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用bdiff检验xtabond2 gmm估计的组间差异检验，总是提示“）required”
11 个回复 - 7532 次查看 如题，用xtabond2 gmm做了分组回归，用连老师的bdiff命令进行组间差异检验，stata总是提示“）required”， 检查之后也没缺括号呀，为什么会这种情况呢？ 我的命令是 local m "xtabond2 y l.y combine comx $xx ...2019-7-7 18:18 - cueb周行 - Stata专版
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用stata的xtabond2系统广义矩阵估计命令做内生性问题检验怎么确定前定变量和工具变量
2 个回复 - 650 次查看 求懂的大侠指点一下啊！用stata的xtabond2系统广义矩阵估计命令做内生性问题检验怎么确定前定变量和工具变量？ 用stata的xtabond2命令做内生性问题检验的命令是 xtabond2 depvar varlist ,gmm(varlist,lag(# #) co ...2023-11-1 18:24 - 谦微 - Stata专版
2 个回复 - 650 次查看 求懂的大侠指点一下啊！用stata的xtabond2系统广义矩阵估计命令做内生性问题检验怎么确定前定变量和工具变量？ 用stata的xtabond2命令做内生性问题检验的命令是 xtabond2 depvar varlist ,gmm(varlist,lag(# #) co ...2023-11-1 18:24 - 谦微 - Stata专版
求解释xtabond2结果中部分工具变量有效性检验问题
3 个回复 - 3717 次查看 计量小白有几个问题想请教一下大家，对于那Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: 1、Hansen test excluding group是排除了部分工具变量（也就是我的滞后项做的工具变量）之后的检验值吗 ...2019-2-10 12:02 - Mr_旋律 - Stata专版
3 个回复 - 3717 次查看 计量小白有几个问题想请教一下大家，对于那Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: 1、Hansen test excluding group是排除了部分工具变量（也就是我的滞后项做的工具变量）之后的检验值吗 ...2019-2-10 12:02 - Mr_旋律 - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 47190 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 47190 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
GMM xtabond2命令Arellano-Bond test 二阶相关检验不通过
3 个回复 - 2698 次查看 大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102 xtab ...2018-12-14 09:46 - YY11XYH - Stata专版
3 个回复 - 2698 次查看 大神们好，我用xtabond2命令做的回归，二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过，应该怎么调，问题出在哪里了？急，谢谢各位！调工具变量的个数也不行。obs=4123，group=102 xtab ...2018-12-14 09:46 - YY11XYH - Stata专版
用xtabond2命令做差分GMM，输出hansen检验结果到文件的命令是什么
4 个回复 - 10062 次查看 ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp, gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\gmm流动 ...2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
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求助，使用xtabond2命令后，Ar（2）和Are（3）未通过检验，行不行
3 个回复 - 1927 次查看 大家好，使用xtabond2命令，得到以下结果，Number of instrument也等于number of groups，Ar（2）和Are（3）未通过检验，不知行不行? xtabond2 GVC_Pat_b l.GVC_Pat_b msf lfgy_fvas lzilao llcap1 lllab1 nong ...2019-1-30 09:44 - leidenuniv - Stata专版
3 个回复 - 1927 次查看 大家好，使用xtabond2命令，得到以下结果，Number of instrument也等于number of groups，Ar（2）和Are（3）未通过检验，不知行不行? xtabond2 GVC_Pat_b l.GVC_Pat_b msf lfgy_fvas lzilao llcap1 lllab1 nong ...2019-1-30 09:44 - leidenuniv - Stata专版
xtabond2中检验结果不理想，但是系数做出来显著了，结果能用么？
12 个回复 - 9185 次查看 菜鸟提问：做动态面板，希望niis显著，命令与结果如下，niis显著，但是工具变量数量超过了组的数量，Arellano-Bond test第一个值也有0.2，Hansen test 为1，Difference-in-Hansen tests都很大，还有警告，这样做出来 ...2017-2-26 01:34 - arieshy - Stata专版
12 个回复 - 9185 次查看 菜鸟提问：做动态面板，希望niis显著，命令与结果如下，niis显著，但是工具变量数量超过了组的数量，Arellano-Bond test第一个值也有0.2，Hansen test 为1，Difference-in-Hansen tests都很大，还有警告，这样做出来 ...2017-2-26 01:34 - arieshy - Stata专版
系统gmm xtabond2 汉森检验统计量为0
8 个回复 - 5380 次查看 各位前辈好 我用的是10年的面板数据，t=10 n=35， 在做系统gmm时候，用的是xtabond2这个命令，但是汉森检验显示的统计量为0 后面显著性那显示的是chi2=1.000，请问这是什么原因导致的，有什么解决方法吗？2017-9-19 21:47 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 5380 次查看 各位前辈好 我用的是10年的面板数据，t=10 n=35， 在做系统gmm时候，用的是xtabond2这个命令，但是汉森检验显示的统计量为0 后面显著性那显示的是chi2=1.000，请问这是什么原因导致的，有什么解决方法吗？2017-9-19 21:47 - cascade1010 - Stata专版
xtabond2做GMM时分组系数差异检验怎么做
1 个回复 - 1721 次查看 用xtabond2做GMM，想比较两个组系数差异是否显著，用suest model1 model2，提示：model1 was estimated with a nonstandard vce (Corrected)。求助，如何解决该问题？2017-8-26 23:21 - jennycui0309 - Stata专版
1 个回复 - 1721 次查看 用xtabond2做GMM，想比较两个组系数差异是否显著，用suest model1 model2，提示：model1 was estimated with a nonstandard vce (Corrected)。求助，如何解决该问题？2017-8-26 23:21 - jennycui0309 - Stata专版
使用xtabond2和xtdpdsys做出的sargan检验值不一致
0 个回复 - 1739 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
0 个回复 - 1739 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
【求教】xtabond2后的Sargan和AR检验
0 个回复 - 1465 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
0 个回复 - 1465 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
动态面板xtabond2 的检验值都很奇怪 不知道哪里错了
9 个回复 - 5228 次查看 . xtabond2 F2.bpip bpip md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc ,gmm(F2.b pip, lag(2 2)) iv(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc) twostep Favoring space over speed. To switch, type or cl ...2013-12-9 11:12 - tony2040044 - Stata专版
9 个回复 - 5228 次查看 . xtabond2 F2.bpip bpip md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc ,gmm(F2.b pip, lag(2 2)) iv(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc) twostep Favoring space over speed. To switch, type or cl ...2013-12-9 11:12 - tony2040044 - Stata专版
xtabond2中sargan检验不通过
3 个回复 - 5663 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
3 个回复 - 5663 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
使用Stata的xtabond2结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验
2 个回复 - 9501 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:23 - haoyun010 - Stata专版
2 个回复 - 9501 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:23 - haoyun010 - Stata专版
使用xtabond2命令关于AR的检验
0 个回复 - 2445 次查看 大家好！本人使用Stata使用xtabond2命令，进行面板数据分析时发现Sargan检验基本上能通过，但差分误差项序列相关检验(AR检验）结果如下： ---------------------------------------------------------------------- ...2016-5-3 10:10 - haoyun010 - Stata专版
0 个回复 - 2445 次查看 大家好！本人使用Stata使用xtabond2命令，进行面板数据分析时发现Sargan检验基本上能通过，但差分误差项序列相关检验(AR检验）结果如下： ---------------------------------------------------------------------- ...2016-5-3 10:10 - haoyun010 - Stata专版
求助，xtabond2被诅咒了，检验全部都为0，到底为神马
3 个回复 - 2386 次查看 用 xtabond2 做gmm，下面例子里面写的lag (0 5)， 实际上各种组合都试过了，但是全部检验的结果都是p值为0啊。。。感觉被诅咒了，求助各位大神。2015-10-5 21:37 - ding22yu - Stata专版
3 个回复 - 2386 次查看 用 xtabond2 做gmm，下面例子里面写的lag (0 5)， 实际上各种组合都试过了，但是全部检验的结果都是p值为0啊。。。感觉被诅咒了，求助各位大神。2015-10-5 21:37 - ding22yu - Stata专版
稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验？
2 个回复 - 2686 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 2686 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
xtabond2报告最下面的“工具变量子集外生性检验”
2 个回复 - 3367 次查看 这里的“工具变量子集”指什么？我看到在系统GMM下，包括用于水平方程的工具变量和严格外生变量；在差分GMM下，指的严格外生变量。 教材上说，“如果引入的工具变量个数太多，这些检验的效力都很弱。此时采用差分sa ...2015-4-3 09:14 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 3367 次查看 这里的“工具变量子集”指什么？我看到在系统GMM下，包括用于水平方程的工具变量和严格外生变量；在差分GMM下，指的严格外生变量。 教材上说，“如果引入的工具变量个数太多，这些检验的效力都很弱。此时采用差分sa ...2015-4-3 09:14 - xiongjerry - Stata专版
xtabond2一步差分GMM的稳健性检验
14 个回复 - 16828 次查看 xtabond2进行一步差分GMM的稳健性检验结果如下，应该怎么解释呢，是拒绝还是接受原假设？麻烦大家回答 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4.79 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for ...2013-8-3 15:40 - 沁水百合8908 - Stata专版
14 个回复 - 16828 次查看 xtabond2进行一步差分GMM的稳健性检验结果如下，应该怎么解释呢，是拒绝还是接受原假设？麻烦大家回答 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4.79 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for ...2013-8-3 15:40 - 沁水百合8908 - Stata专版
[求助]xtabond2所报告的检验统计量的含义
1 个回复 - 6822 次查看 . xtabond2 n nL1 nL2 w wL1 k kL1 kL2 ys ysL1 ysL2 yr1978-yr1983,gmm( nL1) i> v( nL2 w wL1 k kL1 kL2 ys ysL1 ysL2 yr1978-yr1983) noleveleq noconsFavoring speed ove ...2009-6-2 18:06 - aoyunzhong2008 - Stata专版
1 个回复 - 6822 次查看 . xtabond2 n nL1 nL2 w wL1 k kL1 kL2 ys ysL1 ysL2 yr1978-yr1983,gmm( nL1) i> v( nL2 w wL1 k kL1 kL2 ys ysL1 ysL2 yr1978-yr1983) noleveleq noconsFavoring speed ove ...2009-6-2 18:06 - aoyunzhong2008 - Stata专版
xtabond2下的 sargan检验
1 个回复 - 2199 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2199 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
谁能帮我分析下 xtabond2的结果啊？怎么才算通过，怎么是通不过检验啊？
2 个回复 - 5758 次查看 xtabond2 y l(1/1).y l(0/1).(lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6),gmm(l.y lnx3 lnx4) iv(lnx1 lnx2 lnx5 lnx6 l.lnx3 l.lnx4) Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor sp ...2013-4-20 10:02 - hnbyelee - Stata专版
2 个回复 - 5758 次查看 xtabond2 y l(1/1).y l(0/1).(lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6),gmm(l.y lnx3 lnx4) iv(lnx1 lnx2 lnx5 lnx6 l.lnx3 l.lnx4) Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor sp ...2013-4-20 10:02 - hnbyelee - Stata专版
Xtabond2工具变量检验
1 个回复 - 1700 次查看 求助大家，为什么xtanobd2输出结果没有AR(2)结果报告呢2013-1-2 15:34 - bingdian1111 - Stata专版
1 个回复 - 1700 次查看 求助大家，为什么xtanobd2输出结果没有AR(2)结果报告呢2013-1-2 15:34 - bingdian1111 - Stata专版
请教各位高手：xtabond2中的Arellano-Bond test for AR(2) 检验怎么处理？
2 个回复 - 5872 次查看 各位大虾，我用xtabond2命令做的回归，无论工具变量的滞后阶数怎么调，最终的二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences都通不过。请教各位，问题出在哪里了？谢谢各位！2011-5-25 09:48 - lengyue0937 - Stata专版
2 个回复 - 5872 次查看 各位大虾，我用xtabond2命令做的回归，无论工具变量的滞后阶数怎么调，最终的二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences都通不过。请教各位，问题出在哪里了？谢谢各位！2011-5-25 09:48 - lengyue0937 - Stata专版
