结果：找到“系统gmm问题”相关内容7个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
系统gmm问题求解答
0 个回复 - 556 次查看 xtabond2 y l.y x1 x2 x3 i.year, gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 i.year)twostep small nodiffsargan 和 xi: xtdpdsys y x1 x2 x3 i.year, lags(1) twostep artests(2) 这两个命令的区别在哪里呢2022-9-16 20:55 - sunny－young - Stata专版
0 个回复 - 556 次查看 xtabond2 y l.y x1 x2 x3 i.year, gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 i.year)twostep small nodiffsargan 和 xi: xtdpdsys y x1 x2 x3 i.year, lags(1) twostep artests(2) 这两个命令的区别在哪里呢2022-9-16 20:55 - sunny－young - Stata专版
样本剔除及系统GMM问题
0 个回复 - 251 次查看 研究的是企业捐赠的税收弹性，可以把观测区间内捐赠不连续的企业剔除吗，在系统GMM解决内生性时，核心解释变量为—0.0015并通过了检验，但固定效应模型下是—0.0002，且控制变量有的符号相反的现象，这个怎么解释？2022-5-11 22:17 - 暮点 - 论文版
0 个回复 - 251 次查看 研究的是企业捐赠的税收弹性，可以把观测区间内捐赠不连续的企业剔除吗，在系统GMM解决内生性时，核心解释变量为—0.0015并通过了检验，但固定效应模型下是—0.0002，且控制变量有的符号相反的现象，这个怎么解释？2022-5-11 22:17 - 暮点 - 论文版
请教关于差分GMM和系统GMM问题，谢谢！！！
13 个回复 - 16609 次查看 我想请问差分GMM和系统GMM结果是否应该是相近的，为什么我分别跑回归但是被解释变量一阶滞后项差异很大啊，系统GMM系数是0.6，差分GMM系数却是-0.05，还不显著，请教各位~~~2015-6-19 10:44 - xiaoyou311 - Stata专版
13 个回复 - 16609 次查看 我想请问差分GMM和系统GMM结果是否应该是相近的，为什么我分别跑回归但是被解释变量一阶滞后项差异很大啊，系统GMM系数是0.6，差分GMM系数却是-0.05，还不显著，请教各位~~~2015-6-19 10:44 - xiaoyou311 - Stata专版
系统GMM问题，当AR检测不通过时且无法修改模型设定，是否认为不适用系统GMM
0 个回复 - 1127 次查看 如题，目前在做资本结构动态调整模型，在试着用系统GMM估计目标资本结构。 原模型设定是解释变量中含有被解释变量lev的一阶滞后项，但是用xtabond2命令做出的结果无论如何调整工具变量，在通过hansen检测的同时都无 ...2020-3-16 11:25 - 卡诺· - Stata专版
0 个回复 - 1127 次查看 如题，目前在做资本结构动态调整模型，在试着用系统GMM估计目标资本结构。 原模型设定是解释变量中含有被解释变量lev的一阶滞后项，但是用xtabond2命令做出的结果无论如何调整工具变量，在通过hansen检测的同时都无 ...2020-3-16 11:25 - 卡诺· - Stata专版
差分GMM和系统GMM问题
3 个回复 - 8496 次查看 动态面板模型，解释变量中加入了被解释变量Y的一阶滞后项，这样就是被解释变量还是Y，解释变量变为了Y的一阶滞后项、X1、X2、X3。如果采用差分GMM和系统GMM方法，两种方法的stata命令是什么？ 为了确定GMM估计的有效 ...2015-3-23 10:13 - 华丽的小丑啊 - Stata专版
3 个回复 - 8496 次查看 动态面板模型，解释变量中加入了被解释变量Y的一阶滞后项，这样就是被解释变量还是Y，解释变量变为了Y的一阶滞后项、X1、X2、X3。如果采用差分GMM和系统GMM方法，两种方法的stata命令是什么？ 为了确定GMM估计的有效 ...2015-3-23 10:13 - 华丽的小丑啊 - Stata专版
请教系统GMM问题，先谢谢大家啊！
1 个回复 - 1978 次查看 1。请问系统GMM的一步和二步从原理上来说有什么差异？ 2。我在做系统GMM的一步时，进行AR(2)检验，为什么会出现如下的结果？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +--- ...2010-9-13 12:09 - shinycrystal84 - Stata专版
1 个回复 - 1978 次查看 1。请问系统GMM的一步和二步从原理上来说有什么差异？ 2。我在做系统GMM的一步时，进行AR(2)检验，为什么会出现如下的结果？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +--- ...2010-9-13 12:09 - shinycrystal84 - Stata专版
