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全球156个国家市场风险溢价指标值20220101
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全球世界各国156个国家市场风险溢价指标值数据截止到2022年1月1日
数据截止到2022年1月1日
如何使用这个数据的参考:
摘自Aswath Damodaran市场风险溢价指标测算表说明:
”为了估计一个 ...
2022-8-21 21:16 - yusb - 现金交易版
德意志银行:货币存在与气候相关的风险溢价吗?
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本周报告:
Deutsche Bank:
Too hot to handle: the climate risk premium in FX
德意志银行:
太热而无法控制:外汇中的气候风险溢价
【摘要】
在本报告中,我们展示的证据表明,自2010年代中期以来, ...
2022-9-4 15:29 - 咔哒666 - 金融学(理论版)
全球156个国家市场风险溢价指标值
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摘自Aswath Damodaran市场风险溢价指标测算表说明:
”为了估计一个国家的股票风险溢价,我从成熟的市场溢价开始,并根据有关国家的风险增加额外的国家风险溢价。使用下一个工作表中的查找表查找单个国家或地区的统 ...
2020-6-10 15:05 - wsy51630 - 投行专版
噪音、风险溢价和泡沫
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摘要翻译:
定价核的存在表明存在一个产生市场过滤的环境信息过程。这个信息过程包括一个关于随机变量X的值的信号分量和一个独立的噪声分量,该随机变量X可以被解释为未来现金需求的时间。特别是信号的条件预期,决定 ...
2022-3-8 11:09 - kedemingshi - Forum
从停止时间分解到风险溢价
分解
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摘要翻译:
我们建立了一个可违约索赔定价的一般模型。除了通常没有套利假设之外,我们还假设一种违约资产(至少)在违约发生时失去价值。我们证明了在此假设下,在某些标准市场过滤中,违约时间是完全不可达的停止时 ...
2022-3-6 09:45 - 大多数88 - Forum
风险补偿和风险溢价的区别
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我想问问风险溢价和风险补偿的区别是什么啊,自己看资料觉得有点混淆,这两个不是同一个概念吧?<br>
诚邀大家回复!谢谢!
2020-9-30 11:32 - 抹茶味桃子 - 爱问频道
均衡模型中的方差风险溢价
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均衡模型中的方差风险溢价
THE VARIANCE RISK PREMIUM IN EQUILIBRIUM MODELS作者:吉尔特·贝卡尔特(Geert Bekaert)埃里克·恩格斯特伦(Eric Engstrom)安德烈·埃莫洛夫(Andrey Ermolov)
The equity varian ...
2020-6-3 14:11 - xuying- - 金融学(理论版)
江苏百瑞赢合作:风险溢价
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关于危险财物,出资者要求较高的出资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无危险收益率之上的必要收益率补偿,便是危险溢价。危险溢价又叫危险酬劳,危险酬劳是出资者因冒危险进行出资而要求的,超越无危险酬劳的额外 ...
2020-2-21 13:57 - 范特西男孩 - 风险管理
风险溢价
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企业风险溢价曲线在前期波动比市场风险溢价大,随着时间推移,企业和市场波动都加剧,但是企业比市场波动略弱。那么这家企业的beta在未来是会变的更好还是更差,合理么?为什么?
2019-11-26 23:13 - 小白兔奶糖哦 - 爱问频道
风险溢价
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企业风险溢价曲线在前期波动比市场风险溢价大,随着时间推移,企业和市场波动都加剧,但是企业比市场波动略弱。那么这家企业的beta在未来是会变的更好还是更差,合理么?为什么?
2019-11-26 23:16 - 小白兔奶糖哦 - 爱问频道
麟龙投顾:什么叫风险溢价?
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在与我国股票市场相关的新闻中,经常提及港股通,通过它进入香港市场的南下资金和进入上海和深圳的北上资金动向都被市场一一解读,那么这个港股通具体是什么意思呢?龙周刊就将在下面的文章中详细和各位投资者解答。
...
2019-8-26 13:47 - 麟龙科技 - Forum
风险溢价
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股票的波动性可以解释股票风险溢价吗
2019-6-6 04:30 - 三个棒棒糖 - 爱问频道
风险溢价在投资前是否有可能是负的
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风险溢价按照我的理解是可正可负的,想带有赌博性质的投资风险溢价就很有可能是负的。
结果遇到一道题,原文是这样的:
Is it possible for the risk premium to be negative before an investment is undertaken? C ...
2018-11-24 16:38 - 沉默的烽火 - 金融学(理论版)
风险溢价、
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最近看一篇资产定价的论文,关于图片中划红线的句子越看越迷糊,望大神帮我捋一捋思路。
疑惑1:文中说波动风险价格为-1,他的意思到底是我多承担一个风险要损失一块钱,还是我会得到一块钱补偿,这 ...
2018-6-26 12:51 - li9468 - 爱问频道
风险溢价为负的解释
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博迪 投资学第十章 p217,“一些风险溢价为负,你不希望受影响的风险因素的风险溢价是正的的,而你希望承担的那些风险因素的溢价应该是负的。例如,当通货膨胀上升时,你希望证券收益上升,并且可以接受那些期望收益 ...
2014-12-10 21:08 - shyb_17 - 金融学(理论版)
中国股票市场流动性风险溢价与资产定价研究
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【作者(必填)】周芳[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】中国股票市场流动性风险溢价与资产定价研究
【年份(必填)】2009
【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-8-23 15:32 - hnzb - 求助成功区
风险溢价
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第[/backcolor]
4 页[/backcolor]
共[/backcolor]
4 页[/backcolor]
2、某股民效用函数为:[/backcolor]u = m1/2,其中[/backcolor]m为消费量。股民货币收入[/backcolor]100元,[/backcolor]A公司股票若[/backco ...
2015-4-14 22:51 - 蓝心95 - 微观经济学
风险溢价收益率
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与相对即期国债利率的风险溢价收益率相比,相对远期利率的股票市场的历史风险溢价收益率较低。
请解释下为什么,求教。
2014-9-24 17:04 - dxlwx - 会计与财务管理
中国股票市场流动性风险溢价研究
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【作者(必填)】周芳 张维
【文题(必填)】中国股票市场流动性风险溢价研究
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JRYJ201105017.htm
2013-8-5 14:56 - 老施 - 求助成功区
股权风险溢价:股票市场的远期前景
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本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:08 编辑 <P>
</P>
<P> 在<<股权风险溢价:股票市场的远期前景 >> 一书中,作为财务顾问和学者的布拉德福德.康奈尔先生,首次用通俗 ...
2005-1-15 10:43 - heavenless - 金融学(理论版)