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另一种解决内生性问题的方法 Lewbel (2012) 基于异方差的识别方法
5 个回复 - 5384 次查看 寻找不到合适IV时候的另外一种可行性方法，中文文献可参考[/backcolor]温兴祥（2019）本[/backcolor]地非农就业对农村居民家庭消费的影响[/backcolor] ———基于 CHIP 农村住户调查数据的实证研究[/backcolor] ...2019-10-12 11:49 - hoyoo先生 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5384 次查看 寻找不到合适IV时候的另外一种可行性方法，中文文献可参考[/backcolor]温兴祥（2019）本[/backcolor]地非农就业对农村居民家庭消费的影响[/backcolor] ———基于 CHIP 农村住户调查数据的实证研究[/backcolor] ...2019-10-12 11:49 - hoyoo先生 - 计量经济学与统计软件
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 71064 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 71064 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
基于异方差的工具变量
3 个回复 - 4711 次查看 Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor Models Arthur LEWBEL Department of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 0246 ...2020-6-9 11:13 - xuehe - Stata专版
3 个回复 - 4711 次查看 Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor Models Arthur LEWBEL Department of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 0246 ...2020-6-9 11:13 - xuehe - Stata专版
计量经济学上机实验课件：异方差+多重共线线+滞后变量+联立方程，Eviews1 个回复 - 889 次查看 计量经济学上机实验课件：异方差+多重共线线+滞后变量+联方议程 软件是Eviews, 非常详细的操作步骤和结果解读！！ 实验八滞后变量doc 实验二一元回归模型.doc 实验九联立方程模型.doc 实验课一三五七：基 ...2022-1-31 11:49 - Lotus_ss - 现金交易版
基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 715 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模�图扑� 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation0 个回复 - 585 次查看 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Hetero ...2022-6-22 15:54 - Mama-2022 - 现金交易版
基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理1 个回复 - 726 次查看 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理 基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和 ...2022-2-19 06:07 - lotus_sss - 现金交易版
异方差的识别、检验、处理及Stata程序代码实现应用：PPT+视频解读,Heteroskedasticity1 个回复 - 819 次查看 异方差的识别、检验、处理及Stata程序代码实现应用：PPT+视频解读，Heteroskedasticity 有网友在咨询：对异方差产生的原因，如何识别、检验、处理、STATA程序代码的实现？ 如何详细解读、推导其中数据公式，等等。 ...2020-1-9 16:46 - Mujahida - 现金交易版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件0 个回复 - 668 次查看 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件+课件 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件 异方差和自分析 in stata,Heteroskedastic ...2021-8-8 20:36 - lily-2021 - 现金交易版
短面板数据是否需要进行异方差和相关性分析？
4 个回复 - 4502 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
4 个回复 - 4502 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验
5 个回复 - 3737 次查看 短面板模�图却嬖�异方差又存在自相关如何进行hausman检验2018-9-21 07:23 - puaote - Stata专版
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关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 52273 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
18 个回复 - 52273 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14621 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
8 个回复 - 14621 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
双栏模型如何进行异方差与稳健性检验
1 个回复 - 579 次查看 请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行异方差检验与稳健性检验呢？我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
1 个回复 - 579 次查看 请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行异方差检验与稳健性检验呢？我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
eviews 异方差修正后
2 个回复 - 5796 次查看 在做计量经济学作业，问题好多呀做怀特检验，发现存在异方差，用加权最小二乘法以1/resid^2做权重修正，对修正后的方程做怀特检验，nR^2小于临界值通过了怀特检验，但是eviews输出结果中，变量中出现了WGT，不懂 ...2016-5-27 19:58 - HollisTong - EViews专版
2 个回复 - 5796 次查看 在做计量经济学作业，问题好多呀做怀特检验，发现存在异方差，用加权最小二乘法以1/resid^2做权重修正，对修正后的方程做怀特检验，nR^2小于临界值通过了怀特检验，但是eviews输出结果中，变量中出现了WGT，不懂 ...2016-5-27 19:58 - HollisTong - EViews专版
probit异方差
1 个回复 - 1053 次查看 为什么hetprob处理完异方差的结果反而没有直接用probit，r的结果好，请各位大神指教。2019-5-15 14:08 - 5644337962 - 新手入门区
1 个回复 - 1053 次查看 为什么hetprob处理完异方差的结果反而没有直接用probit，r的结果好，请各位大神指教。2019-5-15 14:08 - 5644337962 - 新手入门区
请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 115258 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
15 个回复 - 115258 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
异方差检验
7 个回复 - 3104 次查看 如图所示，标注处的两个部分一般应该是一致的吗？ 这个检验到底显示是存在异方差，还是不存在异方差呢？ 残差与拟合值的散点图：如下所示，感觉应该不存在异方差的问题吧？2021-7-19 20:29 - 周小悠 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3104 次查看 如图所示，标注处的两个部分一般应该是一致的吗？ 这个检验到底显示是存在异方差，还是不存在异方差呢？ 残差与拟合值的散点图：如下所示，感觉应该不存在异方差的问题吧？2021-7-19 20:29 - 周小悠 - 计量经济学与统计软件
急问异方差BP test和White test结果不一样是怎么回事？
11 个回复 - 35650 次查看 求问为什么BP显示有异方差，而white显示没有？多谢各位老师！！ estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted value ...2014-4-15 11:09 - zanessa4ever - Stata专版
11 个回复 - 35650 次查看 求问为什么BP显示有异方差，而white显示没有？多谢各位老师！！ estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted value ...2014-4-15 11:09 - zanessa4ever - Stata专版
求助，陈强高级计量经济学的异方差处理GLS
2 个回复 - 399 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
2 个回复 - 399 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 32351 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
17 个回复 - 32351 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？
4 个回复 - 3612 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
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使用空间计量时需要检验模型的多重共线性和异方差吗，如果需要的话，怎么操作呢
8 个回复 - 2512 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
8 个回复 - 2512 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关？
4 个回复 - 14602 次查看 建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量） 然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
4 个回复 - 14602 次查看 建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量） 然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
哪位大神帮我看看这个eviews的BPG检验存不存在异方差，看那几个值
14 个回复 - 8895 次查看 急急急，看看这个eviews的BPG检验存不存在异方差，看那几个值，不会看呀 求教！！！！！！ Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.046573 Prob. F( ...2015-5-3 09:19 - clarklirongqi - 爱问频道
14 个回复 - 8895 次查看 急急急，看看这个eviews的BPG检验存不存在异方差，看那几个值，不会看呀 求教！！！！！！ Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.046573 Prob. F( ...2015-5-3 09:19 - clarklirongqi - 爱问频道
【求问】因变量是连续变量，几个自变量都是分类变量如果有异方差怎么解决呢？
1 个回复 - 983 次查看 如题，已经检验过不存在多重共线性了，但是回归方程拟合程度差只有5%。除了因变量选择不好，样本不够大和截面数据的原因，有没有可能是异方差原因呢？如果是应该如何解决呢？请大神指导，谢谢！2021-2-1 15:14 - 飞珥~ - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 983 次查看 如题，已经检验过不存在多重共线性了，但是回归方程拟合程度差只有5%。除了因变量选择不好，样本不够大和截面数据的原因，有没有可能是异方差原因呢？如果是应该如何解决呢？请大神指导，谢谢！2021-2-1 15:14 - 飞珥~ - 计量经济学与统计软件
Eviews异方差检验结果中的scaled explained SS是什么意思？
12 个回复 - 21330 次查看 在怀特异方差检验中，Obs*R-squared中，出现了scaled explained SS，请问作何解释呢？非常感谢！！！2011-12-10 18:35 - bbsflyingsnow - EViews专版
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Eviews异方差检验结果中的scaled explained SS是什么意思？
4 个回复 - 7054 次查看 Eviews异方差检验结果中的scaled explained SS是什么意思？谢谢？2012-11-18 19:26 - ghyang123 - 爱问频道
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门槛模型如何处理异方差问题
11 个回复 - 3898 次查看 诚心求解。如图，2012-2017的上市公司数据，用xttest3检验发现存在异方差，所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析，用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候，hs的 ...2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
11 个回复 - 3898 次查看 诚心求解。如图，2012-2017的上市公司数据，用xttest3检验发现存在异方差，所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析，用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候，hs的 ...2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢？
8 个回复 - 3339 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
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异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了？
15 个回复 - 25578 次查看 异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了参数估计量的误差？ 有的书上说是高估了，有的又说是低估了，看着有点混乱，而书上一般又是证明略的那种，所以不清楚了。还请大神给个可靠的结论。2013-11-21 11:28 - snowguy - 计量经济学与统计软件
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面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5297 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5297 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
双样本等方差，双样本异方差，成对检验有什么不同？
0 个回复 - 583 次查看 成对二样本分析：检验的是成对的两个数值的差异是否不等于零，所谓成对的数值，一般是同一个被访者进行两项测试产生的两个值，例如试饮两个口味的饮品给出的两个评分。双样本等方差/异方差假设：这个是相对于成对二样 ...2022-11-3 10:19 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
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异方差识别解决内生性的具体操作和code
3 个回复 - 1817 次查看 Lewbel（2012）关于一篇文章中构建工具变量方法的问题请教 看见一篇文章Lewbel（2012）中提到，在没有良好的外生工具变量时，可基于异方差构造工具变量用于缓解内生性问题。（见附件pdf） 该方法的具体原理：如附件 ...2020-12-30 16:35 - 晶晶曾 - 灌水吧
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Scaled explained SS 是什么意思，我这个做了加权后还存在异方差吗？
4 个回复 - 8986 次查看 这个图的结果还存在异方差吗2012-3-12 22:19 - mikw1345 - 悬赏大厅
4 个回复 - 8986 次查看 这个图的结果还存在异方差吗2012-3-12 22:19 - mikw1345 - 悬赏大厅
Ivreg2h 基于异方差构造工具变量
6 个回复 - 5004 次查看 请问有人知道基于异方差构造工具变量的stata程序吗，ivreg2h之后要如何进行检验呢，有论文说要进行pagan and Hall 检验，但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用，显示last estimates not found，那后 ...2021-9-5 11:13 - 13072352050 - Stata专版
6 个回复 - 5004 次查看 请问有人知道基于异方差构造工具变量的stata程序吗，ivreg2h之后要如何进行检验呢，有论文说要进行pagan and Hall 检验，但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用，显示last estimates not found，那后 ...2021-9-5 11:13 - 13072352050 - Stata专版
请问tobit模型中异方差检验的命令是什么？
53 个回复 - 29378 次查看 应用tobit模型时，需要检验正态性和异方差性，正态性检验可以用tobcm检验 请问异方差检验的命令是什么呀？如何判断是否存在异方差？2015-10-18 23:12 - 深岚色 - Stata专版
53 个回复 - 29378 次查看 应用tobit模型时，需要检验正态性和异方差性，正态性检验可以用tobcm检验 请问异方差检验的命令是什么呀？如何判断是否存在异方差？2015-10-18 23:12 - 深岚色 - Stata专版
双对数模型进行怀特检验还存在异方差，权重该怎么确定呢？
1 个回复 - 731 次查看 双对数模型是lnY=lnX1+lnX2，可以用x1作为权重吗2022-8-23 18:14 - spoononil - EViews专版
1 个回复 - 731 次查看 双对数模型是lnY=lnX1+lnX2，可以用x1作为权重吗2022-8-23 18:14 - spoononil - EViews专版
R语言 稳健异方差标准误的hccm 和hccm(reg,type="hc0")的区别
2 个回复 - 3744 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
2 个回复 - 3744 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
关于基于异方差工具变量的检验问题
4 个回复 - 850 次查看 请问基于异方差构造工具变量怎么进行Pagan-Hall检验和White检验？做完工具变量回归之后输入 ivhettest，显示last estimates not found？2022-8-26 18:26 - couraged15 - Stata专版
4 个回复 - 850 次查看 请问基于异方差构造工具变量怎么进行Pagan-Hall检验和White检验？做完工具变量回归之后输入 ivhettest，显示last estimates not found？2022-8-26 18:26 - couraged15 - Stata专版
短面板需要考虑组间异方差、组内自相关和组间同期相关？
5 个回复 - 5178 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
5 个回复 - 5178 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
对数据进行取对数，有些数据是负数，怎么取对数弱化异方差
18 个回复 - 20597 次查看 设定了一个模型，被解释变量为美国与中国服务贸易出口额差值，解释变量依次为美中FDI额差值、美中服务贸易开放程度差值、美中商品贸易额差值等等。 因为变量为差值，难免会有一些是负数。那要怎么取对数或者怎么解 ...2018-4-14 12:10 - 蓝同学 - Stata专版
18 个回复 - 20597 次查看 设定了一个模型，被解释变量为美国与中国服务贸易出口额差值，解释变量依次为美中FDI额差值、美中服务贸易开放程度差值、美中商品贸易额差值等等。 因为变量为差值，难免会有一些是负数。那要怎么取对数或者怎么解 ...2018-4-14 12:10 - 蓝同学 - Stata专版
panel tobit模型怎么检验异方差性呢？
0 个回复 - 436 次查看 面板的tobit模型在stata中可以检验正态以及异方差性？2022-6-10 22:15 - jennyeternity - Stata专版
0 个回复 - 436 次查看 面板的tobit模型在stata中可以检验正态以及异方差性？2022-6-10 22:15 - jennyeternity - Stata专版
logit模型共线性和异方差检验
11 个回复 - 10134 次查看 各位，在stata中怎样做logit模型的多重共线性和异方差检验？具体命令是什么？跟ols中是一样的吗？真心感谢。[/backcolor]2014-9-3 18:51 - 宇宙无极2013 - Stata专版
11 个回复 - 10134 次查看 各位，在stata中怎样做logit模型的多重共线性和异方差检验？具体命令是什么？跟ols中是一样的吗？真心感谢。[/backcolor]2014-9-3 18:51 - 宇宙无极2013 - Stata专版
【求助】如何修正条件自回归型异方差？
1 个回复 - 594 次查看 我这是一组截面数据，但是看残差分布好像出现了条件自回归型异方差？主流的修正异方差的方法都试过了，还是存在异方差，自相关也不知道如何检验与修正，希望大佬指教！ （我们老师要求一定要做线性回归模型分析） ...2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版
1 个回复 - 594 次查看 我这是一组截面数据，但是看残差分布好像出现了条件自回归型异方差？主流的修正异方差的方法都试过了，还是存在异方差，自相关也不知道如何检验与修正，希望大佬指教！ （我们老师要求一定要做线性回归模型分析） ...2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版
【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？
2 个回复 - 569 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
2 个回复 - 569 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
为消除异方差，是不是所有数据都取对数
1 个回复 - 1512 次查看 为消除异方差，是不是所有数据都取对数，我的数据变量里面既有绝对量，又有相对量 还是只对绝对量做的同时，不管相对量2019-10-18 16:59 - xazhonye - 爱问频道
1 个回复 - 1512 次查看 为消除异方差，是不是所有数据都取对数，我的数据变量里面既有绝对量，又有相对量 还是只对绝对量做的同时，不管相对量2019-10-18 16:59 - xazhonye - 爱问频道
Eviews序列为白噪声，如何建立均值方程进行异方差检验？
5 个回复 - 3508 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
5 个回复 - 3508 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
求，这个图能看出来有没有异方差吗
0 个回复 - 354 次查看 求！这个图里能看出来有没有异方差吗。没有搞懂，用怀特检验出来是没有异方差的。但是不太会看这个图2022-4-23 21:54 - 嘻嘻嘻1239 - EViews专版
0 个回复 - 354 次查看 求！这个图里能看出来有没有异方差吗。没有搞懂，用怀特检验出来是没有异方差的。但是不太会看这个图2022-4-23 21:54 - 嘻嘻嘻1239 - EViews专版
求！我这个残差趋势图里能看出来有没有异方差吗
0 个回复 - 1242 次查看 求！我实在没搞懂我这个图到底能不能看出来有没有异方差2022-4-23 21:49 - 嘻嘻嘻1239 - 数据交流中心
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面板数据的异方差检验命令
22 个回复 - 32232 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
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反复条件异方差
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 为了改善传统条件异方差模型的样本内分析和样本外预测性能，我们提出了一类新的金融波动模型，我们称之为递归条件异方差(RECH)模型。特别地，我们将由递归神经网络控制的辅助确定性过程引入传统的条件异方 ...2022-4-10 20:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 为了改善传统条件异方差模型的样本内分析和样本外预测性能，我们提出了一类新的金融波动模型，我们称之为递归条件异方差(RECH)模型。特别地，我们将由递归神经网络控制的辅助确定性过程引入传统的条件异方 ...2022-4-10 20:55 - 可人4 - Forum
面板数据异方差的处理
9 个回复 - 8822 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
9 个回复 - 8822 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
很多会计论文多元线性回归都不做自相关和异方差的检验，这是为什么？
2 个回复 - 4713 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4713 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
面板数据异方差的处理
34 个回复 - 50167 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
34 个回复 - 50167 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
检验异方差下的许多限制条件
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 在异方差线性回归模型中，我们提出了一个允许许多被检验限制的假设检验。该测试将传统的F统计量与修正许多限制和条件异方差的临界值进行比较。该校正利用留一估计来正确地居中临界值，留三估计来适当地缩 ...2022-4-4 19:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 在异方差线性回归模型中，我们提出了一个允许许多被检验限制的假设检验。该测试将传统的F统计量与修正许多限制和条件异方差的临界值进行比较。该校正利用留一估计来正确地居中临界值，留三估计来适当地缩 ...2022-4-4 19:30 - 何人来此 - Forum
关于stata处理异方差的问题
8 个回复 - 18137 次查看 论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！ 问题说明：为了让更多的变量显著，小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分，分别将其与控制变量进行回 ...2015-4-11 15:22 - 张jkd - Stata专版
8 个回复 - 18137 次查看 论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！ 问题说明：为了让更多的变量显著，小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分，分别将其与控制变量进行回 ...2015-4-11 15:22 - 张jkd - Stata专版
eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arm
2 个回复 - 1052 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-24 11:29 - qaz - EViews专版
2 个回复 - 1052 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-24 11:29 - qaz - EViews专版
带跳变的高频数据异方差检验
微结构噪声
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们对在给定时间跨度内波动率过程是否为常数进行了研究，并利用高频数据对波动率过程进行了测试，同时考虑了波动率的跳跃和微结构噪声。在综合波动率和现货波动率估计的基础上，我们提出了一种 ...2022-3-27 16:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们对在给定时间跨度内波动率过程是否为常数进行了研究，并利用高频数据对波动率过程进行了测试，同时考虑了波动率的跳跃和微结构噪声。在综合波动率和现货波动率估计的基础上，我们提出了一种 ...2022-3-27 16:25 - kedemingshi - Forum
stata：求助适用于异方差形式的hausman检验 哪里出错了
2 个回复 - 2369 次查看 程序如下： quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re scalar theta=e(theta) global yandxforhausman tfp ent ...2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
2 个回复 - 2369 次查看 程序如下： quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re scalar theta=e(theta) global yandxforhausman tfp ent ...2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
eviews多元回归消除异方差
10 个回复 - 26004 次查看 1、解释变量有2个以上，消除异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重？ 2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关，P值都为0，怎么消除异方差？ 求回复，急。。。。。。2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
10 个回复 - 26004 次查看 1、解释变量有2个以上，消除异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重？ 2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关，P值都为0，怎么消除异方差？ 求回复，急。。。。。。2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
stata软件对截面数据分析，存在异方差，如何消除？stata怎么操作？
8 个回复 - 31987 次查看 我进行了回归分析， Source | SS df MS Number of obs = 59 -------------+------------------------------ F( 6, 52) = 6.06 Model | .021 ...2012-3-17 10:31 - 落落公主 - Stata专版
8 个回复 - 31987 次查看 我进行了回归分析， Source | SS df MS Number of obs = 59 -------------+------------------------------ F( 6, 52) = 6.06 Model | .021 ...2012-3-17 10:31 - 落落公主 - Stata专版
请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决
0 个回复 - 331 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-23 21:57 - qaz - EViews专版
0 个回复 - 331 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-23 21:57 - qaz - EViews专版
为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？
8 个回复 - 9140 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
8 个回复 - 9140 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
关于异方差的后果
7 个回复 - 3251 次查看 存在异方差下，参数的OLS估计的方差增大，为什么又说OLS估计低估了估计量的标准差？2021-12-26 14:15 - 云烟缭绕 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3251 次查看 存在异方差下，参数的OLS估计的方差增大，为什么又说OLS估计低估了估计量的标准差？2021-12-26 14:15 - 云烟缭绕 - 计量经济学与统计软件
非参数异方差的渐近有效估计
回归模型
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有高斯噪声或噪声分布未知的非参数异方差模型在给定点的回归函数估计问题。在这两种情况下，构造了极大极小绝对误差风险的渐近有效核估计。 --- 英文标题： 《Asymptotically efficient esti ...2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有高斯噪声或噪声分布未知的非参数异方差模型在给定点的回归函数估计问题。在这两种情况下，构造了极大极小绝对误差风险的渐近有效核估计。 --- 英文标题： 《Asymptotically efficient esti ...2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
一类半参数广义自回归的自适应推理
条件异方差模型
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
存在的渐近F-分布Chow检验
异方差与自相关
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 本研究提出了一个简单、可靠的存在异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样，本文提出的检验采用标 ...2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 本研究提出了一个简单、可靠的存在异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样，本文提出的检验采用标 ...2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
的一致异方差稳健LM型规范检验
半参数模型
0 个回复 - 450 次查看 摘要翻译： 本文给出了半参数条件均值模型的一致异方差鲁棒拉格朗日乘子(LM)型规格检验。一致性是通过使用级数方法将一个条件矩限制转化为越来越多的无条件矩限制来实现的。所提出的检验统计量计算简单，且在零值下是 ...2022-3-7 15:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 450 次查看 摘要翻译： 本文给出了半参数条件均值模型的一致异方差鲁棒拉格朗日乘子(LM)型规格检验。一致性是通过使用级数方法将一个条件矩限制转化为越来越多的无条件矩限制来实现的。所提出的检验统计量计算简单，且在零值下是 ...2022-3-7 15:48 - kedemingshi - Forum
请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗？
9 个回复 - 10039 次查看 请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗？ 之前先进行了ols 然后vif证实没有显著多重共线性 logit之后Pseudo R2 = 0.09 高于同类文献的0.068，是不是说明模型设定尚可？ 之后拉格朗日乘数检验的P值为0.21，但 ...2013-9-11 22:02 - wanginAus - Stata专版
9 个回复 - 10039 次查看 请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗？ 之前先进行了ols 然后vif证实没有显著多重共线性 logit之后Pseudo R2 = 0.09 高于同类文献的0.068，是不是说明模型设定尚可？ 之后拉格朗日乘数检验的P值为0.21，但 ...2013-9-11 22:02 - wanginAus - Stata专版
基于分数置换的广义有限样本推理
自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
异方差噪声中DOA估计的稀疏贝叶斯学习
0 个回复 - 363 次查看 摘要翻译： 本文研究了噪声环境下基于长期观测的波达方向(DOA)估计问题。在这样的环境中，噪声源可能会演化，导致平稳模型失效。因此，引入了异方差高斯噪声模型，在该模型中，方差可以在不同的观测值和传感器之间变 ...2022-3-5 12:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 363 次查看 摘要翻译： 本文研究了噪声环境下基于长期观测的波达方向(DOA)估计问题。在这样的环境中，噪声源可能会演化，导致平稳模型失效。因此，引入了异方差高斯噪声模型，在该模型中，方差可以在不同的观测值和传感器之间变 ...2022-3-5 12:44 - 可人4 - Forum
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
