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金融计量学视频7 个回复 - 1529 次查看 P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv ...2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
基于GH分布族的中国股市收益率序列分布函数研究
1 个回复 - 1189 次查看 【作者(必填)】 吴礼斌； 刘盛宇； 【文题(必填)】 基于GH分布族的中国股市收益率序列分布函数研究【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID ...2013-8-29 11:33 - 一诺9257 - 求助成功区
1 个回复 - 1189 次查看 【作者(必填)】 吴礼斌； 刘盛宇； 【文题(必填)】 基于GH分布族的中国股市收益率序列分布函数研究【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID ...2013-8-29 11:33 - 一诺9257 - 求助成功区
中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证
0 个回复 - 1362 次查看 中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证2009-12-25 15:48 - lixi2003 - 论文版
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求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤
3 个回复 - 1943 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
3 个回复 - 1943 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 3060 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3060 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，添加股市收益率为解释变量可以吗
5 个回复 - 2434 次查看 面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，股市收益率只是一个时间序列数据，可以作为省份储蓄率的解释因素吗？ 模型如：Saving Rate( i, t) = C+C1X( i,t)+ C2R(t)+e ， i 代表不同省份，t代表时间序列， ...2012-7-30 21:35 - xinsusanna - EViews专版
5 个回复 - 2434 次查看 面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，股市收益率只是一个时间序列数据，可以作为省份储蓄率的解释因素吗？ 模型如：Saving Rate( i, t) = C+C1X( i,t)+ C2R(t)+e ， i 代表不同省份，t代表时间序列， ...2012-7-30 21:35 - xinsusanna - EViews专版
[求助]1994-2009年每年中国股市收益率
3 个回复 - 1793 次查看 需要1994-2009年每年中国股市收益率，麻烦身边有数据的人帮忙，谢谢！ 可设置出售贴：30论坛币！非诚勿扰！ 谢谢！2010-5-26 23:08 - onroad24 - 数据交流中心
3 个回复 - 1793 次查看 需要1994-2009年每年中国股市收益率，麻烦身边有数据的人帮忙，谢谢！ 可设置出售贴：30论坛币！非诚勿扰！ 谢谢！2010-5-26 23:08 - onroad24 - 数据交流中心
描述股市收益率的常用非正态有哪些？
2 个回复 - 1491 次查看 现在都认为股市收益率分布不服从正态分布，但是发现很多论文都用了不同非正态分布在描述股市收益率，那么现在一共有哪些非正态分布可以用来描述股市收益率啊？有没有什么书有系统介绍这些非正态分布的？2009-11-19 10:34 - yf_fan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1491 次查看 现在都认为股市收益率分布不服从正态分布，但是发现很多论文都用了不同非正态分布在描述股市收益率，那么现在一共有哪些非正态分布可以用来描述股市收益率啊？有没有什么书有系统介绍这些非正态分布的？2009-11-19 10:34 - yf_fan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
