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[下载]动态规划方法与HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
26 个回复 - 8104 次查看 好书，动态规划方法与HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程。2009-7-18 18:55 - fengyuhu - 经济金融数学专区
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bellman方程求解matlab程序code
0 个回复 - 1451 次查看 bellman方程求解matlab程序code2016-6-20 23:38 - qingzang198908 - 灌水吧
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含Hamilton-Jacobi-Bellman方程的行波解
不等式约束
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文的目的是构造并分析一类在最优响应变量上有值域界的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。利用Riccati变换，导出并分析了一个完全非线性抛物型偏微分方程的最优响应函数。我们构造单调行波解，并识别出行 ...2022-3-9 10:02 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文的目的是构造并分析一类在最优响应变量上有值域界的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。利用Riccati变换，导出并分析了一个完全非线性抛物型偏微分方程的最优响应函数。我们构造单调行波解，并识别出行 ...2022-3-9 10:02 - kedemingshi - Forum
随机Bellman方程解的存在唯一性
以无界冲击
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文发展了一个分析效用函数无界、激波相关无界的随机动力学问题的一般框架。通过一般不动点定理，推广了Banach压缩和局部压缩的已知结果，得到了Bellman方程解的存在唯一性的新结果。我们研究了交换经济 ...2022-3-8 20:29 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文发展了一个分析效用函数无界、激波相关无界的随机动力学问题的一般框架。通过一般不动点定理，推广了Banach压缩和局部压缩的已知结果，得到了Bellman方程解的存在唯一性的新结果。我们研究了交换经济 ...2022-3-8 20:29 - 大多数88 - Forum
半鞅幂效用最大化的Bellman方程
0 个回复 - 344 次查看 摘要翻译： 在一类具有闭投资组合约束的一般半鞅模型中，研究了有中间消费和无中间消费的幂效用随机场的效用最大化问题。我们证明了任何最优策略都会导致相应的Bellman方程的解。最优策略是用机会过程来描述的，机会 ...2022-3-7 22:19 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 344 次查看 摘要翻译： 在一类具有闭投资组合约束的一般半鞅模型中，研究了有中间消费和无中间消费的幂效用随机场的效用最大化问题。我们证明了任何最优策略都会导致相应的Bellman方程的解。最优策略是用机会过程来描述的，机会 ...2022-3-7 22:19 - nandehutu2022 - Forum
Hamilton-Jacobi-Bellman方程的弱非线性分析
养恤金储蓄管理产生的
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文的主要目的是分析一个完全非线性抛物型方程的最优投资组合构造问题的解。本文用Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解来描述养老基金投资组合管理中的最优股票-债券比例问题。我们从定性和定量的角度分析了 ...2022-3-6 09:44 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文的主要目的是分析一个完全非线性抛物型方程的最优投资组合构造问题的解。本文用Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解来描述养老基金投资组合管理中的最优股票-债券比例问题。我们从定性和定量的角度分析了 ...2022-3-6 09:44 - mingdashike22 - Forum
弱弱地问一个BELLMAN方程的问题
1 个回复 - 2446 次查看 请问bellman方程是什么，能推荐一本关于它的中文文献吗？ [此贴子已经被作者于2009-5-8 10:52:29编辑过]2009-5-8 10:51 - ruanchonghang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2446 次查看 请问bellman方程是什么，能推荐一本关于它的中文文献吗？ [此贴子已经被作者于2009-5-8 10:52:29编辑过]2009-5-8 10:51 - ruanchonghang - 计量经济学与统计软件
Bellman方程求解
1 个回复 - 3054 次查看 在Bellman方程中，如果都是一期迭代，一般都是可以计算出来的，那——如果我第一期期末的约束条件和第二期的不相同，但此后各期的都与第二期相同，这样能够计算出来吗？ 不知道我描述清楚了吗？非常感谢大家了2014-2-26 09:50 - chenfei005165 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3054 次查看 在Bellman方程中，如果都是一期迭代，一般都是可以计算出来的，那——如果我第一期期末的约束条件和第二期的不相同，但此后各期的都与第二期相同，这样能够计算出来吗？ 不知道我描述清楚了吗？非常感谢大家了2014-2-26 09:50 - chenfei005165 - 金融学（理论版）
连续情况下的BELLMAN方程如何做数值求解
1 个回复 - 2128 次查看 希望哪位大虾能告诉我怎么求类似于MERTON类型中消费投资类型中得出的BELLMAN的数值解。当然现在的 BELLMAN比MERTON中的复杂。非常感谢！2014-2-1 16:39 - huale - 高级会员区
1 个回复 - 2128 次查看 希望哪位大虾能告诉我怎么求类似于MERTON类型中消费投资类型中得出的BELLMAN的数值解。当然现在的 BELLMAN比MERTON中的复杂。非常感谢！2014-2-1 16:39 - huale - 高级会员区
