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【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2021年数据）8 个回复 - 4389 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2022-6-19 20:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
股权融资成本2007-2019年数据13 个回复 - 3768 次查看 股权融资成本2007-2019年数据合集以下数据均提供 参考文献；stata计算结果；计算代码do文件，原始数据 1.PEG模型（2007-2019）： （１）权益资本成本COC 有研究指出，事后资本成本（CAPM）估计的标准误差 ...2021-5-1 13:19 - lsy19931029 - 现金交易版
GLS 模型程序命令代码 in stata3 个回复 - 2548 次查看 GLS 模型程序命令代码 in stata GLS 模型程序命令代码 in stata GLS 模型程序命令代码 in stata GLS 模型程序命令代码 in stata GLS 模型程序命令代码 in stata GLS 模型程序命令代码 in stata2021-2-24 15:08 - Fu-pear - 现金交易版
于李胜等（2008）用GLS模型计算权益资本成本的STATA程序
8 个回复 - 5262 次查看 如题，具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！2014-11-12 14:35 - lilylini - Stata专版
8 个回复 - 5262 次查看 如题，具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！2014-11-12 14:35 - lilylini - Stata专版
GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码，NLS1 个回复 - 1446 次查看 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 ...2020-9-23 09:37 - Fu-pear - 现金交易版
净收益折现模型(Gebhardt，Lee和Swaminathan，2003)简称GLS方法的数据查找
4 个回复 - 1672 次查看 论文需要用这个方法来求隐含的成本，这个方法大概看懂了，但是需要找的数据却不咋理解，我需要研究国内的股票市场，需要找到这个方法对应的国内的股票数据，并将这些数据按照论文中介绍的处理好到一个excel中，然后接 ...2016-11-20 20:01 - 450593339 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1672 次查看 论文需要用这个方法来求隐含的成本，这个方法大概看懂了，但是需要找的数据却不咋理解，我需要研究国内的股票市场，需要找到这个方法对应的国内的股票数据，并将这些数据按照论文中介绍的处理好到一个excel中，然后接 ...2016-11-20 20:01 - 450593339 - 悬赏大厅
FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性2 个回复 - 3111 次查看 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困脆弱性 FGLS回归模型及代码 in Stata：贫困 ...2020-2-15 16:59 - Mujahida - 现金交易版
我的数据是混合数据吗？用什么模型呢？相同的数据，有人用GLS模型,有人用GLM模型。
3 个回复 - 3158 次查看 我在世界银行官网上搜到的中国的PPP项目（公共部门和社会资本合作提供基础设施和公共服务）的数据，数据是从1990年到2016年，由于不同年份的PPP项目数量不同，项目所在地（来自31个省和直辖市）也不同。而我想研究的 ...2018-7-13 13:41 - 雪琦77 - EViews专版
3 个回复 - 3158 次查看 我在世界银行官网上搜到的中国的PPP项目（公共部门和社会资本合作提供基础设施和公共服务）的数据，数据是从1990年到2016年，由于不同年份的PPP项目数量不同，项目所在地（来自31个省和直辖市）也不同。而我想研究的 ...2018-7-13 13:41 - 雪琦77 - EViews专版
GLS模型非线性求解
0 个回复 - 1316 次查看 求助： 本人matlab菜鸟，在用fsolve程序解非线性方程时遇到问题，具体程序、数据以及所用方程如附件。 程序以及提示错误如下，百思不得其解，求解答！！ function x=Problem_1() clear all % x是100个r的解 ...2016-4-8 14:51 - wah79 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1316 次查看 求助： 本人matlab菜鸟，在用fsolve程序解非线性方程时遇到问题，具体程序、数据以及所用方程如附件。 程序以及提示错误如下，百思不得其解，求解答！！ function x=Problem_1() clear all % x是100个r的解 ...2016-4-8 14:51 - wah79 - MATLAB等数学软件专版
求2015年至2020年上市公司GLS模型计算出的权益资本成本
5 个回复 - 2021 次查看 如题，所求是权益资本成本，使用模型是GLS（图中已列示），时间2015年至2020年，所有上市公司2021-2-24 13:12 - 是子欧不是纸鸥 - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 2021 次查看 如题，所求是权益资本成本，使用模型是GLS（图中已列示），时间2015年至2020年，所有上市公司2021-2-24 13:12 - 是子欧不是纸鸥 - 数据分析与数据挖掘
用GLS模型计算的我国上市公司股权资本成本数据（2006-2010）
8 个回复 - 5700 次查看 如题：跪求净收益折现模型(Gebhardt，Lee和Swaminathan，2003)简称GLS方法计算出的2006-2010年我国上市公司股权资本成本数据。不胜感激！2011-10-17 16:32 - leiting812 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5700 次查看 如题：跪求净收益折现模型(Gebhardt，Lee和Swaminathan，2003)简称GLS方法计算出的2006-2010年我国上市公司股权资本成本数据。不胜感激！2011-10-17 16:32 - leiting812 - 悬赏大厅
如何用FGLS估计固定效应模型？
1 个回复 - 1070 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
1 个回复 - 1070 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8827 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 8827 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
固定效应模型采用gls+white period方法进行稳健估计
3 个回复 - 1279 次查看 在看论文时看到的（如图），请问采用广义最小二乘法GLS结合white-period法进行实证的具体命令和步骤是什么呢？可以在stata实现吗？还是要用其他软件？请大神指点！2022-4-2 10:31 - Ko_ying - Stata专版
3 个回复 - 1279 次查看 在看论文时看到的（如图），请问采用广义最小二乘法GLS结合white-period法进行实证的具体命令和步骤是什么呢？可以在stata实现吗？还是要用其他软件？请大神指点！2022-4-2 10:31 - Ko_ying - Stata专版
FGLS、PCSE模型区与固定效应、随机效应相关吗？
1 个回复 - 3861 次查看 请教各位老师同学两个问题：我在选择了固定效应模型或随机效应模型之后，由于数据存在截面相关、自相关和异方差的问题，分别采用FGLS和PCSE模型进行修正。 1.论文中是不是应该报告采用FGLS和PCSE模型修正后结果？ ...2020-7-13 17:51 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
1 个回复 - 3861 次查看 请教各位老师同学两个问题：我在选择了固定效应模型或随机效应模型之后，由于数据存在截面相关、自相关和异方差的问题，分别采用FGLS和PCSE模型进行修正。 1.论文中是不是应该报告采用FGLS和PCSE模型修正后结果？ ...2020-7-13 17:51 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
求解，固定效应模型的FGLS用stata怎么实现呢？
0 个回复 - 715 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？ 球球大佬指点2022-1-27 21:34 - Biana - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？ 球球大佬指点2022-1-27 21:34 - Biana - Stata专版
用MATLAB计算GLS模型下的权益资本成本的程序或者命令
13 个回复 - 7767 次查看 如题，昨晚的帖子没写清楚悬赏的论坛币，所以重发。。。具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！[/backcolor]2014-11-19 08:46 - lilylini - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 7767 次查看 如题，昨晚的帖子没写清楚悬赏的论坛币，所以重发。。。具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！[/backcolor]2014-11-19 08:46 - lilylini - MATLAB等数学软件专版
如何用MATLAB计算GLS模型下的权益资本成本
24 个回复 - 11651 次查看 如题，具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！[/backcolor]2014-11-18 21:25 - lilylini - MATLAB等数学软件专版
24 个回复 - 11651 次查看 如题，具体的计算描述如插图所示，文章也粘贴在附件里了，请各位老师同学指教，急需此方法的程序，无尽感激！[/backcolor]2014-11-18 21:25 - lilylini - MATLAB等数学软件专版
模型本来是异方差但是做了FGLS修正后为什么检验让仍然是异方差的？
12 个回复 - 9372 次查看 在做毕业论文，回归后用hettest做出来的检验结果是这样的 还有做完FGLS修正后的对比图 为什么修正完之后还是会显示异方差？ 不知道该怎么办了。。。。 【提示：从下往上看，多谢各位了。。。。】2015-5-15 17:39 - (_彼_岸﹑ - Stata专版
12 个回复 - 9372 次查看 在做毕业论文，回归后用hettest做出来的检验结果是这样的 还有做完FGLS修正后的对比图 为什么修正完之后还是会显示异方差？ 不知道该怎么办了。。。。 【提示：从下往上看，多谢各位了。。。。】2015-5-15 17:39 - (_彼_岸﹑ - Stata专版
eviews 软件多元线性模型怎么进行GLS，是在右边加AR(1) AR(2) 吗？
2 个回复 - 2918 次查看 我在多元回归分析时遇到了需要同时消除自相关和异方差的情形，所以需要GLS法估计来消除自相关和异方差。 查了很多计量经济学教材，都没有直接说GLS 怎么在Eviews上操作，大多都是直接跳到了广义差分法的操作 ...2020-5-9 17:55 - xcdbg - EViews专版
2 个回复 - 2918 次查看 我在多元回归分析时遇到了需要同时消除自相关和异方差的情形，所以需要GLS法估计来消除自相关和异方差。 查了很多计量经济学教材，都没有直接说GLS 怎么在Eviews上操作，大多都是直接跳到了广义差分法的操作 ...2020-5-9 17:55 - xcdbg - EViews专版
求助关于计算权益资本成本的GLS模型的使用
1 个回复 - 1110 次查看 求问在使用GLS模型时，模型里的预测数据都可以用实际值代替吗？？ 比如我要计算2013年的上市公司权益资本成本，但是EPS,b都有实际值了，可以使用实际值吗？？2020-4-19 18:13 - hapllano110 - 爱问频道
1 个回复 - 1110 次查看 求问在使用GLS模型时，模型里的预测数据都可以用实际值代替吗？？ 比如我要计算2013年的上市公司权益资本成本，但是EPS,b都有实际值了，可以使用实际值吗？？2020-4-19 18:13 - hapllano110 - 爱问频道
面板数据回归，FGLS模型求R2的方法
3 个回复 - 3020 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
3 个回复 - 3020 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
双向固定效应模型还是FGLS？
4 个回复 - 4969 次查看 省级面板数据，N=30，T=18。实证主要是希望证实核心解释变量对被解释变量有显著影响。 修正豪斯曼检验得出应固定效应较好，同时检验存在时间效应。 组内自相关、组间异方差、同期截面相关均存在的情况下，是选择用 ...2020-5-11 05:04 - tadao1996 - Stata专版
4 个回复 - 4969 次查看 省级面板数据，N=30，T=18。实证主要是希望证实核心解释变量对被解释变量有显著影响。 修正豪斯曼检验得出应固定效应较好，同时检验存在时间效应。 组内自相关、组间异方差、同期截面相关均存在的情况下，是选择用 ...2020-5-11 05:04 - tadao1996 - Stata专版
（新手求助）已经确定了要使用随机效应模型了为什么还要用xtgls命令啊？
17 个回复 - 15894 次查看 我已经确定了要使用随机效应模型来处理我的面板了，命令如下： xtreg gdprate x1 x2 x3 dumt*,re vce(cluster cit) 是加入了时间虚拟变量的随机效应模型 是不是我已经做完了啊？为什么看到网上说还要加入什么xtgl ...2013-3-15 20:48 - 孔德明 - Stata专版
17 个回复 - 15894 次查看 我已经确定了要使用随机效应模型来处理我的面板了，命令如下： xtreg gdprate x1 x2 x3 dumt*,re vce(cluster cit) 是加入了时间虚拟变量的随机效应模型 是不是我已经做完了啊？为什么看到网上说还要加入什么xtgl ...2013-3-15 20:48 - 孔德明 - Stata专版
随机效果模型可以用xtgls修正异方差么？
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4793 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4793 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
FGLS回归后如何进行回归模型的显著性检验，因为没有R平方
9 个回复 - 10316 次查看 请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方 ...2018-9-14 10:26 - 天雨流芳黄 - Stata专版
9 个回复 - 10316 次查看 请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方 ...2018-9-14 10:26 - 天雨流芳黄 - Stata专版
为什么确定固定效应模型之后还要做GLS回归？？？
7 个回复 - 11060 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
7 个回复 - 11060 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
请问如何看FGLS(prais)的自相关模型修正结果
0 个回复 - 2000 次查看 由于序列具有一阶自相关性，我用prais命令进行了修正，修正后DW值满足不相关的条件了，请问如何看修正后的模型是什么？ 意思是如何写成y=x+αAR（1）+βAR（2)+...的形式，怎么得出这里的α和β？2018-4-28 15:21 - 一份黄焖鸡米饭 - Stata专版
0 个回复 - 2000 次查看 由于序列具有一阶自相关性，我用prais命令进行了修正，修正后DW值满足不相关的条件了，请问如何看修正后的模型是什么？ 意思是如何写成y=x+αAR（1）+βAR（2)+...的形式，怎么得出这里的α和β？2018-4-28 15:21 - 一份黄焖鸡米饭 - Stata专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1600 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1600 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
如何用Eviews做随机效应模型的FGLS？
6 个回复 - 7058 次查看 各位大神，请问如何做fgls？为避免横截面的异方差，固定效应作GLS，如果是随机的话就需要做FGLS。如何用Eviews实现FGLS？2012-12-5 10:32 - jyynash - EViews专版
6 个回复 - 7058 次查看 各位大神，请问如何做fgls？为避免横截面的异方差，固定效应作GLS，如果是随机的话就需要做FGLS。如何用Eviews实现FGLS？2012-12-5 10:32 - jyynash - EViews专版
如何用GLS模型具体计算出某个上市公司的某一年权益资本成本？跪求！
1 个回复 - 2673 次查看 比如我想知道丽江旅游（002033）在2013年到2015年的权益资本成本。 求解！！！2016-5-3 12:53 - Tideo - 爱问频道
1 个回复 - 2673 次查看 比如我想知道丽江旅游（002033）在2013年到2015年的权益资本成本。 求解！！！2016-5-3 12:53 - Tideo - 爱问频道
短面板数据，个体固定效应模型，应该用GLS还是WLS？。。
3 个回复 - 11694 次查看 求好心人能解释一下，wls和gls的区别，以及怎么判断使用哪个。还有想问一下，EVIEWS中异方差的检验方法 谢谢！！！！！2016-4-15 15:27 - sumin0525 - EViews专版
3 个回复 - 11694 次查看 求好心人能解释一下，wls和gls的区别，以及怎么判断使用哪个。还有想问一下，EVIEWS中异方差的检验方法 谢谢！！！！！2016-4-15 15:27 - sumin0525 - EViews专版
如何用Stata实现，固定效应模型的GLS回归？期待版主和各位的答案。万分感谢。
9 个回复 - 8613 次查看 1、如何用Stata实现，时间固定效应模型的GLS回归？ 2、如何用Stata实现，个体固定效应模型的GLS回归？ 3、如何用Stata实现，双固定效应模型的GLS回归？ 感谢您的帮助。2010-7-19 20:54 - 5972363YJ - Stata专版
9 个回复 - 8613 次查看 1、如何用Stata实现，时间固定效应模型的GLS回归？ 2、如何用Stata实现，个体固定效应模型的GLS回归？ 3、如何用Stata实现，双固定效应模型的GLS回归？ 感谢您的帮助。2010-7-19 20:54 - 5972363YJ - Stata专版
STATA如何实现固定效应模型的OLS和GLS回归分析？
1 个回复 - 7975 次查看 本人菜鸟初学者一枚，请教各位大神 ：用STATA做了豪斯曼检测之后 结果是固定效应更好，那么接下来对数据还要做什么分析么？看了类似的论文接下来做了固定效应模型的OLS和GLS回归分析，固定效应模型的OLS和GLS回归 ...2014-11-21 13:47 - anan921 - Stata专版
1 个回复 - 7975 次查看 本人菜鸟初学者一枚，请教各位大神 ：用STATA做了豪斯曼检测之后 结果是固定效应更好，那么接下来对数据还要做什么分析么？看了类似的论文接下来做了固定效应模型的OLS和GLS回归分析，固定效应模型的OLS和GLS回归 ...2014-11-21 13:47 - anan921 - Stata专版
把ML换成GLS后，模型无法识别了
0 个回复 - 1433 次查看 用ML估计，模型适配不好，换成GLS后，生成了view text ,但是模型却无法识别，View the output path diagram键是灰色的。求大神帮忙啊，2014-11-7 11:25 - 杨大本事 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 1433 次查看 用ML估计，模型适配不好，换成GLS后，生成了view text ,但是模型却无法识别，View the output path diagram键是灰色的。求大神帮忙啊，2014-11-7 11:25 - 杨大本事 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
先差分再使用GLS估计固定效应模型，STATA中的具体步骤和命令是什么呢？
2 个回复 - 7346 次查看 面板数据中的固定效应模型，除了使用xtreg,fe之外；还有一种方法是先差分再使用GLS估计,求问对变量做了差分后，下一步做GLS估计具体设计到哪些步骤和命令呢？直接用那个xtgls就可以了吗？xtgls的option中的怎么设置呢 ...2013-2-10 00:07 - ezeerb - Stata专版
2 个回复 - 7346 次查看 面板数据中的固定效应模型，除了使用xtreg,fe之外；还有一种方法是先差分再使用GLS估计,求问对变量做了差分后，下一步做GLS估计具体设计到哪些步骤和命令呢？直接用那个xtgls就可以了吗？xtgls的option中的怎么设置呢 ...2013-2-10 00:07 - ezeerb - Stata专版
随机影响的变系数模型用也用GLS做回归吗？
1 个回复 - 1248 次查看 如题，还有一个问题就是如何得到最终模型？不胜感激~2013-5-24 15:57 - minor091 - EViews专版
1 个回复 - 1248 次查看 如题，还有一个问题就是如何得到最终模型？不胜感激~2013-5-24 15:57 - minor091 - EViews专版
求助有关GLS剩余收益折现模型的问题
1 个回复 - 4443 次查看 模型基本是这个样子的。其中Bt是t期每股净资产，NIt和Dt分别是t期净利润和股利。Re就是我想要求的股票回报率。 三阶段求解的具体操作为：第一阶段，t+1～t+3，前三年使用比较精确的预测数字；第二阶段，t+4～t+T，假 ...2010-7-21 16:18 - clytie87 - 爱问频道
1 个回复 - 4443 次查看 模型基本是这个样子的。其中Bt是t期每股净资产，NIt和Dt分别是t期净利润和股利。Re就是我想要求的股票回报率。 三阶段求解的具体操作为：第一阶段，t+1～t+3，前三年使用比较精确的预测数字；第二阶段，t+4～t+T，假 ...2010-7-21 16:18 - clytie87 - 爱问频道
自回归模型可否用GLS来估计？
1 个回复 - 2630 次查看 <P><FONT size=2>如下模型：</FONT></P> <P><FONT size=2> lnGR<SUB>r,t </SUB>= α + β<SUB>1</SUB>lnSC<SUB>r,t </SUB>+ β<SUB>2</SUB>lnGR< ...2007-3-1 08:52 - xingzhe1204 - EViews专版
1 个回复 - 2630 次查看 <P><FONT size=2>如下模型：</FONT></P> <P><FONT size=2> lnGR<SUB>r,t </SUB>= α + β<SUB>1</SUB>lnSC<SUB>r,t </SUB>+ β<SUB>2</SUB>lnGR< ...2007-3-1 08:52 - xingzhe1204 - EViews专版
解决异方差时，用FGLS法修正模型后的问题
10 个回复 - 11101 次查看 如题，这是开始的模型 我按照教材的方法 reg lnetra levl lnroa lncapint rdi str man min soc agr year08 year09 predict u,res gen lnu2=ln(u^2) qui reg lnu2 levl lnroa lncapint rdi str man min soc ...2012-4-2 23:08 - nighsight - Stata专版
10 个回复 - 11101 次查看 如题，这是开始的模型 我按照教材的方法 reg lnetra levl lnroa lncapint rdi str man min soc agr year08 year09 predict u,res gen lnu2=ln(u^2) qui reg lnu2 levl lnroa lncapint rdi str man min soc ...2012-4-2 23:08 - nighsight - Stata专版
请问FGLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？
7 个回复 - 4413 次查看 请问Feasible GLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？ log likelihood可以吗？ 多谢了2011-6-2 11:15 - johnyanlei - Stata专版
7 个回复 - 4413 次查看 请问Feasible GLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？ log likelihood可以吗？ 多谢了2011-6-2 11:15 - johnyanlei - Stata专版
STATA 随机模型 FGLS 截面N大于T问题 在线等 谢谢
6 个回复 - 4267 次查看 1.面板随机效应模型的异方差如何检验的？我知道固定效应模型的异方差检验 但是我的模型适合随机效应模型的 Modified wald 好像不能做随机的异方差检验 2.还有如果时间T小于N截面 如果用FGLS 可以吗 3.Cross-sec ...2009-8-24 10:55 - lengsw - Stata专版
6 个回复 - 4267 次查看 1.面板随机效应模型的异方差如何检验的？我知道固定效应模型的异方差检验 但是我的模型适合随机效应模型的 Modified wald 好像不能做随机的异方差检验 2.还有如果时间T小于N截面 如果用FGLS 可以吗 3.Cross-sec ...2009-8-24 10:55 - lengsw - Stata专版
