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非同阶单整序列,协整or VAR模型的关系
38 个回复 - 40100 次查看 本文做实证检验,共有4个解释变量,1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0),其余均为I(1)。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验,又有说可以直接Johansen协整检验,懵了。。。 2.因为是非平稳序列,想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版
急!!!求大佬帮忙。在做实证分析,非同阶单整的序列可不可以做VAR模型
1 个回复 - 396 次查看 我做实证分析有五个变量,我把他们分别取对数分析lnA1、lnA2、lnX1、lnX2、lnW,取对数后进行了单位根检验,得到结果是lnX2序列是平稳的,一阶差分后,DlnA2序列是平稳的,二阶差分后DDlnA1、DDlnW、DDlnX1序列是平稳 ...2022-4-1 21:14 - zcyx12 - EViews专版
面板数据非同阶单整如何做协整检验?
2 个回复 - 894 次查看 请教大家: 如果模型中有的变量是平稳序列,有的是一阶单整序列,具体为被解释变量Y是平稳的,被解释变量X1是一阶单整序列,控制变量X2是平稳的,控制变量X3也是一阶单整的,那么在做协整分析的时候,具体该如何做,我 ...2022-1-8 09:00 - paulzzj - EViews专版
面板数据非同阶单整如何做协整检验?
0 个回复 - 651 次查看 请教大家: 如果模型中有的变量是平稳序列,有的是一阶单整序列,具体为被解释变量Y是平稳的,被解释变量X1是一阶单整序列,控制变量X2是平稳的,控制变量X3也是一阶单整的,那么在做协整分析的时候,具体该如何做,我 ...2022-2-23 19:44 - sun) - EViews专版
非同阶单整问题
2 个回复 - 1328 次查看 假如我有因变量A,自变量BCDE 比如0 0 0 1 1 其中前三个平稳,后两个D和E均为1阶单整, 因为D和E为为1阶同阶单整,满足协整条件 因为不同阶单整,是可以把五个变量一起做协整吗?还是必须分组【我的问题】 ...2021-4-4 18:23 - dajiaqi - EViews专版
请问非同阶单整应该怎么处理?
1 个回复 - 873 次查看 解释变量是实际GDP y,被解释变量是物质资本投资k,人力资本投资h 模型:lny=lna+x1*lnk+x2*lnh+u 做出来lnk和lny是零阶单整,而lnh是一阶单整 接下来怎么办,不同阶单整没法协整检验啊 我可不可以把lnk和l ...2021-3-4 18:53 - 蕉下客123 - EViews专版
想问问面板数据非同阶单整,是需要差分后协整检验再回归还是差分后直接回归呢
1 个回复 - 1309 次查看 协整检验通过后是用原数据进行回归还是对某个变量差分后的数据进行回归额还在上课,不太懂。。。谢谢大家哈2020-6-9 17:52 - darkstar_haha - 计量经济学与统计软件
求助,关于时间序列的非同阶单整怎么做协整呢?
4 个回复 - 8008 次查看 求助各位了,请问下一共五个变量,四个变量是二阶单整,一个变量是一阶单整,该如何进行协整呢?如何通过线性关系来表达呢?而且有人说:JJ检验说是只能是一阶差分的,不能是高阶的?有点迷茫,希望能够得到回复啊, ...2015-11-29 18:18 - 尐海煋 - EViews专版
非同阶单整数据如何进行回归?两个变量水平平稳,其他三个一阶平稳,能进行回归吗?
0 个回复 - 738 次查看 非同阶单整数据如何进行回归?两个变量水平平稳,其他三个一阶平稳,能进行回归吗? 如何处理这种数据?有没有什么推荐的文章啊。。。2020-3-3 20:01 - 66i66 - EViews专版
非同阶单整数据如何进行回归?单个变量水平平稳,其他一阶平稳
0 个回复 - 660 次查看 对数据进行对数处理之后,单位根检验发现单个变量水平平稳,其他变量均一阶平稳。 有以下几个问题: [*]是否可以直接进行回归? [*]是否以一阶差分后数据进行回归?水平平稳的变量是否使用原数据?2020-2-28 17:07 - alitam - EViews专版
短面板非同阶单整如何处理?
3 个回复 - 1849 次查看 T=10 N=43的面板数据,12个变量,3个平稳,8个一阶单整,1个二阶单整,取对数也没法解决不同阶单整的问题,[/backcolor]请问要如何处理呢? 看到有帖子提到T2018-10-16 23:57 - zss0420 - Stata专版
面板数据单位根检验非同阶单整,是否可以用差分后的序列直接代替原来不平稳序列?
3 个回复 - 6592 次查看 请问一下,如果单位根检验之后发现一些序列是平稳的另一些序列是非平稳的,此时不能直接进行协整检验,是不是可以将不平稳的序列进行差分(一阶差分后都平稳了),然后直接将差分后的序列替代原有序列,比如原来的模 ...2018-4-29 09:34 - 浣晴8 - 计量经济学与统计软件
是否可以不用协整检验,直接回归呢?变量之间是非同阶单整,经过序列变换后的。
2 个回复 - 7691 次查看 我的变量之间是非同阶单整的,于是对序列进行取对数再差分进行面板数据单位根检验后,变成一阶单整的,变换序列后均为平稳序列,我在相关教程说明:是可用变换后的序列直接进行回归。可是,我试图用下协整检验, ...2015-9-22 10:19 - 尐海煋 - EViews专版
面板数据非同阶单整需要如何处理?
9 个回复 - 8121 次查看 数据单位根检验结果是非同阶单整,需要怎么处理才能回归? 有八个数据,其中三个零阶单整,五个一阶单整~求大神解决下2015-11-25 18:42 - 宁小道 - EViews专版
悬赏,面板数据单位根检验后,变量间是非同阶单整的,如何回归
5 个回复 - 3531 次查看 请问:面板数据单位根检验后,第一个自变量间是1阶单整的,第二个自变量是0阶单整的,因变量是1阶单整的,那回归方程应该怎么写? △y=b1△x1+b2x2 这样写吗? 那这样怎么解释?2017-3-11 17:52 - wbj3106 - EViews专版
在线等!两时间序列非同阶单整可以建立var模型吗
11 个回复 - 7260 次查看 两时间序列一个是I(1),一个是I(2),想建立var模型可以吗?怎么建立呢?2014-11-16 16:58 - luckyallmylife - 求助成功区
变量非同阶单整,如何差分?Eviews中如何处理?
15 个回复 - 10832 次查看 最近做论文数据处理,求助下。 设定变量Y,X1,X2,X3,X4,X5,X6 通过逐步回归分析删掉X4。 之后对剩下的变量进行单位根检验,发现Y,X1,X2一阶单整,X3二阶单整,X5零阶单整,X6二阶差分后仍然存在单位根 请问各 ...2012-2-11 10:36 - youyunzhou2005 - EViews专版
非同阶单整后怎么对原数据调整变成同阶单整
2 个回复 - 4155 次查看 我设置了3个变量,分别为:稀土出口价格、稀土出口数量、人民币对美元汇率。是月度数据。 取对数,经过ADF检验后,出口价格和出口数量第二次检验才平稳,汇率在第一次检验在5%的水平平稳。 我该怎么调 ...2014-5-15 11:41 - 冬青鸟 - EViews专版
自变量和因变量非同阶单整,如何进行协整检验
2 个回复 - 4053 次查看 自变量和因变量非同阶单整,如何进行协整检验,自变量有3种以上,求高手帮助2014-3-26 14:53 - TT1987 - EViews专版
面板数据变量非同阶单整时如何处理
2 个回复 - 3398 次查看 路过的大牛们,我在用Eviews做面板数据,单位根检验发现被解释变量是平稳的,五个解释变量都是一阶单整,所以应该是不能做协整了吧,所以想求教改怎么处理下可以继续做回归? 还请各位赐教,在下不胜感激!2013-8-25 12:14 - uglymolly - EViews专版
求助:两个变量非同阶单整怎么办
8 个回复 - 13508 次查看 最近做模型,要检验GDP与高等教育毛增长率之间的关系。两变量在现实中有十分密切的关系,但是在做单位根检验时二阶都不单整,就不能进行下一步的协整了~~是应该去掉还是应该怎么办啊?另外指标我只用了10年的,因为毛 ...2010-10-29 22:36 - popyixuan - EViews专版
进行平稳性检验后,发现变量之间是非同阶单整
3 个回复 - 7716 次查看 我在进行平稳性检验后,发现变量之间是非同阶单整。其他变量都是一阶单整,但是取对数后的地区GDP是二阶单整,我需要将其化为同阶序列,我对取对数后的GDP数值进行一阶差分后,再重新进行单位根检验,发现是一阶单整 ...2015-9-21 15:24 - 尐海煋 - EViews专版
非同阶单整 协整
1 个回复 - 2558 次查看 用时间序列数据进行实证分析时,原序列有的是平稳的,有的是一阶差分之后平稳,那么后面进行协整分析的时候是用哪些序列呢?是把本身平稳的序列剔除掉,只用一阶差分之后平稳的序列进行分析,还是所有序列不管是否平 ...2015-6-1 15:30 - 张守富 - 计量经济学与统计软件
急急急!两时间序列非同阶单整建立什么模型
1 个回复 - 2591 次查看 两时间序列一个是I(1),一个是I(2),想建立var模型可以吗?怎么建立呢?[/backcolor]2014-11-16 17:14 - luckyallmylife - EViews专版
非同阶单整的两组数据怎么处理
5 个回复 - 5099 次查看 写一篇论文,两个变量,被解释变量I(1),解释变量I(0),不是同阶单整,是没有办法做VAR模型的,那除了VAR,SVAR模型之类是否还能做其他模型研究呢,求指导!2014-8-29 18:40 - lixu19861228 - 计量经济学与统计软件
非同阶单整序列,如何作VAR模型
1 个回复 - 4434 次查看 书上要么说都是平稳序列的话,先进行格兰杰因果检验,要么说同阶单整的话,进行协整检验,但是对于非同阶单整序列,如何处理?比如我有四个变量,一个是平稳序列,三个是一阶单整序列。2014-7-7 01:10 - xuanchris - EViews专版
非同阶单整变量可否分析因果关系
6 个回复 - 2960 次查看 RT,若平稳性检验变量不是同阶单整,请问怎么继续探讨变量间的协整、因果关系?granger因果就不能做了? 或者说是否有说明什么来调试数据,使其满足检验条件? 若不能,请指教其他检验其因果关系的方法。2011-5-4 21:51 - yihaomin - EViews专版
面板数据单位根检验后,如果非同阶单整,差分后还要进行VAR模型和Granger因果检验吗?
19 个回复 - 8623 次查看 我对面板数据的8个变量进行了ADF检验,其中3个平稳,5个是一阶单整。这样就不能进行协整检验,只能对5个不平稳的变量进行差分了吧。那差分完是可以直接用差分后的变量进行回归,还是要构建VAR模型并进行gran ...2012-4-12 21:44 - 清若远山 - EViews专版
如果出现非同阶单整,我该怎么办?
3 个回复 - 3753 次查看 我想做两者的长期关系和短期关系的分析哦.但是我遇到了那两组序列是不同阶单整的呀,是不是就意味着两者不存在长期平衡关系呀?那我还能进行误差修正模型吗?2008-9-10 17:12 - wish1010 - EViews专版
面板模型单位根检验非同阶单整怎么办?
12 个回复 - 7641 次查看 我的变量有9个,三个平稳的,六个是一阶差分后平稳的。像这样的是不是不能做面板协整检验呀?要怎么处理数据呢,那之后应该怎么分析呢?求助高手帮忙解答!!2011-7-4 10:00 - 苹果苹果树 - EViews专版
两个非同阶单整序列,是不是意味着不存在因果关系?
7 个回复 - 3405 次查看 我是这样理解的—— 两个非同阶单整序列,肯定没有协整关系,也就是二者之间不存在长期稳定的均衡关系 由于协整是格兰杰因果的前提,同时,不协整就意味着两个序列之间不同步,因此,即便不做格兰杰因果检验,也可 ...2012-1-30 12:51 - 匿名 - EViews专版
求助高手:两个非同阶单整序列也可以做Granger因果关系检验吗?
12 个回复 - 6133 次查看 如果对序列Y进行2阶单整,得到平稳序列DDY;对序列X进行1阶单整,得到平稳序列DX. 我用Eviews5.0对DDY和DX做的Granger因果关系检验.得到在滞后7阶DDY是DX的Granger原因,而之前从滞后1到6 DDY与DX都相互不存在因果关 ...2006-4-4 09:48 - Thanks_lucky - 计量经济学与统计软件
非同阶单整数据的回归
2 个回复 - 3155 次查看 面板数据分析中,首先要对数据进行平稳性检验,若因变量是取对数后一阶差分平稳,而自变量是取对数后二阶差分才平稳,怎么进行回归?经济含义是什么?2011-5-23 23:15 - astra4036 - 计量经济学与统计软件