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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12265 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
bvar模型matlab代码及模型代码详解4 个回复 - 1420 次查看 最近在帮师弟师妹们的时候，研究了一下VAR族的各种模型代码，下面是bvar模型的matlab代码及模型代码详解，方便大家学习。 在变量较多，滞后阶数较高时，即所要估计的参数较多的情况下，Bayesian估计方法提供了一 ...2021-11-28 16:58 - KingChen1018 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项14 个回复 - 6505 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
xthreg命令的截距项问题
1 个回复 - 872 次查看 xthreg命令似乎不允许不同区制下存在不同的截距项，但如果实际的截距项像这张图这样确实不同的话，仍用xthreg命令会不会有问题呢？如果想在面板门槛回归中加入可随区制变化截距项应该如何做？2022-4-20 12:30 - ε=( - Stata专版
1 个回复 - 872 次查看 xthreg命令似乎不允许不同区制下存在不同的截距项，但如果实际的截距项像这张图这样确实不同的话，仍用xthreg命令会不会有问题呢？如果想在面板门槛回归中加入可随区制变化截距项应该如何做？2022-4-20 12:30 - ε=( - Stata专版
ARDL-ECM模型操作，数据录入，截距项、趋势项输入、LM检验操作
1 个回复 - 1705 次查看 ARDL-ECM模型操作，数据录入，截距项、趋势项输入、LM检验操作2020-5-23 17:10 - freeman_mgj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1705 次查看 ARDL-ECM模型操作，数据录入，截距项、趋势项输入、LM检验操作2020-5-23 17:10 - freeman_mgj - 计量经济学与统计软件
STATA中的Mixed procedure线性混合效应回归，及如何在截距项和斜率系数中引入随机效应
6 个回复 - 2213 次查看 如题 如何在STATA中的Mixed procedure进行线性混合效应回归，以及如何在截距项及斜率系数中引入随即效应。最好大神们能给介绍出处。 急求，可有偿，qq：624956705 文件第442页。2018-2-24 09:43 - 愁死了 - Stata专版
6 个回复 - 2213 次查看 如题 如何在STATA中的Mixed procedure进行线性混合效应回归，以及如何在截距项及斜率系数中引入随即效应。最好大神们能给介绍出处。 急求，可有偿，qq：624956705 文件第442页。2018-2-24 09:43 - 愁死了 - Stata专版
（已解决）如何用spss做没有截距项的线性回归？
15 个回复 - 13964 次查看 如何用spss做没有截距项的线性回归？ 谢谢2010-11-29 18:57 - smile_nana - SPSS论坛
15 个回复 - 13964 次查看 如何用spss做没有截距项的线性回归？ 谢谢2010-11-29 18:57 - smile_nana - SPSS论坛
多元线性回归在什么情况下可以不用截距项
13 个回复 - 22077 次查看 rt用截距项和不用截距项具体有什么样的区别？万分感谢！2009-2-14 22:30 - zhudic - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 22077 次查看 rt用截距项和不用截距项具体有什么样的区别？万分感谢！2009-2-14 22:30 - zhudic - 计量经济学与统计软件
关于回归模型中是否需要加入截距项的问题
28 个回复 - 45271 次查看 目前在写一篇论文，在做回归模型时，发现只要加入截距项，很多关键系数就变得不显著，甚至符号也变得与预期不符了。 但是如果去掉截距项，系数都非常显著，并且符号与预期一样。 即使不加入截距项，回归模型 ...2015-12-14 21:01 - runman - Stata专版
28 个回复 - 45271 次查看 目前在写一篇论文，在做回归模型时，发现只要加入截距项，很多关键系数就变得不显著，甚至符号也变得与预期不符了。 但是如果去掉截距项，系数都非常显著，并且符号与预期一样。 即使不加入截距项，回归模型 ...2015-12-14 21:01 - runman - Stata专版
stata中如何将回归的截距项生成新变量
15 个回复 - 7234 次查看 求助高手，stata中如何将回归的截距项生成新变量？becoffs只把回归系数生成了新变量，截距项如何生成呢？多谢多谢！2018-10-11 10:13 - 陈晓辉 - Stata专版
15 个回复 - 7234 次查看 求助高手，stata中如何将回归的截距项生成新变量？becoffs只把回归系数生成了新变量，截距项如何生成呢？多谢多谢！2018-10-11 10:13 - 陈晓辉 - Stata专版
用2sls固定效应没有截距项，请问如何生成截距？以及R方为负的情况！
4 个回复 - 5137 次查看 请教各位，我的论文用面板数据。采用工具变量，在stata中进行两阶段最小二乘回归（2SLS），用的是固定效应。但结果没有截距项，同时R方是负的。请问，怎么能够生成截距项或计算截距项。此外，R方为负又有何解决办法。 ...2015-3-6 19:02 - zhangqiaowencam - Stata专版
4 个回复 - 5137 次查看 请教各位，我的论文用面板数据。采用工具变量，在stata中进行两阶段最小二乘回归（2SLS），用的是固定效应。但结果没有截距项，同时R方是负的。请问，怎么能够生成截距项或计算截距项。此外，R方为负又有何解决办法。 ...2015-3-6 19:02 - zhangqiaowencam - Stata专版
初学stata，问题请教，个体固定效应的截距项
38 个回复 - 29696 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
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线性供给函数为什么截距项是负啊？
8 个回复 - 30791 次查看 <p>线性供给函数的表达式一般为：Q=-a+bp，为什么截距项为负啊？但是在供给价格弹性的几何意义部分又出现了与数量轴正半轴相交的供给曲线，说与数量轴正半轴相交的线性供给曲线上每一点的点弹性都小于1，这到底是 ...2009-3-16 14:49 - foolishsha - 微观经济学
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调用ncvreg包对线性模型进行SCAD变量选择，怎么得到的beta的程序？可以不含有截距项吗
4 个回复 - 8505 次查看 如题，新手初来乍到，请多多指教2015-3-19 22:29 - 木木夕今口 - R语言论坛
4 个回复 - 8505 次查看 如题，新手初来乍到，请多多指教2015-3-19 22:29 - 木木夕今口 - R语言论坛
关于ols截距项的问题
1 个回复 - 1509 次查看 朋友们我想问一下这里是直接因为不显著把截距项移除了吗，但是我网上查好多人都说截距项不显著也一般还是会保留的2020-12-25 22:55 - ranoki - 新手入门区
1 个回复 - 1509 次查看 朋友们我想问一下这里是直接因为不显著把截距项移除了吗，但是我网上查好多人都说截距项不显著也一般还是会保留的2020-12-25 22:55 - ranoki - 新手入门区
如何正确理解一元线性回归分析中截距项的含义？
0 个回复 - 1549 次查看 伍德里奇，计量经济学导论（第6版），第二章计算机习题C2, 一元线性回归：regress lsalary ceoten 按理说，截距项应该是变量ceoten等于零时，lsalary的均值。 但取ceoten等于零时，lsalary对应的子样本求均值，发现 ...2022-3-6 22:58 - nadp - Stata专版
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stata中怎么看变系数模型的结果，截距项在哪里？ T T
5 个回复 - 11446 次查看 哪位大神赶紧来江湖救急哈，不懂怎么看这个结果，1, 我设置的虚拟变量是area（图3），然后想得到的解释是ip，但是我看很多人论文里面都有截距项（图1），stata中我不知道截距项是哪个，像eviews里面还有--C是多少，可 ...2015-5-13 17:41 - 229743369 - Stata专版
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求助，协整检验的截距项和趋势项
7 个回复 - 12040 次查看 各位高手，请问下在做协整检验时的趋势项和截距项怎么选择？什么情况下有该项，什么情况下又没有？依据什么确定的？非常感谢各位赐教！2010-9-7 09:28 - liufang6655 - EViews专版
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MSVAR模型多区制下也要保持不同变量截距项大小顺序一致吗？
0 个回复 - 313 次查看 在论坛里看到大佬说，两区制下，如果变量A在区制一的截距项要大于区制二，那么变量B在区制一的截距项也要大于区制二，模型才有效。那么请问多区制下怎么判断呢？是两两的大小关系一致就行了吗？2021-8-29 21:52 - 17171shenlong - EViews专版
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多元线性回归截距项
4 个回复 - 1775 次查看 使用eviews做多元线性回归 需要看系数，t值还有P，以及R方。那么C常数项可以为0吗2021-8-2 12:23 - 哈队长 - EViews专版
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无截距项时，STATA中的R2汇报的还是考虑截距项存在的情况时的R2对吗
5 个回复 - 2138 次查看 伍德里奇计量经济学中讲到了有截距项和无截距项的OLS回归时不同R2的计算公式有截距项：[LaTex]R^2=1-\frac{\sum (y_{i}-\beta_1x_i)^2}{\sum (y_i-\overline{y})^2}[/LaTex] 无截距项：[LaTex]R^2=1-\frac{\sum (y_ ...2021-4-13 19:20 - 1229949681 - Stata专版
5 个回复 - 2138 次查看 伍德里奇计量经济学中讲到了有截距项和无截距项的OLS回归时不同R2的计算公式有截距项：[LaTex]R^2=1-\frac{\sum (y_{i}-\beta_1x_i)^2}{\sum (y_i-\overline{y})^2}[/LaTex] 无截距项：[LaTex]R^2=1-\frac{\sum (y_ ...2021-4-13 19:20 - 1229949681 - Stata专版
stata如何快速实现多个因变量对固定几个自变量回归并提取截距项
1 个回复 - 2972 次查看 请教一下想用stata做多个因变量对几个固定的自变量回归，并提取回归的截距项，比如因变量从var1到var100，自变量为x1,x2,x3，需要var1对x1,x2,x3回归的截距项，var2对x1,x2,x3回归的截距项，一直延续到var100对x1,x2 ...2021-5-4 19:18 - ACE999 - Stata专版
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固定效应面板数据模型中的不同个体的不同截距项
5 个回复 - 1285 次查看 想问一下固定效应面板数据模型中的不同个体的不同截距项是什么经济含义啊2021-4-13 21:13 - LiDora - EViews专版
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stata空间固定效应回归后 无截距项 为什么呢？
7 个回复 - 6512 次查看 用stata的命令xsmle做空间面板固定效应模型 为什么没有截距项呢 （随机效应有） 这个会影响模型的估计结果么？ 求解答2016-8-4 18:32 - 步步为营123 - Stata专版
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建立扩展线形支出模型，截面数据多了相关系数反倒降低了？（新增关于截距项的疑问）
14 个回复 - 5294 次查看 以前用扩展线性支出系统计算过本省的居民边际消费倾向，相关系数都是0.9以上的。现在打算采用同样的方法具体分别计算高收入群体、中收入群体和低收入群体的边际消费倾向，千方百计地找到了一些分户的收支数据，本以为 ...2010-3-18 10:56 - 大宝宝小贝贝 - 计量经济学与统计软件
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求助！包括截距项的序列是平稳的吗？
1 个回复 - 1395 次查看 对序列做ADF检验，选包含截距项和趋势项检验，结果拒绝原假设，趋势项系数不显著，截距项系数显著；又做只含截距项的ADF检验，同样拒绝原假设，截距项系数显著，确定序列是含截距平稳，请问这是平稳序列还是非平稳序 ...2020-7-3 16:02 - 夏天天12 - 爱问频道
1 个回复 - 1395 次查看 对序列做ADF检验，选包含截距项和趋势项检验，结果拒绝原假设，趋势项系数不显著，截距项系数显著；又做只含截距项的ADF检验，同样拒绝原假设，截距项系数显著，确定序列是含截距平稳，请问这是平稳序列还是非平稳序 ...2020-7-3 16:02 - 夏天天12 - 爱问频道
请问固定效应面板回归中，已回归出了结果，但是需要提取截距项，该用什么命令呀
0 个回复 - 829 次查看 请问固定效应面板回归中，已回归出了结果，但是需要提取截距项，该用什么命令呀？2020-6-30 18:21 - xianyi2015 - Stata专版
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计量经济学模型中的截距项问题
2 个回复 - 6916 次查看 回归结果中显示截距项不显著，是否能够剔除截距项，为什么呢。2020-6-10 17:15 - yilisita - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6916 次查看 回归结果中显示截距项不显著，是否能够剔除截距项，为什么呢。2020-6-10 17:15 - yilisita - 计量经济学与统计软件
ECM模型中有截距项吗？
5 个回复 - 3110 次查看 ECM模型中有截距项吗？ 发现有的书上ECM模型中有截距项，而有的书上又没有，弄不明白，望高手解答！！谢谢2009-8-31 12:19 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3110 次查看 ECM模型中有截距项吗？ 发现有的书上ECM模型中有截距项，而有的书上又没有，弄不明白，望高手解答！！谢谢2009-8-31 12:19 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
【多谢各位大神】计算上市公司TFP时，截距项过大，造成TFP的结果偏大怎么办呀？
0 个回复 - 729 次查看 各位大神好！ 我在计算全要素生产率时，按照LP的步骤一步步的操作的，变量的选择如下： 但是，我的结果是这样的 这个截距项有3.+，再加上残差项，以e为底数计算得到的TFP都是30+，这个是个什么情况？ 关 ...2020-5-21 09:53 - tongyunji - Stata专版
0 个回复 - 729 次查看 各位大神好！ 我在计算全要素生产率时，按照LP的步骤一步步的操作的，变量的选择如下： 但是，我的结果是这样的 这个截距项有3.+，再加上残差项，以e为底数计算得到的TFP都是30+，这个是个什么情况？ 关 ...2020-5-21 09:53 - tongyunji - Stata专版
ADF检验,趋势项、截距项、滞后项到底应该选哪个
9 个回复 - 26509 次查看 非经济学专业，第一次用Eviews软件，求问 1.用Eviews做ADF检验,但选择intercept、trend and intercept、none得到的结果不一样，有些平稳有些不平稳，到底要以哪个为准？？？？还有滞后项也是一样的，选择不同结果就 ...2016-3-22 22:04 - wenwena - EViews专版
9 个回复 - 26509 次查看 非经济学专业，第一次用Eviews软件，求问 1.用Eviews做ADF检验,但选择intercept、trend and intercept、none得到的结果不一样，有些平稳有些不平稳，到底要以哪个为准？？？？还有滞后项也是一样的，选择不同结果就 ...2016-3-22 22:04 - wenwena - EViews专版
协整检验的前提和ADF检验截距项问题
2 个回复 - 1654 次查看 问题1：这篇论文中只有5年期以上贷款利率是一阶单整，其他变量都是平稳的，为什么还可以去做协整呢？ 问题2：我自己在写论文的时候有一组数据是LPR（贷款基础利率） 对数化后 lnLPR如图 从图看lnLPR做ADF ...2020-3-30 23:13 - q596249730 - Stata专版
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截距项为零的一元回归模型中，残差平方和、回归平方和、总离差平方和的自由度是多少？
2 个回复 - 17625 次查看 截距项为零的一元回归模型中，残差平方和、回归平方和、总离差平方和的自由度是多少？ 我知道，当样本容量为n时，在截距项不为零的一元回归模型中，残差平方和、回归平方和、总离差平方和的自由度分别是n-2、1、 ...2013-9-22 23:05 - snowguy - 爱问频道
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wald检验截距项是否联合为0
4 个回复 - 2204 次查看 请问如何用stata实现wald检验，检验截距项是否联合为0？有两个一元回归方程，自变量相同，因变量不同，如何检验两个回归方程截距项是否联合为0？求助大神，快交作业了。2018-8-28 13:56 - Czarina1 - Stata专版
4 个回复 - 2204 次查看 请问如何用stata实现wald检验，检验截距项是否联合为0？有两个一元回归方程，自变量相同，因变量不同，如何检验两个回归方程截距项是否联合为0？求助大神，快交作业了。2018-8-28 13:56 - Czarina1 - Stata专版
求教两个回归方程截距项比较的wald检验
2 个回复 - 3882 次查看 看一篇文献，里面有这样一个检验y1=a1+b1xy2=a2+b2x这两个回归方程，两个回归式的自变量是相同的，作者比较了两个截距项是否相同，即检验两个截距项的差是不是显著为0，作者写的是用wald检验，求教，在这里wald检验要 ...2009-4-23 00:11 - kobia - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3882 次查看 看一篇文献，里面有这样一个检验y1=a1+b1xy2=a2+b2x这两个回归方程，两个回归式的自变量是相同的，作者比较了两个截距项是否相同，即检验两个截距项的差是不是显著为0，作者写的是用wald检验，求教，在这里wald检验要 ...2009-4-23 00:11 - kobia - 计量经济学与统计软件
求助！关于OLS回归没有截距项，模型的F检验和各系数的t检验计算方法一样吗？
0 个回复 - 1525 次查看 各位奆佬： 在做课题的时候，通过理论计算推导出一个回归模型:（Ri为解释变量，si为系数） 理论模型本身就没有截距项。由于模型带约束，我是用Python的带约束非线性求解器根据OLS求解的各系数si，然后根 ...2020-1-15 17:21 - John蟹老板 - 爱问频道
0 个回复 - 1525 次查看 各位奆佬： 在做课题的时候，通过理论计算推导出一个回归模型:（Ri为解释变量，si为系数） 理论模型本身就没有截距项。由于模型带约束，我是用Python的带约束非线性求解器根据OLS求解的各系数si，然后根 ...2020-1-15 17:21 - John蟹老板 - 爱问频道
怎么检验两个回归式的截距项是否显著不同？
2 个回复 - 6704 次查看 rt，我把一组数据按一个标准分成了两组然后分布进行回归，请问该怎么检验这两个回归式的截距项是否显著不同？比如，第一个的截距项大于第二个？2015-3-15 11:01 - PureB - EViews专版
2 个回复 - 6704 次查看 rt，我把一组数据按一个标准分成了两组然后分布进行回归，请问该怎么检验这两个回归式的截距项是否显著不同？比如，第一个的截距项大于第二个？2015-3-15 11:01 - PureB - EViews专版
【求助】Eviews6.0回归后如何查看截距项具体数值？
5 个回复 - 5723 次查看 求助各位高手，例如回归方程: Y=C+a1x1+a2x2+...+anxn+残差 回归后得到结果，可如何知道具体每一个对应数据的截距项？ ps: 是截距项，而不是截距项+残差项。因此无法用Y-Sigma(变量回归参数*变量具体值)求得。 ...2012-12-23 21:03 - pxpresha - EViews专版
5 个回复 - 5723 次查看 求助各位高手，例如回归方程: Y=C+a1x1+a2x2+...+anxn+残差 回归后得到结果，可如何知道具体每一个对应数据的截距项？ ps: 是截距项，而不是截距项+残差项。因此无法用Y-Sigma(变量回归参数*变量具体值)求得。 ...2012-12-23 21:03 - pxpresha - EViews专版
面板数据-单位根检验趋势项和截距项选择
0 个回复 - 1270 次查看 可通过观察图形 命令：xtline variable 一般都含有截距，趋势项看有无持续上升或下降，如果波动性明显则不考虑趋势项 相关帖子：http://bbs.pinggu.org/thread-940727-1-1.html http://bbs.pinggu.org/threa ...2018-12-10 16:53 - 荆棘678 - EViews专版
0 个回复 - 1270 次查看 可通过观察图形 命令：xtline variable 一般都含有截距，趋势项看有无持续上升或下降，如果波动性明显则不考虑趋势项 相关帖子：http://bbs.pinggu.org/thread-940727-1-1.html http://bbs.pinggu.org/threa ...2018-12-10 16:53 - 荆棘678 - EViews专版
请教用stata检验两个回归式截距项是否相等的结果怎么看
8 个回复 - 4072 次查看 rt，我用的指令是：test [m1_mean]_cons=[m2_mean]_cons 结果是： [m1_mean]_cons - [m2_mean]_cons = 0 chi2( 1) = 1.03 Prob > chi2 = 0.3105 这个结果是相等还是不等啊？ ...2015-4-22 21:36 - PureB - Stata专版
8 个回复 - 4072 次查看 rt，我用的指令是：test [m1_mean]_cons=[m2_mean]_cons 结果是： [m1_mean]_cons - [m2_mean]_cons = 0 chi2( 1) = 1.03 Prob > chi2 = 0.3105 这个结果是相等还是不等啊？ ...2015-4-22 21:36 - PureB - Stata专版
wald检验截距项是否联合为零
2 个回复 - 2374 次查看 看一篇文献，里面有这样一个检验 y1=a1+b1x y2=a2+b2x 这两个回归方程，两个回归式的自变量是相同的，作者比较了两个截距项联合为0，作者写的是用wald检验，求教，在这里wald检验要如何进行呢？2014-2-23 21:07 - nicole2011 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2374 次查看 看一篇文献，里面有这样一个检验 y1=a1+b1x y2=a2+b2x 这两个回归方程，两个回归式的自变量是相同的，作者比较了两个截距项联合为0，作者写的是用wald检验，求教，在这里wald检验要如何进行呢？2014-2-23 21:07 - nicole2011 - 计量经济学与统计软件
回归的截距项太大了怎么办
2 个回复 - 7915 次查看 下面表格是我的回归结果，因变量是pit，原始数据基本处于2-6的区间内，可是截距项却高达40多，这是否有问题？2018-7-23 17:09 - abcsk - Stata专版
2 个回复 - 7915 次查看 下面表格是我的回归结果，因变量是pit，原始数据基本处于2-6的区间内，可是截距项却高达40多，这是否有问题？2018-7-23 17:09 - abcsk - Stata专版
一元线性回归截距项b0对残差和为0的影响
13 个回复 - 22763 次查看 最近遇到了一个熟悉也陌生的问题，就是在一元线性回归中，通过OLS方法估计参数时，通过残差平方和对截距项b0求偏导得到的残差和为0。我想问的是如果已知模型必过原点，回归方程的设定中没有截距项b0（回归方程中就一 ...2013-12-1 17:07 - 804967363 - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 22763 次查看 最近遇到了一个熟悉也陌生的问题，就是在一元线性回归中，通过OLS方法估计参数时，通过残差平方和对截距项b0求偏导得到的残差和为0。我想问的是如果已知模型必过原点，回归方程的设定中没有截距项b0（回归方程中就一 ...2013-12-1 17:07 - 804967363 - 计量经济学与统计软件
stata 提取多个回归系数和截距项
2 个回复 - 5015 次查看 求助各位大神，在用事件研究法做计量任务，现在是进行了多个公司的股票个股收益率和市场超额收益率的一元，回归，设为y1 x1 y2 x2......，希望能提取出每个回归单独的相关回归系数和截距项来进行事件窗口个股收益率 ...2018-6-10 15:25 - alibabbb - 爱问频道
2 个回复 - 5015 次查看 求助各位大神，在用事件研究法做计量任务，现在是进行了多个公司的股票个股收益率和市场超额收益率的一元，回归，设为y1 x1 y2 x2......，希望能提取出每个回归单独的相关回归系数和截距项来进行事件窗口个股收益率 ...2018-6-10 15:25 - alibabbb - 爱问频道
R语言里固定效应变截距模型怎么显示截距项？
0 个回复 - 1936 次查看 在R语言里怎么显示固定效应变截距模型的截距项的？只考虑个体效应时，截距项怎么显示？考虑个体效应和时点效应时，截距项又如何显示？2018-6-3 15:38 - 没有梦想的咸鱼 - R语言论坛
0 个回复 - 1936 次查看 在R语言里怎么显示固定效应变截距模型的截距项的？只考虑个体效应时，截距项怎么显示？考虑个体效应和时点效应时，截距项又如何显示？2018-6-3 15:38 - 没有梦想的咸鱼 - R语言论坛
因变量只对一个截距项回归怎么理解？
3 个回复 - 4523 次查看 今天看计量书（wooldridge fourth edition），中有一道课后题，提到将一个变量只对一个截距项进行回归，我不太理解这有什么意义，归回后的截距项的显著性怎么解释，有何作用？有哪位高人能指点一二，不胜感激。2018-6-1 18:29 - 24颗米粒 - Stata专版
3 个回复 - 4523 次查看 今天看计量书（wooldridge fourth edition），中有一道课后题，提到将一个变量只对一个截距项进行回归，我不太理解这有什么意义，归回后的截距项的显著性怎么解释，有何作用？有哪位高人能指点一二，不胜感激。2018-6-1 18:29 - 24颗米粒 - Stata专版
求问asreg如果不加截距项指令是怎么样的
16 个回复 - 6856 次查看 就是做fama m b双阶段回归时，先各年做截面，再把系数求均值想要不加截距项时 用Noncons说option noc not allowed ~~~~(>_2018-2-12 10:49 - 想是忘机者2 - Stata专版
16 个回复 - 6856 次查看 就是做fama m b双阶段回归时，先各年做截面，再把系数求均值想要不加截距项时 用Noncons说option noc not allowed ~~~~(>_2018-2-12 10:49 - 想是忘机者2 - Stata专版
请教大神关于ADF检验的趋势项和截距项的判定
2 个回复 - 10247 次查看 ADF检验的趋势项和截距项的判定： 检验时先从trend&intercept开始，数据显示趋势项和截距项系数P值都大于5%；然后再选trend，但是截距项系数的P值仍然大于5%，这时就确定是没有趋势项和截距项的吗？即使根据时序图能 ...2013-7-23 10:25 - irisup8899 - EViews专版
2 个回复 - 10247 次查看 ADF检验的趋势项和截距项的判定： 检验时先从trend&intercept开始，数据显示趋势项和截距项系数P值都大于5%；然后再选trend，但是截距项系数的P值仍然大于5%，这时就确定是没有趋势项和截距项的吗？即使根据时序图能 ...2013-7-23 10:25 - irisup8899 - EViews专版
EVIEWS7ADF怎么确定存在趋势项和截距项
6 个回复 - 13394 次查看 ADF检验是依次做3个模型的检验，含intercept and trend，intercept，none，只要有一个通过检验，就可以认为序列是平稳的。但是怎么通过ADF检验确定是否存在截距项和时间趋势项呢？因为做Johansen协整检验的时候，需要 ...2017-3-19 16:01 - 仿鄀淺愺 - EViews专版
6 个回复 - 13394 次查看 ADF检验是依次做3个模型的检验，含intercept and trend，intercept，none，只要有一个通过检验，就可以认为序列是平稳的。但是怎么通过ADF检验确定是否存在截距项和时间趋势项呢？因为做Johansen协整检验的时候，需要 ...2017-3-19 16:01 - 仿鄀淺愺 - EViews专版
加入变量后截距项符号发生变化是什么原因？
1 个回复 - 1332 次查看 本人在做一个影响人均住房面积因素的研究，建立以下模型：自变量为人均住房面积(a)、因变量为住房用途(purpose)、是否有住房公积金（gjj）以及收入的对数形式(lnI)。在回归的过程中发现，加入收入变量后模型的截距项 ...2018-3-16 00:20 - fsogll - Stata专版
1 个回复 - 1332 次查看 本人在做一个影响人均住房面积因素的研究，建立以下模型：自变量为人均住房面积(a)、因变量为住房用途(purpose)、是否有住房公积金（gjj）以及收入的对数形式(lnI)。在回归的过程中发现，加入收入变量后模型的截距项 ...2018-3-16 00:20 - fsogll - Stata专版
急问：固定效应变截距模型中截距项的意义！！
6 个回复 - 15168 次查看 本人在做面板数据模型时采用固定效应变截距模型拟合了一组省域面板数据，想问一下各位拟合结果中不同省份都有一个截距项，这个截距项的经济意义怎么解释，是表示不同省份对因变量的影响吗？？？？？？那可以不可以通 ...2014-3-19 18:57 - 1006002952 - 爱问频道
6 个回复 - 15168 次查看 本人在做面板数据模型时采用固定效应变截距模型拟合了一组省域面板数据，想问一下各位拟合结果中不同省份都有一个截距项，这个截距项的经济意义怎么解释，是表示不同省份对因变量的影响吗？？？？？？那可以不可以通 ...2014-3-19 18:57 - 1006002952 - 爱问频道
请教：拟合方程中的截距项该如何解释？
6 个回复 - 28395 次查看 将GDP与工业品价格指数进行回归，得到拟合方程，但是请问：截距项该如何解释？ 解释为自发性的国民产出？正值和负值该如何进行解释呢？2013-7-19 14:35 - xiaoqian1987 - 悬赏大厅
6 个回复 - 28395 次查看 将GDP与工业品价格指数进行回归，得到拟合方程，但是请问：截距项该如何解释？ 解释为自发性的国民产出？正值和负值该如何进行解释呢？2013-7-19 14:35 - xiaoqian1987 - 悬赏大厅
为什么截面回归结果在是否有截距项时差别巨大呢？
3 个回复 - 4329 次查看 我在回归过程中遇到这样一个问题：有无截距项回归结果存在显著差异：有截距项时回归系数t值很小，不显著，而当去掉截距项时回归系数t检验值达到了22，为什么？2010-4-10 11:04 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4329 次查看 我在回归过程中遇到这样一个问题：有无截距项回归结果存在显著差异：有截距项时回归系数t值很小，不显著，而当去掉截距项时回归系数t检验值达到了22，为什么？2010-4-10 11:04 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
使用离差无截距项回归和正常回归的区别？
1 个回复 - 2504 次查看 请问各位大大， 为什么使用离差回归得到的回归参数和正常回归是一样的呀？这表示截距项的意义是什么？？？2018-1-22 19:02 - wead456789 - Stata专版
1 个回复 - 2504 次查看 请问各位大大， 为什么使用离差回归得到的回归参数和正常回归是一样的呀？这表示截距项的意义是什么？？？2018-1-22 19:02 - wead456789 - Stata专版
stata截距项
2 个回复 - 1827 次查看 求助：用stata做面板数据时要求把所有变量包括截距项都除以总资产，截距项除以总资产怎么弄呀，难道是先算出截距项，再除，再跑一次回归，还是要怎样2017-12-22 11:55 - Queenawy - 新手入门区
2 个回复 - 1827 次查看 求助：用stata做面板数据时要求把所有变量包括截距项都除以总资产，截距项除以总资产怎么弄呀，难道是先算出截距项，再除，再跑一次回归，还是要怎样2017-12-22 11:55 - Queenawy - 新手入门区
回归分析中要不要加入截距项的问题
3 个回复 - 7468 次查看 我在做回归分析中，发现加入截距项后，自变量都变得不显著，而且R方变得特别低（已经删除异常值） 但做无截距项回归后，变量都显著，而且R方很高 这种情况下能不能删除截距项做回归？2017-10-5 02:20 - GIAI - Stata专版
3 个回复 - 7468 次查看 我在做回归分析中，发现加入截距项后，自变量都变得不显著，而且R方变得特别低（已经删除异常值） 但做无截距项回归后，变量都显著，而且R方很高 这种情况下能不能删除截距项做回归？2017-10-5 02:20 - GIAI - Stata专版
面板数据变截距模型的截距项数值相同，符号不同，有没有问题？请大神指教，谢谢
0 个回复 - 729 次查看 这种情况就是偶然，还是我哪里步骤有问题？请大神帮帮忙？ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.722951 2.576598 -1.056801 0.3054 ZENG ...2017-8-26 16:26 - w530366897 - EViews专版
0 个回复 - 729 次查看 这种情况就是偶然，还是我哪里步骤有问题？请大神帮帮忙？ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.722951 2.576598 -1.056801 0.3054 ZENG ...2017-8-26 16:26 - w530366897 - EViews专版
xi命令后的截距项代表基准组对Y的影响吗？
0 个回复 - 777 次查看 用的xi命令，自变量是5个分类的虚拟变量，没有其他自变量了。此时常数项代表基准组对Y的影响吗？那我这个结果里只有常数项系数为负数，是不是代表基准组对Y的影响和别的相反呢？2017-7-15 22:46 - VVRachel - Stata专版
0 个回复 - 777 次查看 用的xi命令，自变量是5个分类的虚拟变量，没有其他自变量了。此时常数项代表基准组对Y的影响吗？那我这个结果里只有常数项系数为负数，是不是代表基准组对Y的影响和别的相反呢？2017-7-15 22:46 - VVRachel - Stata专版
计量经济学为什么:（1）若回归模型中无截距项,则∑et=0 未必成立?求分析
2 个回复 - 16098 次查看 计量经济学为什么:（1）若回归模型中无截距项,则∑et=0 未必成立?求分析 （2）计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定？求分析2014-1-10 14:05 - zza1800 - 悬赏大厅
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单位根为什么没有趋势和截距项？
2 个回复 - 1832 次查看 我用ADF检验单位根，原数据如下图，level检验时趋势和截距项的系数都为零，且ADF的P值为1，请问这是怎么回事？2013-3-8 15:50 - whudim - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1832 次查看 我用ADF检验单位根，原数据如下图，level检验时趋势和截距项的系数都为零，且ADF的P值为1，请问这是怎么回事？2013-3-8 15:50 - whudim - 金融学（理论版）
截距项对回归模型的解释有影响吗
4 个回复 - 15072 次查看 求助： 在使用回归模型的时候，我分别尝试带截距项和不带截距项的模型，对应的R方有显著的差别，不带截距项的模型的的R方是0.997，对应使用截距项的R方是0.301，我不能理解，求助大家！谢谢2015-9-25 08:50 - jiangqing001 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 15072 次查看 求助： 在使用回归模型的时候，我分别尝试带截距项和不带截距项的模型，对应的R方有显著的差别，不带截距项的模型的的R方是0.997，对应使用截距项的R方是0.301，我不能理解，求助大家！谢谢2015-9-25 08:50 - jiangqing001 - 计量经济学与统计软件
sas的回归里，输出的结果里包含截距项，能否不显示
12 个回复 - 6633 次查看 data test; input type $ pr r; cards; A 1.11 0.11 A 2.12 0.21 A 3.49 0.35 B 3.50 7.01 B 3.72 7.42 B 4.11 8.21 ; proc reg data=test; by type; model r=pr; ods output parameterest ...2013-6-8 21:25 - 徐金池 - SAS专版
12 个回复 - 6633 次查看 data test; input type $ pr r; cards; A 1.11 0.11 A 2.12 0.21 A 3.49 0.35 B 3.50 7.01 B 3.72 7.42 B 4.11 8.21 ; proc reg data=test; by type; model r=pr; ods output parameterest ...2013-6-8 21:25 - 徐金池 - SAS专版
stata面板回归截距项
7 个回复 - 15532 次查看 如题，固定效应模型和随机效应模型中如何不含截距项？？？万分感谢2014-3-10 17:02 - jianhouhou1989 - Stata专版
7 个回复 - 15532 次查看 如题，固定效应模型和随机效应模型中如何不含截距项？？？万分感谢2014-3-10 17:02 - jianhouhou1989 - Stata专版
请问如何在RSTUDIO中求截距项的置信区间
1 个回复 - 2434 次查看 如题，不会求截距项β0的置信区间，请问代码该如何写？还有听说求均值的置信区间和截距项的置信区间是不一样的？那又该如何写呢。本人小白，还请大神指教。谢谢！2017-3-21 14:52 - 好好吃的肉 - R语言论坛
1 个回复 - 2434 次查看 如题，不会求截距项β0的置信区间，请问代码该如何写？还有听说求均值的置信区间和截距项的置信区间是不一样的？那又该如何写呢。本人小白，还请大神指教。谢谢！2017-3-21 14:52 - 好好吃的肉 - R语言论坛
[求助]VAR模型是否需要截距项和趋势项
1 个回复 - 2870 次查看 之前我看到有人问过，但是还是觉得没有得到完全的解答。 我在用R语言建立VAR模型的时候，不加截距项的Multiple R-Squared接近于1，加了截距项一下会降很多，所以我就搞不明白了。 我是为了论文才突击搞时间序列分析 ...2014-5-8 15:47 - sinodeng - R语言论坛
1 个回复 - 2870 次查看 之前我看到有人问过，但是还是觉得没有得到完全的解答。 我在用R语言建立VAR模型的时候，不加截距项的Multiple R-Squared接近于1，加了截距项一下会降很多，所以我就搞不明白了。 我是为了论文才突击搞时间序列分析 ...2014-5-8 15:47 - sinodeng - R语言论坛
不含截距项多元线性回归
6 个回复 - 9766 次查看 请教个问题！我在做多元线性回归时，不显著，并且系数符号与预期的不甚相同，但是去掉截距项后结果变得显著，并且符号与预期相同，这种做法是否可行？？2012-2-9 14:27 - zhouzhiapple - EViews专版
6 个回复 - 9766 次查看 请教个问题！我在做多元线性回归时，不显著，并且系数符号与预期的不甚相同，但是去掉截距项后结果变得显著，并且符号与预期相同，这种做法是否可行？？2012-2-9 14:27 - zhouzhiapple - EViews专版
用eviews8做GMM，为何结果里没有截距项？
3 个回复 - 3329 次查看 以前用eviews做静态面板，截距项直接在结果里就显示了。 现在在学习做GMM，为何结果里没有截距项？ 应该如何设置？ 谢谢！2016-3-9 10:56 - kellyyc - EViews专版
3 个回复 - 3329 次查看 以前用eviews做静态面板，截距项直接在结果里就显示了。 现在在学习做GMM，为何结果里没有截距项？ 应该如何设置？ 谢谢！2016-3-9 10:56 - kellyyc - EViews专版
Eviews面板数据中如何求截距项（固定效应值）
4 个回复 - 2146 次查看 看到几篇文献，用的是GLS方法，模型是固定效应变系数模型。然后看到下面这个求解截距项（固定效应值）不知道如何得出的？请问有知道的吗？请讲解一下！2017-1-14 21:22 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
4 个回复 - 2146 次查看 看到几篇文献，用的是GLS方法，模型是固定效应变系数模型。然后看到下面这个求解截距项（固定效应值）不知道如何得出的？请问有知道的吗？请讲解一下！2017-1-14 21:22 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
如何解释多个分类变量的截距项
1 个回复 - 2215 次查看 如果在一个回归中有多个分类变量，比如学历（4类）、学习模式（3）类，那么由于多重共线性，回归结果中不显示基准虚拟变量值的回归结果，按照理论上讲的，基准虚拟变量对应的回归结果就是截距项，我的问题是，如何在 ...2017-1-3 14:45 - zuohanchen - Stata专版
1 个回复 - 2215 次查看 如果在一个回归中有多个分类变量，比如学历（4类）、学习模式（3）类，那么由于多重共线性，回归结果中不显示基准虚拟变量值的回归结果，按照理论上讲的，基准虚拟变量对应的回归结果就是截距项，我的问题是，如何在 ...2017-1-3 14:45 - zuohanchen - Stata专版
R语言，没有要求取消截距项，但结果却没有了截距项
4 个回复 - 1724 次查看 公式中并没有要求取消截距项，为什么跑出来的结果是不带截距项的呢？2016-12-24 23:07 - 铁锷未残 - R语言论坛
4 个回复 - 1724 次查看 公式中并没有要求取消截距项，为什么跑出来的结果是不带截距项的呢？2016-12-24 23:07 - 铁锷未残 - R语言论坛
面板数据单位根检验 截距项和截距与趋势项的单位根检验结果不同
2 个回复 - 5013 次查看 对变量lngdp进行单位根检验，发现当选择只有截距项时，是一阶差分，如果选择截距项和趋势项时结果为二阶差分，请问这时应该选择哪一种情况。注：其他变量用的是截距项与趋势项进行分析的。 请各位高手帮忙解答一下， ...2016-12-24 10:52 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
2 个回复 - 5013 次查看 对变量lngdp进行单位根检验，发现当选择只有截距项时，是一阶差分，如果选择截距项和趋势项时结果为二阶差分，请问这时应该选择哪一种情况。注：其他变量用的是截距项与趋势项进行分析的。 请各位高手帮忙解答一下， ...2016-12-24 10:52 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
对三组做了含截距项的对数线性模型的结果进行分析，检验三组之间的差异
1 个回复 - 1613 次查看 某探索性分析研究了188个高管的薪酬和往年工作表现之间的关系，并根据薪酬的高低将高管们分成三个独立组。并对这三组和全样本均做了含截距项的对数线性模型分析。所得结果如下表：已知F分布的右尾临界值为：1%的 ...2016-12-25 14:06 - 综合利用3 - SPSS论坛
1 个回复 - 1613 次查看 某探索性分析研究了188个高管的薪酬和往年工作表现之间的关系，并根据薪酬的高低将高管们分成三个独立组。并对这三组和全样本均做了含截距项的对数线性模型分析。所得结果如下表：已知F分布的右尾临界值为：1%的 ...2016-12-25 14:06 - 综合利用3 - SPSS论坛
R语言，没有要求取消截距项，但结果却没有了截距项
2 个回复 - 1976 次查看 公式中并没有要求取消截距项，为什么跑出来的结果是不带截距项的呢？2016-12-24 23:04 - 铁锷未残 - 爱问频道
2 个回复 - 1976 次查看 公式中并没有要求取消截距项，为什么跑出来的结果是不带截距项的呢？2016-12-24 23:04 - 铁锷未残 - 爱问频道
