结果：找到“Matlab 计算VaR”相关内容13个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【求助！！！1000币悬赏！！】用MATLAB，蒙特卡洛模拟计算VaR的问题，附上程序和图
8 个回复 - 3328 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3328 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
10多种方法用matlab计算var和cvar
68 个回复 - 29097 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
68 个回复 - 29097 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
计算VaR的三种方法，基于Matlab
7 个回复 - 13255 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13255 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
matlab中用portvrisk是按照什么方法计算VaR的?
8 个回复 - 8478 次查看 计算VaR三种常用方法：历史模拟，参数模型和蒙特卡洛。matlab中的portvrisk函数需要期望收益率，波动率，风险阈值，风险敞口就可以计算VaR，我根据历史数据计算出股票的历史收益率和波动率，来计算VaR,这是根据历史模 ...2012-12-14 16:33 - ghyang123 - 爱问频道
8 个回复 - 8478 次查看 计算VaR三种常用方法：历史模拟，参数模型和蒙特卡洛。matlab中的portvrisk函数需要期望收益率，波动率，风险阈值，风险敞口就可以计算VaR，我根据历史数据计算出股票的历史收益率和波动率，来计算VaR,这是根据历史模 ...2012-12-14 16:33 - ghyang123 - 爱问频道
求助（l利用Matlab计算VaR）
3 个回复 - 4308 次查看 如题，小可是Matlab软件的菜鸟，想通过软件计算一组时间序列的VaR值，希望能得到哪位大神的指教，万分感谢！2013-7-6 09:44 - wh0128 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4308 次查看 如题，小可是Matlab软件的菜鸟，想通过软件计算一组时间序列的VaR值，希望能得到哪位大神的指教，万分感谢！2013-7-6 09:44 - wh0128 - MATLAB等数学软件专版
如何用matlab计算var
0 个回复 - 1616 次查看 求教，如何用matlab计算股指期货普通的var，本人有一定的matlab基础2017-4-25 17:09 - 薛定谔和猫 - 爱问频道
0 个回复 - 1616 次查看 求教，如何用matlab计算股指期货普通的var，本人有一定的matlab基础2017-4-25 17:09 - 薛定谔和猫 - 爱问频道
求助如何用MATLAB计算VAR和Expected shortfall
7 个回复 - 8535 次查看 如何在MATLAB中对 计算我国股票市场1992 到2012的return的 VAR值和ES值 如何用图形来表示ES比VAR更能反映实际的损失。 我写的论文的主题就是 Expected shortfall 相比较于VAR 在中国股票市场上是更好的风险管理的办 ...2012-8-14 00:07 - wc88381859 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 8535 次查看 如何在MATLAB中对 计算我国股票市场1992 到2012的return的 VAR值和ES值 如何用图形来表示ES比VAR更能反映实际的损失。 我写的论文的主题就是 Expected shortfall 相比较于VAR 在中国股票市场上是更好的风险管理的办 ...2012-8-14 00:07 - wc88381859 - MATLAB等数学软件专版
用Matlab计算VaR，为什么总是得到0？
2 个回复 - 2371 次查看 用Matlab计算安泰科技的收盘价VaR，代码是这样的： load atkj; daynum=length(atkj); PortReturn=mean(atkj(1:daynum)); PortRisk=std(atkj(1:daynum)); RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1]; PortValue=1; ValueA ...2011-1-11 15:39 - 刘慧印 - 爱问频道
2 个回复 - 2371 次查看 用Matlab计算安泰科技的收盘价VaR，代码是这样的： load atkj; daynum=length(atkj); PortReturn=mean(atkj(1:daynum)); PortRisk=std(atkj(1:daynum)); RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1]; PortValue=1; ValueA ...2011-1-11 15:39 - 刘慧印 - 爱问频道
跪求matlab编程计算VaR 价钱好商量
1 个回复 - 1890 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助 ...2014-8-2 23:10 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1890 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助 ...2014-8-2 23:10 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
跪求matlab编程计算VaR 价钱好商量
2 个回复 - 1361 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助， ...2014-8-3 06:25 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1361 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助， ...2014-8-3 06:25 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
