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面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？
30 个回复 - 34967 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
30 个回复 - 34967 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
做的是不同国家的面板数据，想求每个国家的均值，然后取决超过20%范围设置虚拟变量
3 个回复 - 894 次查看 我做的是不同国家不同的面板数据，想求每个国家在所有时间中的的均值，然后通过变量是否超过均值20%范围来设置虚拟变量，请问下大神们这个该怎么操作啊2021-6-10 19:17 - 正扬123 - Stata专版
3 个回复 - 894 次查看 我做的是不同国家不同的面板数据，想求每个国家在所有时间中的的均值，然后通过变量是否超过均值20%范围来设置虚拟变量，请问下大神们这个该怎么操作啊2021-6-10 19:17 - 正扬123 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35078 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35078 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
用stata做面板数据回归模型，数据已经整理好，求虚拟变量对tfpd的影响，谢谢大家！
2 个回复 - 1553 次查看 想求虚拟变量对于tfp的影响，企业规模、盈利绩效和资产负债率都是控制变量，不知道是数据少还是怎样，用Eviews求不出来结果，想求助各位老师同学能不能帮我用stata做出来，因为我是刚刚开始接触这个软件，步骤什么的 ...2017-4-14 13:57 - pusuzhu - Stata专版
2 个回复 - 1553 次查看 想求虚拟变量对于tfp的影响，企业规模、盈利绩效和资产负债率都是控制变量，不知道是数据少还是怎样，用Eviews求不出来结果，想求助各位老师同学能不能帮我用stata做出来，因为我是刚刚开始接触这个软件，步骤什么的 ...2017-4-14 13:57 - pusuzhu - Stata专版
求助大神：stata里面板季度数据如何设置年度的虚拟变量呢
6 个回复 - 5667 次查看 求助大神：stata里面板季度数据如何设置年度的虚拟变量呢？两个问题： 第一：面板形式的季度数据如何导入stata呢，有回答但小菜鸟看不懂，求指导 第二：季度数据能不能设置年度虚拟变呀，怎么设置呢？2016-10-3 19:49 - qinshimingyue - Stata专版
6 个回复 - 5667 次查看 求助大神：stata里面板季度数据如何设置年度的虚拟变量呢？两个问题： 第一：面板形式的季度数据如何导入stata呢，有回答但小菜鸟看不懂，求指导 第二：季度数据能不能设置年度虚拟变呀，怎么设置呢？2016-10-3 19:49 - qinshimingyue - Stata专版
请问：在stata中如何做面板数据中虚拟变量的倍差法
7 个回复 - 4277 次查看 问题描述： 我有一组数据，要求分析众多因素中政策对最后机构效益的影响，判断来自政策的影响有多大? 请高手指教在stata中实现的方法和命令。不胜感激。2010-5-24 16:30 - 山顶树 - Stata专版
7 个回复 - 4277 次查看 问题描述： 我有一组数据，要求分析众多因素中政策对最后机构效益的影响，判断来自政策的影响有多大? 请高手指教在stata中实现的方法和命令。不胜感激。2010-5-24 16:30 - 山顶树 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 16836 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 16836 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
急！stata带有虚拟变量的面板数据的负二项回归
2 个回复 - 6304 次查看 请教各位大神。我现在要用stata做面板数据的负二项回归，patent2是因变量，role是自变量，而且是个取值为1,2,3,4的虚拟变量，还有几个控制变量，我想研究role对patent2的影响，要怎么做负二项回归分析？我自己琢磨了 ...2015-5-4 13:51 - QueenaWang - Stata专版
2 个回复 - 6304 次查看 请教各位大神。我现在要用stata做面板数据的负二项回归，patent2是因变量，role是自变量，而且是个取值为1,2,3,4的虚拟变量，还有几个控制变量，我想研究role对patent2的影响，要怎么做负二项回归分析？我自己琢磨了 ...2015-5-4 13:51 - QueenaWang - Stata专版
求解 面板数据LSDV法：回归出来的个体虚拟变量经济含义是什么呀？
3 个回复 - 1115 次查看 请问下图中虚拟变量省份比如beijing fujian...对应的Coef.经济含义是什么，可以当作解释变量系数来理解吗？非常感谢！！！！2021-12-25 21:14 - FOREVER12_25 - Stata专版
3 个回复 - 1115 次查看 请问下图中虚拟变量省份比如beijing fujian...对应的Coef.经济含义是什么，可以当作解释变量系数来理解吗？非常感谢！！！！2021-12-25 21:14 - FOREVER12_25 - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
面板中虚拟变量和连续变量的交乘项如何解释
3 个回复 - 2051 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
3 个回复 - 2051 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
面板数据求助 固定效应回归时虚拟变量被omitted了怎么办
14 个回复 - 23240 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
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面板数据的双边随机前沿迭代不出结果（在原始模型的解释变量中加时间和地区虚拟变量）
4 个回复 - 1454 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
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面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4048 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4048 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3218 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
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面板虚拟变量要做平稳性检验吗
5 个回复 - 6365 次查看 请问 1 面板数据中虚拟变量要做平稳性检验吗？它取值就是0,1 ，虚拟变量单位根检验不平稳，其他变量都平稳，这要紧吗？会伪回归吗？我用的是xtfisher 2 另外固定效应模型里能引人行业虚拟变量吗？我研究的是上市 ...2011-3-27 12:42 - annapple - Stata专版
5 个回复 - 6365 次查看 请问 1 面板数据中虚拟变量要做平稳性检验吗？它取值就是0,1 ，虚拟变量单位根检验不平稳，其他变量都平稳，这要紧吗？会伪回归吗？我用的是xtfisher 2 另外固定效应模型里能引人行业虚拟变量吗？我研究的是上市 ...2011-3-27 12:42 - annapple - Stata专版
面板固定效应 ：是否国企，是否出口，虚拟变量被omit掉，如下图了
9 个回复 - 1436 次查看 烦请各位大神帮忙看一下，有办法让这两个变量不被OMIT 掉吗？2019-4-17 17:40 - luoyi957108676 - 灌水吧
9 个回复 - 1436 次查看 烦请各位大神帮忙看一下，有办法让这两个变量不被OMIT 掉吗？2019-4-17 17:40 - luoyi957108676 - 灌水吧
关于含非时变虚拟变量的面板数据的LSDV估计求助
4 个回复 - 3920 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
4 个回复 - 3920 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
求教：带有虚拟变量的面板数据模型怎么分析？
4 个回复 - 3363 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
4 个回复 - 3363 次查看 我在做高等教育财政投入对GDP的影响，之前用面板数据做过，现在要引入虚拟变量分东、中、西部讨论，我设D1=1，D2=0表示东部，D1=0，D2=1表示中部，D1=0，D2=0表示西部，那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
面板数据中，被解释变量是虚拟变量，请问必须使用logit或者probit模型么？
2 个回复 - 911 次查看 如题，想问这种情况是否可以使用面板双向固定效应模型？被解释变量是与经济增长率相关的虚拟变量，想要同时控制时间和个体。固定效应的面板logit好像只能控制个体，不能控制时间，而且回归结果也不符合预期。2022-9-29 11:31 - 丁肉4 - Stata专版
2 个回复 - 911 次查看 如题，想问这种情况是否可以使用面板双向固定效应模型？被解释变量是与经济增长率相关的虚拟变量，想要同时控制时间和个体。固定效应的面板logit好像只能控制个体，不能控制时间，而且回归结果也不符合预期。2022-9-29 11:31 - 丁肉4 - Stata专版
面板数据的解释变量只有一个，而且是虚拟变量，这种设定可行吗？
8 个回复 - 7416 次查看 如题，请教各位大神：研究公司上市前后对研发的影响，解释变量只有“上市与否”这一虚拟变量，可行吗？ 此外还想问一个问题：选择了2009至2014年期间创业板上市公司的面板数据，但因为不断有新的公司上市，每隔一 ...2016-4-2 17:54 - 温迪爱禾洛 - Stata专版
8 个回复 - 7416 次查看 如题，请教各位大神：研究公司上市前后对研发的影响，解释变量只有“上市与否”这一虚拟变量，可行吗？ 此外还想问一个问题：选择了2009至2014年期间创业板上市公司的面板数据，但因为不断有新的公司上市，每隔一 ...2016-4-2 17:54 - 温迪爱禾洛 - Stata专版
请问面板数据能用medeff命令做吗？如果能做怎么加入时间行业虚拟变量啊？顺便求安装包
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
求助！stata处理带有虚拟变量的面板数据时候，虚拟变量的回归结果被omitted了，怎么办
10 个回复 - 23357 次查看 我在写论文时候处理带有虚拟变量的面板数据回归时候，出现了虚拟变量被omitted的现象，我知道是共线了，但是不知道如何解决，我的操作步骤如下： 1：面板数据，设置tsset code date. 2：做固定效应和随机效应，即x ...2017-10-3 14:16 - xmkwff821703 - Stata专版
10 个回复 - 23357 次查看 我在写论文时候处理带有虚拟变量的面板数据回归时候，出现了虚拟变量被omitted的现象，我知道是共线了，但是不知道如何解决，我的操作步骤如下： 1：面板数据，设置tsset code date. 2：做固定效应和随机效应，即x ...2017-10-3 14:16 - xmkwff821703 - Stata专版
请教带虚拟变量的二元probit模型的面板数据估计步骤，谢谢！
9 个回复 - 6970 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
9 个回复 - 6970 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
面板数据中含有01虚拟变量时固定效应不显示结果
4 个回复 - 5863 次查看 各位大神，小弟用的是静态面板数据模型，解释变量中含有 0-1虚拟变量，而且我的调节变量也是0-1变量，在做回归 时如果用固定效应模型，虚拟变量最直接就被忽略不显示了，用随机效应模型结果很好，但是我用hausman检验 ...2016-5-25 11:24 - zhangben78 - Stata专版
4 个回复 - 5863 次查看 各位大神，小弟用的是静态面板数据模型，解释变量中含有 0-1虚拟变量，而且我的调节变量也是0-1变量，在做回归 时如果用固定效应模型，虚拟变量最直接就被忽略不显示了，用随机效应模型结果很好，但是我用hausman检验 ...2016-5-25 11:24 - zhangben78 - Stata专版
面板数据的控制变量存在虚拟变量时可以选用固定效应模型进行回归吗？
2 个回复 - 1983 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
2 个回复 - 1983 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2518 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2518 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
大家好，我想问问STATA面板数据怎么加入虚拟变量呢
1 个回复 - 863 次查看 比如这是一个excel表格，我想看看当年发布政策是否会对GDP产生影响，所以引入了是否发布政策这个虚拟变量，发布为1，不发布为0，将其导入STATA后，stset 地区 日期，就会提示我前面的时间重复了，这该怎么办呢，该怎 ...2022-4-5 08:49 - 13618216671 - Stata专版
1 个回复 - 863 次查看 比如这是一个excel表格，我想看看当年发布政策是否会对GDP产生影响，所以引入了是否发布政策这个虚拟变量，发布为1，不发布为0，将其导入STATA后，stset 地区 日期，就会提示我前面的时间重复了，这该怎么办呢，该怎 ...2022-4-5 08:49 - 13618216671 - Stata专版
面板数据虚拟变量被omitted
2 个回复 - 2602 次查看 我的论文题目是内部控制，产权性质与环境信息披露的关系，内容是研究内部控制对环境信息披露的关系，产权性质对环境信息披露的关系，内部控制对环境信息披露的影响在不同产权性质企业中的差异。霍斯曼检验结果是固定 ...2020-4-29 10:35 - 若水水水水水水 - Stata专版
2 个回复 - 2602 次查看 我的论文题目是内部控制，产权性质与环境信息披露的关系，内容是研究内部控制对环境信息披露的关系，产权性质对环境信息披露的关系，内部控制对环境信息披露的影响在不同产权性质企业中的差异。霍斯曼检验结果是固定 ...2020-4-29 10:35 - 若水水水水水水 - Stata专版
stata面板数据如何设置虚拟变量
2 个回复 - 9471 次查看 我研究上市公司控股股东的集团性质，用group代表，下载下来的数据中true 表示有关联交易，false表示没有关联交易，请问如何设置虚拟变量，用0和1的形式表示 true=1,false=0,能否详细写出具体的命令？不胜感激！2014-6-14 21:10 - 高数线代 - Stata专版
2 个回复 - 9471 次查看 我研究上市公司控股股东的集团性质，用group代表，下载下来的数据中true 表示有关联交易，false表示没有关联交易，请问如何设置虚拟变量，用0和1的形式表示 true=1,false=0,能否详细写出具体的命令？不胜感激！2014-6-14 21:10 - 高数线代 - Stata专版
含有虚拟变量的面板数据模型
5 个回复 - 1645 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
5 个回复 - 1645 次查看 请教：解释变量和控制变量存在虚拟变量，虚拟变量的数据已经赋值为0，1；短面板，用stata进行回归命令是什么？2020-10-19 14:14 - karenliu2016 - Stata专版
非平衡面板数据中加入虚拟变量结果系数省略了该怎么办
9 个回复 - 4670 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
9 个回复 - 4670 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
在stata面板数据怎么引入虚拟变量
8 个回复 - 2840 次查看 有12-20年本省各个城市的数据，然后想把2020年各个城市的数据中引入一个虚拟变量，有无新冠，1=有，0=无，只有2020年为1，其余年份的各个城市都为0 这样可以继续往下做分析看显著性嘛2021-12-11 12:53 - Fighting565 - Stata专版
8 个回复 - 2840 次查看 有12-20年本省各个城市的数据，然后想把2020年各个城市的数据中引入一个虚拟变量，有无新冠，1=有，0=无，只有2020年为1，其余年份的各个城市都为0 这样可以继续往下做分析看显著性嘛2021-12-11 12:53 - Fighting565 - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2434 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
6 个回复 - 2434 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
面板数据虚拟变量被删除了，stata中应该怎么解决？
16 个回复 - 3579 次查看 请教各位大佬，我在做面板数据回归时，发现唯一的解释变量（虚拟变量）被删除了，不知道如何解决，参考其他帖子猜想存在多重共线，但是不知道怎么解决，而且我的豪斯曼检验结果是选择固定效应回归，现在实在迷茫，毕 ...2021-4-5 15:36 - lilyyyyyyyyyy - Stata专版
16 个回复 - 3579 次查看 请教各位大佬，我在做面板数据回归时，发现唯一的解释变量（虚拟变量）被删除了，不知道如何解决，参考其他帖子猜想存在多重共线，但是不知道怎么解决，而且我的豪斯曼检验结果是选择固定效应回归，现在实在迷茫，毕 ...2021-4-5 15:36 - lilyyyyyyyyyy - Stata专版
请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3743 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
5 个回复 - 3743 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
stata做面板分析的时候，国度虚拟变量怎么设置
3 个回复 - 2192 次查看 30多个国家，想分为发达国家与发展中国家，是手动在excel中设置虚拟变量还是在stata中设置，求解答2021-5-17 20:56 - caokaijie1996 - Stata专版
3 个回复 - 2192 次查看 30多个国家，想分为发达国家与发展中国家，是手动在excel中设置虚拟变量还是在stata中设置，求解答2021-5-17 20:56 - caokaijie1996 - Stata专版
求助，面板数据，解释变量中有虚拟变量
9 个回复 - 12797 次查看 是这样的一个模型：有5个解释变量，3个控制变量。 可是在5个解释变量中，有三组组变量取值全是在0-1之间的小数，有一组变量取值是20以上的数，还有一组是虚拟变量。 3个控制变量中其中有1组数据，是0-1之间的小数， ...2012-10-25 09:51 - hema6868 - Stata专版
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Eviews面板固定效应模型使用虚拟变量交叉项的问题
3 个回复 - 4733 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
3 个回复 - 4733 次查看 求助： 如果Y是被解释变量，X是解释变量，D1，D2，D3，D4是四个虚拟变量，反应的是四种类型的X。 如果使用固定效应模型，是不是Y=x+D1+D2+D3这样加在截距上的虚拟变量就失效了？ 如果还是使用固定效应模型， ...2015-5-28 22:09 - 越冬小熊 - EViews专版
《经济研究》中一篇论文对于面板数据回归设置多个行业虚拟变量却仍能用固定效应
39 个回复 - 11574 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
39 个回复 - 11574 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
面板门限模型当中，xthreg命令中的r(x)为虚拟变量，命令出现错误，如何解决？
1 个回复 - 1145 次查看 门槛被解释变量为虚拟变量，即只能取0或1，执行命令“ xthreg tobin size liq altr roa riskex , rx( der ) qx( riskex ) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)”出现错误： . bgrid(): 3200 co ...2021-3-4 14:04 - twobiubiubiu - Stata专版
1 个回复 - 1145 次查看 门槛被解释变量为虚拟变量，即只能取0或1，执行命令“ xthreg tobin size liq altr roa riskex , rx( der ) qx( riskex ) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)”出现错误： . bgrid(): 3200 co ...2021-3-4 14:04 - twobiubiubiu - Stata专版
省份面板数据加虚拟变量
7 个回复 - 10954 次查看 我有29省份数据，想分成东、中、西三个部分跑下回归，在模型中加入了东、中两个虚拟变量，但具体用stata跑数据的时候该如何设置，求各位大神帮忙，十分感谢！！！2017-1-13 19:44 - stevenyuq - Stata专版
7 个回复 - 10954 次查看 我有29省份数据，想分成东、中、西三个部分跑下回归，在模型中加入了东、中两个虚拟变量，但具体用stata跑数据的时候该如何设置，求各位大神帮忙，十分感谢！！！2017-1-13 19:44 - stevenyuq - Stata专版
面板数据回归能否检验虚拟变量的影响
0 个回复 - 941 次查看 我想做2020年创业板注册制改革对个股定价有效性的影响， 被解释变量为个股定价模型回归的调整R2，解释变量是个股波动率、换手率、非系统性风险、当日成交量 为短面板数据，n=638,T=267 现在已经用了面板回归，上面 ...2021-2-21 15:12 - rmbszhaorui - Stata专版
0 个回复 - 941 次查看 我想做2020年创业板注册制改革对个股定价有效性的影响， 被解释变量为个股定价模型回归的调整R2，解释变量是个股波动率、换手率、非系统性风险、当日成交量 为短面板数据，n=638,T=267 现在已经用了面板回归，上面 ...2021-2-21 15:12 - rmbszhaorui - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性
18 个回复 - 11729 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
18 个回复 - 11729 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
stata做双固定空间面板年份虚拟变量被省略
0 个回复 - 1725 次查看 我在用stata的sp命令模块做双固定效应空间面板时，不论是空间滞后还是空间误差，年份虚拟变量都被忽略。但是做不含空间效应丁基础回归、随机效应空间面板都不会出现这种问题。求大佬点播是什么原因。下面三个截图结果 ...2020-12-8 19:51 - 阿鲁威 - Stata专版
0 个回复 - 1725 次查看 我在用stata的sp命令模块做双固定效应空间面板时，不论是空间滞后还是空间误差，年份虚拟变量都被忽略。但是做不含空间效应丁基础回归、随机效应空间面板都不会出现这种问题。求大佬点播是什么原因。下面三个截图结果 ...2020-12-8 19:51 - 阿鲁威 - Stata专版
面板数据的年份虚拟变量是怎么设置的？
31 个回复 - 101463 次查看 请教各位大虾，我有11年的面板数据，需要把这11年设置成虚拟变量。 我的命令是tabulate year, gen(REG) 然后生成了11个reg变量（reg1,reg2...reg11）,第一年时reg1显示为1 ，其他reg显示为0.以此类推，不知道 ...2014-12-26 10:34 - yuanql11 - Stata专版
31 个回复 - 101463 次查看 请教各位大虾，我有11年的面板数据，需要把这11年设置成虚拟变量。 我的命令是tabulate year, gen(REG) 然后生成了11个reg变量（reg1,reg2...reg11）,第一年时reg1显示为1 ，其他reg显示为0.以此类推，不知道 ...2014-12-26 10:34 - yuanql11 - Stata专版
[请教] stata 面板数据固定效应虚拟变量问题
6 个回复 - 10450 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
6 个回复 - 10450 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
求助：如何在动态面板中设置虚拟变量 ，急谢谢
3 个回复 - 2044 次查看 求助：如何在动态面板中设置虚拟变量 ，如果每个时间都设置成0和1的话，那要很多个啊，要这么麻烦吗，请教高手指点一下，谢谢2011-7-10 10:09 - rosebaby6688 - Stata专版
3 个回复 - 2044 次查看 求助：如何在动态面板中设置虚拟变量 ，如果每个时间都设置成0和1的话，那要很多个啊，要这么麻烦吗，请教高手指点一下，谢谢2011-7-10 10:09 - rosebaby6688 - Stata专版
Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？
23 个回复 - 44234 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
23 个回复 - 44234 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
stata 面板数据 算BM ratio 变量每年的30 70分位数值，并生成虚拟变量
4 个回复 - 3873 次查看 面板数据 变量BM ratio 想分别算每年的BM ratio 的30th 70th 分位数值 并让小于30th公司组成虚拟变量0 大于70组成虚拟变量2 ，在30th和70th 中间形成虚拟变量1 不知道具体命令 目前只会用xtile percentile_ ...2019-1-6 10:25 - t抬头微笑x - Stata专版
4 个回复 - 3873 次查看 面板数据 变量BM ratio 想分别算每年的BM ratio 的30th 70th 分位数值 并让小于30th公司组成虚拟变量0 大于70组成虚拟变量2 ，在30th和70th 中间形成虚拟变量1 不知道具体命令 目前只会用xtile percentile_ ...2019-1-6 10:25 - t抬头微笑x - Stata专版
面板数据加入行业和年份虚拟变量的stata命令
1 个回复 - 2032 次查看 请问下面这篇论文中，混合OLS回归以及固定效应回归的stata命令应该怎么写？2020-7-27 22:58 - fuluanpu - Stata专版
1 个回复 - 2032 次查看 请问下面这篇论文中，混合OLS回归以及固定效应回归的stata命令应该怎么写？2020-7-27 22:58 - fuluanpu - Stata专版
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
请教面板数据模型的固定效应虚拟变量法和固定变量组内估计模型，有关古扎拉蒂计量书
2 个回复 - 2025 次查看 在帖子里查了很多，面板数据分析中主要有四类：混合OLS、个体固定效应、时刻固定效应和随机效应 不过这些天在学古扎拉蒂书上面板这一块的时候发现了一些问题，这个书上并没有明确提到个体固定效应和时刻固定效应， ...2016-1-10 21:33 - 跨越南墙 - EViews专版
2 个回复 - 2025 次查看 在帖子里查了很多，面板数据分析中主要有四类：混合OLS、个体固定效应、时刻固定效应和随机效应 不过这些天在学古扎拉蒂书上面板这一块的时候发现了一些问题，这个书上并没有明确提到个体固定效应和时刻固定效应， ...2016-1-10 21:33 - 跨越南墙 - EViews专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
34 个回复 - 39538 次查看 在做面板数据FE模型时候，解释变量中的虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候，并没有出现此等情况，请问这是怎么回事？后面运用霍斯曼检验得出是使用FE模型，但是虚拟变量被omitted，请问该如何改进？2014-12-27 19:55 - 高数线代 - Stata专版
34 个回复 - 39538 次查看 在做面板数据FE模型时候，解释变量中的虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候，并没有出现此等情况，请问这是怎么回事？后面运用霍斯曼检验得出是使用FE模型，但是虚拟变量被omitted，请问该如何改进？2014-12-27 19:55 - 高数线代 - Stata专版
类别虚拟变量使用固定面板时被省略，是由于变量设置的问题吗？
4 个回复 - 2437 次查看 急求，最近在赶毕业论文，主要内容是融资融券对股票流动性的影响。ILLIQ=con+a0*Ti+a1*vol+a2*Tover+a3*lncmv+ui Ti是组别变量，股票属于融资融券标的时，Ti=1，否则等于0。用豪斯曼检验时发现该用固定面板，但是在 ...2019-5-26 02:19 - catherinezengzm - Stata专版
4 个回复 - 2437 次查看 急求，最近在赶毕业论文，主要内容是融资融券对股票流动性的影响。ILLIQ=con+a0*Ti+a1*vol+a2*Tover+a3*lncmv+ui Ti是组别变量，股票属于融资融券标的时，Ti=1，否则等于0。用豪斯曼检验时发现该用固定面板，但是在 ...2019-5-26 02:19 - catherinezengzm - Stata专版
【面板数据 虚拟变量设置求助】不同国家的政策实施年份不一样，虚拟变量该如何设置？
7 个回复 - 2914 次查看 求助！！！！我想要研究发达国家技术性贸易壁垒（TBT）对中国茶出口的影响，但有关茶产品的TBT很难量化，故将各国有关政策的实施以虚拟变量来表示 但各国实施政策的时间是不一样的，比如欧盟分别在2001年，2003年及 ...2019-4-8 20:16 - 匿名 - 悬赏大厅
7 个回复 - 2914 次查看 求助！！！！我想要研究发达国家技术性贸易壁垒（TBT）对中国茶出口的影响，但有关茶产品的TBT很难量化，故将各国有关政策的实施以虚拟变量来表示 但各国实施政策的时间是不一样的，比如欧盟分别在2001年，2003年及 ...2019-4-8 20:16 - 匿名 - 悬赏大厅
对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？
10 个回复 - 8394 次查看 请教各位大侠，对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？按照我的理解（可能不准确），面板数据综合了时间序列和截面数据的特征，已经间接考虑了个体和时间的异质性，可以 ...2015-12-24 13:55 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8394 次查看 请教各位大侠，对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？按照我的理解（可能不准确），面板数据综合了时间序列和截面数据的特征，已经间接考虑了个体和时间的异质性，可以 ...2015-12-24 13:55 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
请问自变量是虚拟变量的面板数据，可以做Heckman两步法吗？
0 个回复 - 1337 次查看 自变量是虚拟变量的面板数据，是不是不能做Heckman两步法？估计的01变量与自变量完全一样，直接被删除了，怎么处理？求大神解答2020-5-28 00:04 - mruoy - Stata专版
0 个回复 - 1337 次查看 自变量是虚拟变量的面板数据，是不是不能做Heckman两步法？估计的01变量与自变量完全一样，直接被删除了，怎么处理？求大神解答2020-5-28 00:04 - mruoy - Stata专版
面板数据固定效应模型分析，主要的解释变量是虚拟变量，被ommited了
7 个回复 - 5309 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
7 个回复 - 5309 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
请问面板数据中一个虚拟变量总是ommited是怎么回事？
8 个回复 - 3406 次查看 面板数据进行固定效应回归，所有解释变量中只有一个是虚拟变量，为什么总是ommited？又不会出现多重共线性。请大神解答一下~2019-3-28 21:37 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
8 个回复 - 3406 次查看 面板数据进行固定效应回归，所有解释变量中只有一个是虚拟变量，为什么总是ommited？又不会出现多重共线性。请大神解答一下~2019-3-28 21:37 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7130 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7130 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
如何把面板数据和虚拟变量导入stata
0 个回复 - 1042 次查看 请问各位如何把面板数据、不随时间变化的数据以及虚拟变量导入stata?感恩~2020-4-19 20:13 - 篮球场艺术家 - Stata专版
0 个回复 - 1042 次查看 请问各位如何把面板数据、不随时间变化的数据以及虚拟变量导入stata?感恩~2020-4-19 20:13 - 篮球场艺术家 - Stata专版
[面板数据回归求助]多个虚拟变量交互怎么解释
3 个回复 - 1364 次查看 用广义DID模型做政策分析，现在有因变量transaction(成交量)，自变量regcapital(注册资金)及6个虚拟变量time(=1表示政策公布后),soe(=1表示国企),listed(=1表示上市公司),vc(=1表示风投),private(=1表示私企) 回归方 ...2020-4-5 19:34 - tuyou2015 - 求助成功区
3 个回复 - 1364 次查看 用广义DID模型做政策分析，现在有因变量transaction(成交量)，自变量regcapital(注册资金)及6个虚拟变量time(=1表示政策公布后),soe(=1表示国企),listed(=1表示上市公司),vc(=1表示风投),private(=1表示私企) 回归方 ...2020-4-5 19:34 - tuyou2015 - 求助成功区
求助：面板数据中的年份和学历虚拟变量回归结果出现黑点怎么办
1 个回复 - 1105 次查看 我要对三年的面板数据进行回归，带有虚拟变量，可以这样吗？xtreg y x1 x2 x3 i.year i.educ , fe r.但是这样出来的结果变这样： 1bn.educ . . . . ...2020-3-1 15:43 - 六翼Seraph - Stata专版
1 个回复 - 1105 次查看 我要对三年的面板数据进行回归，带有虚拟变量，可以这样吗？xtreg y x1 x2 x3 i.year i.educ , fe r.但是这样出来的结果变这样： 1bn.educ . . . . ...2020-3-1 15:43 - 六翼Seraph - Stata专版
stata面板数据回归分析年度虚拟按变量被删除
8 个回复 - 5480 次查看 stata面板数据在做回归时，年度虚拟按变量被删除，我知道有分析这种情况产生原因的帖子，但是我想知道的是该怎么处理，可以忽略吗，输出的表格，直接显示drop是可以的吗？2014-6-9 09:56 - xiaoyuertutu - Stata专版
8 个回复 - 5480 次查看 stata面板数据在做回归时，年度虚拟按变量被删除，我知道有分析这种情况产生原因的帖子，但是我想知道的是该怎么处理，可以忽略吗，输出的表格，直接显示drop是可以的吗？2014-6-9 09:56 - xiaoyuertutu - Stata专版
请问面板数据如何根据条件生成虚拟变量？
3 个回复 - 3267 次查看 请问在一个10年的平衡面板数据中，如何根据一个条件生成虚拟变量？ 情境如下： 若一个公司，连续两年内变量 A 小于1 或 当年变量 A 小于 0.8，则生成虚拟变量=1，否则虚拟变量为0. （对于第1年，若变量 ...2020-3-15 18:28 - Vooooooon - Stata专版
3 个回复 - 3267 次查看 请问在一个10年的平衡面板数据中，如何根据一个条件生成虚拟变量？ 情境如下： 若一个公司，连续两年内变量 A 小于1 或 当年变量 A 小于 0.8，则生成虚拟变量=1，否则虚拟变量为0. （对于第1年，若变量 ...2020-3-15 18:28 - Vooooooon - Stata专版
面板数据设置几个为自变量的虚拟变量，这个是自己直接在Excel表标记01还是在stata中设
1 个回复 - 2334 次查看 新手小白想请教一下，我研究出口的影响因素，其中几个解释变量为虚拟变量比如是否接壤a，是否有共同语言b，这些虚拟变量我是在Excel中直接把值设成01然后stata直接回归呢，还是需要在stata中定义一下呢？如果在stata ...2020-3-10 01:01 - jiaoyao5686 - Stata专版
1 个回复 - 2334 次查看 新手小白想请教一下，我研究出口的影响因素，其中几个解释变量为虚拟变量比如是否接壤a，是否有共同语言b，这些虚拟变量我是在Excel中直接把值设成01然后stata直接回归呢，还是需要在stata中定义一下呢？如果在stata ...2020-3-10 01:01 - jiaoyao5686 - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
5 个回复 - 5156 次查看 在做面板数据FE模型时候，为了控制地区差异加入了东中西部虚拟变量，即地区设置为123，东部在地区为1时取1，西部在地区为3时取1，东西均为0时就为中部，就这样加入了2个虚拟变量，这样设置是否有问题？但是在做fe时解 ...2019-6-28 18:33 - 小玉0609 - Stata专版
5 个回复 - 5156 次查看 在做面板数据FE模型时候，为了控制地区差异加入了东中西部虚拟变量，即地区设置为123，东部在地区为1时取1，西部在地区为3时取1，东西均为0时就为中部，就这样加入了2个虚拟变量，这样设置是否有问题？但是在做fe时解 ...2019-6-28 18:33 - 小玉0609 - Stata专版
动态面板如何设置时间虚拟变量
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
急：请问面板数据中除了个体效应和时间效应可以加入其他虚拟变量么？
9 个回复 - 4908 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
9 个回复 - 4908 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
面板利用残差设置虚拟变量问题
0 个回复 - 396 次查看 求教各位老师同学： 我利用stata计算出面板数据的残差最大值，想要给残差最大值的当年和之后的两年设置为虚拟变量1，其他年份设置为0，请问该如何实现？ 期待解答，感谢！！！2019-11-21 09:47 - zqz要加油鸭 - Stata专版
0 个回复 - 396 次查看 求教各位老师同学： 我利用stata计算出面板数据的残差最大值，想要给残差最大值的当年和之后的两年设置为虚拟变量1，其他年份设置为0，请问该如何实现？ 期待解答，感谢！！！2019-11-21 09:47 - zqz要加油鸭 - Stata专版
面板数据生成虚拟变量：当2004年的var2>1000时为1
1 个回复 - 823 次查看 请教各位老师同学，面板数据2001-2010，想生成一个虚拟变量，只要该观测个体在2004年的var2>1000，就生成dummy=1，其他年份的var2是否超过1000无所谓，stata应该怎么操作呢，万分感谢！2019-11-1 16:16 - 王哲语 - Stata专版
1 个回复 - 823 次查看 请教各位老师同学，面板数据2001-2010，想生成一个虚拟变量，只要该观测个体在2004年的var2>1000，就生成dummy=1，其他年份的var2是否超过1000无所谓，stata应该怎么操作呢，万分感谢！2019-11-1 16:16 - 王哲语 - Stata专版
动态面板回归时，是否需要加入虚拟变量控制省份和年份？
0 个回复 - 912 次查看 31个省，11年的数据，用GMM进行回归。<br> 感谢各位大佬！2019-10-11 14:46 - lonelybless - Stata专版
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面板数据如何引入季节虚拟变量
0 个回复 - 1269 次查看 各位： 请问：本人有一套商业银行半年报组成的面板数据，初步分析发现存在严重的季节性。因此，本人想请问各位：在面板数据中，如何控制季节性因素？谢谢。2019-9-18 21:43 - zhangweifeng - Stata专版
0 个回复 - 1269 次查看 各位： 请问：本人有一套商业银行半年报组成的面板数据，初步分析发现存在严重的季节性。因此，本人想请问各位：在面板数据中，如何控制季节性因素？谢谢。2019-9-18 21:43 - zhangweifeng - Stata专版
之前用面板数据做回归分析，现在解释变量加入虚拟变量，该怎么办？
4 个回复 - 1574 次查看 之前被解释变量和解释变量都是普通变量，用stata做了面板回归分析； 现在解释变量加入了 疾病类型 这个虚拟变量： 是否幼儿疾病，是否隐私疾病，是否致命疾病，n个类型，需要n-1个dummy变量 想知道该怎么处理这个 ...2019-8-28 15:53 - 蜜枣粽子 - Stata专版
4 个回复 - 1574 次查看 之前被解释变量和解释变量都是普通变量，用stata做了面板回归分析； 现在解释变量加入了 疾病类型 这个虚拟变量： 是否幼儿疾病，是否隐私疾病，是否致命疾病，n个类型，需要n-1个dummy变量 想知道该怎么处理这个 ...2019-8-28 15:53 - 蜜枣粽子 - Stata专版
面板数据，同时设置行业、年份虚拟变量，为何第一个行业系数不显示，如何查看
0 个回复 - 1025 次查看 请教大家，我在利用面板数据进行分析时，需要用到行业、年份的系数，所以加入了行业、时间虚拟变量，stata回归中并不显示第一年、第一个行业的系数，可是我需要用第一年、第一个行业的系数，在stata中该如何获取呢？ ...2019-8-30 15:09 - 风从四面八方来 - 爱问频道
0 个回复 - 1025 次查看 请教大家，我在利用面板数据进行分析时，需要用到行业、年份的系数，所以加入了行业、时间虚拟变量，stata回归中并不显示第一年、第一个行业的系数，可是我需要用第一年、第一个行业的系数，在stata中该如何获取呢？ ...2019-8-30 15:09 - 风从四面八方来 - 爱问频道
面板数据模型中能引入虚拟变量吗？
48 个回复 - 49818 次查看 面板模型中能引入虚拟变量吗？在eviews中如何操作？2010-1-10 10:53 - jingchongyi - EViews专版
48 个回复 - 49818 次查看 面板模型中能引入虚拟变量吗？在eviews中如何操作？2010-1-10 10:53 - jingchongyi - EViews专版
动态面板数据模型虚拟变量估计问题
9 个回复 - 3767 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
9 个回复 - 3767 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
