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宏观金融研究数据集(CMF)-学习使用
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学术研究中的实证研究对数据要求非常高,一套好的数据集是好的研究的开始!
简介:宏观金融研究数据集
2007-08金融海啸以及随之而来的全球经济大衰退,让各界深刻地意识到金融摩擦是影响经济周期 ...
2023-2-14 22:36 - 学海无涯1995 - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
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第一步:在GitHub上下载必要的安装工具
(网址:GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models)下面是我直接copy过来的代码,在Rstudio中直接输入就好,会 ...
2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
【BVAR模型】贝叶斯向量自回归模型视频教程资料包
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[hr]BVAR模型视频教程资料包贝叶斯向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]资料包说明
注:所 ...
2022-8-3 23:36 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的MSBVAR
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基于R语言的MSBV ...
2021-10-31 21:41 - Lamarr-202110 - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
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MSBVAR是专门做多元时间序列的R包,其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSBVAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题,说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...
2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
bvar模型matlab代码及模型代码详解
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最近在帮师弟师妹们的时候,研究了一下VAR族的各种模型代码,下面是
bvar模型的matlab代码及模型代码详解,方便大家学习。
在变量较多,滞后阶数较高时,即所要估计的参数较多的情况下,Bayesian估计方法提供了一 ...
2021-11-28 16:58 - KingChen1018 - 现金交易版
求教贝叶斯向量自回归(BVAR)
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最近在看贝叶斯向量自回归,看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John R. Freema ...
2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件
经典R语言程序包MSBVAR
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此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析,有人挂2000币,实在不厚道,我也是找了半天,可在windows环境使用。
平价出售,挣点积分
2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
BVAR模型(贝叶斯向量自回归模型)
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贝叶斯向量自回归模型(Bayesian Vector Autoregression, BVAR)是一种在宏观经济和金融领域广泛应用的统计工具。它结合了向量自回归模型与贝叶斯推理方法,用于分析多个时间序列变量之间的动态关系。
1. **贝叶斯 ...
2024-5-4 14:52 - 756029691 - Stata专版
R语言MSBVAR程序包的安装
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现在无法直接在R上直接安装MSBVAR包,我也是在找怎么装这个包用了一下午时间,还买了个没太大用的txt,还好最终解决了。下面分享我的解决办法,如果需要的话可以如下操作:1. 在这个网址下载Rtools:打开 The ...
2022-11-22 17:45 - MAY-- - R语言论坛
R语言 bvarsv包代码问题
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写论文碰到的问题,使用
bvarsv程序包里的代码,但R语言上操作,ss2中的lag2显示错误,但是我有三个参数,两个自变量一个应变量。如有会的老师们,可以指导一下吗?感谢(图1为
bvarsv里的教程,图二是我的代码,图三s ...
2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
MSBVAR模型操作遇到的问题
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我主要是想实现这个推文中https://mp.weixin.qq.com/s/Wmuq7bMYZSdl95FeIhrgbQ的操作,但是没有他的原始数据。考虑MSBVAR模型是研究自动划分区制计算传导系数,比如做ppi对cpi的传导系数,导入数据时是时间 cpi ppi三 ...
2019-3-20 11:43 - 1105517880 - R语言论坛
R语言MSBVAR和BIT等package安装问题
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出现以下错误:
** building package indices
Warning in parse(con, keep.source = FALSE, srcfile = NULL) :
输入链结'C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/RtmpEdXTjc/R.INSTALL2d843f6c5506/bit/NAM ...
2018-10-30 11:04 - tanguangzhu - R语言论坛
BVAR脉冲响应程序
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请问如何做BVAR的脉冲响应以及方差分析,并画出响应的脉冲分析图?最好能提供具体的操作程序,谢谢~~
2016-5-9 18:23 - kghgd - Stata专版
BVAR模型求助
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超前5 步预测的Theil U 统计量, 选择BVAR 模型超参数需要综合考虑这5 个T heil U 统计量. 预测期越长, 即预测步长越长, 预测精度越低, 所以, 不能简单地计算超前5 步Theil U 统计量的平均值以评价总体的预测效果. ...
2013-10-21 12:07 - zj29403941 - 计量经济学与统计软件
有大神能贴一下用R做bvar的步骤吗?
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有现成的程序包在这里:
http://cran.r-project.org/web/packages/MSBVAR/index.html
但我从没用过R,用上述软件包的大神能用实例贴一下具体操作的步骤吗?
2015-1-9 16:12 - michaeleot - R语言论坛
msbvar求助
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有人用过ms
bvar程序包吗。
为何在计算超参数rsme的时候 显示 “数据非整合数列”
求大神解释一下 什么是“非整合数列”啊?
2013-7-20 16:49 - dongsiyuan - R语言论坛
R中MSBVAR library 对应的2006年文献
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Markov swtching bayesian VAR是R2.7以后的一个应用包,对应包的一篇原文找到贡献给大家。
相信Bayesian VAR在预测领域要好于VAR 和VEC。
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2008-5-18 14:17 - xht_322 - R语言论坛
MSBVAR程序包
7 个回复 - 4591 次查看
请问MSBVAR程序包里面的ms
bvar(y, z = NULL, p, h, lambda0, lambda1, lambda3, lambda4,lambda5, mu5, mu6, qm,alpha.prior = 100 * diag(h) + matrix(2, h, h),prior=0, max.iter = 40)
都是那些参数啊?能不能 ...
2012-4-29 18:28 - 迷途mitu - R语言论坛