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请教达人：Stata中如下数据结构中的方差variance命令的do文件
3 个回复 - 3538 次查看 我想计算样本1、2、3分别从1997年到2001年、1997年到2000年、1997年到2001年的价格price在对应区间上的价格波动率， 或者说是price的方差。非常感谢:) id year pric 1 1997 1.848311 1 1 ...2011-6-4 23:16 - Henryzhu - Stata专版
3 个回复 - 3538 次查看 我想计算样本1、2、3分别从1997年到2001年、1997年到2000年、1997年到2001年的价格price在对应区间上的价格波动率， 或者说是price的方差。非常感谢:) id year pric 1 1997 1.848311 1 1 ...2011-6-4 23:16 - Henryzhu - Stata专版
How to estimate an ARCH models with dummy variance by stata
1 个回复 - 1428 次查看 I am trying to estimate an ARCH（1） model to capture volatility and I am using daily return.Now, I want to see if there is a particular behavior in a specific period of time and I use a dummy variabl ...2012-11-26 12:36 - 171758870 - Stata专版
1 个回复 - 1428 次查看 I am trying to estimate an ARCH（1） model to capture volatility and I am using daily return.Now, I want to see if there is a particular behavior in a specific period of time and I use a dummy variabl ...2012-11-26 12:36 - 171758870 - Stata专版
stata Variance test 引用的数据问题
1 个回复 - 1975 次查看 解答关于用stata 做variance ratio test（Lomackinlay test）的时候 用指令分析的时候应该是引用log（price） 还是 reurn？ 求解答，感激不尽2012-8-25 23:18 - arsenal733 - Stata专版
1 个回复 - 1975 次查看 解答关于用stata 做variance ratio test（Lomackinlay test）的时候 用指令分析的时候应该是引用log（price） 还是 reurn？ 求解答，感激不尽2012-8-25 23:18 - arsenal733 - Stata专版
请问连老师：如何在Stata下计算时间序列的variance decomposition
1 个回复 - 2173 次查看 连老师你好： 我没有太多的关于时间序列在stata上使用经验。想请问您，如何在stata上实现时间序列VAR的variance decomposition。stata虽然有自带的VAR功能，但好像不提供此类计算。 谢谢，敬等您的回复。2012-10-20 20:14 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2173 次查看 连老师你好： 我没有太多的关于时间序列在stata上使用经验。想请问您，如何在stata上实现时间序列VAR的variance decomposition。stata虽然有自带的VAR功能，但好像不提供此类计算。 谢谢，敬等您的回复。2012-10-20 20:14 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
请问如何用stata做lomackinlay variance ratio test?
1 个回复 - 4178 次查看 各位高手帮帮忙，如何用stata 做lomackinlay variance ratio test?2010-8-12 07:19 - phx000 - Stata专版
1 个回复 - 4178 次查看 各位高手帮帮忙，如何用stata 做lomackinlay variance ratio test?2010-8-12 07:19 - phx000 - Stata专版
