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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9720 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9720 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 13789 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
18 个回复 - 13789 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
用varlmar做残差检验，为什么显示错误
2 个回复 - 1953 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
2 个回复 - 1953 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
求助！Lm检验怎么判断几阶自相关？每阶残差滞后的P值都。不显著
1 个回复 - 2668 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
1 个回复 - 2668 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4236 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
2 个回复 - 4236 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
请教HLM检验一层残差方差齐性的方法
1 个回复 - 1105 次查看 多层次线性模型（HLM）需要满足一层残差方差齐性（homogeneity of variance at level 1/ level-1 homoscedasticity）的假设。我在SPSS里是这样操作的：分析-比较均值-单因素ANOVA-勾选“方差齐性检验”-因变量列表放 ...2020-12-1 00:04 - yurushi - HLM专版
1 个回复 - 1105 次查看 多层次线性模型（HLM）需要满足一层残差方差齐性（homogeneity of variance at level 1/ level-1 homoscedasticity）的假设。我在SPSS里是这样操作的：分析-比较均值-单因素ANOVA-勾选“方差齐性检验”-因变量列表放 ...2020-12-1 00:04 - yurushi - HLM专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1168 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1168 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1726 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1726 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
LM检验结果残差是2阶自相关和12阶自相关，如何处理？
1 个回复 - 1921 次查看 这里的ex是出口同比增长，im进口同比，reer人民币实际汇率 模型应该做何种修正？ 回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. IM 0.597592 0.037297 16.02266 0.0000 REER -0.317 ...2016-4-13 00:44 - yunyun569 - EViews专版
1 个回复 - 1921 次查看 这里的ex是出口同比增长，im进口同比，reer人民币实际汇率 模型应该做何种修正？ 回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. IM 0.597592 0.037297 16.02266 0.0000 REER -0.317 ...2016-4-13 00:44 - yunyun569 - EViews专版
只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验？
3 个回复 - 4214 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
3 个回复 - 4214 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
eviews arch lm检验结果都是加权后的残差平方，为何不是残差本身呢？
2 个回复 - 3358 次查看 大家可以看到，一个回归结果是resid2，一个回归结果是wgt-resid2，为何会有这样的差异呢？再做出的结果为何都是wgt加权后的结果呢？2015-11-5 13:30 - peixinjian1 - EViews专版
2 个回复 - 3358 次查看 大家可以看到，一个回归结果是resid2，一个回归结果是wgt-resid2，为何会有这样的差异呢？再做出的结果为何都是wgt加权后的结果呢？2015-11-5 13:30 - peixinjian1 - EViews专版
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2476 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 2476 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
请问下eviews里可以对已经建立好的VECM模型残差直接做ARCH-LM检验么？
2 个回复 - 4302 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
2 个回复 - 4302 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？
3 个回复 - 12589 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
3 个回复 - 12589 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
ECM模型滞后项回归后，LM残差没有相关性，但是滞后项的t检验不通过即估计参数不显著。
7 个回复 - 5863 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
7 个回复 - 5863 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
用EVIEWS建立GARCH模型时，ARCH_LM检验与残差平方Q检验结果矛盾的原因。
0 个回复 - 3952 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
0 个回复 - 3952 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
关于ARCH-LM检验和残差平方相关图矛盾的问题
2 个回复 - 9207 次查看 在使用GARCH模型后，对于残差序列的检验，ARCH-LM的P为0.7表示不存在ARCH效应。但残差平方相关图显示的Q统计量都是显著的，这是为什么啊，求教2011-4-17 02:39 - farseerklc - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9207 次查看 在使用GARCH模型后，对于残差序列的检验，ARCH-LM的P为0.7表示不存在ARCH效应。但残差平方相关图显示的Q统计量都是显著的，这是为什么啊，求教2011-4-17 02:39 - farseerklc - 计量经济学与统计软件
残差ARCH-LM检验问题
2 个回复 - 7610 次查看 对价格波动建立ARMA(2,1)模型以后，可以对该模型的残差项进行ARCH-LM检验吗?怎么检验 谢谢 AMCH-LM ARMA-LM之间的区别是什么？？2009-9-7 20:47 - zeushyb - EViews专版
2 个回复 - 7610 次查看 对价格波动建立ARMA(2,1)模型以后，可以对该模型的残差项进行ARCH-LM检验吗?怎么检验 谢谢 AMCH-LM ARMA-LM之间的区别是什么？？2009-9-7 20:47 - zeushyb - EViews专版
