结果：找到“GARCH 方差”相关内容153个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
GARCH（1,1）求条件方差
2 个回复 - 2017 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
2 个回复 - 2017 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线怎么解决？
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3545 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
3 个回复 - 3545 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 25528 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 25528 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5599 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5599 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
Stata中用GARCH（1，1）计算中国实际GDP变化率的条件方差
2 个回复 - 1170 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
2 个回复 - 1170 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标
14 个回复 - 6018 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
14 个回复 - 6018 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
用stata求多家公司的资产收益garch模型的条件方差序列
2 个回复 - 557 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
2 个回复 - 557 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2151 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2151 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
garch模型中条件方差的常数项不显著应该怎么办？
6 个回复 - 2261 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
6 个回复 - 2261 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9814 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9814 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4772 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4772 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
新手，想请问一下用了CCC-GARCH模型，怎么得到其中两个变量的方差和它们间的协方差？
1 个回复 - 1111 次查看 刚刚接触CCC-GARCH模型，尝试使用过cor x y，c和predict varlist，variance。但不知道怎么分别得到两个变量的条件方差现在论文要用DCC-GARCH得到变量的条件方差进行下一步运算，不知道如何能够得到。。望好心人告知一 ...2022-7-30 19:40 - cloud-b - Stata专版
1 个回复 - 1111 次查看 刚刚接触CCC-GARCH模型，尝试使用过cor x y，c和predict varlist，variance。但不知道怎么分别得到两个变量的条件方差现在论文要用DCC-GARCH得到变量的条件方差进行下一步运算，不知道如何能够得到。。望好心人告知一 ...2022-7-30 19:40 - cloud-b - Stata专版
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8650 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
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如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
基于分数置换的广义有限样本推理
自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 3074 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
3 个回复 - 3074 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
如何用GARCH（1，1）度量中国季度实际GDP变化率的条件方差？
2 个回复 - 1590 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
2 个回复 - 1590 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4304 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4304 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问在EGARCH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1401 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
2 个回复 - 1401 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
eviews中garch模型求时间序列方差的步骤
6 个回复 - 7756 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
6 个回复 - 7756 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1836 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
1 个回复 - 1836 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18728 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18728 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5608 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5608 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 958 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 958 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 742 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 742 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
7 个回复 - 4848 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
7 个回复 - 4848 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 418 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 418 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1091 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1091 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的方差是日方差还是年方差
1 个回复 - 1346 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
1 个回复 - 1346 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题
24 个回复 - 22731 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
24 个回复 - 22731 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
2 个回复 - 1676 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
2 个回复 - 1676 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？
7 个回复 - 2421 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2421 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
Garch方差方程的Arch项不显著，合理吗？
3 个回复 - 1476 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
3 个回复 - 1476 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
[求助]求GARCH（1，1）条件方差
8 个回复 - 8417 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
8 个回复 - 8417 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
关于GARCH（1,1）模型样本方差样本外预测的问题
0 个回复 - 775 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
0 个回复 - 775 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
[求助]请问在Eviews里面如何给GARCH均值与方差方程加入虚拟变量？
4 个回复 - 5531 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
4 个回复 - 5531 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
eviwes8中怎么得到GARCH模型的方差序列
1 个回复 - 4819 次查看 已经做出GARCH模型，想要得到他的条件方差序列。2019-5-5 21:43 - 方方的Fb - EViews专版
1 个回复 - 4819 次查看 已经做出GARCH模型，想要得到他的条件方差序列。2019-5-5 21:43 - 方方的Fb - EViews专版
eviews garch（1,1)怎么求均值和方差的预测值？？？
0 个回复 - 954 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 954 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
GARCH模型里的条件期望和条件方差怎么求？（最好是Eviews）
8 个回复 - 6440 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
8 个回复 - 6440 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
预测GARCH模型未来十期的条件方差
5 个回复 - 5603 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
5 个回复 - 5603 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8451 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8451 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题，在Eiews中具体如何操作？
15 个回复 - 8175 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
15 个回复 - 8175 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
请教各位前辈，如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程？
0 个回复 - 1120 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
0 个回复 - 1120 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
GARCH中的均值方差等式怎么样估计的？
0 个回复 - 1607 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1607 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
【求助】eviews中如何能够得到Garch模型中方差方程中的方差序列，急急急！！！
15 个回复 - 13869 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
15 个回复 - 13869 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
Garch 方差模型中虚拟变量没有Z值和P值
1 个回复 - 1048 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
1 个回复 - 1048 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4165 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4165 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 1086 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1086 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！
12 个回复 - 26205 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
12 个回复 - 26205 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
关于GARCH生成条件方差的问题
2 个回复 - 2486 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
2 个回复 - 2486 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
GARCH模型方差系数不显著怎么办
2 个回复 - 6220 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
2 个回复 - 6220 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
解释变量为现金流波动性，用现金流的方差来反映其波动性，用GARCH模型可以实现吗
13 个回复 - 7101 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
13 个回复 - 7101 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
卡在garch模型无法加入虚拟变量，也看过经验帖但是不知道为什么无法建立方差方程
0 个回复 - 876 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
0 个回复 - 876 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量
7 个回复 - 4689 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4689 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5970 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
2 个回复 - 5970 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
请问Matlab如何得到Garch参数估计值的协方差矩阵？
6 个回复 - 5811 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5811 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
利用garch模型怎么算方差、标准差？
10 个回复 - 13667 次查看 如何利用garch模型计算方差和标准差？ 比如模型：GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)，这是个循环式，怎么求出每一期的GARCH值呢？是不是要给第一期的GARCH赋值，然后依据循环式求解？ ...2009-10-17 21:23 - anhuilld - EViews专版
10 个回复 - 13667 次查看 如何利用garch模型计算方差和标准差？ 比如模型：GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)，这是个循环式，怎么求出每一期的GARCH值呢？是不是要给第一期的GARCH赋值，然后依据循环式求解？ ...2009-10-17 21:23 - anhuilld - EViews专版
已用季度GDP变化率估计GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊
1 个回复 - 1189 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
1 个回复 - 1189 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9587 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9587 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
如何在 GARCH模型方差方程中加入一个变量（感谢好心人）
1 个回复 - 4244 次查看 方差方程设定如下，形式与TGarch类似 h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*（resid（-1）^2） 标准的方差方程多一项 dump*resid（-1）^2，a、b、c、d是系数 dump是我设定的哑变量，外生的，h^2是条件方差，resi ...2015-10-27 19:27 - saintvan - EViews专版
1 个回复 - 4244 次查看 方差方程设定如下，形式与TGarch类似 h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*（resid（-1）^2） 标准的方差方程多一项 dump*resid（-1）^2，a、b、c、d是系数 dump是我设定的哑变量，外生的，h^2是条件方差，resi ...2015-10-27 19:27 - saintvan - EViews专版
WINRATS估计BEKK-GARCH的输出结果，求问均值和方差如何写出...
0 个回复 - 1413 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1413 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5645 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5645 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
0 个回复 - 789 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
0 个回复 - 789 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3864 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3864 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
