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面板数据滞后项出现not sorted 急!
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我想做
面板数据的
滞后项,按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了,出现了not sorted r(5) 提示,我前面也定义了
面板数据类型,xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生
滞后项前要sort时间,然后我 ...
2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著,其他解释变量不显著
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数据是长
面板,n=38,T=50,在解释变量中加入被解释变量的一阶
滞后项,使用xtlsdvc命令回归,得到如下结果,见附件
被解释变量的一阶
滞后项显著,但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...
2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项?
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如题,在3期非平衡
面板中,如何生成consump的一期
滞后项?数据举例如下形式:
所以我需要的是生成变量consump_lag,如001样本中,2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...
2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
非平衡面板如何生成滞后项?
12 个回复 - 13169 次查看
各位朋友,小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据,共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市,所以可能数据是从09年才开始,请问这个是不是非平衡
面板?我用xtset code year生成
面板数据,我现在 ...
2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
非平衡面板数据生成滞后项问题
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最近在处理数据的时候遇到关于生成
滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡
面板数据,分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015,idind表示个体编码,wave表示年份,urindex是我想 ...
2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11621 次查看
在用
面板数据做PVAR模型,使用的是连玉君老师的pvar2程序包,确定最优
滞后项时使用的命令为pvar2 y x,lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”,依然有结果 ...
2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
求助:面板数据生成滞后项
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我第一步已经xtset id year
第二步用gen xlag=x[_n-1] 后,是生成了滞后变量,但仅仅是对x整体滞后了一阶,并不是在每个时间段都滞后一阶。
求教该如何操作!!多谢!
2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
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各位前辈好,目前在用stata做毕业论文,主要的解释变量和因变量都采用了对数形式,现在需要把解释变量lnx滞后一期,想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year
gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗?
如果不能的 ...
2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
1 个回复 - 1973 次查看
如题,使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶
滞后项,但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡
面板,不知道是不是因为非平衡
面板数据的缘故,导致了所有
滞后项缺失的问题,求大神指教,不甚 ...
2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
面板数据中,时间存在间断时产生滞后项的方法。
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该方法适用于
面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS
面板数据(年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009)。假设截面变量为:id,时间变量为:year。. tsset id year panel ...
2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系
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panel ar(1) model:
方程是:
y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t)
对rho作bias和t test
问题: 因为t比较小,ols算出来的rho应该是inconstant,这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...
2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
面板数据中解释变量的滞后项
12 个回复 - 31903 次查看
如题,如果
面板数据中只包含解释变量的
滞后项,不包含被解释变量的
滞后项,那么回归的命令应该是如何,是如下命令么
xtset stkcd year(公司代码 年份)
xtreg y x L1.n L1.p , re
还是要用动态
面板数据的命 ...
2015-9-25 20:34 - °浅唱 - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
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论文中经常看到一种说法,“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶
滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话,用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时,怎么写命令??
2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
EVIEWS中,面板数据如何输入滞后项
1 个回复 - 6440 次查看
在做
面板数据时,pool中建立了SL(解释:SL,自变量,数量,连续变量)在进行分析时,SL不显著,想将其滞后一期,使用的是静态
面板,
在模型估计中,自变量一栏输入 SL(-1)? 点击确定,显示SL is not defined
请问 ...
2018-6-14 10:19 - 18992947002 - EViews专版
面板数据滞后项
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毕业论文,急求帮助!我用2012年与2015年数据进行双重差分倾向得分匹配,然后利用2015年数据滞后三期获得2018年数据,再对2012年和2018年数据进行双重差分倾向得分匹配,请问这样可行吗?
老师的意见是滞后数据应该 ...
2018-4-25 16:47 - quganlu - Stata专版