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BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4949 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1472 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法
2 个回复 - 500 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=C ...2020-2-9 01:10 - internet.hzx - 求助成功区
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金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存
1 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2019-7-9 12:04 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2019-7-9 12:04 - internet.hzx - 求助成功区
我国有色金属期货波动溢出效应研究_以SHFE的铜和铝为例
1 个回复 - 861 次查看 我国有色金属期货波动溢出效应研究_以SHFE的铜和铝为例2017-5-25 16:05 - ffteng46 - 量化投资
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低价再低价（博士论文系列-西南财经大学）：中国概念股之间的波动溢出效应研究（07）
36 个回复 - 7673 次查看 近年来我国股市与国际证券市场的联系越来越紧密，这种趋势在我国内 地股票市场与香港市场间的表现尤为明显。1993年，青岛啤酒率先在香港上 市，开创了内地企业在香港上市的先河。在2004年，我国共有84家企业赴 境 ...2011-1-13 17:52 - micli - 金融学（理论版）
36 个回复 - 7673 次查看 近年来我国股市与国际证券市场的联系越来越紧密，这种趋势在我国内 地股票市场与香港市场间的表现尤为明显。1993年，青岛啤酒率先在香港上 市，开创了内地企业在香港上市的先河。在2004年，我国共有84家企业赴 境 ...2011-1-13 17:52 - micli - 金融学（理论版）
货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据
5 个回复 - 3374 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3374 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC（BEKK）-BVEGAR
2 个回复 - 1303 次查看 【作者(必填)】任立民 【文题(必填)】中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC（BEKK）-BVEGARCH模型 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata ...2012-7-2 12:16 - leihengzhishang - 求助成功区
2 个回复 - 1303 次查看 【作者(必填)】任立民 【文题(必填)】中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC（BEKK）-BVEGARCH模型 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata ...2012-7-2 12:16 - leihengzhishang - 求助成功区
求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”
2 个回复 - 1512 次查看 中美股市杠杆效应与波动溢出效应 ——基于GARCH模型的实证分析 作者：西南财经大学金融学院 陈潇 西南财经大学金融学院 杨恩来源：《财经科学》2011年第4期 cnki有 摘要：本文基于极大似然函数值准则和赤池信息 ...2011-5-10 12:17 - saintvan - 求助成功区
2 个回复 - 1512 次查看 中美股市杠杆效应与波动溢出效应 ——基于GARCH模型的实证分析 作者：西南财经大学金融学院 陈潇 西南财经大学金融学院 杨恩来源：《财经科学》2011年第4期 cnki有 摘要：本文基于极大似然函数值准则和赤池信息 ...2011-5-10 12:17 - saintvan - 求助成功区
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6081 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 6081 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 20034 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 20034 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
求助请问我想要做大豆期货和现货市场价格的波动溢出效应研究该拟合什么模型
0 个回复 - 445 次查看 波动性研究的话我看基本都是garch模型，但我用eviews拟合了E-GARCH模型得出的结果不具有非对称性，而dcc根本不知道哪儿出问题了，换了两次数据得出的结果一样而且没法看波动，bekk的话我看不懂结果2022-5-1 20:45 - 麦当劳上校 - 灌水吧
0 个回复 - 445 次查看 波动性研究的话我看基本都是garch模型，但我用eviews拟合了E-GARCH模型得出的结果不具有非对称性，而dcc根本不知道哪儿出问题了，换了两次数据得出的结果一样而且没法看波动，bekk的话我看不懂结果2022-5-1 20:45 - 麦当劳上校 - 灌水吧
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1900 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
2 个回复 - 1900 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应
8 个回复 - 7057 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
8 个回复 - 7057 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
BEKK-GARC模型能用来研究两个宏观经济变量之间的波动溢出效应吗？？
1 个回复 - 929 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
1 个回复 - 929 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法
1 个回复 - 674 次查看 【作者(必填)】 李合龙[/backcolor]杨能[/backcolor]林楚汉[/backcolor]张卫国[/backcolor] 【文题(必填)】 我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法 【年份(必填)】 【全文链接2019或数 ...2020-2-15 23:38 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 674 次查看 【作者(必填)】 李合龙[/backcolor]杨能[/backcolor]林楚汉[/backcolor]张卫国[/backcolor] 【文题(必填)】 我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法 【年份(必填)】 【全文链接2019或数 ...2020-2-15 23:38 - internet.hzx - 文献求助专区
波动溢出效应
0 个回复 - 1661 次查看 求助：做4个变量之间的波动溢出效应，准备用bekk-garch模型，因为是garch族模型，建模前首先要进行arch检验，请问eviews怎么操作，进行arch效应检验，在第一部选择quick-eqution estimation应该输入什么公式2020-2-4 01:59 - suquecai1 - EViews专版
0 个回复 - 1661 次查看 求助：做4个变量之间的波动溢出效应，准备用bekk-garch模型，因为是garch族模型，建模前首先要进行arch检验，请问eviews怎么操作，进行arch效应检验，在第一部选择quick-eqution estimation应该输入什么公式2020-2-4 01:59 - suquecai1 - EViews专版
VAR模型里的方差分解可以看作波动溢出效应吗
1 个回复 - 2186 次查看 VAR模型里的方差贡献率可以看作一个变量对另一个变量的波动溢出效应吗2019-4-29 22:04 - 凉茶~ - EViews专版
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winbugs软件GC–MSV做期货与现货市场波动溢出效应
0 个回复 - 948 次查看 winbugs软件<br> GC–MSV<br> 棉花期货与现货市场波动溢出效应分析<br> 表格和简单分析就好2019-4-20 22:05 - 张大峰66 - 爱问频道
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winbugs软件GC–MSV做期货与现货市场波动溢出效应分
0 个回复 - 851 次查看 软件:winbugs(会用其他也行)<br> 模型:GC—MSV<br> 需求:做棉花期货和现货市场波动溢出效应分析<br> 时间:一天<br> 预算:100-300<br> 简单数据分析，表格就好2019-4-20 22:04 - 张大峰66 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 851 次查看 软件:winbugs(会用其他也行)<br> 模型:GC—MSV<br> 需求:做棉花期货和现货市场波动溢出效应分析<br> 时间:一天<br> 预算:100-300<br> 简单数据分析，表格就好2019-4-20 22:04 - 张大峰66 - winbugs及其他软件专版
请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2805 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
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波动溢出效应
0 个回复 - 1001 次查看 请问关于研究波动溢出效应论文中Focusing on the time-varying proportion of variance accounted for by changes in the FED balance sheet to EME exchange rates, Figure 3 shows that the share is at its peak ...2017-9-3 17:12 - sikaohnu - EViews专版
0 个回复 - 1001 次查看 请问关于研究波动溢出效应论文中Focusing on the time-varying proportion of variance accounted for by changes in the FED balance sheet to EME exchange rates, Figure 3 shows that the share is at its peak ...2017-9-3 17:12 - sikaohnu - EViews专版
BEKK-GARCH检验波动溢出效应，有偿编程，求帮忙！！！
23 个回复 - 5064 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5064 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
波动溢出效应怎样用EVIEWS实现
17 个回复 - 32214 次查看 想做EGARCH-M模型，请注意不是GARCH模型也不是ARCH-M模型。2015-10-11 15:46 - tongjide - EViews专版
17 个回复 - 32214 次查看 想做EGARCH-M模型，请注意不是GARCH模型也不是ARCH-M模型。2015-10-11 15:46 - tongjide - EViews专版
两个不相关的时间序列可以做波动溢出效应吗
2 个回复 - 838 次查看 如题，做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究，结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外，对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了，新 ...2017-3-28 10:50 - 大锤砸砸砸 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 838 次查看 如题，做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究，结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外，对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了，新 ...2017-3-28 10:50 - 大锤砸砸砸 - 计量经济学与统计软件
有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应
4 个回复 - 1370 次查看 有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应，可以教给我怎么做吗？？实在是不会编程，EVIEWS只能输出对角线上的数据，而是我又不会winrats，，求助有偿，最低100元起！！！也可以直接帮我 run一下，分析我会。2016-5-23 22:47 - 天美smile - 爱问频道
4 个回复 - 1370 次查看 有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应，可以教给我怎么做吗？？实在是不会编程，EVIEWS只能输出对角线上的数据，而是我又不会winrats，，求助有偿，最低100元起！！！也可以直接帮我 run一下，分析我会。2016-5-23 22:47 - 天美smile - 爱问频道
悬赏求助： 如何利用SAS或其他软件做时间序列之间的波动溢出效应模型？
2 个回复 - 2376 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-4642689-1-1.html2016-6-6 16:08 - 一线天56 - SAS专版
2 个回复 - 2376 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-4642689-1-1.html2016-6-6 16:08 - 一线天56 - SAS专版
能运用ICA-SV-t模型来分析人民币在岸市场和离岸市场的协调波动溢出效应吗？
0 个回复 - 722 次查看 能运用ICA-SV-t模型来分析人民币在岸市场和离岸市场的协调波动溢出效应吗？2016-4-14 22:51 - 小叶叶123 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 722 次查看 能运用ICA-SV-t模型来分析人民币在岸市场和离岸市场的协调波动溢出效应吗？2016-4-14 22:51 - 小叶叶123 - 计量经济学与统计软件
中美股市波动溢出效应研究(高清)PDF——金丹 (作者)
0 个回复 - 2215 次查看 中美股市波动溢出效应研究(高清)PDF 金丹 (作者) 出版社: 湖北人民出版社; 第1版 (2014年2月1日) 作者简介 金丹，女，1975年6月生，中南财经政法大学金融学博士，副教授，现为湖北经济学院金融学院投资系教师 ...2015-6-22 22:15 - 向日葵教授 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2215 次查看 中美股市波动溢出效应研究(高清)PDF 金丹 (作者) 出版社: 湖北人民出版社; 第1版 (2014年2月1日) 作者简介 金丹，女，1975年6月生，中南财经政法大学金融学博士，副教授，现为湖北经济学院金融学院投资系教师 ...2015-6-22 22:15 - 向日葵教授 - 金融学（理论版）
《中美股市波动溢出效应研究(高清)》金丹（2014.02）
1 个回复 - 1070 次查看 作者简介 金丹，女，1975年6月生，中南财经政法大学金融学博士，副教授，现为湖北经济学院金融学院投资系教师，投资系副系主任。主要研究方向为资本市场。在《中州学刊》、《中国证券报》、《武汉金融》等期刊上发 ...2015-6-7 17:22 - weiming197813 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1070 次查看 作者简介 金丹，女，1975年6月生，中南财经政法大学金融学博士，副教授，现为湖北经济学院金融学院投资系教师，投资系副系主任。主要研究方向为资本市场。在《中州学刊》、《中国证券报》、《武汉金融》等期刊上发 ...2015-6-7 17:22 - weiming197813 - 投资人（实务版）
股指期货对股指的价格发现功能和波动溢出效应的背后理论基础是什么？
1 个回复 - 2846 次查看 股指期货对股指的价格发现功能和均值、波动溢出效应的背后理论基础是什么？ 很多人经常用VECM, GARCH做 沪深300股指期货 对沪深300影响的实证研究 价格发现功能和均值、波动溢出效应的理论基础是什么呢? 尤其是波 ...2014-2-25 01:30 - Van_Derek - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2846 次查看 股指期货对股指的价格发现功能和均值、波动溢出效应的背后理论基础是什么？ 很多人经常用VECM, GARCH做 沪深300股指期货 对沪深300影响的实证研究 价格发现功能和均值、波动溢出效应的理论基础是什么呢? 尤其是波 ...2014-2-25 01:30 - Van_Derek - 金融学（理论版）
求解所谓波动传导效应（transmission）和波动溢出效应（spillover）有什么区别吗？
1 个回复 - 2697 次查看 如题，想要写一篇这方面的论文，但一直纠结于这两个概念，他们是同一个意思还是两种不同的效应，求大神解答！2014-3-23 00:06 - syc0130 - 爱问频道
1 个回复 - 2697 次查看 如题，想要写一篇这方面的论文，但一直纠结于这两个概念，他们是同一个意思还是两种不同的效应，求大神解答！2014-3-23 00:06 - syc0130 - 爱问频道
研究波动溢出效应时，常常对金融价格序列采用对数收益率形式处理，有什么意义？
0 个回复 - 4082 次查看 现在有很多文献都是采取VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理（r=ln(pt/pt-1)），说是可以让序列更加稳定。那么请问这样处理后，数据的意义还是价格么 ...2014-3-20 16:27 - ppp8912 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 4082 次查看 现在有很多文献都是采取VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理（r=ln(pt/pt-1)），说是可以让序列更加稳定。那么请问这样处理后，数据的意义还是价格么 ...2014-3-20 16:27 - ppp8912 - 金融学（理论版）
【求助】利用Ucsd_garch工具箱做波动溢出效应
11 个回复 - 5413 次查看 最近在用matlab做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。从网上找的Ucsd_garch工具箱。 在使用Ucsd_garch工具箱时，可以成功获取到待估参数，但是没有给出“t检验量”和对应的“p-value”。 ...2010-11-16 14:37 - Keven1987 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 5413 次查看 最近在用matlab做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。从网上找的Ucsd_garch工具箱。 在使用Ucsd_garch工具箱时，可以成功获取到待估参数，但是没有给出“t检验量”和对应的“p-value”。 ...2010-11-16 14:37 - Keven1987 - MATLAB等数学软件专版
【3000论坛币求助】用BEKK模型检验汇率与股价之间的波动溢出效应
1 个回复 - 1479 次查看 各位朋友好，因为学识所限，对这块的Eviews编程实现不怎么了解，昨夜查找了论坛上的很多信息，也看了说明文件，但是自带的案例文件里的程序运行总是错误，查找解决方法也无果。恳请各位会的朋友帮忙，实现一下汇率与 ...2013-3-10 15:14 - yuchaozju - EViews专版
1 个回复 - 1479 次查看 各位朋友好，因为学识所限，对这块的Eviews编程实现不怎么了解，昨夜查找了论坛上的很多信息，也看了说明文件，但是自带的案例文件里的程序运行总是错误，查找解决方法也无果。恳请各位会的朋友帮忙，实现一下汇率与 ...2013-3-10 15:14 - yuchaozju - EViews专版
[讨论]想做中国股票行业指数波动溢出效应的论文，大家有什么好的建议没?
2 个回复 - 2644 次查看 想做中国股票行业指数间波动溢出效应的论文，大家有什么好的建议没?模型打算用ARCH类的 但模型众多 对于模型的选择有什么好的办法吗？2008-7-9 23:40 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2644 次查看 想做中国股票行业指数间波动溢出效应的论文，大家有什么好的建议没?模型打算用ARCH类的 但模型众多 对于模型的选择有什么好的办法吗？2008-7-9 23:40 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
请教波动溢出效应的模型选择问题
2 个回复 - 5136 次查看 <P>跪请高手指教，研究股票市场指数的波动溢出效应，用哪种模型比较好？</P> <P>我试过VEC模型（通过协整检验）和VAR模型，也考虑过向量GARCH模型，但是用EVIEWS不会参数估计。</P> <P>在用VE ...2007-9-21 19:03 - czbwinter - EViews专版
2 个回复 - 5136 次查看 <P>跪请高手指教，研究股票市场指数的波动溢出效应，用哪种模型比较好？</P> <P>我试过VEC模型（通过协整检验）和VAR模型，也考虑过向量GARCH模型，但是用EVIEWS不会参数估计。</P> <P>在用VE ...2007-9-21 19:03 - czbwinter - EViews专版
BEKK模型波动溢出效应的假设检验怎样实现？
2 个回复 - 5081 次查看 方老师：您好 我听了多元波动的课程，二元GARCH模型的BEKK用S-PLUS可以估计出三个矩阵中的11个参数，并且对每个参数做了显著性检验。 但是这类论文中模型估计出来后，会有波动溢出效应的假设检验。一般包含 ...2011-12-19 09:41 - 宝笙宝姑娘 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 5081 次查看 方老师：您好 我听了多元波动的课程，二元GARCH模型的BEKK用S-PLUS可以估计出三个矩阵中的11个参数，并且对每个参数做了显著性检验。 但是这类论文中模型估计出来后，会有波动溢出效应的假设检验。一般包含 ...2011-12-19 09:41 - 宝笙宝姑娘 - 统计软件培训班VIP答疑区
次贷危机下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析
1 个回复 - 1782 次查看 本文采用多元GARCH模型对次贷危机以来美国股市和我国房地产市场的波动溢出效应进行了实证检验，结果显示，美国股市对我国房地产存在明显的波动溢出效应，这表明次贷危机引起的美国股市震荡和经济衰退等外部冲击，通过 ...2009-9-25 13:26 - gongyuezi - 行业分析报告
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