结果：找到“面板 滞后”相关内容209个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata动态空间计量模型 动态空间面板杜宾模型 动态面板空间杜宾模型284 个回复 - 75962 次查看 随着空间计量经济学的发展，空间计量在各个领域的应用已经十分广泛了，空间计量模型应用由最初的空间滞后模型，空间误差模型，发展到空间杜宾模型，再逐渐扩展到目前的动态空间杜宾模型，可以说发展十分迅速，因此本 ...2017-11-10 11:36 - 蓝色土耳其2013 - 现金交易版
不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 11876 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 11876 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择0 个回复 - 582 次查看 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效 ...2022-8-10 14:55 - 生产队的羊-咩咩咩 - 现金交易版
全要素生产率的面板数据的空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型的运用3 个回复 - 2481 次查看 整理了近些年自己收集的数据和做出的成果，现打包出售 包含内容如下：其中w01是除西藏外的30个省的邻域矩阵 其中do文件包括以下内容 1.莫兰指数： 计算空间矩阵、全局Moran‘s I和Geary’s c指数、局部Moran‘s ...2021-4-5 14:05 - 小白+1 - 现金交易版
动态面板数据滞后阶数确定方法
4 个回复 - 5052 次查看 详见文章Wintoki（2010）Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
4 个回复 - 5052 次查看 详见文章Wintoki（2010）Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4126 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4126 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
动态面板滞后一期，怎么用GEE分析
13 个回复 - 6919 次查看 求指教，附件的文章， Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1)， 用了GEE的方法，用GEE的说明在12页，结果在14页。 两个小问题 1. 一般动态面板滞后一期Y ，感觉都用GMM。 这个paper用GEE，是可以的吗？ ...2015-4-12 13:05 - Carrieme - Stata专版
13 个回复 - 6919 次查看 求指教，附件的文章， Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1)， 用了GEE的方法，用GEE的说明在12页，结果在14页。 两个小问题 1. 一般动态面板滞后一期Y ，感觉都用GMM。 这个paper用GEE，是可以的吗？ ...2015-4-12 13:05 - Carrieme - Stata专版
论文专题中， 面板var确定滞后阶数的问题
2 个回复 - 2585 次查看 请教连老师，专题论文LOVE(2006)中讲，用pvar2+变量名，lag(4) soc可以确定滞后阶数，但是我运行时怎么显示如下错误信息： . pvar2 变量1 变量2 变量3, lag(4) soc option soc not allowed r(198) [/back ...2012-10-15 21:16 - ycjgf - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2585 次查看 请教连老师，专题论文LOVE(2006)中讲，用pvar2+变量名，lag(4) soc可以确定滞后阶数，但是我运行时怎么显示如下错误信息： . pvar2 变量1 变量2 变量3, lag(4) soc option soc not allowed r(198) [/back ...2012-10-15 21:16 - ycjgf - 统计软件培训班VIP答疑区
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6862 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6862 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5327 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5327 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5682 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
4 个回复 - 5682 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
解释变量存在滞后期，属于动态面板吗？
2 个回复 - 2501 次查看 我知道，自变量中有因变量的滞后期，则是动态面板。 那么，自变量中有当期数据也有滞后期数据（没有因变量滞后期），即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于动态面板吗？2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
2 个回复 - 2501 次查看 我知道，自变量中有因变量的滞后期，则是动态面板。 那么，自变量中有当期数据也有滞后期数据（没有因变量滞后期），即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于动态面板吗？2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
面板数据如何产生滞后一期的变量？
22 个回复 - 134200 次查看 急急急！求教各位高手，stata里面面板数据如何生成某一变量滞后一期的数值呢？烦请写下详细命令，谢过！！2012-3-31 17:20 - orange9042 - Stata专版
22 个回复 - 134200 次查看 急急急！求教各位高手，stata里面面板数据如何生成某一变量滞后一期的数值呢？烦请写下详细命令，谢过！！2012-3-31 17:20 - orange9042 - Stata专版
面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 12819 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
15 个回复 - 12819 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
面板数据滞后项出现not sorted 急！
31 个回复 - 63668 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
31 个回复 - 63668 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
如何估计面板分布滞后模型
11 个回复 - 6539 次查看 请问如何估计面板分布滞后模型？相应的STATA命令是什么？有没有相关的材料？ 我查了几本翻译过来的面板数据书籍，没有这方面的资料，请高手指点一下。2012-3-25 06:20 - guozhuli - Stata专版
11 个回复 - 6539 次查看 请问如何估计面板分布滞后模型？相应的STATA命令是什么？有没有相关的材料？ 我查了几本翻译过来的面板数据书籍，没有这方面的资料，请高手指点一下。2012-3-25 06:20 - guozhuli - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？
32 个回复 - 67265 次查看 请问，各路大侠，如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？我用tsset 定义时间变量后，总是说时间变量不唯一，看来在截面数据中使用的gen w=l.x那一套在面板数据中不能用，请问谁能指点迷津2011-10-24 22:07 - atoni - Stata专版
32 个回复 - 67265 次查看 请问，各路大侠，如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？我用tsset 定义时间变量后，总是说时间变量不唯一，看来在截面数据中使用的gen w=l.x那一套在面板数据中不能用，请问谁能指点迷津2011-10-24 22:07 - atoni - Stata专版
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9418 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9418 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2936 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2936 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
求求回答是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理
12 个回复 - 3997 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
12 个回复 - 3997 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项？
8 个回复 - 3300 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
8 个回复 - 3300 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
面板var滞后阶数的确定
1 个回复 - 1754 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
1 个回复 - 1754 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
求教：省份面板变量滞后一期 观测值减少了1，但是教学视频是减少31。
9 个回复 - 1011 次查看 不好意思，还请教各位计量大神和老师。 我根据教学视频对解释变量做了滞后一期的操作。但是导出的数据我总觉得不对，以下是公式和截图。 //设定面板// xtset id year,yearly //滞后效应// xtreg logr ...2022-10-17 10:32 - poolyes - Stata专版
9 个回复 - 1011 次查看 不好意思，还请教各位计量大神和老师。 我根据教学视频对解释变量做了滞后一期的操作。但是导出的数据我总觉得不对，以下是公式和截图。 //设定面板// xtset id year,yearly //滞后效应// xtreg logr ...2022-10-17 10:32 - poolyes - Stata专版
stata面板数据处理的滞后阶数确定
16 个回复 - 37446 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
16 个回复 - 37446 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
非平衡面板如何生成滞后项？
12 个回复 - 13169 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
12 个回复 - 13169 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
非平衡面板数据生成滞后项问题
4 个回复 - 1295 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
4 个回复 - 1295 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11622 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
13 个回复 - 11622 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项
5 个回复 - 2370 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
5 个回复 - 2370 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4660 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4660 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
求助！我想使用高维面板数据在STATA中设置滞后项应该怎么设置呢？
5 个回复 - 1589 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
5 个回复 - 1589 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
面板数据回归滞后一期，那么在研究设计中的是写原始年份吗
2 个回复 - 1520 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
2 个回复 - 1520 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3431 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3431 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
求助：面板数据生成滞后项
16 个回复 - 48795 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
16 个回复 - 48795 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1027 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
2 个回复 - 1027 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
求助：面板回归中有没有滞后被解释变量？有的话怎么办？
2 个回复 - 4607 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
2 个回复 - 4607 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
stata对面板数据进行相关性检验、变量滞后一期、回归
2 个回复 - 4552 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
2 个回复 - 4552 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
[求助]面板数据生成滞后变量怎么做呢?
5 个回复 - 8840 次查看 这个问题可能太初级了.时间序列数据里讲用L时间(具体几年,比如).变量名,我试了一下在这里好像不可以,向大家请教了2008-7-1 05:44 - lynn_one - Stata专版
5 个回复 - 8840 次查看 这个问题可能太初级了.时间序列数据里讲用L时间(具体几年,比如).变量名,我试了一下在这里好像不可以,向大家请教了2008-7-1 05:44 - lynn_one - Stata专版
求问下固定效应面板可以将控制变量滞后一期吗
2 个回复 - 4981 次查看 在做XX对信用风险的影响时，使用的是固定效应面板模型，发现控制变量实际GDP增长率与信用风险不显著相关，而使用实际GDP增长率滞后一期时就显著了，可以直接将滞后的GDP增长率当做控制变量做固定效应模型吗，经济意义 ...2018-1-6 21:47 - 明媚8 - EViews专版
2 个回复 - 4981 次查看 在做XX对信用风险的影响时，使用的是固定效应面板模型，发现控制变量实际GDP增长率与信用风险不显著相关，而使用实际GDP增长率滞后一期时就显著了，可以直接将滞后的GDP增长率当做控制变量做固定效应模型吗，经济意义 ...2018-1-6 21:47 - 明媚8 - EViews专版
求助！！stata怎么做面板数据的空间滞后模型和空间误差模型？
12 个回复 - 18125 次查看 如题 用什么命令做空间滞后模型和空间误差模型2017-6-12 17:36 - huiqiubu - Stata专版
12 个回复 - 18125 次查看 如题 用什么命令做空间滞后模型和空间误差模型2017-6-12 17:36 - huiqiubu - Stata专版
请问三维面板数据怎么做滞后一期呀？
11 个回复 - 6264 次查看 我的数据是国家，行业，年份三维面板，想给被解释变量做滞后一期，tsset的时候，tsset year显示repeated time values in sample，这个该怎么设置呀？设置好了直接用L.x就可以吗？谢谢啦2019-1-12 17:30 - 阿suzy - Stata专版
11 个回复 - 6264 次查看 我的数据是国家，行业，年份三维面板，想给被解释变量做滞后一期，tsset的时候，tsset year显示repeated time values in sample，这个该怎么设置呀？设置好了直接用L.x就可以吗？谢谢啦2019-1-12 17:30 - 阿suzy - Stata专版
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
3 个回复 - 949 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
3 个回复 - 949 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成lead，应该用何命令
21 个回复 - 42602 次查看 面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成一个变量的lead，应该怎样弄？ 比如 y= 1 1 2 3 4 5 变为y1= 2 3 4 5 02012-2-22 16:36 - ywh19860616 - Stata专版
21 个回复 - 42602 次查看 面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成一个变量的lead，应该怎样弄？ 比如 y= 1 1 2 3 4 5 变为y1= 2 3 4 5 02012-2-22 16:36 - ywh19860616 - Stata专版
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 506 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 506 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
非平衡面板如何进行滞后期选择
2 个回复 - 820 次查看 求问求问 本人的论文是EC变量对企业创新的影响，获得的是非平衡面板，那如何进行滞后期选择呢？ 很多论文都是随便解释一下滞后一期。相关的工具也都是对于平衡面板的，请问非平衡应该怎么弄呢？感谢感谢~~2021-11-19 13:44 - huying0891 - Stata专版
2 个回复 - 820 次查看 求问求问 本人的论文是EC变量对企业创新的影响，获得的是非平衡面板，那如何进行滞后期选择呢？ 很多论文都是随便解释一下滞后一期。相关的工具也都是对于平衡面板的，请问非平衡应该怎么弄呢？感谢感谢~~2021-11-19 13:44 - huying0891 - Stata专版
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
1 个回复 - 1973 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
1 个回复 - 1973 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
repeated time panel 面板数据如何求滞后项？
3 个回复 - 1265 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
3 个回复 - 1265 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
各位大神，有个关于stata的面板回归的变量滞后回归的问题！
1 个回复 - 867 次查看 如果对一个变量进行gen lvar＝L1.var时，那对于面板数据，不是每个样本的最后一年的数据变到了第二个样本的第一年了？2021-10-19 09:53 - 16638531232 - 悬赏大厅
1 个回复 - 867 次查看 如果对一个变量进行gen lvar＝L1.var时，那对于面板数据，不是每个样本的最后一年的数据变到了第二个样本的第一年了？2021-10-19 09:53 - 16638531232 - 悬赏大厅
面板单位根如何选择滞后阶数
12 个回复 - 8850 次查看 各位朋友好，本人在做面板数据单位根检验，有两个序列price和rent，city为面板变量，year为时间变量，我想做Breitung面板单位根检验，但是不知道如何确定滞后阶数，我知道是根据AIC原则，但是具体是怎么操作的，请知 ...2013-4-4 23:45 - ipony - Stata专版
12 个回复 - 8850 次查看 各位朋友好，本人在做面板数据单位根检验，有两个序列price和rent，city为面板变量，year为时间变量，我想做Breitung面板单位根检验，但是不知道如何确定滞后阶数，我知道是根据AIC原则，但是具体是怎么操作的，请知 ...2013-4-4 23:45 - ipony - Stata专版
求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现
0 个回复 - 945 次查看 求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现2021-8-2 23:07 - qumangan4 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 945 次查看 求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现2021-8-2 23:07 - qumangan4 - 计量经济学与统计软件
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1702 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1702 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
【已经解决】有多个个体维度情况下，面板数据取变量滞后期方法
1 个回复 - 1088 次查看 资料如上，有province\city\county等多个变量，如何取滞后性？2021-6-13 11:03 - On_Air - Stata专版
1 个回复 - 1088 次查看 资料如上，有province\city\county等多个变量，如何取滞后性？2021-6-13 11:03 - On_Air - Stata专版
采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7398 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7398 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
求助！动态面板模型（xtabond2）中想要加一个非滞后项的工具变量应该怎么操作？
4 个回复 - 3486 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
4 个回复 - 3486 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
stata面板数据固定效应，主要解释变脸滞后一期，两期
1 个回复 - 3152 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
1 个回复 - 3152 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
面板数据变量生成的滞后向全部为缺失值
9 个回复 - 7024 次查看 原始数据就是国泰安下载下来的数据。 我先把Stkcd这个变量encode，然后把year这个变量destring(原始的是string的形式)。 然后tsset Stkcd year 然后gen LOpInc = L.OpInc 可是生成的新变量整一列都是缺失值。请 ...2016-1-27 10:19 - lovefruits - Stata专版
9 个回复 - 7024 次查看 原始数据就是国泰安下载下来的数据。 我先把Stkcd这个变量encode，然后把year这个变量destring(原始的是string的形式)。 然后tsset Stkcd year 然后gen LOpInc = L.OpInc 可是生成的新变量整一列都是缺失值。请 ...2016-1-27 10:19 - lovefruits - Stata专版
动态面板中还需要将解释变量滞后吗？
11 个回复 - 13304 次查看 经常看到这样的处理：为尽量避免内生性，分析中解释变量及所有控制变量均以滞后项形式进入回归分析。 动态面板不是已经针对内生变量做了处理了吗？如xtabond2在gmm（）中就是内生变量啊。 还需要手动将解释变量滞后 ...2015-4-6 09:51 - xiongjerry - Stata专版
11 个回复 - 13304 次查看 经常看到这样的处理：为尽量避免内生性，分析中解释变量及所有控制变量均以滞后项形式进入回归分析。 动态面板不是已经针对内生变量做了处理了吗？如xtabond2在gmm（）中就是内生变量啊。 还需要手动将解释变量滞后 ...2015-4-6 09:51 - xiongjerry - Stata专版
间隔1年的面板数据是否可以这样滞后到上期？
2 个回复 - 1663 次查看 面板数据是2000、2002、2004、2006、2008、2010年的，我的目的是想滞后到上期（例如2002年滞后到2000年，其他年份以此类推），为了实现这个目的能不能这样处理：按照连续年份导入数据，然后滞后1期？谢谢！2021-3-4 08:05 - samueldli - Stata专版
2 个回复 - 1663 次查看 面板数据是2000、2002、2004、2006、2008、2010年的，我的目的是想滞后到上期（例如2002年滞后到2000年，其他年份以此类推），为了实现这个目的能不能这样处理：按照连续年份导入数据，然后滞后1期？谢谢！2021-3-4 08:05 - samueldli - Stata专版
有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等）
0 个回复 - 373 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
0 个回复 - 373 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
stata对面板数据滞后一期、相关性分析、回归
1 个回复 - 3830 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
1 个回复 - 3830 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理
3 个回复 - 4141 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
3 个回复 - 4141 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
非平衡面板数据的滞后一期的命令
9 个回复 - 7021 次查看 我的数据是非平衡面板数据，想滞后一期自变量，应该输入什么命令，为什么输入tsset以后出现repeated time value in sample什么意思2019-3-24 16:32 - 嘻嘻哈哈嗨喽 - Stata专版
9 个回复 - 7021 次查看 我的数据是非平衡面板数据，想滞后一期自变量，应该输入什么命令，为什么输入tsset以后出现repeated time value in sample什么意思2019-3-24 16:32 - 嘻嘻哈哈嗨喽 - Stata专版
面板数据中，时间存在间断时产生滞后项的方法。
7 个回复 - 9921 次查看 该方法适用于面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板数据（年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009）。假设截面变量为：id，时间变量为：year。. tsset id year panel ...2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
7 个回复 - 9921 次查看 该方法适用于面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板数据（年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009）。假设截面变量为：id，时间变量为：year。. tsset id year panel ...2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2241 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
1 个回复 - 2241 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
小白求助，面板数据能做分布滞后模型的回归吗？
1 个回复 - 1108 次查看 刚开始自学面板数据，遇到一些问题。 在对面板数据进行回归时，如果存在被解释变量的滞后项，属于动态面板。 那如果只是解释变量滞后一期，可以直接回归吗？可以直接用 xtreg y l.x1 x2 这个程序吗？2020-4-23 18:06 - yuaj2 - 爱问频道
1 个回复 - 1108 次查看 刚开始自学面板数据，遇到一些问题。 在对面板数据进行回归时，如果存在被解释变量的滞后项，属于动态面板。 那如果只是解释变量滞后一期，可以直接回归吗？可以直接用 xtreg y l.x1 x2 这个程序吗？2020-4-23 18:06 - yuaj2 - 爱问频道
请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系
0 个回复 - 1044 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
0 个回复 - 1044 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
面板数据 滞后项 时间固定效应
0 个回复 - 1201 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
0 个回复 - 1201 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
面板数据滞后求助
0 个回复 - 631 次查看 请问各位大神，固定效应模型解释变量滞后一期，要求面板数据一定要是平衡面板数据吗，而且滞后后，出现缺失值怎么处理呢，2020-4-6 00:30 - 蒋小媛 - Stata专版
0 个回复 - 631 次查看 请问各位大神，固定效应模型解释变量滞后一期，要求面板数据一定要是平衡面板数据吗，而且滞后后，出现缺失值怎么处理呢，2020-4-6 00:30 - 蒋小媛 - Stata专版
Stata中面板数据的滞后效应问题
2 个回复 - 6354 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?我研究的是国家审计对经济发展的作用，我知道当期的国家审计效果需要经过几年才能促进经济 ...2017-8-29 09:15 - iok250 - Stata专版
2 个回复 - 6354 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?我研究的是国家审计对经济发展的作用，我知道当期的国家审计效果需要经过几年才能促进经济 ...2017-8-29 09:15 - iok250 - Stata专版
求问：如何处理面板数据滞后期的变量损失问题
2 个回复 - 2125 次查看 在面板数据中，滞后一期数据，会损失当期数据。如何追加时间序列，使得最后一期的当期数据不损失。 如 id year x1 x2 1 2017 3 17 1 2018 5 22 2 2017 9 12 2 ...2020-3-12 18:27 - 物竞天择hy - Stata专版
2 个回复 - 2125 次查看 在面板数据中，滞后一期数据，会损失当期数据。如何追加时间序列，使得最后一期的当期数据不损失。 如 id year x1 x2 1 2017 3 17 1 2018 5 22 2 2017 9 12 2 ...2020-3-12 18:27 - 物竞天择hy - Stata专版
金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 470 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
0 个回复 - 470 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
求助Stata带因变量滞后一期的面板数据怎么回归？
2 个回复 - 8721 次查看 Stata菜鸟求问这一个模型属于动态面板数据吗？那应该怎样进行回归呢？谢谢大家了！！！2019-6-11 15:29 - Cynthia128 - Stata专版
2 个回复 - 8721 次查看 Stata菜鸟求问这一个模型属于动态面板数据吗？那应该怎样进行回归呢？谢谢大家了！！！2019-6-11 15:29 - Cynthia128 - Stata专版
应用stata中的面板数据平稳性检验，如何选择滞后阶数？
2 个回复 - 7381 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
2 个回复 - 7381 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
【急急急】动态面板模型中Y的滞后一期的疑问
10 个回复 - 10660 次查看 各位前辈，本人正在学习动态面板模型，有个疑问无法解决：动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗？具体的疑惑是： （1）如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响， ...2014-8-13 20:45 - annyding345 - Stata专版
10 个回复 - 10660 次查看 各位前辈，本人正在学习动态面板模型，有个疑问无法解决：动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗？具体的疑惑是： （1）如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响， ...2014-8-13 20:45 - annyding345 - Stata专版
动态面板数据中如何确定被解释变量滞后阶数
23 个回复 - 16639 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
23 个回复 - 16639 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
