviews中DW值太低
5 个回复 - 3904 次查看 我看论坛里面有人说在面板数据中，可以不用看DW值，但是我老师非觉得DW太低，想请问一下大家，在面板数据中（11个省份，10年），DW值过低有什么解决办法？第一次接触Eviews，还请大家帮帮忙~2017-5-3 15:49 - kuimingfeng - EViews专版
5 个回复 - 3904 次查看 我看论坛里面有人说在面板数据中，可以不用看DW值，但是我老师非觉得DW太低，想请问一下大家，在面板数据中（11个省份，10年），DW值过低有什么解决办法？第一次接触Eviews，还请大家帮帮忙~2017-5-3 15:49 - kuimingfeng - EViews专版
请教：面板模型中DW值太小和估计方法的选择条件
3 个回复 - 5313 次查看 近来做了一个面板模型，用的是固定截距，因为样本数据截面较小，时间较长，所以在选择估计方法上用的是似不相关回归SUR，运行结果里变量倒是都很显著，但是拟合度不高0.8，而且D.W值也很小，只有0.58，这个结果 ...2007-3-29 20:43 - hml503 - EViews专版
3 个回复 - 5313 次查看 近来做了一个面板模型，用的是固定截距，因为样本数据截面较小，时间较长，所以在选择估计方法上用的是似不相关回归SUR，运行结果里变量倒是都很显著，但是拟合度不高0.8，而且D.W值也很小，只有0.58，这个结果 ...2007-3-29 20:43 - hml503 - EViews专版
如果在SAS中输出杜宾-瓦森检验DW值啊？
2 个回复 - 4165 次查看 请教一下，如果在SAS中输出杜宾-瓦森检验DW值啊？谢谢！2016-5-24 17:07 - shanghaigoo - SAS专版
2 个回复 - 4165 次查看 请教一下，如果在SAS中输出杜宾-瓦森检验DW值啊？谢谢！2016-5-24 17:07 - shanghaigoo - SAS专版
求助大神：关于DW值与自相关问题
1 个回复 - 12598 次查看 各位大神： 我是计量方面的初学者，按照我所学的知识，当DW值大于dL，且小于dU时，不能确定是否存在自相关。DW值为2时不存在自相关。可我在做模型查DW值时发现这样一个问题： dL与dU的显著点：5%时，如果n=15，K=5 ...2017-3-12 22:29 - h666 - EViews专版
1 个回复 - 12598 次查看 各位大神： 我是计量方面的初学者，按照我所学的知识，当DW值大于dL，且小于dU时，不能确定是否存在自相关。DW值为2时不存在自相关。可我在做模型查DW值时发现这样一个问题： dL与dU的显著点：5%时，如果n=15，K=5 ...2017-3-12 22:29 - h666 - EViews专版
[讨论]关于面板数据模型的DW值
8 个回复 - 9666 次查看 在用面板数据模型做实证时，DW值总是很小，如果把截距项去掉，可以用AR(1)、AR（2）……来调整DW值，那么我如果为了调整DW值，是否可以直接把截距项去掉呢？请高手指点。2008-5-25 22:29 - tangbaoqing - EViews专版
8 个回复 - 9666 次查看 在用面板数据模型做实证时，DW值总是很小，如果把截距项去掉，可以用AR(1)、AR（2）……来调整DW值，那么我如果为了调整DW值，是否可以直接把截距项去掉呢？请高手指点。2008-5-25 22:29 - tangbaoqing - EViews专版
stata做面板回归D-W值怎么看
0 个回复 - 2753 次查看 求助各位大神！面板回归结果出来之后没有D-W值出来，是要再输入什么命令才能看到？2016-12-10 17:02 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
0 个回复 - 2753 次查看 求助各位大神！面板回归结果出来之后没有D-W值出来，是要再输入什么命令才能看到？2016-12-10 17:02 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
[讨论]关于面板数据的DW值
32 个回复 - 22824 次查看 <p>我最近做了一个面板数据模型，14截面11年～</p><p>先后通过了单位根检验，F检验（变截距）、HUASMAN检验（固定模型）～</p><p>做出回归后，除了2个控制变量外，其他解释变量、控制变量都通过 ...2008-10-1 13:32 - jh81522 - EViews专版
32 个回复 - 22824 次查看 <p>我最近做了一个面板数据模型，14截面11年～</p><p>先后通过了单位根检验，F检验（变截距）、HUASMAN检验（固定模型）～</p><p>做出回归后，除了2个控制变量外，其他解释变量、控制变量都通过 ...2008-10-1 13:32 - jh81522 - EViews专版
EVIEW时间序列分析时候提供的DW值有意义吗？
8 个回复 - 10671 次查看 EVIEW时间序列分析时候提供的DW值有意义吗？DW的一个前提是回归模型没有滞后项，eview为什么还给出这个参数呢？ 看古札拉蒂的书，413页明确说：如果出现Y(t-1),d统计量便不适用。疑问，哪位解释一下，感激不尽：）2005-12-5 21:43 - forx - EViews专版
8 个回复 - 10671 次查看 EVIEW时间序列分析时候提供的DW值有意义吗？DW的一个前提是回归模型没有滞后项，eview为什么还给出这个参数呢？ 看古札拉蒂的书，413页明确说：如果出现Y(t-1),d统计量便不适用。疑问，哪位解释一下，感激不尽：）2005-12-5 21:43 - forx - EViews专版
为什么一些会计方面实证文章不报告DW值？
2 个回复 - 2373 次查看 为什么一些会计方面实证文章不报告DW值？ 另外，一些会计方面实证文章的R方特别低，这样做出的结果有意义吗？2010-4-21 15:56 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2373 次查看 为什么一些会计方面实证文章不报告DW值？ 另外，一些会计方面实证文章的R方特别低，这样做出的结果有意义吗？2010-4-21 15:56 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
面板模型随机变截距要不要考虑DW值
3 个回复 - 1548 次查看 最近用eviews做的面板模型，是采用的随机效应变截距形式，但是拟合的DW值很小，我刚学这个不太懂，查了查也没一个统一的说法，请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值，随机效应不能加入AR值，如果要考虑该 ...2014-10-31 20:32 - Meg。 - EViews专版
3 个回复 - 1548 次查看 最近用eviews做的面板模型，是采用的随机效应变截距形式，但是拟合的DW值很小，我刚学这个不太懂，查了查也没一个统一的说法，请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值，随机效应不能加入AR值，如果要考虑该 ...2014-10-31 20:32 - Meg。 - EViews专版
多元线性回归时，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？模型没有通过检验是么
3 个回复 - 17475 次查看 多元线性回归结果中，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？那是说模型没有通过检验，我不可以用这个结果说明问题是么2015-12-11 21:53 - yangjingzz02 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 17475 次查看 多元线性回归结果中，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？那是说模型没有通过检验，我不可以用这个结果说明问题是么2015-12-11 21:53 - yangjingzz02 - 计量经济学与统计软件
dw值为1.65能通过检验么
5 个回复 - 29179 次查看 【1】做线性回归分析，一共6个分析指标，有一个指标p值大于o.o5了，那么在方程里是6个变量指标都写出来然后底下文字说明有一个不显著，还是只写那5个p值小于0.05的？ 【2】dw值为1.65能通过检验么 谢啦{:soso_ ...2012-5-17 12:52 - 花语maggie - EViews专版
5 个回复 - 29179 次查看 【1】做线性回归分析，一共6个分析指标，有一个指标p值大于o.o5了，那么在方程里是6个变量指标都写出来然后底下文字说明有一个不显著，还是只写那5个p值小于0.05的？ 【2】dw值为1.65能通过检验么 谢啦{:soso_ ...2012-5-17 12:52 - 花语maggie - EViews专版
关于DW值小之后的误差修正模型的问题？
2 个回复 - 2902 次查看 在做回归分析时，DW值小，为了消除自相关，我加上了ar（1）和ar（2）， 误差修正时，d(lny) c d(lnx d(lnx(-1) e(-1) 这样写对吗？因为我做回归时，DW值小，我就加了ar(1) 和ar(2)了，误差修正时可以按照上面的写吗 ...2013-3-8 22:01 - haonan0104 - EViews专版
2 个回复 - 2902 次查看 在做回归分析时，DW值小，为了消除自相关，我加上了ar（1）和ar（2）， 误差修正时，d(lny) c d(lnx d(lnx(-1) e(-1) 这样写对吗？因为我做回归时，DW值小，我就加了ar(1) 和ar(2)了，误差修正时可以按照上面的写吗 ...2013-3-8 22:01 - haonan0104 - EViews专版
SSCI商业与金融类期刊w值分析
1 个回复 - 1518 次查看 首先这个w值是我随便起的名字。。。（各位不要打我）其次，影响因子和发表难度系数来自http://impactfactor.cn/。其中Pindex表示发表难易程度，数值越大，发表难度越高。 所以这个w-value的就是“影响因子/ ...2015-11-8 10:18 - BIG钊钊 - 论文版
1 个回复 - 1518 次查看 首先这个w值是我随便起的名字。。。（各位不要打我）其次，影响因子和发表难度系数来自http://impactfactor.cn/。其中Pindex表示发表难易程度，数值越大，发表难度越高。 所以这个w-value的就是“影响因子/ ...2015-11-8 10:18 - BIG钊钊 - 论文版
【求助】不是时间序列的模型怎么检验DW值
2 个回复 - 2951 次查看 我看有些文献里的样本是某一年的上市公司，数据都是年报里的，但对模型也求了DW值。请问这种情况下，在stata里怎么定义时间序列求DW值？2015-11-7 15:48 - aicejing - Stata专版
2 个回复 - 2951 次查看 我看有些文献里的样本是某一年的上市公司，数据都是年报里的，但对模型也求了DW值。请问这种情况下，在stata里怎么定义时间序列求DW值？2015-11-7 15:48 - aicejing - Stata专版
EVIEWs中DW值怎么算？
1 个回复 - 25361 次查看 请问EVIEWs中怎么根据其他信息计算DW值？比如图中若是把DW值抠掉，怎么计算出来？先谢谢大家了2015-6-5 10:07 - springtjufe - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 25361 次查看 请问EVIEWs中怎么根据其他信息计算DW值？比如图中若是把DW值抠掉，怎么计算出来？先谢谢大家了2015-6-5 10:07 - springtjufe - 计量经济学与统计软件
[求助]VIF值和 D-W值
4 个回复 - 10900 次查看 在STATA中求这两个值该使用什么命令呢，并且要说明自变量不存在多重共线性和自相关问题，这些值应该低于什么标准呢2009-3-12 21:35 - lucywitherspoon - Stata专版
4 个回复 - 10900 次查看 在STATA中求这两个值该使用什么命令呢，并且要说明自变量不存在多重共线性和自相关问题，这些值应该低于什么标准呢2009-3-12 21:35 - lucywitherspoon - Stata专版
SSPS进行回归分析时候DW值只有0.9，怎么办？
6 个回复 - 6697 次查看 不大懂SSPS，希望前辈帮忙解答一下。样本>1500,解释变量有10+（含控制变量），DW值0.93左右，请问这样是不是自相关了？我该怎么办？是说要综合其他指标来判断回归模型是不是失败吗？R方0.25左右··我还是附图吧，因 ...2015-3-15 21:33 - Neysa_Z - SAS专版
6 个回复 - 6697 次查看 不大懂SSPS，希望前辈帮忙解答一下。样本>1500,解释变量有10+（含控制变量），DW值0.93左右，请问这样是不是自相关了？我该怎么办？是说要综合其他指标来判断回归模型是不是失败吗？R方0.25左右··我还是附图吧，因 ...2015-3-15 21:33 - Neysa_Z - SAS专版
SSPS进行回归分析时候DW值只有0.9，怎么办？
2 个回复 - 9813 次查看 不大懂SSPS，希望前辈帮忙解答一下。样本>1500,解释变量有10+（含控制变量），DW值0.93左右，请问这样是不是自相关了？我该怎么办？是说要综合其他指标来判断回归模型是不是失败吗？R方0.25左右··我还是附图吧，因 ...2015-3-15 21:48 - Neysa_Z - SPSS论坛
2 个回复 - 9813 次查看 不大懂SSPS，希望前辈帮忙解答一下。样本>1500,解释变量有10+（含控制变量），DW值0.93左右，请问这样是不是自相关了？我该怎么办？是说要综合其他指标来判断回归模型是不是失败吗？R方0.25左右··我还是附图吧，因 ...2015-3-15 21:48 - Neysa_Z - SPSS论坛
面板数据对DW值有要求吗？如何用eviews做面板数据的误差修正？
1 个回复 - 1753 次查看 我使用13个市，每个市10年的数据，这样做面板数据够了吗？2015-1-7 22:40 - zhouchenlei1993 - 数据求助
1 个回复 - 1753 次查看 我使用13个市，每个市10年的数据，这样做面板数据够了吗？2015-1-7 22:40 - zhouchenlei1993 - 数据求助
eviews中利用二次抛物线形式设定模型如何如何看DW值?
1 个回复 - 2223 次查看 在eviews中将模型设定为二次抛物线形式，首先利用OLS方法进行估计得到DW=1.156，利用LM检验确定q=8，然后设定ARCH模型进行估计，得到DW=0.9669，这种情况下如何判断是否存在自相关呢？另外，还需要进行什么其他的 ...2014-6-1 13:59 - sideone - EViews专版
1 个回复 - 2223 次查看 在eviews中将模型设定为二次抛物线形式，首先利用OLS方法进行估计得到DW=1.156，利用LM检验确定q=8，然后设定ARCH模型进行估计，得到DW=0.9669，这种情况下如何判断是否存在自相关呢？另外，还需要进行什么其他的 ...2014-6-1 13:59 - sideone - EViews专版
横截面数据 DW值很小
8 个回复 - 7658 次查看 用Eviews做横截面数据的多元线性回归，一开始R平方=0.21,DW=1.7， 用加权最小二乘法以1/resid为权数消除了异方差以后， 变成R-squared=0.999759， Durbin-Watson stat=0.057399 该怎么解决？？2010-3-14 15:06 - crazygod - EViews专版
8 个回复 - 7658 次查看 用Eviews做横截面数据的多元线性回归，一开始R平方=0.21,DW=1.7， 用加权最小二乘法以1/resid为权数消除了异方差以后， 变成R-squared=0.999759， Durbin-Watson stat=0.057399 该怎么解决？？2010-3-14 15:06 - crazygod - EViews专版
使用纵向调查数据进行混合横截面OLS分析,dw值为1.4左右且存在异方差怎么调整
4 个回复 - 4010 次查看 使用CHNS纵向调查数据进行混合横截面OLS分析,dw值为1.4左右且存在异方差可以继续使用这个模型吗？ 对系数的正负有影响吗？ 还是只对显著性有影响？ 如何进行调整？ 入门级菜鸟，希望好心人来解答。。2014-12-1 11:38 - asun_y - EViews专版
4 个回复 - 4010 次查看 使用CHNS纵向调查数据进行混合横截面OLS分析,dw值为1.4左右且存在异方差可以继续使用这个模型吗？ 对系数的正负有影响吗？ 还是只对显著性有影响？ 如何进行调整？ 入门级菜鸟，希望好心人来解答。。2014-12-1 11:38 - asun_y - EViews专版
EVIEWS多元回归自相关C-O法AR(1)的t值偏小，但是DW值通过了，可以认为修正成功了吗？
1 个回复 - 2027 次查看 如题，并且修正之后的模型里是不是要加入AR(1)？求指教，谢谢！2013-12-29 10:35 - dn3737 - EViews专版
1 个回复 - 2027 次查看 如题，并且修正之后的模型里是不是要加入AR(1)？求指教，谢谢！2013-12-29 10:35 - dn3737 - EViews专版
面板模型随机效应DW值要不要考虑
5 个回复 - 2894 次查看 最近用eviews做的面板模型，是采用的随机效应变截距形式，但是拟合的DW值很小，我刚学这个不太懂，查了查也没一个统一的说法，请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值，随机效应不能加入AR值，如果要考虑该 ...2014-10-31 19:50 - Meg。 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2894 次查看 最近用eviews做的面板模型，是采用的随机效应变截距形式，但是拟合的DW值很小，我刚学这个不太懂，查了查也没一个统一的说法，请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值，随机效应不能加入AR值，如果要考虑该 ...2014-10-31 19:50 - Meg。 - 计量经济学与统计软件
DW值落在不可判定区怎么办？
4 个回复 - 5849 次查看 请教各位高手： N=18，K=3（样本数量无法增加），现在DW值落在不可判定的区域内。现在的问题是：如果不可判定自相关是否存在的条件下，可否继续解释回归结果？敬请各位高手指教！谢谢！2014-10-2 21:29 - pajipala - EViews专版
4 个回复 - 5849 次查看 请教各位高手： N=18，K=3（样本数量无法增加），现在DW值落在不可判定的区域内。现在的问题是：如果不可判定自相关是否存在的条件下，可否继续解释回归结果？敬请各位高手指教！谢谢！2014-10-2 21:29 - pajipala - EViews专版
dw值与dl值差别很小，存在自相关吗？
1 个回复 - 4433 次查看 dw值与dl值差别很小，但是对模型一阶差分后发现，滞后项的p值为0.26，这到底是否存在自相关啊，求解？Dependent Variable: SC Method: Least Squares Date: 06/18/14 Time: 23:18 Sample: 2000 2012 ...2014-6-20 16:51 - 马势风 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4433 次查看 dw值与dl值差别很小，但是对模型一阶差分后发现，滞后项的p值为0.26，这到底是否存在自相关啊，求解？Dependent Variable: SC Method: Least Squares Date: 06/18/14 Time: 23:18 Sample: 2000 2012 ...2014-6-20 16:51 - 马势风 - 计量经济学与统计软件
DW值判断自相关时 自变量个数判断
2 个回复 - 3714 次查看 求助德宾两步法修正自相关后，如果之前是一元回归，修正后我们的自变量个数考不考虑滞后项呢Dependent Variable: LN_GDP-0.990782*LN_GDP(-1) Method: Least Squares Date: 05/15/14 Time: 13:42 S ...2014-5-15 13:59 - lynn11111 - 爱问频道
2 个回复 - 3714 次查看 求助德宾两步法修正自相关后，如果之前是一元回归，修正后我们的自变量个数考不考虑滞后项呢Dependent Variable: LN_GDP-0.990782*LN_GDP(-1) Method: Least Squares Date: 05/15/14 Time: 13:42 S ...2014-5-15 13:59 - lynn11111 - 爱问频道
如何分析DW值？
3 个回复 - 39260 次查看 用stata算出DW值之后，如何分析是否存在自相关？老师上课说还能算出DW值对应的P值，如何做？求高手指点2014-5-1 10:51 - 494pvb - Stata专版
3 个回复 - 39260 次查看 用stata算出DW值之后，如何分析是否存在自相关？老师上课说还能算出DW值对应的P值，如何做？求高手指点2014-5-1 10:51 - 494pvb - Stata专版
多个解释变量如何查DW值
5 个回复 - 2305 次查看 请教个问题呀：我的模型里有11个解释变量，如何利用DW表查DW值呢？一般DW表中的解释变量最多只有6个啊？好捉急，求助！2013-12-16 16:40 - lixuejing2013 - EViews专版
5 个回复 - 2305 次查看 请教个问题呀：我的模型里有11个解释变量，如何利用DW表查DW值呢？一般DW表中的解释变量最多只有6个啊？好捉急，求助！2013-12-16 16:40 - lixuejing2013 - EViews专版
dfuller命令之后怎么看DW值？
2 个回复 - 4725 次查看 再用Dfuller命令做单位根检验之后 怎样才能看到回归后的DW值？2013-6-1 19:50 - 24颗米粒 - Stata专版
2 个回复 - 4725 次查看 再用Dfuller命令做单位根检验之后 怎样才能看到回归后的DW值？2013-6-1 19:50 - 24颗米粒 - Stata专版
多元线性回归结果DW值偏小，逐步回归亦无法解决，求助
8 个回复 - 16383 次查看 1个被解释变量 3个解释变量 22年数据 做多元回归后 t f值很好 DW值为0.8 检查解释变量间的相关性 发现两个变量间的相关系数为0.88，另两组为-0.4 在逐个解释变量进行一元回归后，选取了检验最好的一个变量和另外 ...2013-4-23 11:26 - ruc621 - EViews专版
8 个回复 - 16383 次查看 1个被解释变量 3个解释变量 22年数据 做多元回归后 t f值很好 DW值为0.8 检查解释变量间的相关性 发现两个变量间的相关系数为0.88，另两组为-0.4 在逐个解释变量进行一元回归后，选取了检验最好的一个变量和另外 ...2013-4-23 11:26 - ruc621 - EViews专版
请教大虾，在SPSS中如何做出D-W值来啊？
2 个回复 - 10631 次查看 如题，我刚刚学SPSS,写论文十万火急，以前在EVIEWS里我觉得这个D-W很值，现在用SPSS做回归，怎么没有这个值啊。看一些文章里别人又可以得出这个值来，请问，你这值具体怎么出来， 谢谢！2006-12-15 17:39 - ificould - SPSS论坛
2 个回复 - 10631 次查看 如题，我刚刚学SPSS,写论文十万火急，以前在EVIEWS里我觉得这个D-W很值，现在用SPSS做回归，怎么没有这个值啊。看一些文章里别人又可以得出这个值来，请问，你这值具体怎么出来， 谢谢！2006-12-15 17:39 - ificould - SPSS论坛
DW值小于2，接下来怎么办？
7 个回复 - 19414 次查看 DW值约为0.3，说明存在明显的正相关，是序列y存在正相关，还是y与其他序列存在正相关？还有遇到这样的问题怎么解决？初学者，不太懂，请多指教！2009-3-14 21:08 - xuelian147 - EViews专版
7 个回复 - 19414 次查看 DW值约为0.3，说明存在明显的正相关，是序列y存在正相关，还是y与其他序列存在正相关？还有遇到这样的问题怎么解决？初学者，不太懂，请多指教！2009-3-14 21:08 - xuelian147 - EViews专版
[求助]截面数据DW值偏低，如何解决？
9 个回复 - 8248 次查看 各位： 请教一下，截面数据DW值偏低（约1.2左右），如何进行改善？ 2007-10-15 16:46 - Nichozju - SPSS论坛
9 个回复 - 8248 次查看 各位： 请教一下，截面数据DW值偏低（约1.2左右），如何进行改善？ 2007-10-15 16:46 - Nichozju - SPSS论坛
不能确定是不是序列相关，加了AR(1)后DW值更小了
3 个回复 - 5145 次查看 计量虾米向大家求助呀： 用eviews5.0做计量模型，DW值是1.016260，我查了表，临界值Dl和Du分别是0.90和1.83，所以不能确定是不是存在自相关。在估计方程中加入AR(1)，DW反而变成0.784723，再加AR(2)，DW是2.130257， ...2010-11-2 13:52 - lvchuanjin - EViews专版
3 个回复 - 5145 次查看 计量虾米向大家求助呀： 用eviews5.0做计量模型，DW值是1.016260，我查了表，临界值Dl和Du分别是0.90和1.83，所以不能确定是不是存在自相关。在估计方程中加入AR(1)，DW反而变成0.784723，再加AR(2)，DW是2.130257， ...2010-11-2 13:52 - lvchuanjin - EViews专版
各位高手，急问！DW值太小的话，需要用到广义差分，那个值是怎么算出来的？
5 个回复 - 6175 次查看 DW值太小的话，需要用到广义差分，那个p（读音是“柔”）值是怎么算出来的？各位高手，急问！多谢多谢2009-2-14 14:28 - sanqiuyan - EViews专版
5 个回复 - 6175 次查看 DW值太小的话，需要用到广义差分，那个p（读音是“柔”）值是怎么算出来的？各位高手，急问！多谢多谢2009-2-14 14:28 - sanqiuyan - EViews专版
关于DW值偏小，如何解决。求教
1 个回复 - 2549 次查看 问题：做线性回归后，DW值偏小，存在自相关，可是加入AR（1）后，DW值在dl与du值之间，无法判定是否存在一阶自相关，怎么办？ 刚学习，希望得到帮助，谢谢。2012-9-4 23:35 - swpigy - EViews专版
1 个回复 - 2549 次查看 问题：做线性回归后，DW值偏小，存在自相关，可是加入AR（1）后，DW值在dl与du值之间，无法判定是否存在一阶自相关，怎么办？ 刚学习，希望得到帮助，谢谢。2012-9-4 23:35 - swpigy - EViews专版
做panel data d-w值太低,该怎么办
6 个回复 - 4440 次查看 R-squared 0.801123 Mean dependent var 17.14210 Adjusted R-squared 0.780077 S.D. dependent var 0.914979 S.E. of regression 0.429088 Akaike info criterion 1.240329 Sum squa ...2010-4-24 00:07 - leapril - EViews专版
6 个回复 - 4440 次查看 R-squared 0.801123 Mean dependent var 17.14210 Adjusted R-squared 0.780077 S.D. dependent var 0.914979 S.E. of regression 0.429088 Akaike info criterion 1.240329 Sum squa ...2010-4-24 00:07 - leapril - EViews专版
D-W值太低怎么办
7 个回复 - 9285 次查看 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/29/07 Time: 08:41 Sample: 1986 2005 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1. ...2007-6-29 09:06 - amwwyof - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9285 次查看 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/29/07 Time: 08:41 Sample: 1986 2005 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1. ...2007-6-29 09:06 - amwwyof - 计量经济学与统计软件
