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动态面板数据滞后阶数确定方法
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详见文章Wintoki(2010)Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance
2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
动态面板滞后一期,怎么用GEE分析
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求指教,附件的文章, Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1), 用了GEE的方法,用GEE的说明在12页,结果在14页。
两个小问题
1. 一般
动态面板
滞后一期Y ,感觉都用GMM。 这个paper用GEE,是可以的吗? ...
2015-4-12 13:05 - Carrieme - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
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在进行
动态面板空间杜宾模型的估计中,书写了下面命令,
clear
use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear
spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...
2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
解释变量存在滞后期,属于动态面板吗?
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我知道,自变量中有因变量的
滞后期,则是
动态面板。
那么,自变量中有当期数据也有
滞后期数据(没有因变量
滞后期),即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于
动态面板吗?
2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著,其他解释变量不显著
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数据是长面板,n=38,T=50,在解释变量中加入被解释变量的一阶
滞后项,使用xtlsdvc命令回归,得到如下结果,见附件
被解释变量的一阶
滞后项显著,但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...
2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
动态继电保护零滞后远程同步的特性
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摘要翻译:
在最近的一封信中,费舍尔等人。报道了时滞系统中
动态继电保护实现零
滞后远程等时同步的现象。他们报告说,当一个有两个耦合系统A和C,它们之间有延迟时,那么在A和C之间引入第三个元素B将允许它们甚至在 ...
2022-3-4 15:59 - 何人来此 - Forum
动态面板中还需要将解释变量滞后吗?
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经常看到这样的处理:为尽量避免内生性,分析中解释变量及所有控制变量均以
滞后项形式进入回归分析。
动态面板不是已经针对内生变量做了处理了吗?如xtabond2在gmm()中就是内生变量啊。
还需要手动将解释变量
滞后 ...
2015-4-6 09:51 - xiongjerry - Stata专版
请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系
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panel ar(1) model:
方程是:
y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t)
对rho作bias和t test
问题: 因为t比较小,ols算出来的rho应该是inconstant,这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...
2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
请问动态面板有没有把所有自变量和控制变量都滞后一期的情况?
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我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...
2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
stata动态面板如何确定滞后阶数
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末学现在用stata做一个
动态面板回归,回归形式如xtabond y x1 x2,lag(1) maxldep(1) pre(x2,lag(0,1)) endogenous(x2,lag(0,1)) twostep,当前定变量和内生变量取
滞后0,1,2阶时都能通过AR(2)和sargan检验,想问 ...
2015-2-7 20:14 - leeloo_79 - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
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论文中经常看到一种说法,“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶
滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话,用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时,怎么写命令??
2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
动态面板 解释变量滞后阶数的选取?
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请教各位,
动态面板中解释变量的
滞后阶数是如何选取的呢?比如说我有一个解释变量FDI,我要分析它对GDP的影响,有
滞后影响,这个
滞后阶数要选多少呢?判断标准是什么?我选取一阶和二阶
滞后结果不显著,选三阶就显著 ...
2011-4-14 21:13 - doudou_165 - Stata专版
关于动态面板里滞后值的选择问题
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现在想通过用
动态面板的方法考察2009-2013年产业集聚与经济增长之间的关系,然后就看到了陈强的那本高级计量经济学及stata应用,里面在介绍差分GMM和系统GMM的时候,都给出了操作命令和实例分析,但是在实际操 ...
2016-4-13 10:29 - zzuzzu - Stata专版
动态面板数据的最优滞后期选择
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我有若干个省若干时期的数据。我想确定yit=beta1 *xit-1+beta2*xit-2+...... 这个面板模型xit的
滞后项选择
滞后多少期是最优的。如何用stata来检验
动态面板的最优
滞后期?求教,非常感谢!!
2015-6-22 08:29 - pooreco - Stata专版
stata动态面板如何指定滞后阶数作为IV?
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遇到以下难题,希望有大侠能够给予帮助:
动态面板,使用一阶差分(GMM)估计。
想自己设定指定
滞后项作为IV,应该如何操作呢?
我现在使用xtabond命令如下:
xtabond y, lags(1) maxldep(2) endogenous(x) ma ...
2011-12-8 16:03 - 碧海潇湘 - Stata专版