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结果：找到“coVaR”相关内容374个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1136 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

45家金融机构的系统性金融风险指标数据
22 个回复 - 3147 次查看里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。数据为非平衡数据，即不一定都 ...2022-7-12 21:39 - 考研啊成功 - 现金交易版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 7361 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
50 个回复 - 13708 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

Small-Sample Properties of Estimators of Nonlinear Models of Covariance Structur
5 个回复 - 2960 次查看 2006-4-15 21:54 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册
46 个回复 - 18855 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版

DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 13038 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法CoVaR计算stata代码
9 个回复 - 3927 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版

GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3208 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
119 个回复 - 31286 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！
19 个回复 - 3476 次查看包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版

Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift
6 个回复 - 3876 次查看 Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift Adaptation2013-10-10 14:24 - tigerwolf - 数据分析与数据挖掘

有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 7050 次查看有木有大神会用stata做covar 求代码不胜感激邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版

基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2866 次查看哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

[下载]Analysis of messy data 卷三：analysis of covariance
8 个回复 - 3686 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。免费，论坛币什么的就是浮云。书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算
61 个回复 - 28784 次查看本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据；代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 18419 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32605 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述案例与代码
8 个回复 - 10720 次查看在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13979 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
0 个回复 - 1018 次查看资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4654 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1882 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

Wiley Series in Probability and Statistics：High-Dimensional Covariance Estimati
10 个回复 - 2799 次查看 Methods for estimating sparse and large covariance matrices Covariance and correlation matrices play fundamental roles in every aspect of the analysis of multivariate data collected from a variety of ...2013-10-9 08:11 - wpy7983 - 计量经济学与统计软件

Analysis of variance and covariance
4 个回复 - 2426 次查看 Analysis of variance and covariance.. How to choose and construct models for the life sciences (CUP, 2007)2014-7-24 00:41 - 天狮 - 计量经济学与统计软件

金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel
2 个回复 - 1760 次查看金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版

求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 4051 次查看求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理

分位数回归与CoVaR方法
22 个回复 - 21426 次查看几篇关于分位数思想介绍与CoVaR的介绍的论文2014-11-5 21:41 - haotianhaotian - 风险管理

急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2870 次查看急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧

Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates
3 个回复 - 459 次查看【作者(必填)】 Markus[/backcolor] 【文题(必填)】Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates 【年份(必填)】Journal of Econometrics[/backcolor]Volume 139, Issue ...2022-10-16 12:03 - 毒谷123 - 求助成功区

CoVaR系统性风险计算
3 个回复 - 2911 次查看出CoVaR代码matlab,2022-4-23 20:19 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库

Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l
1 个回复 - 637 次查看【作者(必填)】X Tengteng, R Zhang 【文题(必填)】Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.t ...2022-8-15 10:04 - liu2008shu - 求助成功区

Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure
1 个回复 - 487 次查看【作者(必填)】F Ding, S He, DE Jones, JZ Huang 【文题(必填)】Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www ...2022-8-13 09:46 - liu2008shu - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 353 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-7-31 01:17 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 303 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.c ...2022-7-31 01:18 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 347 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-7-31 01:21 - internet.hzx - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 443 次查看【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract ...2022-7-31 01:24 - internet.hzx - 求助成功区

Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomizatio
1 个回复 - 378 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区

amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 752 次查看如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

R-Vine-COVAR相关研究
0 个回复 - 718 次查看基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究2022-6-2 17:53 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2729 次查看用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道

【经典教材系列】The Analysis of Covariance and Alternatives: Statistical Methods
106 个回复 - 13424 次查看经典教材2011年第二版，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接， ...2015-11-24 10:23 - wwqqer - 计量经济学与统计软件

EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 4062 次查看最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版

CoVaR的贝叶斯推理
22 个回复 - 1346 次查看 2022-4-16 13:51 - 能者818 - Forum

求Copula CoVaR代码！有偿！
2 个回复 - 2899 次查看风险溢出相关的论文，模型是Copula CoVaR，急，有偿！2022-3-1 00:11 - OraJ - 数据交流中心

Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3684 次查看谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛

请问，我估计出来的%CoVaR大于100%可能吗？是不是我估计的有问题啊？
3 个回复 - 1319 次查看求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？是不是我估计的有问题啊？公式在下面，求大佬解惑2022-4-3 13:37 - Aixir - 风险管理

金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 834 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
2 个回复 - 812 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-3-9 16:22 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 526 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2022-3-28 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 505 次查看【作者(必填)】 88 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 88 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-28 15:07 - internet.hzx - 求助成功区

Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space
1 个回复 - 500 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-3-19 22:37 - internet.hzx - 求助成功区

Testing for unit roots based on sample autocovariances
1 个回复 - 566 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2022-3-16 23:09 - internet.hzx - 求助成功区

Testing for unit roots based on sample autocovariances
2 个回复 - 175 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/ ...2022-3-16 23:19 - internet.hzx - 文献求助专区

Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional lo
3 个回复 - 923 次查看【作者(必填)】 Danna Zhang, Wei Biao Wu 【文题(必填)】Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional locally stationary processes 【年份(必填)】 2021 【全文链接或 ...2022-3-14 14:08 - 512661101 - 文献求助专区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
2 个回复 - 714 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-3-15 08:55 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matric
1 个回复 - 575 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matrices【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2022-3-15 13:42 - internet.hzx - 求助成功区

Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals
1 个回复 - 573 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi ...2022-3-15 11:09 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 620 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-9 16:17 - internet.hzx - 求助成功区

关于copula-covar计算
9 个回复 - 2999 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件

Bayesian Analysis of Rank Data with Covariates and Heterogeneous Rankers
1 个回复 - 789 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Bayesian Analysis of Rank Data with Covariates and Heterogeneous Rankers 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://projecteuclid.org/journals/stati ...2022-2-11 01:24 - internet.hzx - 求助成功区

Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
1 个回复 - 454 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/sc ...2021-12-28 06:57 - internet.hzx - 求助成功区

指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 926 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库

怎么用stata做分位数回归估计ΔCoVaR啊
3 个回复 - 2505 次查看小白求助2020-5-15 11:42 - wwkwhiteknight - Stata专版

沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 812 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区

商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法
1 个回复 - 721 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-11-27 00:53 - internet.hzx - 求助成功区

求助银行系统性风险CoVaR
6 个回复 - 2852 次查看我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版

MATLAB CoVaR
22 个回复 - 6873 次查看工具箱名字：Systemic Risk version 1.1.7 (2.33 MB) by Tommaso Belluzzo[/backcolor] 附注：我是《中国数量经济》群群主，招收做空间计量，数量经济分析，DSGE的经济学博士；优秀的在读硕士也可 ...2019-4-1 08:57 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版

covar模型代码
6 个回复 - 2502 次查看求实现covar模型的代码，matlab或eviews都行，毕业论文要用，很急，谢谢啦@2018-6-8 17:11 - lp18153661989 - EViews专版

混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3349 次查看我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区

covar计算问题
1 个回复 - 727 次查看只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅

Testing for unit roots based on sample autocovariances
1 个回复 - 442 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2021-9-13 10:54 - internet.hzx - 求助成功区

重金求Large Sample Covariance Matrices and High Dimensional Data Analysis
16 个回复 - 3773 次查看求此书的电子版。不要那个前几章的预览版哟。2017-12-26 20:09 - crystal8832 - 悬赏大厅

The Gini Equivalents of the Covariance, the Correlation, and the Regression Coef
1 个回复 - 376 次查看【作者(必填)】Shlomo YitzhakiEdna Schechtman 【文题(必填)】The Gini Equivalents of the Covariance, the Correlation, and the Regression Coefficient 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填 ...2021-8-25 10:05 - sgltrue - 求助成功区

分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1506 次查看最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

covar求简单加权吗？
1 个回复 - 1252 次查看请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值，想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢？简单加权吗？2021-7-28 21:40 - 杨制宜 - 新手入门区

Covar模型测上行风险的相关代码 MATLAB
1 个回复 - 1086 次查看在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版

Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR
6 个回复 - 831 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区

Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
2 个回复 - 636 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2021-6-17 03:33 - internet.hzx - 求助成功区

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