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单因子组合排序分析(量化因子回测代码)
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单因子组合排序分析(量化投资因子回测)方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis),该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组,构建投 ...
2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
中国-宗族文化数据-来自于中国家谱总目
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宗族文化数据是基于中国各地方的家谱数据整理而成的,反映中国宗族文化的专业数据库。来自上海图书馆编著的《中国家谱总目》,覆盖了全国608个姓氏。
数据处理:
(1)获取全部中国家谱总目条数,在此基础上,每 ...
2022-11-8 14:36 - zhangling11 - 现金交易版
调整后R方
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回归结果三颗星显著,但是R方为0.07,
调整后R方出现负值,F值又很大,这个是怎么办?
2019-1-13 10:34 - 329泉泉 - 爱问频道
如何提取一系列回归的调整后R2
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我现在有一系列面板数据,包括股票代码,所在行业,年份,因变量Y,自变量X1,X2.现在需要把数据按照每年每行业做回归,提取出每个回归方程的
调整后R2,生成新的一列放在每年每行业的后面。比如下列stkcd代表股票代码 ...
2011-4-9 14:44 - xiangliuzui - Stata专版
如何实现分位回归,并提取调整后R2
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现在我有一些数据,包括股票代码,年份,自变量Y,因变量X1,因变量X2,用来分组的变量X3(不是自变量),先要对X3每年的数字从小到大排序,把每年的观测值分成4组,也就是25%分位,50%分位,75%分位,100%分位,然后 ...
2011-4-9 19:50 - xiangliuzui - Stata专版