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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1825 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
全国＋各省ESA10 米土地利用镶嵌数据分享0 个回复 - 1051 次查看 全国＋各省ESA10 米土地利用镶嵌数据分享裁剪代码如下： #裁剪函数 # -*- coding: utf-8 -*- from geopandas import * import rasterio as rio import rasterio.mask import rasterio import os from tqdm i ...2021-12-21 14:57 - 小小数据王 - 现金交易版
【策略学习资料】2020—2014年国泰君安数量化专题与金融工程策略学习资料44 个回复 - 5943 次查看 一共200多M，内容相当丰富欢迎下载学习。 主要包括下列内容： 海外研究 资产配置、行业风格轮动策略 FOF研究 大数据与机器学习 衍生品策略 选股策略 择时策略 事件驱 ...2021-8-4 16:00 - wz151400 - 现金交易版
【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5813 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
9 个回复 - 5813 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4353 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4353 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算
5 个回复 - 2765 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2765 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
中基于尾部依赖的MST及其拓扑指标
欧洲保险业系统性风险模型
0 个回复 - 395 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们分析了保险公司之间由于市场价格渠道而产生的间接联系的动态。在我们的分析中，我们假设保险公司的股票报价反映了市场情绪，市场情绪构成了一个非常重要的系统性风险因素。保险公司及其动态 ...2022-4-14 10:10 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 395 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们分析了保险公司之间由于市场价格渠道而产生的间接联系的动态。在我们的分析中，我们假设保险公司的股票报价反映了市场情绪，市场情绪构成了一个非常重要的系统性风险因素。保险公司及其动态 ...2022-4-14 10:10 - kedemingshi - Forum
具有log-Laplace波动率的动态尾部推断
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 我们提出了一族模型，使预测估计时变极端事件概率的重尾和非线性依赖的时间序列。模型是一个具有条件log-Laplace随机波动的白噪声过程。与其他类似的随机波动性形式化相比，该过程的条件概率结构具有解析 ...2022-4-12 17:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 我们提出了一族模型，使预测估计时变极端事件概率的重尾和非线性依赖的时间序列。模型是一个具有条件log-Laplace随机波动的白噪声过程。与其他类似的随机波动性形式化相比，该过程的条件概率结构具有解析 ...2022-4-12 17:00 - nandehutu2022 - Forum
尾部截尾数据的尾部特征估计与推断
0 个回复 - 321 次查看 摘要翻译： 本文研究了当观测量超过一定阈值时，尾特征的估计和推断问题。我们首先表明，忽略这种尾部截尾可能会导致严重的偏差和大小失真，即使截尾概率很小。其次，基于Pareto尾近似提出了一种新的极大似然估计(ML ...2022-4-8 21:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 321 次查看 摘要翻译： 本文研究了当观测量超过一定阈值时，尾特征的估计和推断问题。我们首先表明，忽略这种尾部截尾可能会导致严重的偏差和大小失真，即使截尾概率很小。其次，基于Pareto尾近似提出了一种新的极大似然估计(ML ...2022-4-8 21:15 - mingdashike22 - Forum
随机前沿模型尾部行为的非参数检验
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 本文研究了随机前沿模型中误差分量的尾部行为，其中一个分量在一侧有界支撑，另一个分量在两侧有无界支撑。在误差分量的弱假设下，我们得到了无界分量分布具有细尾和分量尾等价的非参数检验。检验是随机前 ...2022-4-4 18:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 本文研究了随机前沿模型中误差分量的尾部行为，其中一个分量在一侧有界支撑，另一个分量在两侧有无界支撑。在误差分量的弱假设下，我们得到了无界分量分布具有细尾和分量尾等价的非参数检验。检验是随机前 ...2022-4-4 18:25 - mingdashike22 - Forum
新冠肺炎：尾部风险和预测回归
0 个回复 - 479 次查看 摘要翻译： 这篇论文侧重于对新冠肺炎疫情对世界不同国家金融市场影响的经济合理的稳健分析。它提供了对北美和南美、欧洲和亚洲23个国家主要股票指数回报的稳健估计和预测回归的结果，并纳入了报告的新冠肺炎感染和死 ...2022-4-4 12:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 479 次查看 摘要翻译： 这篇论文侧重于对新冠肺炎疫情对世界不同国家金融市场影响的经济合理的稳健分析。它提供了对北美和南美、欧洲和亚洲23个国家主要股票指数回报的稳健估计和预测回归的结果，并纳入了报告的新冠肺炎感染和死 ...2022-4-4 12:05 - mingdashike22 - Forum
金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
加权Kolmogorov-Smirnov检验：对尾部的解释
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 对经验分布的极端尾部进行精确的拟合优度检验是一个非常重要的问题，与许多上下文相关，包括地球物理学、保险和金融。我们得到了推广的大样本Kolmogorov-Smirnov检验的精确渐近结果，很适合于检验这些极端 ...2022-3-18 13:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 对经验分布的极端尾部进行精确的拟合优度检验是一个非常重要的问题，与许多上下文相关，包括地球物理学、保险和金融。我们得到了推广的大样本Kolmogorov-Smirnov检验的精确渐近结果，很适合于检验这些极端 ...2022-3-18 13:45 - kedemingshi - Forum
制裁下的管制市场：论石油之间的尾部依赖，
黄金和德黑兰股票交易所指数
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 我们证明了尾部相关性应始终被考虑作为投资损失的系统风险的一个代理。我们提供了明确的统计证据，说明在一个受管制的市场上，投资组合的结构应该随着黄金价格的变化而调整。我们的发现表明，积极的以油换 ...2022-3-17 15:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 我们证明了尾部相关性应始终被考虑作为投资损失的系统风险的一个代理。我们提供了明确的统计证据，说明在一个受管制的市场上，投资组合的结构应该随着黄金价格的变化而调整。我们的发现表明，积极的以油换 ...2022-3-17 15:55 - mingdashike22 - Forum
欧元尾部行为
0 个回复 - 368 次查看 摘要翻译： 本文实证分析了欧元相对于其他货币的风险。比较了包括向完全货币联盟的最后过渡阶段的子阶段与在此之前的子阶段。在面对投机攻击时的稳定性检验使用极值理论获得尾部汇率变化的估计。调查结果令人鼓舞。欧 ...2022-3-9 08:58 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 368 次查看 摘要翻译： 本文实证分析了欧元相对于其他货币的风险。比较了包括向完全货币联盟的最后过渡阶段的子阶段与在此之前的子阶段。在面对投机攻击时的稳定性检验使用极值理论获得尾部汇率变化的估计。调查结果令人鼓舞。欧 ...2022-3-9 08:58 - kedemingshi - Forum
椭圆分布的尾部渐近性与估计
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 设(X，Y)是在Gumbel最大吸引域内具有相关随机半径的二元椭圆随机向量。本文得到了X，y大时联合生存概率P(X>X，y>y)的二阶渐近展开式。在此基础上，我们讨论了联合生存概率和生存条件超额概率的统计建模。 ...2022-3-9 08:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 设(X，Y)是在Gumbel最大吸引域内具有相关随机半径的二元椭圆随机向量。本文得到了X，y大时联合生存概率P(X>X，y>y)的二阶渐近展开式。在此基础上，我们讨论了联合生存概率和生存条件超额概率的统计建模。 ...2022-3-9 08:50 - 何人来此 - Forum
基金规模尾部的实证研究
0 个回复 - 403 次查看 摘要翻译： 共同基金行业管理着美国股市约四分之一的资产，因此在美国经济中扮演着重要角色。从基金规模分布的尾部行为来定量地讨论有多少控制权集中在最大的参与者手中的问题是最好的。我们对分布进行了实证研究，发 ...2022-3-8 16:10 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 403 次查看 摘要翻译： 共同基金行业管理着美国股市约四分之一的资产，因此在美国经济中扮演着重要角色。从基金规模分布的尾部行为来定量地讨论有多少控制权集中在最大的参与者手中的问题是最好的。我们对分布进行了实证研究，发 ...2022-3-8 16:10 - 可人4 - Forum
用嵌套箱Copula塑造尾部依赖关系
0 个回复 - 478 次查看 摘要翻译： 我们引入了一族在任意给定维数的单位立方体内部局部分段一致的Copula。在该族中，同时控制所有投影对立方体面的尾部依赖是可能的，我们给出了一个有效的采样算法。这两个属性的结合可能会吸引风险建模者。 ...2022-3-7 22:57 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 478 次查看 摘要翻译： 我们引入了一族在任意给定维数的单位立方体内部局部分段一致的Copula。在该族中，同时控制所有投影对立方体面的尾部依赖是可能的，我们给出了一个有效的采样算法。这两个属性的结合可能会吸引风险建模者。 ...2022-3-7 22:57 - 可人4 - Forum
外汇收益率分布的尾部风险：收益率比较
与限价指令和市价指令相关联
0 个回复 - 350 次查看 摘要翻译： 本文运用极值理论对限价指令和市价指令的尾部风险进行了度量和比较。该分析使用Dealing 2000-2电子经纪系统，根据已完成的交易，而不是更常见的指示性报价分析，审查已实现的尾盘结果。一般而言，限价指令 ...2022-3-7 17:34 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 350 次查看 摘要翻译： 本文运用极值理论对限价指令和市价指令的尾部风险进行了度量和比较。该分析使用Dealing 2000-2电子经纪系统，根据已完成的交易，而不是更常见的指示性报价分析，审查已实现的尾盘结果。一般而言，限价指令 ...2022-3-7 17:34 - kedemingshi - Forum
包括尾部因素的一年期准备金风险：封闭公式和
引导方法
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 本文详细介绍了一年期准备金风险度量的主要模拟方法，并描述了bootstrap方法，给出了索赔发展结果(CDR)的经验分布，其方差与W\'Uthrich等人提出的预测误差的闭式表达式相同。（2008年）。特别地，我们在b ...2022-3-7 13:54 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 本文详细介绍了一年期准备金风险度量的主要模拟方法，并描述了bootstrap方法，给出了索赔发展结果(CDR)的经验分布，其方差与W\'Uthrich等人提出的预测误差的闭式表达式相同。（2008年）。特别地，我们在b ...2022-3-7 13:54 - 可人4 - Forum
超可靠低时延无线通信：尾部、风险和
刻度
0 个回复 - 254 次查看 摘要翻译： 保证5G无线网络及以后的超可靠低时延通信(URLLC)具有重要意义，目前正受到学术界和工业界的广泛关注。URLLC的核心是要求偏离基于预期效用的网络设计方法，在这种方法中，依赖平均数量（例如，平均吞吐量、 ...2022-3-5 10:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 254 次查看 摘要翻译： 保证5G无线网络及以后的超可靠低时延通信(URLLC)具有重要意义，目前正受到学术界和工业界的广泛关注。URLLC的核心是要求偏离基于预期效用的网络设计方法，在这种方法中，依赖平均数量（例如，平均吞吐量、 ...2022-3-5 10:25 - 何人来此 - Forum
有偿求助一些极端和尾部风险值模型正确的源代码
1 个回复 - 798 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-22 08:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 798 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-22 08:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
有偿求助一些极端和尾部风险值模型正确的源代码
0 个回复 - 1205 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-20 21:45 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1205 次查看 最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型： MVMQ-CAViaR模型 CoVaR模型 copula-CoVaR模型 delta CoVaR模型 我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并 ...2021-9-20 21:45 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角
4 个回复 - 838 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2020-7-10 16:08 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 838 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2020-7-10 16:08 - internet.hzx - 求助成功区
梁乾东12.29黄金、原油进入整理尾部，日内走势分析及短线操作技巧
0 个回复 - 2 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-12-29 16:48 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-12-29 16:48 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东10.24黄金三角形态进入整理尾部，午夜走势分析及短线操作技巧
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-10-24 01:01 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-10-24 01:01 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东10.16黄金三角形态进入整理尾部，午夜走势分析及短线操作技巧
0 个回复 - 2 次查看 人们总是在遭到一点点挫折之后就退缩了，殊不知如果你再坚持一点，勇敢一点点，就会看到阳光。我知道迷路的你总会有些时候，满心期待换来的是失望，或者是不体谅。努力了好像还是看不见希望，你甚至一度认为没有 ...2020-10-16 01:04 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 人们总是在遭到一点点挫折之后就退缩了，殊不知如果你再坚持一点，勇敢一点点，就会看到阳光。我知道迷路的你总会有些时候，满心期待换来的是失望，或者是不体谅。努力了好像还是看不见希望，你甚至一度认为没有 ...2020-10-16 01:04 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东10.12黄金三角形态进入整理尾部，日内走势分析及短线操作技巧
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-10-12 12:10 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-10-12 12:10 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东9.26黄金三角形态进入整理尾部，原油短线操作技巧附解套
0 个回复 - 2 次查看 投资也和对弈一样，舍弃一些局部得失而求得全局的主观和优势才是明智的选择。当点位已经很低的时候还只看到风险而不看到机会，或者在点位已经很高的时候还不知控制风险而盲目追逐利润，只能是得小利而失大体，得 ...2020-9-26 00:55 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 投资也和对弈一样，舍弃一些局部得失而求得全局的主观和优势才是明智的选择。当点位已经很低的时候还只看到风险而不看到机会，或者在点位已经很高的时候还不知控制风险而盲目追逐利润，只能是得小利而失大体，得 ...2020-9-26 00:55 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东9.23黄金三角形态进入整理尾部，日内走势分析及短线操作技巧
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-9-23 12:32 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 人生是一个不断改变的过程，交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下，面临的主要问题就是资金的缩水，心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率!如何提高概率，梁乾东提出一个观点与大家共勉——问题就 ...2020-9-23 12:32 - 梁乾东老师 - Forum
SPSS Modeler 建模相关性分析总是提示F值尾部包含空格这个怎么求解决方法，字段指定类
0 个回复 - 1939 次查看 SPSS Modeler 建模相关性分析总是提示F值尾部包含空格这个怎么求解决方法，字段指定类型不充分2020-7-30 19:49 - 1831486428 - SPSS论坛
0 个回复 - 1939 次查看 SPSS Modeler 建模相关性分析总是提示F值尾部包含空格这个怎么求解决方法，字段指定类型不充分2020-7-30 19:49 - 1831486428 - SPSS论坛
【学习笔记】疫世界资产观系列八：全球主要国家的银行业尾部风险有多大？_202 ...
0 个回复 - 321 次查看 疫世界资产观系列八：全球主要国家的银行业尾部风险有多大？_2020-04-22_华创证券2020-4-28 20:24 - peylinn8 - Forum
0 个回复 - 321 次查看 疫世界资产观系列八：全球主要国家的银行业尾部风险有多大？_2020-04-22_华创证券2020-4-28 20:24 - peylinn8 - Forum
关于二元t-Copula的尾部相关系数
19 个回复 - 9873 次查看 请问，已知线性相关参数和自由度的二元t-Copula的尾部相关系数怎么计算？2012-4-25 21:41 - 707208666 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 9873 次查看 请问，已知线性相关参数和自由度的二元t-Copula的尾部相关系数怎么计算？2012-4-25 21:41 - 707208666 - 计量经济学与统计软件
求助，用R软件计算copula函数的等高线图和尾部相关系数
0 个回复 - 584 次查看 我已经找到了这两个函数，可是里面的参数不会写，还请大佬们帮助。2020-4-6 19:28 - 那片花海 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 584 次查看 我已经找到了这两个函数，可是里面的参数不会写，还请大佬们帮助。2020-4-6 19:28 - 那片花海 - 计量经济学与统计软件
求教R软件计算copula函数尾部相关系数
2 个回复 - 1122 次查看 我已经得出最优的copula函数了，可是在这基础上怎么计算尾部相关系数呢，我在R软件中找到该函数，但不知道里面怎么填。如图：里面怎么填。我最优的copula函数时tcopula函数。2020-3-27 22:18 - 那片花海 - EViews专版
2 个回复 - 1122 次查看 我已经得出最优的copula函数了，可是在这基础上怎么计算尾部相关系数呢，我在R软件中找到该函数，但不知道里面怎么填。如图：里面怎么填。我最优的copula函数时tcopula函数。2020-3-27 22:18 - 那片花海 - EViews专版
华泰期货宏观流动性观察025：周期尾部扰动，前景待明（2020-02-09）
0 个回复 - 540 次查看 20200209-华泰期货-华泰期货宏观流动性观察025：周期尾部扰动，前景待明（2020-02-09）2020-2-10 11:38 - 三重虫 - 宏观经济学
0 个回复 - 540 次查看 20200209-华泰期货-华泰期货宏观流动性观察025：周期尾部扰动，前景待明（2020-02-09）2020-2-10 11:38 - 三重虫 - 宏观经济学
基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用
2 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=NKDZ201906012&db ...2020-2-2 13:08 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=NKDZ201906012&db ...2020-2-2 13:08 - internet.hzx - 求助成功区
分钟线的尾部特征
——市场微观结构剖析系列之一
1 个回复 - 947 次查看 分钟线的尾部特征 <br> ——市场微观结构剖析系列之一2019-12-28 10:08 - shenjiedream - 行业分析报告
1 个回复 - 947 次查看 分钟线的尾部特征 <br> ——市场微观结构剖析系列之一2019-12-28 10:08 - shenjiedream - 行业分析报告
人民币与国外主要货币的尾部相依和联动
3 个回复 - 681 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 人民币与国外主要货币的尾部相依和联动 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015 ...2019-8-6 19:02 - internet.hzx - 求助成功区
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股票收益率POT模型的上下尾部阈值怎么利用R或者SPLUS求
3 个回复 - 4009 次查看 请问在做股票收益率极值研究时，上下（左右）尾部的阈值怎么用R或者SPLUS求？谢谢2015-5-8 14:48 - edi2006 - R语言论坛
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基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例
3 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.201 ...2019-7-8 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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东莞证券家用电器行业2018年年报及2019年一季报综述：行业下行周期尾部，静待周期反转
1 个回复 - 474 次查看 东莞证券家用电器行业2018年年报及2019年一季报综述：行业下行周期尾部，静待周期反转和政策效应显现20190520 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] ...2019-5-21 16:13 - ottohans - 行业分析报告
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国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化
1 个回复 - 438 次查看 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化-20页2019-5-9 08:55 - sfbzx - 行业分析报告
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伯言谋金：1.4看涨！千三不是黄金顶部，2019尾部风险关注
0 个回复 - 2 次查看 黄金走势分析及操作建议： 今天黄金欧盘触及到1292承压回落，四小时以阴线报收，下午分析中说到，欧盘弱势，金价下破1287则美盘数据不宜追多操作。日线级别的分析思路不变，行情延续单边形态，短期持续以 ...2019-1-4 05:04 - 伯言谋金 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 黄金走势分析及操作建议： 今天黄金欧盘触及到1292承压回落，四小时以阴线报收，下午分析中说到，欧盘弱势，金价下破1287则美盘数据不宜追多操作。日线级别的分析思路不变，行情延续单边形态，短期持续以 ...2019-1-4 05:04 - 伯言谋金 - Forum
20190103-弘则研究-2019年A股策略：_警惕尾部风险
4 个回复 - 1235 次查看 20190103-弘则研究-2019年A股策略：_警惕尾部风险2019-1-3 16:37 - gccd - 投资人（实务版）
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基于尾部依赖的保险业系统性风险度量
1 个回复 - 1073 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于尾部依赖的保险业系统性风险度量 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2014&filena ...2018-9-10 16:13 - internet.hzx - 求助成功区
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人民币与国外主要货币的尾部相依和联动
1 个回复 - 528 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 人民币与国外主要货币的尾部相依和联动 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015& ...2018-9-10 11:47 - internet.hzx - 求助成功区
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请问我这个关于COPULA函数求尾部相关系数的for循环哪里出
4 个回复 - 1913 次查看 fit for(i in 900:1000){ + dataNEW2017-9-13 15:01 - 天窗版33 - R语言论坛
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尾部相关系数
0 个回复 - 998 次查看 有没有大神知道，如何用matlab求解copula的尾部相关系数？急求！！！2017-11-20 20:27 - tangxiaolin - 数据交流中心
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夏佑鸣黄金盘整进入尾部，9.14黄金操作策略附解套
0 个回复 - 553 次查看 前言—— 在投资市场上我是这么理解的，客户永远是讲道理的人，你要知道没有那个客户是怕亏钱的，怕亏钱的客户，他也不会做这投资，客户怕的是被骗，而不是亏损，你会发现很多时候，客户亏损后会找人很多 ...2017-9-14 16:13 - 夏佑鸣 - 新手入门区
0 个回复 - 553 次查看 前言—— 在投资市场上我是这么理解的，客户永远是讲道理的人，你要知道没有那个客户是怕亏钱的，怕亏钱的客户，他也不会做这投资，客户怕的是被骗，而不是亏损，你会发现很多时候，客户亏损后会找人很多 ...2017-9-14 16:13 - 夏佑鸣 - 新手入门区
尾部风险（tail risk）相关研究比较好的论文文献有哪些？
0 个回复 - 1718 次查看 最近在学习尾部风险，请问有哪些关于关于尾部风险研究比较好的论文可以看看的？2017-4-17 12:15 - Amber21X - 风险管理
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基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究
2 个回复 - 758 次查看 【作者(必填)】吴吉林 【文题(必填)】基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2 ...2017-3-23 19:15 - internet.hzx - 求助成功区
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【独家发布】【朝花夕拾-教科启智】-鱼化石揭示尾部进化
1 个回复 - 568 次查看 鱼化石揭示尾部进化 面朝右的那条鱼就是Aetheretmon。图片来源：JOHN MEGAHAN 尽管它们体型存在明显的不同，但大象、蜥蜴和鳟鱼有相似之处。它们的身体末端都有细长、灵活的结构，人们将其称为尾巴。但美国宾 ...2016-12-14 16:47 - fumingxu - 休闲灌水
1 个回复 - 568 次查看 鱼化石揭示尾部进化 面朝右的那条鱼就是Aetheretmon。图片来源：JOHN MEGAHAN 尽管它们体型存在明显的不同，但大象、蜥蜴和鳟鱼有相似之处。它们的身体末端都有细长、灵活的结构，人们将其称为尾巴。但美国宾 ...2016-12-14 16:47 - fumingxu - 休闲灌水
求文献：基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
3 个回复 - 1324 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢尚宇[/backcolor]； [/backcolor]姚宏伟[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 【年份(必填) ...2016-7-11 21:44 - tianyahero - 求助成功区
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求文献“VaR和ES尾部风险的比较分析”
3 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】王苹[/backcolor]； [/backcolor]史定华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】VaR和ES尾部风险的比较分析 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】上海大学学报 2004.3 htt ...2015-9-10 22:31 - tianyahero - 求助成功区
3 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】王苹[/backcolor]； [/backcolor]史定华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】VaR和ES尾部风险的比较分析 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】上海大学学报 2004.3 htt ...2015-9-10 22:31 - tianyahero - 求助成功区
上下尾部相关函数的做法求助
0 个回复 - 1018 次查看 下载了dynamic copula toolbox工具箱，但是函数fitmodel不会用啊，有会的指点下，谢谢~~2016-6-12 15:55 - dyl2224 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1018 次查看 下载了dynamic copula toolbox工具箱，但是函数fitmodel不会用啊，有会的指点下，谢谢~~2016-6-12 15:55 - dyl2224 - MATLAB等数学软件专版
深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量
0 个回复 - 738 次查看 【作者(必填)】 高岳，张翼 【文题(必填)】 深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28027a260379b2c6f0a7c9b60 ...2016-3-23 22:40 - internet.hzx - 文献求助专区
0 个回复 - 738 次查看 【作者(必填)】 高岳，张翼 【文题(必填)】 深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28027a260379b2c6f0a7c9b60 ...2016-3-23 22:40 - internet.hzx - 文献求助专区
求文献“基于半参数模型的中国商品期货尾部风险度量
1 个回复 - 1143 次查看 【作者(必填)】曾裕峰[/backcolor]； [/backcolor]向修海[/backcolor]； [/backcolor]陈学彬[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于半参数模型的中国商品期货尾部风险度量 【年份(必填)】2015 【全 ...2016-2-17 20:19 - tianyahero - 求助成功区
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除旧迎新之核心尾部风险在转移
0 个回复 - 1118 次查看 【2月3日，美元大跌，随后人民币汇率反转向上 资本市场上一场没有硝烟的货币暗战正在上演，郭忠良认为，如果说2015年中国经济硬着陆风险还只是在国内，那么年底的这一轮人民币剧烈波动已经把这种风险传导至 ...2016-2-8 23:32 - myidman - 投资人（实务版）
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关于尾部风险度量的问题
0 个回复 - 1384 次查看 在tail risk的文章中提到用股票收益得到尾部分布，会使尾部估计的误差随着收益间的依赖性增强而增加，解决方法是用Fama三因子模型的残差去估计尾部。这里不太懂，请问该怎么理解？谢谢。2016-1-28 18:00 - 谢林上栗 - 爱问频道
0 个回复 - 1384 次查看 在tail risk的文章中提到用股票收益得到尾部分布，会使尾部估计的误差随着收益间的依赖性增强而增加，解决方法是用Fama三因子模型的残差去估计尾部。这里不太懂，请问该怎么理解？谢谢。2016-1-28 18:00 - 谢林上栗 - 爱问频道
魏实金道：原油下破蓄势待发 下降三角已到尾部整理
0 个回复 - 530 次查看 魏实金道：原油下破蓄势待发 下降三角已到尾部整理 本周黄金市场即将迎来今年最大的挑战----美联储FOMC会议；近期除了关注美国经济数据，市场对中国经济也有很大关注，对中国经济走软可能影响美联储升息的忧虑对 ...2015-9-15 12:18 - 魏实金道 - 投行专版
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论焦土政策：中美联合救市，及全球尾部风险的逐步解除
2 个回复 - 1716 次查看 【编者按】企业政策上"焦土"政策指的是目标公司大量出售公司资产，或者破坏公司的特性，以挫败敌意收购人的收购意图。作者站在全球市场角度，对股市调整正本清源并做出系统性前瞻，认为此次救市被迫实行的“焦土政策 ...2015-7-9 20:32 - 论坛微信精选 - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 1716 次查看 【编者按】企业政策上"焦土"政策指的是目标公司大量出售公司资产，或者破坏公司的特性，以挫败敌意收购人的收购意图。作者站在全球市场角度，对股市调整正本清源并做出系统性前瞻，认为此次救市被迫实行的“焦土政策 ...2015-7-9 20:32 - 论坛微信精选 - 真实世界经济学(含财经时事)
[原创]资产序列的非线性支付/尾部特征及其期权定价[基于C++面向对象]
230 个回复 - 13129 次查看 非线性支付期权：诸如幂期权(Power Option):以下是幂期权的定价与代码 首先定义正态分布函数和标准欧式看涨期权定价函数 正态分布的数值定价方法可见： http://bbs.pinggu.org/thread-3636277-1-1.html 定 ...2015-3-30 21:46 - fantuanxiaot - 量化投资
230 个回复 - 13129 次查看 非线性支付期权：诸如幂期权(Power Option):以下是幂期权的定价与代码 首先定义正态分布函数和标准欧式看涨期权定价函数 正态分布的数值定价方法可见： http://bbs.pinggu.org/thread-3636277-1-1.html 定 ...2015-3-30 21:46 - fantuanxiaot - 量化投资
VEC回归结果分析疑问（问题在尾部）
5 个回复 - 3115 次查看 1、不同的CointEq数量对VEC有什么影响？如何确定CointEq数量？ 2、输出结果中各个变量有没有具体的参考值？比如Y的t值的一定概率下的参考值？在哪里列出？如果没有是不是还得一个一个查表？ 3、为什么shibor和y是 ...2015-2-3 15:38 - jiaozihao111 - EViews专版
5 个回复 - 3115 次查看 1、不同的CointEq数量对VEC有什么影响？如何确定CointEq数量？ 2、输出结果中各个变量有没有具体的参考值？比如Y的t值的一定概率下的参考值？在哪里列出？如果没有是不是还得一个一个查表？ 3、为什么shibor和y是 ...2015-2-3 15:38 - jiaozihao111 - EViews专版
嘉实价值优势:经济大幅下行的尾部风险被消除
0 个回复 - 32 次查看 和讯基金消息 嘉实价值基金近日公布三季度报告，基金经理展望后市表示，从宏观数据来看，经济下滑大幅失速的风险较小，最新的 PMI 数据逐步企稳，同时央行出台了对地产的金融支持政策（包括首套房贷认定以及 MBS ...2014-10-28 12:35 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 和讯基金消息 嘉实价值基金近日公布三季度报告，基金经理展望后市表示，从宏观数据来看，经济下滑大幅失速的风险较小，最新的 PMI 数据逐步企稳，同时央行出台了对地产的金融支持政策（包括首套房贷认定以及 MBS ...2014-10-28 12:35 - CapitalVue - CapitalVue版
