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异质机构投资者（压力敏感型和压力抵制型机构投资者）数据2000-2021年9 个回复 - 4534 次查看 异质机构投资者压力敏感型和压力抵制型机构投资者 [hr]计算说明[hr] 持股比例计算使用除以 A股股本（数据里面提供总股本和流通A股的数据，如有需要可以更改） [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021 ...2022-6-7 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅】上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标（2000-2021年） 是否ST或PT 金融6 个回复 - 7191 次查看 论文实证分析筛选样本常用数据 包含：是否金融行业、是否ST或PT（当年年末）、是否IPO当年（通常剔除IPO上市当年的数据）、是否国企、是否资产负债率大于1（剔除资不抵债的上市公司）、是否AB股交叉上市、是否AH股 ...2022-6-7 22:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司经营风险指标计算Stata代码（附2000-2021年数据）24 个回复 - 9614 次查看 经营风险指标 [hr] 计算说明 使用企业盈利的波动程度来衡量经营风险的大小。经营风险（盈利波动程度）的计算公式为： 其中 [*] 表示第 i 家公司第 t 年的经营风险（盈利波动程度） [*] 表示第 i 家 ...2022-6-7 20:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
更新！合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验（附示例数据和Stata代码）235 个回复 - 64846 次查看 合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验 自己写论文整理的材料 所有结果实际运行测试过，质量有保证仅供学习参考 synth命令详解 [hr] 安装命令 使用命令 在使用synth命令必须先使用tsset ...2019-4-7 11:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性 basu CSCORE ACF系数 附原始数据+stata计算全过程2000-2020年8 个回复 - 5065 次查看 会计稳健性计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；部分数据为1990-2021，实际计算得到的结果2000-2020，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年5月。2、stata版本：14 ...2022-5-25 16:47 - deepwhite1103 - 现金交易版
断点回归RDD的完整Stata实现过程（从下载ado到各类稳健性检验）2 个回复 - 2262 次查看 断点回归RDD的完整Stata实现过程（从下载ado到各类稳健性检验）一份文件全搞定 步骤1：首先下载压缩包，将其中的ado文件全部解压缩到电脑C盘ado-plus文件夹，有了这些包，Stata才可以识别相关命令 步骤2：对照Do文 ...2022-3-12 18:57 - xulaoqi - 现金交易版
【原创】论文实证全流程超详细资料（数据处理、基本回归、稳健性检验、内生性检验）529 个回复 - 117083 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-6-21 11:36 - 张淼儿 - 现金交易版
********2000-2019会计稳健性相关指标-CScore/Basu模型/ACF模型******9 个回复 - 9190 次查看 制造业“C”字头代码取 2 位，其他行业取 1 位，进行行业分类，在计算中剔除行业分类后样本数少于 10 个以及相关数据缺失的样本。******参考Basu(1997)提出的盈余—股票报酬计量法的反回归方程衡量公司会计稳健性，分 ...2020-8-7 20:47 - wangkongtong3 - 现金交易版
DID稳健性检验+PSM稳健性检验及do文件+数据，延付高管薪酬对银行风险承担的政策效应2 个回复 - 2468 次查看 DID稳健性检验+PSM稳健性检验及do文件+数据，延付高管薪酬对银行风险承担的政策效应 DID2010-2011（稳健性检验）。do DID2010-2011稳健性检验）。dta DID2010-2012稳健性检验）。do DID2010-2012稳健性检验 ...2022-2-1 20:00 - lily-2021 - 现金交易版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2021年数据和结果）Khan & Watts模型9 个回复 - 6924 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*] 表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*] 表示 i 公司t -1年末的 ...2022-5-24 23:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性2006-2019年 ：G-Score 和C-Score3 个回复 - 3474 次查看 会计稳健性2006-2019年 ：G-Score 和C-Score [*]指标说明 卡恩和沃特斯对巴苏模型进行了拓展，选择公司规模( SIZE) 、负债率( LEV) 和市值与账面价值 比率( MB) 作为工具变量，设计出度量公司/年的稳健性指标 ...2020-12-6 22:00 - lsy19931029 - 现金交易版
2000-2019年上市公司会计稳健性（CSore模型）1 个回复 - 1925 次查看 数据描述： 变量定义： [是否剔除ST或*ST股] - 0=未剔除；1=剔除 [是否剔除当年新上市，已经退市或被暂停上市的公司] - 0=未剔除；1=剔除 [期初股票价格] - 每年4月最后一个交易日的股票收盘价 [每股收益] - 净 ...2021-5-15 21:04 - gzjnulx - 现金交易版
稳健性检验，改变计量方法
11 个回复 - 12844 次查看 各位大神，请问基准回归用的是固定效应，那么可以用随机效应来做稳健性检验吗2020-3-14 10:53 - fou9527 - Stata专版
11 个回复 - 12844 次查看 各位大神，请问基准回归用的是固定效应，那么可以用随机效应来做稳健性检验吗2020-3-14 10:53 - fou9527 - Stata专版
想请教下大家，做U型/倒U型检验如何采用工具变量法进行稳健性检验？
9 个回复 - 8537 次查看 如题，目前做U型/倒U型检验的命令为（其中x1sq为x1平方项，controls为系列控制变量）： U型/倒U型检验的常用稳健性检验其中包括采用2SLS回归（详见所附文章），但我不太清楚ivreg2如果引入了二次项该如何撰写回归命令 ...2021-9-14 17:06 - VV_zk4 - Stata专版
9 个回复 - 8537 次查看 如题，目前做U型/倒U型检验的命令为（其中x1sq为x1平方项，controls为系列控制变量）： U型/倒U型检验的常用稳健性检验其中包括采用2SLS回归（详见所附文章），但我不太清楚ivreg2如果引入了二次项该如何撰写回归命令 ...2021-9-14 17:06 - VV_zk4 - Stata专版
新手求助，关于stata做回归分析时Robust Std. Err这个稳健性标准差的值是否有影响
8 个回复 - 22016 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
8 个回复 - 22016 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
PSM方法运用rosenbaum法进行稳健性检验，rbounds结果如何分析？
8 个回复 - 2354 次查看 如图是stata中rbounds命令的结果，想问变量2在gamma值为1.8时变为负值，变量3在1.6时变为负值，是否代表没有通过稳健性检验？2022-2-26 09:52 - haiweishen - Stata专版
8 个回复 - 2354 次查看 如图是stata中rbounds命令的结果，想问变量2在gamma值为1.8时变为负值，变量3在1.6时变为负值，是否代表没有通过稳健性检验？2022-2-26 09:52 - haiweishen - Stata专版
稳健性检验，替换变量和替换回归方法哪一种都可以吗
10 个回复 - 19676 次查看 做了回归分析，现在想做稳健性检验。替换变量后，原本不显著的一个变量现在显著了，有影响吗（还有就是，替换变量的话，原本如果用的随机模型回归，替换后也必须要用随机模型回归是吗，还是需要重新进行haustman检验 ...2020-5-10 14:23 - cheng+2 - Stata专版
10 个回复 - 19676 次查看 做了回归分析，现在想做稳健性检验。替换变量后，原本不显著的一个变量现在显著了，有影响吗（还有就是，替换变量的话，原本如果用的随机模型回归，替换后也必须要用随机模型回归是吗，还是需要重新进行haustman检验 ...2020-5-10 14:23 - cheng+2 - Stata专版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
分位数回归，如何做稳健性检验？
7 个回复 - 11828 次查看 传统的稳健性检验方法有替代变量、抽取部分样本和变换估计方法，请问分位数回归的稳健性回归如何处理？ 谢谢。2014-9-15 17:03 - 落叶无雨 - 爱问频道
7 个回复 - 11828 次查看 传统的稳健性检验方法有替代变量、抽取部分样本和变换估计方法，请问分位数回归的稳健性回归如何处理？ 谢谢。2014-9-15 17:03 - 落叶无雨 - 爱问频道
请教问卷数据内生性检验、稳健性检验问题
6 个回复 - 6998 次查看 请教一下各位大神，我的研究是自变量分A、B两维度——M中介——C因变量，研究的是组织行为方面问题， 所有变量均从问卷调查所获得， （1）请问这种情况需要检验内生性问题吗，该如何检验呢？？？ （2）这种情况需 ...2019-10-17 20:24 - HHWang- - SPSS论坛
6 个回复 - 6998 次查看 请教一下各位大神，我的研究是自变量分A、B两维度——M中介——C因变量，研究的是组织行为方面问题， 所有变量均从问卷调查所获得， （1）请问这种情况需要检验内生性问题吗，该如何检验呢？？？ （2）这种情况需 ...2019-10-17 20:24 - HHWang- - SPSS论坛
求助！稳健性检验该怎么做呢？
6 个回复 - 3765 次查看 我的论文是通过量表测量潜变量，然后使用结构方程来分析变量间的关系。然后收到的一个匿名评审意见是让我加上稳健性检验，问题是我做的是消费者行为这个领域，然后看到的论文几乎都没有说怎么做稳健性检验。我 ...2021-5-19 20:13 - jean9617 - 爱问频道
6 个回复 - 3765 次查看 我的论文是通过量表测量潜变量，然后使用结构方程来分析变量间的关系。然后收到的一个匿名评审意见是让我加上稳健性检验，问题是我做的是消费者行为这个领域，然后看到的论文几乎都没有说怎么做稳健性检验。我 ...2021-5-19 20:13 - jean9617 - 爱问频道
稳健性检验可以对解释变量求对数的方式进行吗
10 个回复 - 4713 次查看 如题，稳健性检验可以对解释变量求对数的方式进行吗？求路过的大侠指导！2020-4-14 22:08 - ahhcl622 - Stata专版
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稳健性检验结果的显著性趋势必须与实证检验一致吗
18 个回复 - 39036 次查看 我做的是当期和三期滞后，实证回归结果是当期、滞后一期、两期、三期都在0.001水平显著，相关系数先增后减，滞后一期达到最大；稳健性检验结果是只有滞后一期在0.05水平显著，但相关系数也是先增后减，滞后一期最大， ...2018-8-16 11:24 - 哇噻的Kiwi - Stata专版
18 个回复 - 39036 次查看 我做的是当期和三期滞后，实证回归结果是当期、滞后一期、两期、三期都在0.001水平显著，相关系数先增后减，滞后一期达到最大；稳健性检验结果是只有滞后一期在0.05水平显著，但相关系数也是先增后减，滞后一期最大， ...2018-8-16 11:24 - 哇噻的Kiwi - Stata专版
请教 中介效应如何使用工具变量进行稳健性检验
8 个回复 - 9856 次查看 请问这个问题该怎么解决呢？或者有没有相关的文献借鉴一下 谢谢谢谢谢谢2020-5-16 16:29 - 时代在召唤1 - Stata专版
8 个回复 - 9856 次查看 请问这个问题该怎么解决呢？或者有没有相关的文献借鉴一下 谢谢谢谢谢谢2020-5-16 16:29 - 时代在召唤1 - Stata专版
稳健性检验两批子样本有一个不显著是没有通过吗
2 个回复 - 3194 次查看 稳健型检验的时候，分成大学生和非大学生分别跑了回归，结果大学生样本自变量是显著的，非大学生不显著，这样是没有通过稳健性检验吗？ 另外，稳健性检验选择的变量可以是主回归的控制变量吗？2021-3-17 19:30 - daytripper_ - 爱问频道
2 个回复 - 3194 次查看 稳健型检验的时候，分成大学生和非大学生分别跑了回归，结果大学生样本自变量是显著的，非大学生不显著，这样是没有通过稳健性检验吗？ 另外，稳健性检验选择的变量可以是主回归的控制变量吗？2021-3-17 19:30 - daytripper_ - 爱问频道
【稳健性检验】关于增减控制变量问题
10 个回复 - 20874 次查看 论文实证做到稳健性检验，尝试了GMM、分时间段、分地区、更换因变量等方法，结果都不太显著，核心自变量没找到合适的指标，看到之前文献还有论文帖子里有说 设置虚拟变量、增减控制变量，也可以用来做稳健性检验，但 ...2020-2-24 12:31 - 陆家有女初长成 - Stata专版
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关于稳健性检验的显著性变化问题
12 个回复 - 26777 次查看 请问各位，如果在进行稳健性分析之后，显著性从1%变成了10%，这算不算通过了稳健性分析呢？2019-5-3 10:32 - 下一秒. - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 26777 次查看 请问各位，如果在进行稳健性分析之后，显著性从1%变成了10%，这算不算通过了稳健性分析呢？2019-5-3 10:32 - 下一秒. - 计量经济学与统计软件
稳健性检验更换核心解释变量可以吗？
25 个回复 - 35711 次查看 我用了一个类似的指标替换了之前的核心解释变量，其他的变量不变，但使用新变量就需要新数据，这些数据还需要在文中说明吗，加在之前的描述性统计里面吗？2019-3-18 16:33 - cvbfd2010 - Stata专版
25 个回复 - 35711 次查看 我用了一个类似的指标替换了之前的核心解释变量，其他的变量不变，但使用新变量就需要新数据，这些数据还需要在文中说明吗，加在之前的描述性统计里面吗？2019-3-18 16:33 - cvbfd2010 - Stata专版
双栏模型如何进行异方差与稳健性检验
1 个回复 - 579 次查看 请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行异方差检验与稳健性检验呢？我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
1 个回复 - 579 次查看 请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行异方差检验与稳健性检验呢？我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
Driscoll and Kraay稳健性检验
13 个回复 - 18960 次查看 面板数据Driscoll and Kraay稳健性检验具体指什么？用STATA怎么得到其标准差？它和聚类稳健性标准差有什么差别2015-6-7 16:37 - qingtian425 - Stata专版
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急求！面板门槛模型如何做稳健性检验？
11 个回复 - 11777 次查看 各位老师和同学们好，本人最近在做面板门槛模型的回归，使用的stata命令为xthreg,门槛变量的设置为rx(x1) qx(a),其中x1是解释变量，a是门槛变量，两者不是同一个变量。回归的结果显示在5%的水平下存在显著的单门槛效 ...2020-3-2 11:53 - peony0216 - Stata专版
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DID PSM 双重差分法 稳健性检验 stata操作实例：数据+do文件1 个回复 - 2003 次查看 DID PSM 双重差分法 稳健性检验 stata操作实例：数据+do文件 DID PSM 双重差分法 稳健性检验 stata操作实例：数据+do文件 DID PSM 双重差分法 稳健性检验 stata操作实例：数据+do文件 DID PSM 双重差分法 稳 ...2022-3-6 08:11 - Lotus_ss - 现金交易版
Stata操作实例：PSM，DID，倍分法，双重差分法：do文件，code代码，稳健性检验6 个回复 - 6786 次查看 Stata操作实例：PSM，DID，倍分法，双重差分法：do文件，code代码，稳健性检验 Stata操作实例：PSM，DID，倍分法，双重差分法：do文件，code代码，稳健性检验[/backcolor] 1. DID， PSM 数据文件+稳健性检验 2. ...2020-2-2 19:05 - Mujahida - 现金交易版
合成控制法迭代法做稳健性检验的stata命令或程序
14 个回复 - 6005 次查看 如题，本人最近做论文运用了合成控制法，其中稳健性检验步骤采用迭代法（许多运用了合成控制法做稳健性检验常用方法），每一次迭代去除对目标组贡献为正的一个控制组省份，看结果是否会因某一个控制组省份的缺失而不 ...2018-1-14 20:52 - jingzihoney - Stata专版
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求问大家部分中介效应在稳健性检验后变为完全中介效应怎么办
15 个回复 - 12170 次查看 楼主通过逐步回归法发现是部分中介效应，sobel检验通过。 在做稳健性分析的时候，更换完计量模型再run变成了完全中介效应，怎么办？这个情况允许存在吗？该怎么分析呀？ 诚心请教各位大佬。2020-3-3 10:38 - swufewzy - Stata专版
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急！急！急！稳健性检验可以同时替换因变量和控制变量吗
2 个回复 - 3249 次查看 因变量是托宾Q值，控制变量里有ROE，但是稳健性检验想把托宾Q值换成ROA，就得把控制变量里的ROE替换掉，这样操作是可以的吗，求大神回复2021-3-19 09:17 - 18klfg - Stata专版
2 个回复 - 3249 次查看 因变量是托宾Q值，控制变量里有ROE，但是稳健性检验想把托宾Q值换成ROA，就得把控制变量里的ROE替换掉，这样操作是可以的吗，求大神回复2021-3-19 09:17 - 18klfg - Stata专版
资料大全（内生性检验、稳健性检验、空间计量、面板数据、企业创新、论文复刻）491 个回复 - 36949 次查看 本团队在博硕士期间整理的各项关于计量经济学的资料，主要分为五部分，分别为包括stata命令大全、区域经济数据大全、上市公司企业数据大全、创新数据大全、顶刊论文复刻，大家可以点击对应的链接进行购买，购买资料主 ...2021-3-17 10:45 - 张淼儿 - 现金交易版
如何做实证论文分析研究？带外生变量模型、诊断、稳健性检验 in Stata5 个回复 - 2706 次查看 如何做实证论文分析研究？带外生变量模型、程序和代码、诊断、稳健性检验 in Stata 手把手教你：全过程、全步骤解读如何做实证论文写作 in Stata，PPT教程+视频讲解 1什么是论文.mp4 2准备阶段.mp4 3选题.mp4 ...2020-1-13 15:03 - Mujahida - 现金交易版
请教关于有中介效应的稳健性检验
13 个回复 - 19749 次查看 请教大神，为了进行稳健性检验，由于很难替换解释变量，就采用了替换被解释变量的方法进行稳健性检验，结果发现关键变量的显著性水平和符号都没有发生变化，但由于该模型有中介效应和调节效应 ，因此不但换了被解释变 ...2021-2-20 12:38 - leidenuniv - SPSS论坛
13 个回复 - 19749 次查看 请教大神，为了进行稳健性检验，由于很难替换解释变量，就采用了替换被解释变量的方法进行稳健性检验，结果发现关键变量的显著性水平和符号都没有发生变化，但由于该模型有中介效应和调节效应 ，因此不但换了被解释变 ...2021-2-20 12:38 - leidenuniv - SPSS论坛
PSM稳健性检验的相关问题
2 个回复 - 5089 次查看 在倾向得分匹配中通常要平稳性检验，但是我利用不同分组变量，不同匹配方法进行了多次，这样的话PSM的稳健性检验以及密度函数应当如何汇报呢？（是只汇报一个典型的？我看大多数论文都只汇报了一个） 第一次发帖，表 ...2020-5-5 09:41 - 路过的剪子 - Stata专版
2 个回复 - 5089 次查看 在倾向得分匹配中通常要平稳性检验，但是我利用不同分组变量，不同匹配方法进行了多次，这样的话PSM的稳健性检验以及密度函数应当如何汇报呢？（是只汇报一个典型的？我看大多数论文都只汇报了一个） 第一次发帖，表 ...2020-5-5 09:41 - 路过的剪子 - Stata专版
为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？
8 个回复 - 13196 次查看 为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？2008-4-19 13:35 - sunnyshine - Stata专版
8 个回复 - 13196 次查看 为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？2008-4-19 13:35 - sunnyshine - Stata专版
非平衡面板数据稳健性检验
7 个回复 - 6050 次查看 求问，非平衡面板数据做稳健性检验可以是将非平衡面板数据转化为平衡面板数据之后再做固定效应模型回归，然后对比结果吗？谢谢大家！2018-4-28 15:43 - xzgl小小红 - Stata专版
7 个回复 - 6050 次查看 求问，非平衡面板数据做稳健性检验可以是将非平衡面板数据转化为平衡面板数据之后再做固定效应模型回归，然后对比结果吗？谢谢大家！2018-4-28 15:43 - xzgl小小红 - Stata专版
二项Logistic回归是否需要做稳健性检验
2 个回复 - 7376 次查看 如题，二项Logistic回归是否需要做稳健性检验，如果需要的话，做法是什么？2019-2-23 20:40 - mccrow - 爱问频道
2 个回复 - 7376 次查看 如题，二项Logistic回归是否需要做稳健性检验，如果需要的话，做法是什么？2019-2-23 20:40 - mccrow - 爱问频道
DID安慰剂检验可以不做吗？本科论文，换成稳健性检验可以吗？
19 个回复 - 5894 次查看 求助：因为实验组加控制组只有十一个省份，可能还得去掉西藏，那就只有十个省份了，做随机抽取实验组的安慰剂检验得到的系数、p值、t值等等都是重复的那十一个。将政策时间提前得到的结果却比基础回归结果还显著，我 ...2022-3-19 20:51 - hhappier - Stata专版
19 个回复 - 5894 次查看 求助：因为实验组加控制组只有十一个省份，可能还得去掉西藏，那就只有十个省份了，做随机抽取实验组的安慰剂检验得到的系数、p值、t值等等都是重复的那十一个。将政策时间提前得到的结果却比基础回归结果还显著，我 ...2022-3-19 20:51 - hhappier - Stata专版
稳健性之滞后变量
9 个回复 - 21278 次查看 问一下大佬，用滞后变量做稳健性检验时以下的做法可以吗？ 1、有两个核心解释变量，但只有其中一个滞后一期才显著，这样可以吗？ 2、可以只对部分控制变量滞后，而不对所有的控制变量滞后吗？（我看别人 ...2021-1-30 15:29 - 15755407712 - Stata专版
9 个回复 - 21278 次查看 问一下大佬，用滞后变量做稳健性检验时以下的做法可以吗？ 1、有两个核心解释变量，但只有其中一个滞后一期才显著，这样可以吗？ 2、可以只对部分控制变量滞后，而不对所有的控制变量滞后吗？（我看别人 ...2021-1-30 15:29 - 15755407712 - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
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请教稳健性检验的方法
6 个回复 - 18745 次查看 论坛里的各位大牛好，我想请教一下有关稳健性检验的方法 我目前需要对我的研究结果进行稳健性检验，之前看到过很多论文是用变量的其他测量方法来查看稳健性 但是我的目前的论文的变量的测量只有一种，暂时没有办法 ...2018-12-18 23:18 - hopeship - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 18745 次查看 论坛里的各位大牛好，我想请教一下有关稳健性检验的方法 我目前需要对我的研究结果进行稳健性检验，之前看到过很多论文是用变量的其他测量方法来查看稳健性 但是我的目前的论文的变量的测量只有一种，暂时没有办法 ...2018-12-18 23:18 - hopeship - 计量经济学与统计软件
在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？
4 个回复 - 15516 次查看 纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？2021-12-5 22:36 - zxxxjjj - Stata专版
4 个回复 - 15516 次查看 纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？2021-12-5 22:36 - zxxxjjj - Stata专版
稳健性检验显著性发生变化怎么解释？
4 个回复 - 5659 次查看 稳健性检验替换了调节变量，问题：其中一个主变量之前回归结果显著，但是稳健性回归变不显著，另一个主变量之前回归不显著，稳健性变显著，请问这种结果怎么解释呢？2021-1-29 11:49 - 脸圆的像西瓜 - Stata专版
4 个回复 - 5659 次查看 稳健性检验替换了调节变量，问题：其中一个主变量之前回归结果显著，但是稳健性回归变不显著，另一个主变量之前回归不显著，稳健性变显著，请问这种结果怎么解释呢？2021-1-29 11:49 - 脸圆的像西瓜 - Stata专版
面板门槛回归模型的稳健性问题
2 个回复 - 1742 次查看 各位老师，各位同学，我在做门槛效应检验时，单门限、双门限都显著，最后的回归结果中各个变量系数也显著，但在将门槛回归结果与固定效应回归结果比较时，发现门槛回归的系数和固定效应回归的系数有较大差异，我应该 ...2022-1-21 18:42 - yam. - Stata专版
2 个回复 - 1742 次查看 各位老师，各位同学，我在做门槛效应检验时，单门限、双门限都显著，最后的回归结果中各个变量系数也显著，但在将门槛回归结果与固定效应回归结果比较时，发现门槛回归的系数和固定效应回归的系数有较大差异，我应该 ...2022-1-21 18:42 - yam. - Stata专版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2020年数据和结果）Khan & Watts模型13 个回复 - 13221 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*]表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*]表示 i 公司t -1年末的股票 ...2021-5-28 14:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
稳健性因子分析对股票行情的应用研究 in R：案例数据+程序命令源代码code4 个回复 - 1095 次查看 稳健性因子分析对股票行情的应用研究 in R：案例数据+程序命令源代码codeRobust factor analysis and its applications in the stock market 稳健性因子分析对股票行情的应用研究 in R：案例数据+程序命令源代码 ...2020-9-13 17:32 - Fu-pear - 现金交易版
稳健性结果怎么确定
3 个回复 - 3650 次查看 一开始回归的结果是正向不显著，但是替换被解释变量的稳健性回归是负向不显著，两次的系数都很小，但这样能算是稳健吗？替换的被解释变量比之前的指标质量更高。2022-4-22 12:51 - 学习stata我可以 - Stata专版
3 个回复 - 3650 次查看 一开始回归的结果是正向不显著，但是替换被解释变量的稳健性回归是负向不显著，两次的系数都很小，但这样能算是稳健吗？替换的被解释变量比之前的指标质量更高。2022-4-22 12:51 - 学习stata我可以 - Stata专版
稳健性检验可以变换中介变量吗
4 个回复 - 2449 次查看 各路大神，我论文是互联网对健康影响，中介变量是幸福感，稳健性检验时把中介变量幸福感替换成其他几个和幸福感差不多的变量回归，算不算稳健性检验呢？2020-1-23 11:38 - stata问问题 - Stata专版
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面板门槛效应、双门槛效应模型，动态面板模型，稳健性检验，SCC-FE模型、含DID、RDD71 个回复 - 10029 次查看 面板门槛效应模型，双门槛效应模型，和动态面板模型，稳健性检验，SCC-FE模型、含DID、DDD具体实操、PSM-DID、IV、DDD和TFP等dta&do具体操作、DID、DDD具体实操、等等面板门槛效应模型，双门槛效应模型，和动态面板模 ...2021-7-10 12:53 - Dwayne123 - 现金交易版
DID反事实稳健性检验通不过
14 个回复 - 18906 次查看 Dear all DID对区域政策有效性分析后，使用反事实稳健性检验，显示仍显著且符号不变，无论是提前还是滞后都不行。这说明什么？该怎么办呐？急急急！！2019-5-18 20:25 - Rebekahh - Stata专版
14 个回复 - 18906 次查看 Dear all DID对区域政策有效性分析后，使用反事实稳健性检验，显示仍显著且符号不变，无论是提前还是滞后都不行。这说明什么？该怎么办呐？急急急！！2019-5-18 20:25 - Rebekahh - Stata专版
关于计量经济学时间序列类论文的稳健性检验问题
1 个回复 - 4037 次查看 大家好，我想和大家讨论下一个计量经济学里关于时间序列模型稳健性检验的问题。比如我的研究里已经估计了GARCH模型和DCC模型，且参数全部显著，并且已经对模型的残差和标准化残差通过了arch效应检验，那么还有什么方 ...2021-1-30 12:24 - 719812133 - 计量经济学与统计软件
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使用Bacon分解作为交错DID稳健性检验的TOP文章, 数据和代码分享1 个回复 - 1985 次查看 使用Bacon分解作为交错DID稳健性检验的TOP文章, 数据和代码分享 使用Bacon分解作为交错DID稳健性检验的TOP文章, 数据和代码分享 使用Bacon分解作为交错DID稳健性检验的TOP文章, 数据和代码分享 使用Bacon分解作 ...2022-4-21 21:46 - Acceration - 现金交易版
【请教】稳健性检验：关键自变量保持稳健，但控制变量不稳健，能否通过？
16 个回复 - 30080 次查看 大家好，想请教大家一个问题，谢过先~ 我在一篇经验研究最后做稳健性检验的时候发现，虽然关键自变量的符号、估计值和显著性都保持稳健，但是由几个控制变量的符号和显著性都出现了明显的变动：有些原本显著现在不 ...2014-4-15 13:34 - 还我漂漂流星拳 - 计量经济学与统计软件
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求助各位老师同学~请问固定效应模型回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗
7 个回复 - 2101 次查看 请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？2022-5-20 21:26 - 拂晓63 - Stata专版
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聚类稳健性标准误
0 个回复 - 567 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
0 个回复 - 567 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
稳健性检验和主检验样本数量必须一样么
7 个回复 - 4720 次查看 实证论文中的稳健性检验和主检验的样本数量 必须一样吗？ 我想用替换变量进行稳健性检验 但有的样本没有进行稳健性检验的这个变量2021-8-9 15:40 - 咕补补 - 爱问频道
7 个回复 - 4720 次查看 实证论文中的稳健性检验和主检验的样本数量 必须一样吗？ 我想用替换变量进行稳健性检验 但有的样本没有进行稳健性检验的这个变量2021-8-9 15:40 - 咕补补 - 爱问频道
固定效应稳健性回归没有P和F值
15 个回复 - 11478 次查看 如图，同样的变量使用混合稳健性回归一切正常，但是使用固定效应无法显示P值与F值，这是为什么呢？谢谢2017-6-25 21:30 - jxapp_17684 - Stata专版
15 个回复 - 11478 次查看 如图，同样的变量使用混合稳健性回归一切正常，但是使用固定效应无法显示P值与F值，这是为什么呢？谢谢2017-6-25 21:30 - jxapp_17684 - Stata专版
DID稳健性检验控制变量都不显著怎么办
4 个回复 - 4784 次查看 DID基础回归的控制变量都会显著，而且还有三颗星星，然后缩短回归期间，控制变量都不显著了怎么办这会不会不行啊，如果答辩被问到该怎么办？2022-5-14 09:16 - hhappier - Stata专版
4 个回复 - 4784 次查看 DID基础回归的控制变量都会显著，而且还有三颗星星，然后缩短回归期间，控制变量都不显著了怎么办这会不会不行啊，如果答辩被问到该怎么办？2022-5-14 09:16 - hhappier - Stata专版
我现在实证部分做出来解释变量是5%显著的，稳健性检验变成了1%显著的，请问这样算通过
3 个回复 - 1821 次查看 我现在实证部分做出来解释变量是5%显著的，稳健性检验变成了1%显著的，请问这样算通过稳健性检验吗，需要解释为什么比实证部分更显著吗，谢谢！2022-4-22 15:41 - Rui漆 - Stata专版
3 个回复 - 1821 次查看 我现在实证部分做出来解释变量是5%显著的，稳健性检验变成了1%显著的，请问这样算通过稳健性检验吗，需要解释为什么比实证部分更显著吗，谢谢！2022-4-22 15:41 - Rui漆 - Stata专版
求助影响中国会计稳健性的事件
0 个回复 - 666 次查看 想要做会计稳健性Difference in differences的分析，但现在找不到好的可以作为shock的事件，求助！2022-4-30 03:09 - hhkkchina0 - Forum
0 个回复 - 666 次查看 想要做会计稳健性Difference in differences的分析，但现在找不到好的可以作为shock的事件，求助！2022-4-30 03:09 - hhkkchina0 - Forum
面板二值选择模型数值积分稳健性无法通过
2 个回复 - 1878 次查看 用面板二值选择模型的随机效应进行数据处理，用quadchk命令检验数值积分的稳健性，相对差距一直没能达到E-4以下，调整计算点数一直到36也没能通过稳健性检验，这是说明模型有问题还是数据有问题，不适合随机效应处理 ...2019-1-17 12:46 - abxi - Stata专版
2 个回复 - 1878 次查看 用面板二值选择模型的随机效应进行数据处理，用quadchk命令检验数值积分的稳健性，相对差距一直没能达到E-4以下，调整计算点数一直到36也没能通过稳健性检验，这是说明模型有问题还是数据有问题，不适合随机效应处理 ...2019-1-17 12:46 - abxi - Stata专版
请问在做稳健性检验时，只有点没有线是哪里错了呀？
6 个回复 - 1063 次查看 如图，请问在做稳健性检验时，只有点没有线是哪里错了呀？ 还有一个问题是，请问用stata做多期did时，数据log的条件时什么呢?可以有的log有的不嘛?2022-4-13 10:54 - 追光者0721 - 爱问频道
6 个回复 - 1063 次查看 如图，请问在做稳健性检验时，只有点没有线是哪里错了呀？ 还有一个问题是，请问用stata做多期did时，数据log的条件时什么呢?可以有的log有的不嘛?2022-4-13 10:54 - 追光者0721 - 爱问频道
【论文学习】上市公司的盈余管理必然导致会计稳健性下降吗Stata代码（2007-2020年）3 个回复 - 3081 次查看 上市公司的盈余管理必然导致会计稳健性下降吗 数据来源与样本选择 采用我国沪深两市2007-2020年的A股上市公司年报数据开展研究 剔除减去B股、金融行业和相关指标缺失严重的企业年度记录 参考文献 [1] ...2022-3-16 15:24 - Nochoal - 现金交易版
会计稳健性Basu模型和CSore模型2000-2020年0 个回复 - 1432 次查看 会计稳健性Basu模型和CSore模型2000-2020年 样本范围：沪深A股2000-2020年：剔除ST公司 指标含义： Gscore表示公司层面对“好消息”反映及时性；CScore标识公司层面对“坏消息”反映及时性， 会计稳健性指标； ...2022-4-20 21:00 - lsy19931029 - 现金交易版
【求助】请问稳健性检验需要和原回归结果的显著性完全一致吗
0 个回复 - 1382 次查看 如题，稳健性检验的结果是10%的显著性水平下显著，但是原结果是5%的显著性水平下显著，这样还可以表明结果是稳健的吗2022-4-20 16:48 - 咖啡味瑞士卷 - 爱问频道
0 个回复 - 1382 次查看 如题，稳健性检验的结果是10%的显著性水平下显著，但是原结果是5%的显著性水平下显著，这样还可以表明结果是稳健的吗2022-4-20 16:48 - 咖啡味瑞士卷 - 爱问频道
Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
0 个回复 - 1883 次查看 稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
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各位大神，请问稳健性检验中变量的显著性必须与原模型一致吗？
2 个回复 - 5663 次查看 论文讨论的是影响因素，基本模型是多元线性回归模型，回归结果发现SIZE、POLICY、INDUSTRY和MARKET四个因素显著，其余四个变量不显著。之后换了logistic模型进行了稳健性检验，发现各个变量的符号都与多元线性回归模 ...2020-2-27 21:41 - qsqyqfmy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5663 次查看 论文讨论的是影响因素，基本模型是多元线性回归模型，回归结果发现SIZE、POLICY、INDUSTRY和MARKET四个因素显著，其余四个变量不显著。之后换了logistic模型进行了稳健性检验，发现各个变量的符号都与多元线性回归模 ...2020-2-27 21:41 - qsqyqfmy - 计量经济学与统计软件
probit模型回归结果显著，但平均边际效应和稳健性标准误都很小，这正常吗？
0 个回复 - 1075 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
0 个回复 - 1075 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
求助计量会计稳健性的回归模型（c-score计量方法）
27 个回复 - 19436 次查看 本人初次实证，很多问题不明白，求助各位好心同学。 我是做一个计量会计稳健性的模型，得到系数然后算公司年度的会计稳健性值，但是回归模型中有很多交叉项，明显的有多重共线性，这是“大家”弄出来的模型，就这么 ...2013-8-5 16:05 - rd271397811 - Stata专版
27 个回复 - 19436 次查看 本人初次实证，很多问题不明白，求助各位好心同学。 我是做一个计量会计稳健性的模型，得到系数然后算公司年度的会计稳健性值，但是回归模型中有很多交叉项，明显的有多重共线性，这是“大家”弄出来的模型，就这么 ...2013-8-5 16:05 - rd271397811 - Stata专版
