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dcc-garch模型R语言代码54 个回复 - 13452 次查看 dcc-garch模型R语言代码，非常详细，包括数据获取，收益率计算，模型的设定与计算，做图等全套内容，并且配有注释内容，解释每一句代码的作用，即便没有R语言基础，本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 ...2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
rugarch 包编程问题
11 个回复 - 7682 次查看 如题，我想用rugarch包算时间序列的garch模型，包括外生变量，请问该如何编，我的程序问题在哪里。 数据见附件，1.我的变量维度是时间和国家，2.核心变量是 股指年收益率，3.外生变量是第9,10列数据。 aa2017-4-12 18:45 - cherishlife123 - R语言论坛
11 个回复 - 7682 次查看 如题，我想用rugarch包算时间序列的garch模型，包括外生变量，请问该如何编，我的程序问题在哪里。 数据见附件，1.我的变量维度是时间和国家，2.核心变量是 股指年收益率，3.外生变量是第9,10列数据。 aa2017-4-12 18:45 - cherishlife123 - R语言论坛
R语言用rugarch包做e-garch模型
0 个回复 - 2989 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
0 个回复 - 2989 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2202 次查看 如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛
6 个回复 - 2202 次查看 如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛
rugarch包与R语言中的garch族模型
25 个回复 - 25127 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
25 个回复 - 25127 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
R中rugarch软件包关garch模型中的Sign Bias Test 和 Adjusted Pearson Goodness-of-Fi
2 个回复 - 3932 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？2016-7-21 10:40 - Say_┉ - R语言论坛
2 个回复 - 3932 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？2016-7-21 10:40 - Say_┉ - R语言论坛
rugarch包中的ugarchfit函数报错
7 个回复 - 10988 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
7 个回复 - 10988 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？
0 个回复 - 669 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
0 个回复 - 669 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4320 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4320 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
使用R—rugarch包中的ugarchspec（）函数的疑问？
3 个回复 - 7594 次查看 现在做数据拟合，构建GARCH模型，使用R中的rugarch包，但是对于某一股指对数收益率而言，发现使用如下代码对于参数方法下效果较好，其中对于均值方程的设定：archm=TRUE,archpow=1,该如何理解比较贴切？ 1、所使用的 ...2019-11-3 14:37 - Camera_TJ - 爱问频道
3 个回复 - 7594 次查看 现在做数据拟合，构建GARCH模型，使用R中的rugarch包，但是对于某一股指对数收益率而言，发现使用如下代码对于参数方法下效果较好，其中对于均值方程的设定：archm=TRUE,archpow=1,该如何理解比较贴切？ 1、所使用的 ...2019-11-3 14:37 - Camera_TJ - 爱问频道
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
求教，R语言rugarch的加载出现问题
2 个回复 - 2346 次查看 最近想用rugarch的包去做realizedgarch的相关拟合，但是在加载的时候总是提示我Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : 不存在叫‘truncnorm’这个名字的程辑包。Error: ‘rug ...2019-8-25 00:21 - 人云我不云 - 经管代码库
2 个回复 - 2346 次查看 最近想用rugarch的包去做realizedgarch的相关拟合，但是在加载的时候总是提示我Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : 不存在叫‘truncnorm’这个名字的程辑包。Error: ‘rug ...2019-8-25 00:21 - 人云我不云 - 经管代码库
rugarch包的ugarchforecast()的结果怎么提取？
3 个回复 - 7856 次查看 如题(garch界的大白问题)2015-8-17 09:11 - kingcatcher - R语言论坛
3 个回复 - 7856 次查看 如题(garch界的大白问题)2015-8-17 09:11 - kingcatcher - R语言论坛
rugarch包中如何做ARFIMA-GARCH模型的仿真
0 个回复 - 1051 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
0 个回复 - 1051 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
R语言 用rugarch包时怎么把假设的正态分布改成t分布？
1 个回复 - 1638 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
1 个回复 - 1638 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
关于R语言中rugarch包的问题，求高手解惑！
7 个回复 - 8626 次查看 ugarchspec函数中怎么把mean.model设置为arima模型？2014-5-20 14:00 - sqdanandog - R语言论坛
7 个回复 - 8626 次查看 ugarchspec函数中怎么把mean.model设置为arima模型？2014-5-20 14:00 - sqdanandog - R语言论坛
用rugarch包的时候想要做滚动参数，可是不对
2 个回复 - 2423 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
2 个回复 - 2423 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
关于R程序rugarch包100论坛币求解答
7 个回复 - 1625 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5533864&pid=43411352&page=1&extra=#pid43411352 问题见帖子链接，为防止论坛币长期冻结，悬赏只标价1论坛币。等回答完你再随便弄个附件标价100论坛币，我购买 ...2017-4-13 07:46 - cherishlife123 - 悬赏大厅
7 个回复 - 1625 次查看 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5533864&pid=43411352&page=1&extra=#pid43411352 问题见帖子链接，为防止论坛币长期冻结，悬赏只标价1论坛币。等回答完你再随便弄个附件标价100论坛币，我购买 ...2017-4-13 07:46 - cherishlife123 - 悬赏大厅
R语言rugarch包内含的filter函数有何作用？
17 个回复 - 13837 次查看 如题，敢问filter这个函数的作用为何？是用原有模型去尝试代入一组新数据，然后看原模型是否适合对这组新数据进行拟合？求交流指点解惑。。2013-2-2 21:10 - datousang - R语言论坛
17 个回复 - 13837 次查看 如题，敢问filter这个函数的作用为何？是用原有模型去尝试代入一组新数据，然后看原模型是否适合对这组新数据进行拟合？求交流指点解惑。。2013-2-2 21:10 - datousang - R语言论坛
rugarch 里 arfima取出 d值
9 个回复 - 2270 次查看 求教高手，R使用rugarch，均值方程设置arfima, 估计结果并未看见d，请问如何取出d呢2016-3-25 11:30 - 苗家9 - R语言论坛
9 个回复 - 2270 次查看 求教高手，R使用rugarch，均值方程设置arfima, 估计结果并未看见d，请问如何取出d呢2016-3-25 11:30 - 苗家9 - R语言论坛
rugarch加入外生变量
3 个回复 - 2456 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
3 个回复 - 2456 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
rugarch包作GARCH
5 个回复 - 7249 次查看 最近在作GARCH in mean的模型 適用rgarch包 但rgarch包的設定上有些不會使用 要作的是 Yt= c+c1*sqrt(ht)+sqrt(ht)*zt -----mean model (波動影響報酬) ht= a0+a1*ht-1+b1*zt -----variance model 跟rgarch包所 ...2012-5-6 15:06 - modigliani74 - R语言论坛
5 个回复 - 7249 次查看 最近在作GARCH in mean的模型 適用rgarch包 但rgarch包的設定上有些不會使用 要作的是 Yt= c+c1*sqrt(ht)+sqrt(ht)*zt -----mean model (波動影響報酬) ht= a0+a1*ht-1+b1*zt -----variance model 跟rgarch包所 ...2012-5-6 15:06 - modigliani74 - R语言论坛
rugarch学习的一点疑惑
0 个回复 - 1321 次查看 最近，我在学习rugarch包，发现这么一个问题： 采用rugarchspec建模后，其残差采用McLeod.Li.test()进行检验，均没有通过检验。 比如，《应用时间序列R软件陪同》的108页提供了一个rugarch的案例，我运行了上面 ...2017-1-4 18:49 - 角尖 - R语言论坛
0 个回复 - 1321 次查看 最近，我在学习rugarch包，发现这么一个问题： 采用rugarchspec建模后，其残差采用McLeod.Li.test()进行检验，均没有通过检验。 比如，《应用时间序列R软件陪同》的108页提供了一个rugarch的案例，我运行了上面 ...2017-1-4 18:49 - 角尖 - R语言论坛
R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pe
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
rugarch包中的garchFit如何提取AIC信息？
0 个回复 - 1204 次查看 如标题，rugarch包中的garchFit如何提取AIC，极大似然估计信息？ mx12016-3-27 17:20 - 1534722117 - 灌水吧
0 个回复 - 1204 次查看 如标题，rugarch包中的garchFit如何提取AIC，极大似然估计信息？ mx12016-3-27 17:20 - 1534722117 - 灌水吧
R 语言 rugarch画出来的acf图怎么去掉颜色
0 个回复 - 1159 次查看 请问各位大神，我用rugarch来建模，然后用plot画acf的图，怎么去掉颜色呢？2015-4-17 23:09 - xujie.yang - R语言论坛
0 个回复 - 1159 次查看 请问各位大神，我用rugarch来建模，然后用plot画acf的图，怎么去掉颜色呢？2015-4-17 23:09 - xujie.yang - R语言论坛
用rugarch做garch(1,1),报错
2 个回复 - 1216 次查看 求大神解难！ 用rugarch做garch(1,1),报错： 错误于array(0, c(n, p)) : 'dim' specifies too large an array 这是什么情况啊？各位大神帮帮忙啊，先谢谢啦！！2013-7-24 09:52 - aogufs - R语言论坛
2 个回复 - 1216 次查看 求大神解难！ 用rugarch做garch(1,1),报错： 错误于array(0, c(n, p)) : 'dim' specifies too large an array 这是什么情况啊？各位大神帮帮忙啊，先谢谢啦！！2013-7-24 09:52 - aogufs - R语言论坛
美国海外追逃税为何触动部分国人神经
0 个回复 - 1016 次查看 美国国税局的一个政策，让中国许多网民欢呼。在网络上，甚至出现未注明来源的传言，称“美国国税局欢迎中国人举报”。 随着美国国家税务局（IRS）发布《海外账户纳税法案》（FATCA）实施细则，表示将严格审查 ...2012-2-3 14:37 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1016 次查看 美国国税局的一个政策，让中国许多网民欢呼。在网络上，甚至出现未注明来源的传言，称“美国国税局欢迎中国人举报”。 随着美国国家税务局（IRS）发布《海外账户纳税法案》（FATCA）实施细则，表示将严格审查 ...2012-2-3 14:37 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
