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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验
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[hr]BEKK-GA
RCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集
[*]stata17和winrats两个软件的安装包
[*]本期教程原始数据,stata进行处理过程的do文档
[*]本期教程最终stata数据
[*]参考文献:我国汇市与股市之间的 ...
2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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GA
RCH模型介绍及应用实操+多元GA
RCH分析
1-A
RCH、GA
RCH模型1-GA
RCH建模步骤2-GA
RCH-M、IGA
RCH、TA
RCH模型2-GA
RCH模型操作演示3-EGA
RCH、PA
RCH模型3-GA
RCH-M模型操作演示4-CGA
RCH模型、选项介绍4-IGA
RCH模型操作演 ...
2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
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代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GA
RCH模型
Forecasting stock market volatility using
Realized GA
RCH model:International evidence
2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
garchsk模型——高阶矩估计
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下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab,一键运行,视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León,
RUBIO G, SE
RNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. Quarterly
Review of Econ ...
2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,stata 的m
garch dcc如何解释,命令是m
garch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1)
garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]Va
R-GA
RCH模型基于GA
RCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.Va
R-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
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1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-
garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]DCC-GA
RCH模型Dynamic Conditional Correlation - GA
RCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应
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用GA
RCH-DCC分析行业溢出效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GA
RCH模型
R语言程序代码,该代码需要在
Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有
R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
Eviews中dcc-garch模型求助
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求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-
garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C.
Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R语言tgarch模型的构建
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大佬们,我想用
R构建一个t
garch模型,模型选择gjr
garch,分布选择正态分布还是t分布呢,求解答?uspec=u
garchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(
garchOrder=c(1,1),model="gjrGA
RCH" ...
2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
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EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GA
RCH。本文利用EViews10能和
R整合管道,利用
R的rm
garch套件,估计 DCC-GA
RCH。
步骤1:在EViews 命令列 键入XOPEN(r)
这个指令是打开EViews和
R沟通管道,他 ...
2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
GARCH-MIDAS
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-mGA
RCH-MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、GA
RCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
BEKK-GARCH模型
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对于多变量GA
RCH模型,最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出,即Vech GA
RCH模型。然而该模型有如下两个缺点:第一,该模型存在大量的待估参数,如果对于n个变量,分别滞后p,q阶 ...
2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
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求各位帮忙解答一下关于GA
RCH收敛的问题。
用winrats跑ADCC/DCC GA
RCH,一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GA
RCH估计的不收敛。
但是同样的模型设定,用BEKK来跑,就可以得到收敛的结果。
求助大家是 ...
2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VA
R-BEKK-GA
RCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
garch模型求助
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代码为:<br>
tsset date<br>
dfuller
R,trend<br>
varsoc
R,maxlag(8)<br>
reg
R L(1/3).
R<br>
estat archlm,lags(1/20)<br>
arch
R L(1/3).
R,arch(1)
garch(1) het(good1 bad1)
运行以后s ...
2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GA
RCH,A
RCH,GA
RCH-M,IGA
RCH,TA
RCH,EGA
RCH,PA
RCH,CGA
RCH模型介绍学习视频
1-A
RCH、GA
RCH模型.mp4
2-GA
RCH-M、IGA
RCH、TA
RCH模型.mp4
3-EGA
RCH、PA
RCH模型.mp4
4-CGA
RCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
DCCGARCH模型stata代码问题
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谁知道假如几个时间序列建立的都是A
RMA-GA
RCH模型,最后在建立DCCGA
RCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的A
R-GA
RCH 还有常数GA
RCH模型的代码 要是建立的是A
RMA-GA
RCH怎么写代码啊,最后建立DCCGA
RCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢?
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急急急急急急急!
1、在winrats中的VA
R-BEKK-GA
RCH模型中怎么加入外生变量进VA
R模型中呢,求其代码?
2、在winrats中怎么做A
RMA-BEKK-GA
RCH模型呢?求代码?
3、在EVIEWS中怎么做A
RMA-BEKK-GA
RCH或者怎么做BEKK-G ...
2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
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找了一下DCC-GA
RCH模型的动态相关系数代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道