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非线性似不相关回归 nlsur
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接了个项目是关于技术进步偏向和要素禀赋比较优势的数据分析的,用到了三方程标准化供给面系统,需要使用stata中不太常用的命令nlsur,在使用过程中遇到不少问题却没有搜到几个答案,因此写下此贴记录一下自己踩过 ...
2021-12-18 17:39 - 飞机师的风衣111 - Stata专版
请教似不相关估计中的R平方
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请大家指教:
我在使用Eviews估计由两个方程组成的方程组,使用的是
似不相关估计法,要检验总体拟合情况,我看到一些文献中使用的是McElroy的R平方,不知道是如何计算的,而且Eviews6.0中似乎也没有选项可以让他自动 ...
2010-3-22 14:32 - zhanglihua93 - 计量经济学与统计软件
Stata中原方程与偏导方程怎么联立做似不相关回归?
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将要做的
似不相关回归包含三个方程,如图中所示(1)(2)(3)
作为之前从没接触过Stata软件的小白,目前做到的是:
(1)将个体变量(id)由字符型转化为数值型,
(2)设置好时间变量(t)和个体变量(idd)( ...
2019-9-9 16:01 - 孙文成 - Stata专版
关于似不相关和中介效应的疑问
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我的数据环境是大N小T的短面板数据,尝试用sureg做
似不相关回归,然后再计算中介效应。但是,sureg似乎不能用于大N小T的面板数据?如果我用sureg做了大N小T的时间地区双固定效应回归,会有什么后果?或者,正确的 ...
2019-5-5 09:20 - ECSTAR520 - 计量经济学与统计软件
似不相关回归约束条件设定
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在做SUR回归时设定约束条件:
constraint def 1 [depvar1]var2+[depvar1]var3=0
然后跑回归:sureg (var1 var2 var3 var4) (var2 var1 var5 var6,noc),c(1)
提示这个:
(note: constraint number 1 caused error ...
2013-9-24 23:31 - combing - Stata专版
高维似不相关回归模型的估计
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摘要翻译:
在本文中,我们研究了看似无关回归(SUR)模型,它允许方程(N)的数目很大,并且与每个方程(T)中的观测值的数目相当。文献中众所周知,传统的SUR估计,例如Zellner(1962)的广义最小二乘(GLS)估计不能很好地执 ...
2022-3-7 09:21 - 大多数88 - Forum
不平衡面板数据做似不相关回归xtsur
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最近在跑数据总是出现这种错误,求助各位大佬们错误该怎么解决classdef _b_stat() in use
(nothing dropped)
(327 lines skipped)
(error occurred while loading xtsur.ado)
r(310);
2022-1-15 21:00 - 柠小萌 - Stata专版
面板似不相关回归,求助!
17 个回复 - 10399 次查看
我的数据是非平衡面板,下载安装了命令xtsur, 现在模型是:
xtsur (y1 x1 x2x3) (y2 x2 x3 x4) (y3 x1 x4)
回归的结果总是显示出错:
classdef _b_stat() in u ...
2014-1-8 10:48 - cococao - Stata专版
做似不相关回归时卡方检验如何保留4位小数
3 个回复 - 4231 次查看
这是我
似不相关回归的命令
sureg (te lnfarm lnsqua lndist var85 basis labor lnincome cost1 als loan member board1 dema p )(var86 lnfarm lnsqua lndist var85 basis labor lnincome cost1 als pk m ...
2019-4-1 15:38 - 王子渊 - Stata专版
似不相关回归
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y1=X1+...+X1n
y2=x2+...+X2n
y3=X3+...+X3n
y4=X4+...+X4n
请问y1+y2+y3+y4=1,这样的方程用
似不相关回归该怎么处理?书中讲需要去掉四个模型中一个,那么去掉的这个模型的系数如何估计呢?
2021-12-20 21:34 - 小磊哥哥 - Stata专版
似不相关回归如何添加非线性约束
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回归的方程组:
Xi,1=α1+ρ1 Xi+ui,1
Xi,2=α2+ρ2 Xi+ui,2
Xi,3=α3+ρ3 Xi+ui,3
Xi,4=α1+ρ4 Xi+ui,4
Xi,5=α1+ρ5 Xi+ui,5
请问如何用constraint语句添加以下约束呢?
2019-3-7 15:23 - 时往惜年驰5 - Stata专版
似不相关问题
1 个回复 - 836 次查看
有人用过
似不相关回归么,别人论文用的就是这个,然后结果和ols很不同,并且显著,然后我也用
似不相关,结果我的和ols结果一样,并且不显著,这个可能的原因是啥?是我数据清理有问题么
2020-8-16 21:36 - yoyowu80 - Stata专版
R语言做似不相关回归(SUR)2
2 个回复 - 2403 次查看
帮助文件中的一个例子。
方程具有统一的形式:invest=value+capital,数据集为G,除了前面三个变量外,还有firm(两家公司)和year
library(systemfit)
library(plm)#要用到其中的pdata.frame
library(car)#检验 ...
2020-12-3 20:07 - 逆风也要浪 - R语言论坛
R语言中systemfit函数及似不相关回归(SUR)
3 个回复 - 4046 次查看
一、用途 systemfit()函数与包同名,可以用于估计方程组间的回归分析及检验,例如"OLS", "WLS", "
似不相关回归(SUR)", "2SLS", "W2SLS", or "3SLS"。
使用前请先下载安装"systemfit"包(函数名与包同名), ...
2020-11-25 17:36 - 逆风也要浪 - R语言论坛
Stata中原方程与偏导方程怎么联立做似不相关回归?
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我需要做的
似不相关回归应该是包含以上内容的,数据为非平衡面板数据。但其中s1是lnvc对lnp1求偏导之后的方程,s2是lnvc对lnp2求偏导之后的方程,用margins做求偏导得到的s1和s2是一个固定数值,而不是每个个体都有一 ...
2019-9-11 11:29 - 孙文成 - Stata专版
因变量为连续变量才能做似不相关回归吗?
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因变量是ZF信任,定序变量,由于ZF信任有地方ZF信任和中央ZF信任两个,所以在想能不能做
似不相关回归回归。但是看很多资料都是举得连续变量的例子,不知道定序变量能不能做
似不相关回归呀。如果不能的话,想把地方ZF ...
2018-5-30 19:59 - zyw1995 - Stata专版
面板数据似不相关回归(SUR)为什么没有常数项以及如何检验?
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命令是:xtsur (lntproin lnsalaryin1 lnempin est mid lnltpro)(lntproout lnsalaryout lnunempout est mid lnltpro),回归结果如下:
我看别人的文章在上述回归之后做了 LM 检验,求问如何检验?
求各位大 ...
2016-3-7 12:41 - njuzhushu - Stata专版
在用eviews做面板数据回归时,选择似不相关回归方法,提示如下:
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在用eviews做面板数据回归时,选择
似不相关回归方法,提示如下:WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank请问这是什么意思?是因为什么导致的?所得结果可以继续进行分析吗?
2016-9-17 23:24 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
求助,面板数据采用似不相关回归(SUR)之后,如何进行F检验和豪斯曼检验?
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求助,面板数据采用
似不相关回归(SUR)之后,如何进行F检验和豪斯曼检验?为什么我进行豪斯曼检验总是出现警告。如下所示:* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. ** WARNI ...
2016-9-17 23:14 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
两个因变量,三个自变量,可以做似不相关回归吗?
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有两个因变量y1,y2;三个自变量x1,x2,x3. 是个截面数据,本来打算做两个回归,后来听人说可以一次可以用
似不相关回归就把两个方程跑出来了。因为y1和y2都是一个问题的两个方面,具有一定的相关性。但是看陈强的书上说 ...
2017-5-31 10:49 - hahaa - 计量经济学与统计软件
哪位大侠做过空间似不相关模型
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如图,以前的空间计量模型 大都是针对单方程的 所以固定效应随机效应检验以及空间效应检验都很成熟
最近写的论文里要永达空间
似不相关多方程模型 不知哪位同学做过 对于这些检验特别是空格相关性检验能否给指导一 ...
2016-1-11 19:17 - mt8724 - 爱问频道
计量经济学 似不相关回归
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求教各位大神,请问在stata软件中,如何进行
似不相关回归?本人计量菜鸟一枚,仅仅会简单的线性回归命令,恳请各位指导详细的命令和步骤是什么?最好是从一开始如何插入数据表格也能指导,不胜感激!!!
2014-4-3 18:06 - wuna881202 - 计量经济学与统计软件
似不相关模型和随机系数模型的选择
1 个回复 - 2644 次查看
本人最近使用面板数据建模,但是对于是
似不相关模型和随机系数模型的选择仍然存在不解。我查阅相关资料是用swamy模型来设定随机系数模型并进行检验,如果检验的出来的是拒绝原假设,就说明设定斜率随个体变化的面板数 ...
2012-4-16 10:01 - jessicafuller - Stata专版
sureg(似不相关回归):insufficient observations?
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联立方程组模型,共三个方程,程序如下:
sureg (v23 =v5 v8 v10 v11 v12 v15 v17) (v5=v4 v6 v8 v10 v11 v15 v23) (v8= v3 v6 v7 v17 v23 v5 v16 v22 v18 v19 v20)
结果:
insufficient observations
...
2013-1-26 10:54 - TVB - Stata专版
似不相关回归提示样本不足
1 个回复 - 1738 次查看
在做
似不相关回归时stata提示样本不足,系统由两个方程组成,每个方程有两个自变量(两个方程的自变量相同),所有变量都是16年的时间序列,请高人指教原因及解决办法,谢谢!
2012-3-31 15:35 - enmeng1217 - Stata专版
似不相关回归的限制条件
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连老师,您好,我想请教一个问题,
似不相关回归的限制条件我该怎么加啊?sureg(y1 x1 x2 x3)(y2 x1 x2 x3)
限制条件是,x1对y的系数要大于0,x1 对y1的系数和x2对y1的系数要相等,x2对y1的系数的绝对值要大于x3对y1 ...
2010-5-19 10:31 - hujun190115 - 统计软件培训班VIP答疑区