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用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
2 个回复 - 4521 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
2 个回复 - 4521 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
Eviews garch怎样预测样本外数据
0 个回复 - 511 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
0 个回复 - 511 次查看 我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum
用R建立了ARIMA（3，0，3）-GARCH（1，1）模型，怎么对该模型进行样本外预测？
0 个回复 - 821 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
0 个回复 - 821 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
关于GARCH（1,1）模型样本方差样本外预测的问题
0 个回复 - 776 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
0 个回复 - 776 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
求助：为什么EGARCH(1,1)模型无法进行样本外预测
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6162 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6162 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
关于GARCH模型基金样本外预测
4 个回复 - 5543 次查看 各位大神，图一是我估计的一个garch模型的参数，图二是我predict ht， variance后的结果，1、请问如果我想做一个样本外预测，再往后面预测十期，这个代码应该怎么写呢？2、还有其实我真正做的时候garch模型要一期期 ...2016-7-22 00:32 - 贫贱江头自浣纱4 - Stata专版
4 个回复 - 5543 次查看 各位大神，图一是我估计的一个garch模型的参数，图二是我predict ht， variance后的结果，1、请问如果我想做一个样本外预测，再往后面预测十期，这个代码应该怎么写呢？2、还有其实我真正做的时候garch模型要一期期 ...2016-7-22 00:32 - 贫贱江头自浣纱4 - Stata专版
求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2625 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
1 个回复 - 2625 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
0 个回复 - 1565 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
0 个回复 - 1565 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
如何对二元GARCH模型使用model对象进行样本外预测
2 个回复 - 2054 次查看 使用system对象对二元GARCH进行了估计之后，如何通过model对象，对其进行样本外的预测？ 样本期是1-160 二元garch的样本内1-150 我直接将其make model 在样本期上写上151-160 可是没什么反应 还不大会用 望指 ...2011-4-4 16:54 - autozhao - EViews专版
2 个回复 - 2054 次查看 使用system对象对二元GARCH进行了估计之后，如何通过model对象，对其进行样本外的预测？ 样本期是1-160 二元garch的样本内1-150 我直接将其make model 在样本期上写上151-160 可是没什么反应 还不大会用 望指 ...2011-4-4 16:54 - autozhao - EViews专版
如何对GARCH(1,1)的条件方差进行样本外预测
1 个回复 - 4597 次查看 各位eviews达人： 小弟在用eviews对股票回报率建立garch(1,1)后，要对条件方差进行样本外的单步向前预测。 但是怎么设置预测那个选项都只能得到样本内的条件方差值，请问下如何操作可以得出样本外的条件方 ...2009-8-30 07:46 - 176065609 - EViews专版
1 个回复 - 4597 次查看 各位eviews达人： 小弟在用eviews对股票回报率建立garch(1,1)后，要对条件方差进行样本外的单步向前预测。 但是怎么设置预测那个选项都只能得到样本内的条件方差值，请问下如何操作可以得出样本外的条件方 ...2009-8-30 07:46 - 176065609 - EViews专版
【紧急求助】GARCH模型样本外预测
4 个回复 - 5892 次查看 GARCH模型样本外预测到底怎么做的啊？麻烦知道的同学详细点告诉我 ，为这个弄了几天了还弄不出来 我用07年样本估计出了GARCH模型，假如有200个股票收益率数据，我想估算08年的股票收益率波动率，扩大样本区间，如08年 ...2008-9-12 16:22 - liuchao2006csu - EViews专版
4 个回复 - 5892 次查看 GARCH模型样本外预测到底怎么做的啊？麻烦知道的同学详细点告诉我 ，为这个弄了几天了还弄不出来 我用07年样本估计出了GARCH模型，假如有200个股票收益率数据，我想估算08年的股票收益率波动率，扩大样本区间，如08年 ...2008-9-12 16:22 - liuchao2006csu - EViews专版
